Эконометрика
22 Апреля 2014 в 14:08, контрольная работа
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK
1 Месяц X Y Yt-1 Xt-1 X Y^t-1
2 1 78 164 78 ВЫВОД ИТОГОВ
3 2 81 162 164 78 81 170.30080
4 3 89 165 162 81 89 172.91227 Рег
Эконометрика
25 Мая 2012 в 10:00, контрольная работа
Задание:
1) Построить поле корреляции.
2) Рассчитать параметры парных регрессий (линейной, показательной, степенной, логарифмической) в виде многочленов второй и третьей степени. Построить графики.
3) Провести оценку гетероскедастичности моделей, используя тесты Спирмана и Голдфельда-Квандта.
4) Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации (для линейной, показательной, степенной регрессий). Оценить среднюю ошибку аппроксимации для многочленов второй и третьей степени.
5) Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента при уровнях значимости 1 %, 5 %. Выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.
6) Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на N % от его среднего уровня (N – номер варианта). Определить доверительный интервал прогноза для уровней значимости 1 %, 5 %. В каком случае интервал уже и почему?
7) Сравнить полученные результаты со значениями, вычисленными с помощью специальных функций и приложений Microsoft Excel.
8) Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Эконометрика
22 Сентября 2013 в 11:06, контрольная работа
Уравнение линейной регрессии, теснота линейной связи, F-критерий Фишера, ошибка прогноза, Коэффициент корреляци, коэффициент детерминации, t-критерия стьюдента
Эконометрика
10 Апреля 2013 в 20:23, реферат
Актуальность проблематики состоит в понимании того, что современная эконометрика есть быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям. Иными словами, эконометрика изучает конкретные количественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Значение такого подхода в условиях современного микро- и макроэкономического развития переоценить не представляется возможным.
История эконометрики
12 Декабря 2013 в 08:36, реферат
Актуальность проблематики состоит в понимании того, что современная эконометрика есть быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям.
В ходе исследования автором были поставлены следующие задачи исследования:
– изучить этимологию слова «эконометрика»;
– изучить возникновение эконометрики как науки;
– изучить историю создание эконометрического общества и институционализация эконометрического знания.
Лекции по "Эконометрике"
31 Октября 2013 в 16:51, курс лекций
Анализ невременных данных.
Характеристики случайной величины.
Модель парной линейной регрессии.
Теорема Гаусса-Маркова.
Ковариационная матрица.
Дисперсионный анализ.
Модель множественной регрессии.
Спецификация модели.
Dummy – переменные, фиктивные переменные.
Задача по "Эконометрике"
07 Мая 2013 в 11:25, задача
А) Рассчитаем параметры линейной функции
у = а + bх
Согласно методу наименьших квадратов (МНК) составим систему нормальных уравнений
Задачи по "Эконометрика"
11 Апреля 2012 в 17:05, задача
Т.е. прогноз является статистически надежным. Теперь на одном графике изобразим исходные данные и линию регрессии.
Задача по "Эконометрике"
21 Марта 2013 в 17:37, практическая работа
1. Построить однофакторную модель регрессии.
2. Оценить качество построенной модели.
3. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень линейной связи между переменными
Задача по "Эконометрике"
21 Сентября 2013 в 19:26, задача
Рассмотрим пример из параграфа 1.1, предположив, что связь между признаками носит нелинейный характер, и найдем параметры следующих нелинейных уравнений: , и . Для нахождения параметров регрессии делаем замену и составляем вспомогательную таблицу ( ).
Лекции по "Эконометрика"
27 Августа 2012 в 15:13, курс лекций
С того вр-ни как эк-ка стала самост наукой, исслед-ли пытаются дать предст-ия о возм-ых путях разв-ия эк-ки, предвидеть буд знач эк пок-лей, найти инст-ты, позволяющие изм-ть ситуацию в желат-м напр-ии и спрогнозир-ть ее развитие.
Но разл эк школы предлаг-т разные, а зачастую противопол-е методы решения этих задач. Пол-ки или управ-ие выбир-т 1 из предлаг-х методов решений. В рез-теполуч-т какой-то эффект. Плох он или хорош и м.б. дьбиться лучшего рез-та проверить затруд-но, т.к. эк ситуация никогда не повт-ся точно, т.е. нет возм-ти применить 2 разные стратегии при одних и тех же усл-ях и сравнить конеч рез-ты.
