Анализ конкуренции в банковском секторе Пермского края

 

                             (15)

где δ, α, ω, μ, β, γ – параметры.

В данном случае параметры  α_i и μ_i представляют собой специфические характеристики банка, которые увеличивают или снижают привлекательность для потребителя услуг этого банка. Соотношения ω/δ и γ/β показывают заменяемость услуг банка i услугами других банков для потребителя. Если вышеуказанные соотношения равны нулю, то это означает, что потребитель пользуется услугами только одного банка – банка i, соответственно, банк i является монополистом. В случае равенства этих соотношений единице, для потребителя не существует различия между банками, поэтому можно свидетельствовать о наличии совершенной конкуренции. При отрицательном значении этих соотношений можно сделать вывод о том, что для потребителей услуги различных банков являются товарами-дополнителями или комплементами.

Доходы  m потребителя описываются следующим образом:

                                                 (16)

где y – экзогенный доход потребителя.

Потребитель, будучи рациональным, максимизирует  собственную функцию полезности по объему полученных кредитов и открытых депозитов.

Благодаря условиям первого порядка получаем функцию спроса на кредиты банка  i:

                                            (17)

Таким же образом получаем спрос на услуги банка i по хранению депозитов:

 .                                          (18)

Далее получаем функцию прибыли банка i:

,                           (19)

где r – ставка денежного рынка,

rr – норма обязательного резервирования,

F_i – операционные издержки банка i.

Банк  производит максимизацию своей прибыли, решая задачу оптимизации следующего вида:

                                                                            (20)

Изначально  делается предположение о том, что  банк знает функции спроса на свои услуги. Исходя из этих функций спроса и учитывая задачу максимизации прибыли  банка i, можно описать процесс ценообразования следующим образом:

,                                                           (21)

.                                            (22)

Для анализа  модели необходимо произвести спецификацию параметров α_i и μ_i при i=1…n. Эти параметры описывают степень привлекательности для клиентов услуг банка i и могут включать такие характеристики услуг банка, как надежность, престиж, удобство и т.д. Соответственно, чем выше эти параметры, тем больше неденежных выгод получают потребители от пользования услугами банка i. Барросом и Модесто было сделано предположение о том, что параметры α_i и μ_i находятся в зависимости от таких факторов, как расходы на техническое оснащение банка, расходы на маркетинговые мероприятия, в том числе на рекламу, доля банка на рынке в предыдущем периоде (Barros, 1999). Таким образом, исследователями были использованы следующие показатели:

• расходы на техническое оснащение банка (доля основных средств в активах банков);
• расходы на рекламу (доля административных расходов, не идущих на выплату заработной платы).

В 1987 г. Панзар и Росс указали, что степень монополизации отрасли можно оценить, проведя анализ динамики выручки фирм в ответ на изменение цен факторов производства. В результате авторами модели был выведен показатель монополизации отрасли H:

                                                                              (23)

где w – цены на факторы производства, а R представляет выручку среднего банка в отрасли в условиях равновесия.

Данный  показатель H указывает, на сколько процентов поменяется выручка банка при состоянии равновесия, в случае увеличения на 1% цен всех факторов производства. При этом, на основе значения показателя H можно сделать выводы о структуре отрасли, указанные в табл. 1.

Таблица 1

Структура банковской отрасли на основе значения статистики H¹

Значение H	Структура рынка
H < 0	Монополия/Олигополия
0  < H < 1	Монополистическая конкуренция
H = 1	Совершенная конкуренция

 

¹Сост. по источнику: Дробышевский С. и др. Анализ конкуренции в российском банковском секторе /С. Дробышевский, С. Пащенко // Научные труды Института экономики переходного периода. 2006. №96Р.

