Эконометрика
Контрольная работа, 22 Апреля 2014
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK
1 Месяц X Y Yt-1 Xt-1 X Y^t-1
2 1 78 164 78 ВЫВОД ИТОГОВ
3 2 81 162 164 78 81 170.30080
4 3 89 165 162 81 89 172.91227 Рег
Эконометрика
Контрольная работа, 25 Мая 2012
Задание:
1) Построить поле корреляции.
2) Рассчитать параметры парных регрессий (линейной, показательной, степенной, логарифмической) в виде многочленов второй и третьей степени. Построить графики.
3) Провести оценку гетероскедастичности моделей, используя тесты Спирмана и Голдфельда-Квандта.
4) Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации (для линейной, показательной, степенной регрессий). Оценить среднюю ошибку аппроксимации для многочленов второй и третьей степени.
5) Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента при уровнях значимости 1 %, 5 %. Выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.
6) Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на N % от его среднего уровня (N – номер варианта). Определить доверительный интервал прогноза для уровней значимости 1 %, 5 %. В каком случае интервал уже и почему?
7) Сравнить полученные результаты со значениями, вычисленными с помощью специальных функций и приложений Microsoft Excel.
8) Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Эконометрика
Контрольная работа, 22 Сентября 2013
Уравнение линейной регрессии, теснота линейной связи, F-критерий Фишера, ошибка прогноза, Коэффициент корреляци, коэффициент детерминации, t-критерия стьюдента
Эконометрика
Реферат, 10 Апреля 2013
Актуальность проблематики состоит в понимании того, что современная эконометрика есть быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям. Иными словами, эконометрика изучает конкретные количественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Значение такого подхода в условиях современного микро- и макроэкономического развития переоценить не представляется возможным.
История эконометрики
Реферат, 12 Декабря 2013
Актуальность проблематики состоит в понимании того, что современная эконометрика есть быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям.
В ходе исследования автором были поставлены следующие задачи исследования:
– изучить этимологию слова «эконометрика»;
– изучить возникновение эконометрики как науки;
– изучить историю создание эконометрического общества и институционализация эконометрического знания.
Лекции по "Эконометрике"
Курс лекций, 31 Октября 2013
Анализ невременных данных.
Характеристики случайной величины.
Модель парной линейной регрессии.
Теорема Гаусса-Маркова.
Ковариационная матрица.
Дисперсионный анализ.
Модель множественной регрессии.
Спецификация модели.
Dummy – переменные, фиктивные переменные.
Задача по "Эконометрике"
Задача, 07 Мая 2013
А) Рассчитаем параметры линейной функции
у = а + bх
Согласно методу наименьших квадратов (МНК) составим систему нормальных уравнений
Задачи по "Эконометрика"
Задача, 11 Апреля 2012
Т.е. прогноз является статистически надежным. Теперь на одном графике изобразим исходные данные и линию регрессии.
Задача по "Эконометрике"
Практическая работа, 21 Марта 2013
1. Построить однофакторную модель регрессии.
2. Оценить качество построенной модели.
3. Проанализировать влияние фактора на зависимую переменную по модели с помощью коэффициентов детерминации, эластичности и установить степень линейной связи между переменными
Задача по "Эконометрике"
Задача, 21 Сентября 2013
Рассмотрим пример из параграфа 1.1, предположив, что связь между признаками носит нелинейный характер, и найдем параметры следующих нелинейных уравнений: , и . Для нахождения параметров регрессии делаем замену и составляем вспомогательную таблицу ( ).
Лекции по "Эконометрика"
Курс лекций, 27 Августа 2012
С того вр-ни как эк-ка стала самост наукой, исслед-ли пытаются дать предст-ия о возм-ых путях разв-ия эк-ки, предвидеть буд знач эк пок-лей, найти инст-ты, позволяющие изм-ть ситуацию в желат-м напр-ии и спрогнозир-ть ее развитие.
Но разл эк школы предлаг-т разные, а зачастую противопол-е методы решения этих задач. Пол-ки или управ-ие выбир-т 1 из предлаг-х методов решений. В рез-теполуч-т какой-то эффект. Плох он или хорош и м.б. дьбиться лучшего рез-та проверить затруд-но, т.к. эк ситуация никогда не повт-ся точно, т.е. нет возм-ти применить 2 разные стратегии при одних и тех же усл-ях и сравнить конеч рез-ты.
