Разработка предложений по антикризисному управлению в ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»

Процесс решения задачи с помощью НС начинается со сбора данных для обучения. Обучающий набор данных представляет собой уже известную информацию, для которой указаны значения входящих и выходящих переменных. Выбор переменных, по крайней мере первоначальный, может осуществляться интуитивно. На первом этапе рассматривается вся совокупность переменных, которые способны оказывать влияние на результат. Затем это множество сокращается.

Ранее я показал, что оценка кредитоспособности проводится на основе всестороннего анализа деятельности заемщика. Это, например, и расчет финансовых коэффициентов, и определение величины денежного потока, и учет отраслевых особенностей деятельности, макроэкономического положения в стране. Совокупность такой информации о деятельности заемщика и представляет собой набор входящих переменных. Такому набору данных соответствуют уже рассчитанные значения кредитных рейтингов, т.е. выходящие переменные.      Вопрос о том, какие данные взять в качестве входных для НС, - один из самых сложных. Это объясняется несколькими причинами.        Во-первых, при решении реальных задач часто неизвестно, как прогнозируемый показатель связан с имеющимися данными. Поэтому собираются разнообразные данные в больших объемах; среди этих данных предположительно есть и важные, и такие, ценность которых не известна и сомнительна.         Во-вторых, в задачах нелинейной природы среди параметров могут быть взаимозависимые и избыточные. Например, каждый из двух параметров может сам по себе ничего не значить, но вместе они несут чрезвычайно важную информацию. Поэтому попытки ранжировать параметры по степени значимости могут оказаться неправильными. И наконец, иногда лучше просто убрать некоторые переменные, в том числе несущие значимую информацию, чтобы уменьшить число входных переменных, а значит, и сложность задачи, и размеры сети. Проблема значительного усложнения расчетов за счет незначительного увеличения числа входящих переменных получила название «проклятие-размерности».          Единственный способ получить гарантию того, что входящие данные выбраны наилучшим образом, - перепробовать все возможные варианты входных наборов и выбрать наилучший. На практике сделать это невозможно из-за огромного количества вариантов. Одно из действенных средств решения вопроса генетический алгоритм отбора входных данных.

Разработки в области нейронных сетей показали возможность использования НС в качестве надежного и действенного инструмента анализа в сфере расчета кредитных рисков заемщиков - юридических и физических лиц.      На этапе обучения на вход НС необходимо подавать информацию, характеризующую экономическую деятельность заемщика. Такая информация может быть основана на уже существующих кредитных досье коммерческого банка. В качестве выходящей информации, необходимой для обучения НС, используются уже рассчитанные на основании входящих показателей кредитные рейтинги. В процессе обучения НС выявляет нелинейные зависимости между показателями и рейтингом. Обучение НС происходит по методу обратного распространения ошибки.      Цель обучения в свою очередь состоит в минимизации ошибок при присвоении кредитных рейтингов заданной совокупности предприятий. Обучение идет до тех пор, пока веса показателей, следовательно, и функция связи показатели - рейтинг не «научится правильно» классифицировать предприятия, т.е. пока рассчитанные НС рейтинги не будут совпадать с заданными. После завершения обучения на вход НС будем подавать информацию аналогичного формата, по которой необходимо определить значение кредитного рейтинга.

Итак, можно сделать выводы:

1. Нейронные сети представляют собой инструмент моделирования, способный воспроизводить сложные нелинейные зависимости. Одно из главных приложений НС в банковской сфере - оценка кредитоспособности заемщика.
2. Изучение нелинейных связей происходит вовремя так называемого обучения сети, когда значения входящих переменных сопоставляются с выходным результатом. Наиболее распространенным алгоритмом обучения является метод обратного распространения. В том случае, если существует большой набор входящих переменных и невозможно определить степень влияния переменной на результат, используют генетический алгоритм, позволяющий воспроизводить биологические процессы.
3. Если на этапе обучения сети сопоставить финансовые показатели заемщика и значение его кредитного рейтинга, то полученные зависимости можно использовать в дальнейшем при анализе новых заемщиков.
4. В процессе обучения можно опираться не только на количественные, но и на качественные показатели, например, фазу экономического цикла и качество менеджмента. Это позволяет практически исключить возникновение субъективных ошибок.
5. Нейронные сети представляют собой качественно новый, надежный инструментарий работы по оценке кредитоспособности заемщика.

