Разработка предложений по антикризисному управлению в ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»

 

 

Из таблицы (см.рис.13) видно, что с 2010 г. по 2012 года кредитные вложения ЗАО «ДКИБ» возросли на 40,1% (с 4,388 млн. сом до 6,776 млн. сом). В то же время по отношению к ним увеличился и коэффициент привлеченных средств на 5,1%. Коэффициент средств до востребования >1, это положительный фактор, т.е. у банка на 1 сом кредитных вложений в 2012 году приходится 1,03 сом средств до востребования.

 

 

 

Рис.15.Эффективность процентной политики (тыс. сом).

 

 

	2010 год	2011 год	2012 год
1. %е доходы	221413	341262	548910
2. Объем активов, приносящих % й доход	4586553	5147661	7379130
3. Доход активов в%	4,8%	6,6%	7,4%
4. %е расходы	30160	41076	65868
5. Объем платных  ресурсов (Об)	5417826	5700045	8449349
6. Стоимость  привлеченных средств	0,56%	0,72%	0,78%
7. Чистый % й  спрэд	4,24%	5,88%	6,62%

 

 

Чистый процентный спрэд составил 4,24%; 5,88%; 6,62% соответственно с 2010 по 2012 года. Значения данного коэффициента достаточно для ведения эффективной деятельности Демир банка.

 

Рис.16. Сравнение темпов роста совокупных активов с темпами роста капитала.

 

	2010	2011	2012
Совокупные активы (тыс. сом)	6036642	6520229	9389935
Темп роста активов (%)		108	144
Доходные активы (тыс. сом)	4586553	5147661	7379130
Темп роста доходных активов (%)		112	143
Капитал (тыс. сом)	618816	820184	940586
Темп роста капитала (%)		132	114

 

 

Как показывают данные таблицы (см.рис.16) за 2010-2012 гг. Активы банка растут. В 2012 году активы увеличились в 1,44 раза по сравнению с 2011 г. и составили 9 389 935 тыс. сомов. Это положительная тенденция для банка. В целом рост активов связан с увеличением доходных активов которые в 2012 увеличились в 1,43 раза и на конец 2012 года составили 7 379 130 тыс. сомов.

Динамику же объема и структуры активов баланса можно увидеть в нижеприведенной таблице (см.рис.17).

Показатель	Тыс. сом			Уд. Вес
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Доходные активы, всего	4586553	5147661	7379130	76,0	78,9	78,6
Ссуды и средства, пред банкам	2969404	2565415	3275598	49,2	39,3	34,9
Ссуды и средства, пред клиентам	1418813	2271363	3598658	23,5	34,8	38,3
Минус отчисления в РППУ	84125	65871	97320
Итого чистых кредитов	4388217	4836778	3501338	72,7	74,2	37,3
Соглашения обратного РЕПО	0	117746	48206	0,0	1,8	0,5
Инвестиции, для продажи	183363	178274	319262	3,0	2,7	3,4
Инвестиции, удержив до погашения	14973	14863	234726	0,2	0,2	2,5
Итого вложений в ценные бумаги	198336	193137	602194	3,3	3,0	6,4
Недоходные активы, всего	1233098	1137061	1631941	20,4	17,4	17,4
Наличность в кассе	275930	489966	671145	4,6	7,5	7,1
Корсчет в НБКР	957168	647095	960796	15,9	9,9	10,2
Затраты на собственные нужды, всего	216991	235507	378865	3,6	3,6	4,0
Основные средства и немат активы	173262	180320	170208	2,9	2,8	1,8
Прочие активы	43729	55187	208657	0,7	0,8	2,2
Активы, всего	6036642	6520229	9389935	100	100	100

 

 

На основе данных таблицы (см.рис.17) можно сказать, что удельный вес недоходных активов в общих активах составляют в 2010 г. 20,4%, а в 2012 г. 17,4%, это благоприятная тенденция для банка. Но в абсолютных значениях НА растут, за счет увеличения наличных средств в кассе. Это говорит о том, что банк активно осуществляет банковскую деятельность по переводам денежных средств по всему миру. В подтверждение этому можно показать увеличение операционных доходов в 2012 году на 152 063 тыс. сомов по сравнению с 2011 г. Положительным моментом для банка является и то, что увеличились вложения в ценные бумаги банка, в 2011 г. удельный вес которого составил 3% всех активов, а в 2012 г. 6% всех активов. Это говорит о том, что банк диверсифицирует свою деятельность с целью минимизации риска невозврата.

Анализируя раздел затраты на собственные нужды, можно сказать, что удельный вес в 2011 г. составлял 3,6%, а в 2012 г. составил 4% всех активов. Эта тенденция говорит о том, что банк укрепляет и развивает основные средства и нематериальные активы, закупив дорогостоящую программу, для удобства работы банка.

 

 

 

 

 

 

Рис.18.Анализ качества активов.