Задача по "Эконометрике"
Задача, 09 Ноября 2013
Работа содержит задачу по дисциплине "Эконометрика" и ее решение
Лекции по "Эконометрика"
Курс лекций, 09 Марта 2014
Цель преподавания дисциплины «Эконометрики»– дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария. Современные соци-ально-экономические процессы и явления зависят от большого количества факторов, их определяющих. В связи с этим квалифицированному специалисту необходимо не только иметь четкие представления об основных направлениях развития экономики, но и уметь учитывать сложное взаимосвязанное многообразие факторов, оказывающих существенное влияние на изучаемый процесс
Определение эконометрики
Лекция, 16 Ноября 2013
Задачи эконометрики
Спецификация модели - построение эконометрических моделей для эмпирического анализа.
Параметризация модели - оценка параметров построения модели
Верификация модели – проверка качества параметров модели и самой модели в целом.
Прогнозирование модели - составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования.
Базовые элементы эконометрики
Шпаргалка по эконометрике
Шпаргалка, 05 Июня 2013
Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по эконометрике.
Шпаргалка по "Эконометрике"
Шпаргалка, 08 Октября 2013
Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Эконометрика"
Шпаргалка по "Эконометрике"
Шпаргалка, 31 Января 2015
1. Анализ линейной стат-кой связи экономических данных, корреляция, вычисление коэф-в корреляции. Проверка значимости коэф-в парной корреляции.
Расчетная рабта по эконометрике
Контрольная работа, 23 Ноября 2011
Построение модели для пространственных данных
Для этого задания каждый студент выбирает из предложенного файла не менее 50 наблюдений для построения моделей. В файле Квартиры.sta представлены данные о квартирах на вторичном рынке жилья в г. Минске за июль 2006 года. Набор факторов и их количество определяется студентом самостоятельно. Проверка качества модели осуществляется по следующим этапам:
1. Проверка значимости коэффициентов регрессии.
2. Проверка значимости уравнения в целом.
3. Проверка остатков на отсутствие автокорреляции, гетероскедастичности.
4. Проверка остатков на нормальность.
Тест по дисциплине "Эконометрика"
Тест, 16 Мая 2015
Работа содержит тестовые задания по дисциплине "Эконометрика".
Контрольная работа по Эконометрике
Контрольная работа, 20 Июня 2013
На основании данных, приведенных в таблице 1:
Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов X. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных.
Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, включая проверку гипотезы о независимости объясняющих переменных (тест на выявление мультиколлинеарности Фаррара-Глоубера);
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
Лабораторная работа по эконометрике
Лабораторная работа, 07 Апреля 2013
Строим линейную модель Y=a + b *X с наиболее информативным фактором Х4.
Для удобства выполнения расчетов мы предварительно упорядочили всю таблицу исходных данных по возрастанию факторной переменной Х4 (Данные → Сортировка).
Используя программу РЕГРЕССИЯ, нашли коэффициенты модели.
Контрольная работа по "эконометрике"
Контрольная работа, 19 Ноября 2013
Рассчитайте параметры уравнений линейной и степенной регрессии.
Оцените тесноту связи в обеих моделях с помощью показателей корреляции и детерминации.
Оцените качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.
Оцените статистическую надежность регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера.
По рассчитанным характеристикам выберите лучшее уравнение регрессии и дайте обоснование своего выбора.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 18 Ноября 2013
Задача 1. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области.
Задание по эконометрическому моделированию стоимости квартир в Московской области:
Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для каждого фактора Х.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 13 Октября 2013
Задание 1. Статистическое наблюдение
В соответствии с вариантом №21 на основании данных, приведенных в Приложении 1, сформируйте выборочную совокупность предприятий, отбирая каждое второе, начиная с номера наблюдения, соответствующего номеру варианта 21.
В результате проведения выборочного статистического наблюдения имеются следующие данные о деятельности 34 предприятия Вологодской области в 2011г. (табл. 1).
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 05 Сентября 2013
Задание № 1. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области.
Задача № 2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 27 Июня 2013
2.1. С помощью теста ранговой корреляции Спирмена оценить гетероскедастичность линейного уравнения регрессии Y на Х при 5% уровне значимости. Известно, что: ∑_(i=1)^12▒d_i^2 =253,5.