Таким образом, на основе вышеприведенного анализа можно сделать вывод, что для повышения эффективности оценки кредитоспособности, а также совершенствованию антикризисного управления, банку следует:

1. Оптимизировать оценку кредитоспособности заемщика за счет автоматизации системы оценки кредитоспособности и более тщательного анализа заемщика.
2. Использование помимо классических методик оценки кредитоспособности заемщика, факторные модели, как Ж. Де Поляна, Спрингейта, R-модели и Альтмана.
3. Одновременно наряду с применяемыми моделями ввести практику использования нейронных сетей, что позволит проводить более качественную оценку кредитоспособности заемщика, а это в свою очередь будет вести к снижению риска неплатежеспособности, именно эти этапы входят в антикризисную стратегию банка.

3.2.Экономический  эффект от реализации плана  антикризисных действий

Необходимо отметить, что разработка и реализация антикризисной стратегии – сложный и трудоемкий процесс, который может включать в себя следующие этапы:

1. Анализ причин возникновения кризиса.
2. Формулирование основных целей антикризисной стратегии.
3. Формулирование общих ограничений для реализации стратегии.
4. Выработка альтернативных вариантов будущей антикризисной стратегии.
5. Оценка вариантов антикризисной стратегии, выбор одного из них.
6. Разработка антикризисных программ.
7. Ресурсное обеспечение этих программ, организация выполнения антикризисной стратегии.
8. Контроль и оценка результатов выполнения антикризисной стратегии и антикризисных программ.
9. корректировка антикризисных программ и стратегий.26

Необходимо отметить, что для составления антикризисной стратегии крайне важна адекватная законодательная база. За последнее десятилетие правовая база в сфере банковского дела претерпела коренные изменения, произошли масштабные перемены: было издано множество законодательных актов, указов, постановлений, рекомендаций, регулирующих банковскую деятельность. Но ни в законах, ни в нормативных актах или рекомендациях надзорного органа нет даже приблизительного определения антикризисной стратегии. Необходимо отметить, что и сама правовая среда все еще нуждается в корректировке.         Финансовая устойчивость коммерческого банка – категория динамичная, отражающая его способность к устойчивому развитию, в том числе к выполнению финансовых обязательств, и зависящая от широкого комплекса факторов. В условиях кризиса соблюсти правильный баланс между всеми внешними и внутренними факторами достаточно сложно. Одна из причин нарушения финансовой устойчивости – невозможность проведения в рамках кредитной организации комплексного анализа этой устойчивости и коррекции стратегии в соответствии с выявленными изменениями в деятельности кредитной организации.                       В финансовой стратегии, в области стратегии поддержания ликвидности необходимо придерживаться «метода конверсии средств», т.е. распределения привлеченных средств в средства, выданные в зависимости от срока, либо «метода научного управления». В процентной стратегии оптимально использование «плавающего процентного диапазона», обязательно ежедневное слежение за рыночной конъюнктурой изменения процентов. В депозитной стратегии в условиях кризиса большую роль играет дифференциация депозитного ассортимента банка. В кредитной стратегии и политике необходимо пересмотреть лимит ссудного портфеля, среднюю доходность кредитного портфеля, а также портрет приоритетных категорий заемщиков и порядок утверждения ссуд. В условиях кризиса особое внимание следует уделить залоговой политике