Задача по "Эконометрике"
09 Ноября 2013 в 17:48, задача
Работа содержит задачу по дисциплине "Эконометрика" и ее решение
Лекции по "Эконометрика"
09 Марта 2014 в 10:36, курс лекций
Цель преподавания дисциплины «Эконометрики»– дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария. Современные соци-ально-экономические процессы и явления зависят от большого количества факторов, их определяющих. В связи с этим квалифицированному специалисту необходимо не только иметь четкие представления об основных направлениях развития экономики, но и уметь учитывать сложное взаимосвязанное многообразие факторов, оказывающих существенное влияние на изучаемый процесс
Определение эконометрики
16 Ноября 2013 в 14:20, лекция
Задачи эконометрики
Спецификация модели - построение эконометрических моделей для эмпирического анализа.
Параметризация модели - оценка параметров построения модели
Верификация модели – проверка качества параметров модели и самой модели в целом.
Прогнозирование модели - составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования.
Базовые элементы эконометрики
Шпаргалка по эконометрике
05 Июня 2013 в 18:37, шпаргалка
Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по эконометрике.
Шпаргалка по "Эконометрике"
08 Октября 2013 в 11:31, шпаргалка
Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Эконометрика"
Шпаргалка по "Эконометрике"
31 Января 2015 в 14:29, шпаргалка
1. Анализ линейной стат-кой связи экономических данных, корреляция, вычисление коэф-в корреляции. Проверка значимости коэф-в парной корреляции.
Расчетная рабта по эконометрике
23 Ноября 2011 в 17:41, контрольная работа
Построение модели для пространственных данных
Для этого задания каждый студент выбирает из предложенного файла не менее 50 наблюдений для построения моделей. В файле Квартиры.sta представлены данные о квартирах на вторичном рынке жилья в г. Минске за июль 2006 года. Набор факторов и их количество определяется студентом самостоятельно. Проверка качества модели осуществляется по следующим этапам:
1. Проверка значимости коэффициентов регрессии.
2. Проверка значимости уравнения в целом.
3. Проверка остатков на отсутствие автокорреляции, гетероскедастичности.
4. Проверка остатков на нормальность.
Тест по дисциплине "Эконометрика"
16 Мая 2015 в 14:35, тест
Работа содержит тестовые задания по дисциплине "Эконометрика".
Контрольная работа по Эконометрике
20 Июня 2013 в 22:44, контрольная работа
На основании данных, приведенных в таблице 1:
Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов X. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных.
Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, включая проверку гипотезы о независимости объясняющих переменных (тест на выявление мультиколлинеарности Фаррара-Глоубера);
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
Лабораторная работа по эконометрике
07 Апреля 2013 в 14:12, лабораторная работа
Строим линейную модель Y=a + b *X с наиболее информативным фактором Х4.
Для удобства выполнения расчетов мы предварительно упорядочили всю таблицу исходных данных по возрастанию факторной переменной Х4 (Данные → Сортировка).
Используя программу РЕГРЕССИЯ, нашли коэффициенты модели.
Лабораторная работа по эконометрике
12 Декабря 2012 в 15:36, лабораторная работа
5 задач, выполнены в Exl
Контрольная работа по "эконометрике"
19 Ноября 2013 в 20:47, контрольная работа
Рассчитайте параметры уравнений линейной и степенной регрессии.
Оцените тесноту связи в обеих моделях с помощью показателей корреляции и детерминации.
Оцените качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.
Оцените статистическую надежность регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера.
По рассчитанным характеристикам выберите лучшее уравнение регрессии и дайте обоснование своего выбора.
Контрольная работа по "Эконометрике"
18 Ноября 2013 в 13:00, контрольная работа
Задача 1. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области.
Задание по эконометрическому моделированию стоимости квартир в Московской области:
Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для каждого фактора Х.
Контрольная работа по "Эконометрике"
13 Октября 2013 в 14:55, контрольная работа
Задание 1. Статистическое наблюдение
В соответствии с вариантом №21 на основании данных, приведенных в Приложении 1, сформируйте выборочную совокупность предприятий, отбирая каждое второе, начиная с номера наблюдения, соответствующего номеру варианта 21.
В результате проведения выборочного статистического наблюдения имеются следующие данные о деятельности 34 предприятия Вологодской области в 2011г. (табл. 1).
Контрольная работа по "Эконометрике"
05 Сентября 2013 в 15:55, контрольная работа
Задание № 1. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области.
Задача № 2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.
Контрольная работа по "Эконометрике"
27 Июня 2013 в 03:45, контрольная работа
2.1. С помощью теста ранговой корреляции Спирмена оценить гетероскедастичность линейного уравнения регрессии Y на Х при 5% уровне значимости. Известно, что: ∑_(i=1)^12▒d_i^2 =253,5.