 

Эта таблица  может быть описана следующим  образом. Функция издержек фирмы, максимизирующей прибыль, однородна в первой степени в условиях равновесия. Следовательно, при увеличении цен факторов производства на 1%, предельные и средние издержки также увеличиваются на 1%. Если фирма является монополистом, то в случае увеличения предельных издержек, происходит снижение выпуска и рост цен, а выручка снижается, так H < 0. Если рынок находится в условиях совершенной конкуренции, то увеличение издержек ведет к снижению прибыли всех фирм на рынке. В результате часть фирм уходит с рынка, и на отраслевом уровне предложение постепенно снижается. Появляется новое равновесие, в котором цена увеличивается на величину первоначального роста издержек. В итоге выручка и выпуск каждой из фирм в отрасли не меняются и, таким образом, H = 1. Если H находится в пределах от 0 до 1, то можно говорить о наличии монополистической конкуренции. При этом, чем выше показатель H, тем ближе рынок к условиям совершенной конкуренции.

В большинстве  случаев функция равновесной  выручки фирмы задается в логлинейной форме:

,                                                   (24)

где R_i - удельная выручка;

α и β – параметры, подлежащие оценке;

w_j - цены на факторы производства;

G_i – контрольные переменные, которые отражают индивидуальные характеристики банка.

Удельная  выручка представляет собой отношение  всех процентных доходов банка к  его активам. Ценами на факторы производства, как правило, являются три переменные: цена источников финансирования, цена труда и цена капитала. Первый фактор, цена источников финансирования, рассчитывается как отношение всех процентных расходов банка к величине привлеченных средств. Цена труда рассчитывается как отношение  расходов на оплату труда к активам. Цена капитала представляет собой отношение  расходов на основные фонды к общей  величине активов банка.

В качестве контрольных переменных могут быть представлены переменные, благодаря  которым можно отразить различия в рисках, структуре и размере  активов банка. Данными переменными  могут являться величина активов  банка, отношение собственного капитала к активам, доля кредитов в активах  и т.д.

После построения модели и получения выходных данных по модели, составляется показатель H. Он представляет собой сумму коэффициентов при логарифмах цен на факторы производства:

.                                                                                    (25)

После сложения коэффициентов и получения показателя H можно осуществить проверку гипотез о разных значениях H (Panzar, 1987).

Далее будут  описаны существующие исследования, в которых был использован  неструктурный подход к анализу  рынков банковских услуг.

На данный момент существует множество работ, в ходе которых были использованы неструктурные подходы анализа  структуры рынка. В данном параграфе  будут описаны те работы, которые  исследовали рынки банковских услуг  в России.

В работе Дробышевского С., Пащенко С. (Дробышевский, 2006) был исследован рынок банковских услуг по России. Исследователи указали в работе, что несмотря на большое количество банков в отрасли, рынок считается сильно монополизированным. Для анализа конкуренции на рынке банковских услуг в России были использованы две модели: модель Бреснахана и модель Барроса-Модесто. Исследование показало, что на вышеуказанном рынке существуют сегменты и с интенсивной, и со слабой конкуренцией. При этом, банки, работающие в сегменте со слабой конкуренцией, превалируют по сравнению с банками из сегментов с интенсивной конкуренцией. Кроме того, было выявлено, что на рынке кредитов существует два типа потребителей: ограниченная группа привлекательных с точки зрения банков потребителей и многочисленная группа, которая не представляет большого интереса для банков. При этом, лишь небольшое количество банков способно производить обслуживание группу привлекательных клиентов, поэтому конкуренция между такими банками высока. Такими банками являются крупнейшие банки, а также банки с иностранным участием.

На рынке  депозитов, по результатам исследования Дробышевского и Пащенко, ситуация совсем другая. Состав клиентов является более однородным, частные вкладчики не выявляют приверженности к определенной группе банков, и поэтому конкуренция на данном рынке достаточно высока.

Предложенные  вышеуказанными исследователями меры по повышению уровня конкуренции  между банками в России заключаются  в уменьшении разрыва между различными категориями потребителей банковских услуг, что может произойти благодаря расширению класса клиентов, за которые банки готовы конкурировать друг с другом, и благодаря увеличению возможностей средних банков предоставлять «хорошим» клиентам адекватное обслуживание, соответствующее их запросам.

Работа Анцотегая, Перии, Мелеки (Anzoategui, 2010) оценивает конкуренцию на рынке банковских услуг в России, а также сравнивает ее с конкуренцией на этих рынках в остальных странах-участницах БРИК. Исследование проводилось на основе данных по российским банкам с 2002 по 2008 гг. Исследователями была использована модель нестркутурного подхода Паназара-Росса.