банка. Следует сочетать стратегию «качественного обновления» со стратегией «кроссирования продаж». Кризис порождает определенный парадокс: клиент знает о мировом финансовом кризисе и ощущает собственную важность для банка, даже не принося тому сверхприбыли; при этом он настаивает на максимально выгодных условиях, угрожая в противном случае воспользоваться услугами другого банка. В данном случае привлечь клиента может широкая дифференциация ассортимента банковских продуктов. Программы лояльности в современных условиях – самое необходимое средство удержания и привлечения клиентов. Для проведения программ лояльности нужно осуществлять оценку совокупной жизненной ценности клиента, в соответствии с которой разрабатывать новые продукты и программы.          Успех маркетинговой и финансовой стратегии зависит в первую очередь от «интеллектуальных» инноваций и кадровой стратегии. В условиях дефицита финансовых ресурсов и невозможности использовать активные приемы привлечения клиентов финансовая стабильность банка становится еще более зависимой именно от его кадрового ресурса и кадровой стратегии.           Сокращение персонала – далеко не самый эффективный и рациональный способ уменьшения расходов. Опытный и высококвалифицированный персонал необходимо сохранить, обеспечив ему достойные условия труда.  Следует отметить, что для успешного выхода из кризиса коммерческому банку следует координировать все стратегии, проводить постоянный мониторинг изменений и адаптировать стратегии в соответствии с ними.  Для создания антикризисной стратегии, а также ее корректировки крайне важны система риск-менеджмента и система внутреннего контроля, причем не только на микроуровне. Важна адекватная институциональная среда на макроуровне, включая банковский надзор и регулирование.  Банковское сообщество инициировало работу по саморегулированию в области построения внутренних систем.27     В банковском сообществе происходит не только осознание уроков нынешнего кризиса, но и признание целесообразности системно-комплексного подхода к процессу разработки стандартов и системности в содержании самих стандартов.  Остановимся на том, каким образом кадровая антикризисная стратегия коммерческого банка может служить базой для формирования социальной ответственности бизнеса. В условиях кризиса кадровые стратегии коммерческих банков претерпели коренные изменения, но, к сожалению, в большинстве банков данные изменения не были продуманной, эффективной стратегией. Эти банки действовали по принципу сокращения сотрудников и повышения требований к оставшимся.  Уже в 2010 г. стало очевидно, что данные методы не привели к ожидаемому результату. Многие банки испытывают сейчас колоссальный дефицит профессиональных кадров. В основном банки начали сокращение в середине 2009 г., хотя при этом им приходилось выплачивать от двух до пяти зарплат и отпускные увольняющимся сотрудникам, для них на год вперед был оплачен социальный пакет. А уже к концу 2009 г. банки стали ощущать нехватку кадров и начался новый набор специалистов. 

В данном случае коммерческие банки сэкономили максимум от одной до пяти зарплат сотрудников, но если подумать, во сколько обойдется обучение новых сотрудников, создание благоприятной атмосферы в коллективе и недовольство клиентов некачественным обслуживанием, можно прийти к выводу, что сэкономить не удалось ничего. Более того, многие коммерческие банки понесут так называемые «моральные издержки», которые могут привести к большим финансовым расходам. Таким образом, это не самый лучший выход из положения. Конечно, необходимо пересмотреть эффективность работы персонала, выявить сотрудников, работающих с клиентами, но не приносящих доход, выяснить причины происходящего, а в итоге избавиться от наименее эффективно работающих специалистов.  Следовательно, первым пунктом кадровой корпоративной стратегии в условиях кризиса является сохранение персонала. В коммерческом плане это невыгодно. Но в социальном понимании сохранить персонал – значит предотвратить рост безработицы на рынке труда и создать условия, когда государство сможет сэкономить на выплате пособий по безработице.  Если поток клиентов невелик, есть время заняться карьерным обучением сотрудников. Это могут быть специальные тренинги по законодательным базам, по продажам, по изучению новых продуктов. Как показывает практика, у сотрудников, постоянно работающих с клиентами в отделениях банка, не хватает времени на дополнительное образование. Переобучение должно вестись с учетом пересматриваемой стратегии развития. Образование должно происходить в рамках кредитной организации – специальные лекции должны читать более опытные сотрудники банка или приглашенные со стороны. В этом случае банк не несет дополнительных расходов на образование или повышение квалификации сотрудников и в то же время повышает их профессиональный уровень.  Вторым пунктом антикризисной кадровой стратегии являются обучение и повышение квалификации сотрудников в период кризиса. В коммерческом плане это увеличит будущие доходы и уменьшит операционные риски, в социальном плане повысит грамотность, образованность специалистов, что является одной из важнейших функций организации.  Третье направление корпоративной социальной ответственности в области кадровой стратегии – обеспечение достойного социального пакета сотрудникам.          Естественно, о повышении зарплаты в кризисные годы не приходится говорить, но психологически банковским специалистам необходима мотивация. Как и у клиентов, у них необходимо вырабатывать лояльность к своему банку.  Необходимо отметить, что кадровый ресурс в коммерческом банке – один из важнейших. Известны случаи, когда менялась команда сотрудников, работающих с клиентами, и банк терял большую часть клиентов, так как клиенты следовали в другие банки за старыми сотрудниками.  Поэтому в период кризиса необходимо весьма осторожно относиться к вопросам сокращения персонала, работать над системой оценки эффективности его деятельности и создавать благоприятные условия для работы сотрудников. Необходимо отметить, что наиболее успешными будут компании, которые активно внедряют в свою работу корпоративную социальную ответственность, так как профессиональные сотрудники стремятся работать в максимально благоприятных условиях.28         Любую ситуацию, в которой предприятие не успевает подготовиться к изменениям, можно считать кризисной. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя понять причины, по которым экономика предприятия оказалась в кризисе, и принять меры еще до внешнего проявления трудностей (финансовых сложностей).