2.2.. Для временного ряда yt оценить значимость коэффициента регрессии β1 с использованием t-критерия, полагая тренд линейным при уровне значимости α=0,05. Известно, что: ∑_(t=1)^12▒у_t =760; ∑_(t=1)^12▒〖(y_t )^2 〗=55750; ∑_(t=1)^12▒t=78; ∑_(t=1)^12▒〖(t)^2 〗=650; ∑_(t=1)^12▒〖y_t t〗=4070.
Контрольная работа по "Эконометрике"
02 Декабря 2013 в 11:05, контрольная работа
Задание 1 По 30 регионам России имеются данные представленные в таблице. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме, проверить значимость полученного уравнения регрессии.
Задание 2 В таблице содержатся данные о запасах картофеля на складе за 12 месяцев, где t- время в месяцах, x-количество картофеля (тонны) в момент времени t. Найти уравнение регрессии X=aebt , построить график.
Контрольная работа по "Эконометрике"
23 Октября 2013 в 11:59, контрольная работа
По предприятиям легкой промышленности региона получена информация характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн.руб.) от объема капиталовложений (Х, млн.руб.).
Требуется:
Для характеристики Y от Х построить следующие модели:
- линейную,
- степенную,
- показательную,
- гиперболическую.
Возникновение эконометрики как науки
03 Ноября 2013 в 17:45, реферат
В ходе исследования автором были поставлены следующие задачи исследования:
– изучить этимологию слова «эконометрика»;
– изучить возникновение эконометрики как науки;
– изучить историю создание эконометрического общества и институционализация эконометрического знания.
Контрольная работа по "Эконометрика"
16 Ноября 2013 в 17:30, контрольная работа
Первое уравнение – функция потребления, второе уравнение – функция инвестиций, третье уравнение – функция денежного рынка, четвертое уравнение – тождество дохода.
Модель представляет собой систему одновременных уравнений.
Проверим каждое ее уравнение на идентификацию. Модель включает четыре эндогенные переменные Ct, It, Yt, rt, четыре предопределенные переменные (две экзогенные переменные – Mt и Gt и две лаговые переменные – Ct-1 и It-1).
Контрольная работа по "Эконометрике"
27 Декабря 2013 в 09:50, контрольная работа
Строим поле корреляции. Оно представляет собой совокупность точек (xi, yi), (i=1,10) на плоскости xOy, где xi- значение признака X- денежных доходов на душу населения, тыс. руб, yi – значение признака У –потребительских расходов на душу населения, тыс. руб.
Контрольная работа по "эконометрике"
23 Апреля 2014 в 08:53, контрольная работа
Цель данного исследования – выяснить, какие факторы и каким образом влияют на размер расходов домашних хозяйств США, затрачиваемых на продукты и безалкогольные напитки, потребляемые в домашних условиях.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд следующих задач:
построить экономическую модель на основе исходных данных и выдвинуть соответствующие гипотезы;
провести предварительный анализ данных и построить эконометрические модели;
произвести оценку качества построенных моделей, на основе которой попытаться дать экономическую интерпретацию полученных результатов.
Контрольная работа по "Эконометрике"
29 Марта 2014 в 06:50, контрольная работа
Задание 1. Оценка параметров уравнения парной регрессии и качества эконометрической модели. Выполнение задания состоит из следующих этапов: определение формы связи, оценка параметров уравнений и показателей тесноты связи, качество уравнений по средней ошибке аппроксимации, статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции по F – критерию Фишера, прогнозирование результативного признака в виде доверительного интервала при увеличении факторного признака на 10 %.
Контрольная работа по "Эконометрике"
27 Марта 2014 в 21:32, контрольная работа
Имеется динамика прибыли торгового предприятия (табл. 1). Необходимо провести следующие исследования при помощи аналитического пакета "VSTAT":
Определить наличие аномальных уровней
Используя метод автоматического расчета построить все возможные модели;
На основании одной лучшей модели исследовать:
- адекватность (RSн=3,18 RSв=4,5; dн=0,82 dв=1,32);
- точность;
- построить прогноз на два шага вперед с доверительной вероятностью 95% ( tтабл=1,383);
- Результаты отобразить на графике
Контрольная работа по "Эконометрике"
02 Июля 2014 в 22:59, контрольная работа
Значение коэффициента свидетельствует о том, что с ростом жилой площади растет и цена квартиры. Знак «+» при свободном члене уравнения говорит о том, цена квартиры не может быть отрицательной.
Контрольная работа по "Эконометрике"
02 Декабря 2014 в 12:10, контрольная работа
Задание по эконометрическому моделированию стоимости квартир в Московской области
1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов X.
4. Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Выберите лучшую модель.