В вышеуказанной  работе сообщается, что в Бразилии, Индии и Китае количество действующих  банков намного ниже, чем в России. Так, на 2010 г. в Бразилии работало 163 банка, в Китае 370, а в Индии 169. При этом указывается, что на момент проведения исследования в России действовало 1007 банков.

Результатом исследования стало описание рыночной структуры рынка банковских услуг  в России как рынка монополистической  конкуренции. Такие результаты были получены в ходе анализа рынков банковских услуг всех сран-участниц БРИК.

Таким образом, исследователями подчеркивается факт необходимости сокращения количества банков в России и повышения уровня конкуренции между ними. Кроме  того, учитывая масштабы рынка, указывается, что при сокращении количества действующих  банков, рыночную долю увеличат государственные  крупные банки, что может привести снижению уровня конкуренции.

Работа Анисимовой А. И., Верникова А. В. (Анисимова, 2011) нацелена на оценку конкурентности региональных рынков банковских услуг. Были исследованы рынки банковских услуг в Башкирии и Татарстане. При этом была использована неструктурная модель Панзара-Росса.

В ходе исследования были описаны рынки обоих регионов. В работе указывается, что Татарстан  является регионом-лидером по общему количеству самостоятельных кредитных  организаций, а Башкирия по этому  показателю заняла лишь двенадцатое  место. Таким образом, было выявлено, что оба региона действуют  в условиях монополистической конкуренции, причем конкуренция в Башкирии оказалась  сильнее, чем в Татарстане.

В данной главе было дано понятие банковской деятельности и описаны рыночные структуры. Были описаны структурный и неструктурный подходы к анализу рынка банковских услуг, а также исследования, в которых был использован неструктурный подход.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Анализ российского и регионального рынка банковских услуг

2.1. Описание рынка банковских услуг в России

Как уже  было указано ранее, банковская система  в России находится на стадии развития. Жители развитых стран часто берут  кредиты, что ярко описывает уровень  предоставления банковских услуг в  той или иной стране. Так, в Великобритании общая потребительская задолженность  по соотношению к ВВП страны составляет около 78%, в Германии этот показатель достигает 54%, во Франции около 48%, а в России данный показатель не превышает 10% (Перечнева, 2011). Соответственно, можно сделать вывод о качестве банковского обслуживания в лидирующих европейских странах. Одними из самых известных и крупнейших в мире являются банки Barclays Bank и HSBC Bank в Великобритании, Société Générale и BNP Paribas во Франции, Deutsche Bank и Commerzbank в Германии. Однако российские банки так же являются одними из крупнейших в мире, в частности это ОАО «Сбербанк России», чья прибыль в 2012 г. составила около 350 млрд. руб.

На данный момент ситуация не меняется, так как  правительство страны создает условия, помогающие российским банкам. Однако в будущем возможна ситуация увеличения доли зарубежных банков на российском рынке, что может обусловить выход  из рынка отдельных игроков и  увеличение качества банковского обслуживания оставшихся банков.

Улучшение экономической ситуации в 2012 г. способствовало увеличению объемов кредитования российскими банками. Ограничительное влияние на развитие рынка кредитования в 2012 г. оказывали колебания курса национальной валюты, отток капитала из страны, кризисные явления в мировой экономике и сохранение инфляционных рисков.

Розничное кредитование в 2012 г. росло быстрее, чем межбанковское и корпоративное. Появились условия высокого спроса со стороны населения, поэтому розничное кредитование является одним из самых доходных сегментов банковского бизнеса. По экспертным оценкам, в 2012 г. рост розничного кредитования был обусловлен тем, что население стремилось привлечь кредит на текущих условиях в преддверии их вероятного ужесточения. Кроме того, доходы населения повышались и, соответственно, увеличивалась уверенность граждан в способности обслуживать полученные кредиты.

Для рынка  розничного кредитования характерен высокий  уровень конкуренции. Главными инструментами  для привлечения клиентов в этом сегменте являлись внедрение новых  кредитных продуктов для физических лиц, упрощение процедуры оформления розничных кредитов и увеличение сумм потребительских займов.