2.2.. Для временного ряда yt оценить значимость коэффициента регрессии β1 с использованием t-критерия, полагая тренд линейным при уровне значимости α=0,05. Известно, что: ∑_(t=1)^12▒у_t =760; ∑_(t=1)^12▒〖(y_t )^2 〗=55750; ∑_(t=1)^12▒t=78; ∑_(t=1)^12▒〖(t)^2 〗=650; ∑_(t=1)^12▒〖y_t t〗=4070.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 02 Декабря 2013
Задание 1 По 30 регионам России имеются данные представленные в таблице. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме, проверить значимость полученного уравнения регрессии.
Задание 2 В таблице содержатся данные о запасах картофеля на складе за 12 месяцев, где t- время в месяцах, x-количество картофеля (тонны) в момент времени t. Найти уравнение регрессии X=aebt , построить график.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 23 Октября 2013
По предприятиям легкой промышленности региона получена информация характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн.руб.) от объема капиталовложений (Х, млн.руб.).
Требуется:
Для характеристики Y от Х построить следующие модели:
- линейную,
- степенную,
- показательную,
- гиперболическую.
Возникновение эконометрики как науки
Реферат, 03 Ноября 2013
В ходе исследования автором были поставлены следующие задачи исследования:
– изучить этимологию слова «эконометрика»;
– изучить возникновение эконометрики как науки;
– изучить историю создание эконометрического общества и институционализация эконометрического знания.
Контрольная работа по "Эконометрика"
Контрольная работа, 16 Ноября 2013
Первое уравнение – функция потребления, второе уравнение – функция инвестиций, третье уравнение – функция денежного рынка, четвертое уравнение – тождество дохода.
Модель представляет собой систему одновременных уравнений.
Проверим каждое ее уравнение на идентификацию. Модель включает четыре эндогенные переменные Ct, It, Yt, rt, четыре предопределенные переменные (две экзогенные переменные – Mt и Gt и две лаговые переменные – Ct-1 и It-1).
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 27 Декабря 2013
Строим поле корреляции. Оно представляет собой совокупность точек (xi, yi), (i=1,10) на плоскости xOy, где xi- значение признака X- денежных доходов на душу населения, тыс. руб, yi – значение признака У –потребительских расходов на душу населения, тыс. руб.
Контрольная работа по "эконометрике"
Контрольная работа, 23 Апреля 2014
Цель данного исследования – выяснить, какие факторы и каким образом влияют на размер расходов домашних хозяйств США, затрачиваемых на продукты и безалкогольные напитки, потребляемые в домашних условиях.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд следующих задач:
построить экономическую модель на основе исходных данных и выдвинуть соответствующие гипотезы;
провести предварительный анализ данных и построить эконометрические модели;
произвести оценку качества построенных моделей, на основе которой попытаться дать экономическую интерпретацию полученных результатов.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 29 Марта 2014
Задание 1. Оценка параметров уравнения парной регрессии и качества эконометрической модели. Выполнение задания состоит из следующих этапов: определение формы связи, оценка параметров уравнений и показателей тесноты связи, качество уравнений по средней ошибке аппроксимации, статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции по F – критерию Фишера, прогнозирование результативного признака в виде доверительного интервала при увеличении факторного признака на 10 %.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 27 Марта 2014
Имеется динамика прибыли торгового предприятия (табл. 1). Необходимо провести следующие исследования при помощи аналитического пакета "VSTAT":
Определить наличие аномальных уровней
Используя метод автоматического расчета построить все возможные модели;
На основании одной лучшей модели исследовать:
- адекватность (RSн=3,18 RSв=4,5; dн=0,82 dв=1,32);
- точность;
- построить прогноз на два шага вперед с доверительной вероятностью 95% ( tтабл=1,383);
- Результаты отобразить на графике
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 02 Июля 2014
Значение коэффициента свидетельствует о том, что с ростом жилой площади растет и цена квартиры. Знак «+» при свободном члене уравнения говорит о том, цена квартиры не может быть отрицательной.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 02 Декабря 2014
Задание по эконометрическому моделированию стоимости квартир в Московской области
1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов X.
4. Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Выберите лучшую модель.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 03 Мая 2015
Состоит из 9 вопросов. По представленным данным средствами Microsoft Excel определить:
1) Средние значения величин;
2) Дисперсии величин;
3) Среднеквадратические отклонения величин;
4) Ковариацию ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инветсиций;
5) Коэффициент корреляции ВВП и потребления, ковариацию ВВП и инвестиций;
6) Коэффициент частной корреляции ВВП и потребления, коэффициент частной корреляции ВВП и инвестиций;
7) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от потребления. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью -теста проверить гипотезу для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии . С помощью -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести -тест для коэффициента корреляции.
8) Построить уравнение регрессии для зависимости ВВП от инвестиций. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью -теста проверить гипотезу для однопроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученного коэффициента. Построить девяностодевятипроцентный доверительный интервал для коэффициента регрессии . С помощью -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести -тест для коэффициента корреляции.
9) Построить уравнение множественнойрегрессии для зависимости ВВП от потребления и инвестиций. Определить коэффициент детерминации и сделать вывод о качестве полученного уравнения регрессии. С помощью -теста проверить гипотезы , для пятипроцентного уровня значимости и сделать вывод о значимости полученных коэффициентов. Построить девяностопятипроцентный доверительный интервал для коэффициентов регрессии . С помощью -теста проверить полученное уравнение регрессии на значимость. Провести -тест для коэффициента корреляции.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 27 Марта 2015
В данной работе решены три задачи.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 02 Марта 2015
Целью контрольной работы по дисциплине является систематизация полученных знаний, проверка усвоения программного материала и закрепление полученных знаний, овладение навыками практического применения эконометрических моделей.
Актуальность работы состоит в том, что современная эконометрика есть быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 20 Марта 2014
Задание 2 По 30 территориям России известны данные о среднедневном душевом доходе в рублях (у), среднедневной заработной плате одного работающего в рублях (x1 ) и среднем возрасте безработного (x2 ). Все данные представлены средними значениями, стандартными отклонениями и линейными коэффициентами парной корреляции соответственно для каждого признака: 86,8; 54,9 и 33,5 — средние отклонения; 11,44; 5,86 и 0,58 — стандартные. Наконец, линейные коэффициенты парной линейной корреляции: 0,8405 — у от x1 ; -0,2101 — у от x2 и -0,1160 — x1 от x2 .
Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной формах.
Рассчитать частные коэффициенты эластичности.
Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и коэффициент множественной корреляции.
Рассчитать общий и частные F-критерии Фишера.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 22 Февраля 2014
Задание:
По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов x1 (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x2 (%)
(p1 = 6, p2 = 8).
Требуется:
1. Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат.
2. Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их.
3. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
4. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации R_(yx_1 x_2)^2.
5. С помощью t-критерия Стьюдента оценить статистическую значимость параметров чистой регрессии.
6. С помощью частных F -критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора x1 после x2 и фактора x2 после x1 .
7. Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор.
8. Проверить вычисления в MS Excel.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 25 Июня 2013
1. Построить диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделать выводы о характере взаимосвязей переменных.
2. Осуществить двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, включая проверку гипотезы о независимости объясняющих переменных (тест на выявление мультиколлинеарности Фаррара-Глоубера);
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 11 Декабря 2013
Требуется:
Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.
Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.
Проанализировать влияние показателя эффективности рынка ценных бумаг на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности
Контрольная работа по «Эконометрике»
Реферат, 11 Декабря 2013
По данным предприятий известны значения двух признаков определить и графически изобразить регрессионную зависимость между рассматриваемыми показателями по методу выбранных точек и МНК, линейная модель и уравнение равносторонней гиперболы. Оценка адекватности построенной модели. Любое эконометрическое исследование начинается с определения вида модели. Доля расходов на закупку товаров в общих расходах зависит от среднедневной заработной платы рабочего.
Контрольная работа по "Эконометрика"
Контрольная работа, 30 Декабря 2013
1. Предмет экономической теории. Этапы развития экономической теории.
2. Основные экономические понятия и категории. Экономические законы.
3. Методология экономической теории.
4. Функции экономической теории.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 13 Января 2014
Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х), другой – результативного (y). Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения. Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную (необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на пятипроцентном уровне с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95.
Контрольная работа по "Эконометрике"
Контрольная работа, 26 Января 2014
Требуется:
1. Построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
2. Рассчитать частные средние коэффициенты эластичности и сравнить факторы по степени их влияния на результат.
3. Оценить полученное уравнение на основе коэффициента детерминации и F-критерия Фишера (Fтабл.= F0,05 (2; 9) = 4,26