Контрольная работа по "Эконометрике"
03 Мая 2015 в 07:31, контрольная работа
Состоит из 9 вопросов. По представленным данным средствами Microsoft Excel определить:
1) Средние значения величин;
2) Дисперсии величин;
3) Среднеквадратические отклонения величин;
4) Ковариацию ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инветсиций;
5) Коэффициент корреляции ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инвестиций;
6) Коэффициент частной корреляции ВВП и потребления, коэффициент частной корреляции ВВП и инвестиций;
7) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от потребления. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью -теста проверить гипотезу для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии . С помощью -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести -тест для коэффициента корреляции.
8) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от инвестиций. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью -теста проверить гипотезу для однопроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить девяностодевятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии . С помощью -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести -тест для коэффициента корреляции.
9) Построить уравнение множественнойрегрессии для зависимости ВВП от потребления и инвестиций. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью -теста проверить гипотезы , для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученных коэффициентов. Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициентов регрессии . С помощью -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести -тест для коэффициента корреляции.
Контрольная работа по "Эконометрике"
27 Марта 2015 в 13:32, контрольная работа
В данной работе решены три задачи.
Контрольная работа по "Эконометрике"
02 Марта 2015 в 13:26, контрольная работа
Целью контрольной работы по дисциплине является систематизация полученных знаний, проверка усвоения программного материала и закрепление полученных знаний, овладение навыками практического применения эконометрических моделей.
Актуальность работы состоит в том, что современная эконометрика есть быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям.
Контрольная работа по "Эконометрике"
20 Марта 2014 в 09:52, контрольная работа
Задание 2 По 30 территориям России известны данные о среднедневном душевом доходе в рублях (у), среднедневной заработной плате одного работающего в рублях (x1 ) и среднем возрасте безработного (x2 ). Все данные представлены средними значениями, стандартными отклонениями и линейными коэффициентами парной корреляции соответственно для каждого признака: 86,8; 54,9 и 33,5 — средние отклонения; 11,44; 5,86 и 0,58 — стандартные. Наконец, линейные коэффициенты парной линейной корреляции: 0,8405 — у от x1 ; -0,2101 — у от x2 и -0,1160 — x1 от x2 .
Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной формах.
Рассчитать частные коэффициенты эластичности.
Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и коэффициент множественной корреляции.
Рассчитать общий и частные F-критерии Фишера.
Контрольная работа по "Эконометрике"
22 Февраля 2014 в 15:11, контрольная работа
Задание:
По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов x1 (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x2 (%)
(p1 = 6, p2 = 8).
Требуется:
1. Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат.
2. Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их.
3. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
4. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации R_(yx_1 x_2)^2.
5. С помощью t-критерия Стьюдента оценить статистическую значимость параметров чистой регрессии.
6. С помощью частных F -критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора x1 после x2 и фактора x2 после x1 .
7. Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор.
8. Проверить вычисления в MS Excel.
Контрольная работа по "Эконометрике"
25 Июня 2013 в 13:55, контрольная работа
1. Построить диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделать выводы о характере взаимосвязей переменных.
2. Осуществить двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, включая проверку гипотезы о независимости объясняющих переменных (тест на выявление мультиколлинеарности Фаррара-Глоубера);
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
Контрольная работа по "Эконометрике"
11 Декабря 2013 в 16:32, контрольная работа
Требуется:
Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.
Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.
Проанализировать влияние показателя эффективности рынка ценных бумаг на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности
Контрольная работа по «Эконометрике»
11 Декабря 2013 в 12:37, реферат
По данным предприятий известны значения двух признаков определить и графически изобразить регрессионную зависимость между рассматриваемыми показателями по методу выбранных точек и МНК, линейная модель и уравнение равносторонней гиперболы. Оценка адекватности построенной модели. Любое эконометрическое исследование начинается с определения вида модели. Доля расходов на закупку товаров в общих расходах зависит от среднедневной заработной платы рабочего.
Контрольная работа по "Эконометрика"
30 Декабря 2013 в 06:47, контрольная работа
1. Предмет экономической теории. Этапы развития экономической теории.
2. Основные экономические понятия и категории. Экономические законы.
3. Методология экономической теории.
4. Функции экономической теории.
Контрольная работа по "Эконометрике"
13 Января 2014 в 20:32, контрольная работа
Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х), другой – результативного (y). Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения. Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную (необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на пятипроцентном уровне с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95.
Контрольная работа по "Эконометрике"
26 Января 2014 в 19:36, контрольная работа
Требуется:
1. Построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
2. Рассчитать частные средние коэффициенты эластичности и сравнить факторы по степени их влияния на результат.
3. Оценить полученное уравнение на основе коэффициента детерминации и F-критерия Фишера (Fтабл.= F0,05 (2; 9) = 4,26