 

Показатель	Диапазон оптимальных значений	Значение коэффициента
		2010	2011	2012
1) Доходные  А/А	0.75-0.85	0,76	0,79	0,78
2) Доходные  А / Платные П	>=1.0	0,85	0,91	0,88
3) Кредиты / Обязательства	>0.7-агрессивная  политика; <0.6-осторожная политика; нижний предел-0.53, ниже-возможность  убытков	0,81	0,85	0,80
4) Кредиты / Капитал	<=8.0	7,09	5,90	7,2
5) РППУ / Кредиты	<=0.05	0,02	0,01	0,01

 

 

Анализируя качество активов из таблицы (см.рис.18) можно сказать что:

1. Доля доходных активов банка растет и находится в диапазоне норматива.
2. Снижение коэффициента отношения ДА на ПА до 0,88 в 2012 г. является негативным моментом для банка, т. к. доля депозитов, размещенных в доходных активах банка снижается. В связи с этим банку следует расширить спектр активных доходных операций, за счет привлеченных.
3. Коэффициент определения кредитной политики банка в 2012 году снижается по сравнению с 2011 годом и составляет 0.8. Данное значение является нормативным и можно сказать, что банк ведет агрессивную кредитную политику, которая предполагает мягкие условия предоставления клиентам товарных кредитов (большие сроки, отсутствие пеней за просрочку и т.п.). Такая политика весьма полезна для расширения круга покупателей, увеличения товарооборота, но она влечет за собой большие экономические риски, снижает ликвидность банка.

Также мною был проведен анализ кредитных операций ЗАО «Демир Кыргыз Интернейшнл Банка» за 2010-2012 гг., он в свою очередь включает порядок проведения этого анализа. Порядок проведение анализа кредитных операций выглядит следующим образом:

1. Анализ структуры кредитного портфеля (см.рис.19) с целью определения значимости его изменений для его результатов деятельности банка.
2. Анализ качества кредитного портфеля с тем чтобы оценить риск и надежность кредитной политики банка.
3. Анализ доходности кредитных операции с тем, чтобы оценить их эффективность.

 

Рис.19.Структурный анализ кредитного портфеля.

Показатель	2010	уд. вес (%)	2011	уд. вес (%)	2012	уд. вес (%)
Ссуды банкам	2969404	49,19	2565415	39,35	3275598	34,8
Ссуды клиентам	1418813	23,50	2271363	34,84	3501338	37,3
РППУ	84125		65871		97320
Кредитный портфель	4388217	72,69	4836778	74,18	6776936	72
РППУ/КП*100	1,92		1,36		1,43
Балл	5		5		5	5

 

 

Анализируя кредитный портфель банка можно сказать, что за рассмотренные период с 2010 г. по 2012 г. происходит его увеличение и составляет: 4388217 тыс. сом; 4836778 тыс. сом и 6776936 тыс. сом соответственно. Это благоприятная тенденция для банка т. к. растет доля доходных активов, что позволит банку получить большую прибыль. Доля кредитного портфеля в общем объеме активов за 2012 год составляет 72%. То есть большую его часть. Снижение РППУ несмотря на увеличение кредитного портфеля в период с 2010 г. по 2011 г. говорит об улучшение качества портфеля.

Рис.20.Анализ РПУУ и кредитного портфеля.

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012
Кредитный портфель	4388217	4836778	6776936
Темп роста (%)	100	110	140
РППУ (тыс. сомов)	84125	65871	97320
Размер РППУ к КП	1,92	1,36	1,44

 

 

Из таблицы (см.рис.20) видно, что РППУ значительно увеличился в 2012 г. на 31449 тыс. сомов. Хоть и рост данного показателя не является благоприятным, но тем не менее он находится на допустимом значении. Согласно системе, введенной НБКР, качество КП с 2010-2012 гг. не меняется и остается довольно стабильным, т. к. риск невозврата находится в диапазоне 0-4% - в баллах -5 баллов.     В целом хотелось бы отметить что ЗАО «ДКИБ» проводит достаточно эффективную кредитную политику, результатом эффективности является равномерный рост кредитного портфеля с невысоким ростом резерва РППУ и доходами от основной деятельности.         Положительная динамика кредитного портфеля, на мой взгляд, связана с грамотным использованием методов оценки кредитоспособности заемщиков.

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Анализ антикризисного управления в ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»

В условиях банковского кризиса основные действующие лица как государство, вкладчики, кредиторы и владельцы банков пытаются переложить друг на друга бремя расходов по спасению банковской системы. Тем не менее в силу особого значения банковской сферы для экономики государство просто не может оставаться в стороне и вынуждено использовать свои ресурсы для проведения антикризисных мероприятий. При этом применяется широкий арсенал инструментов по оздоровлению банковского сектора, который можно подразделить на три категории: финансовые, операционные и структурные.           Финансовые инструменты предназначены для решения насущных проблем и в основном заключаются в финансовой поддержке банков.     Операционные инструменты акцентируют внимание на управлении и эффективности банка.         Структурные призваны решать проблемы на уровне банковского сектора, занимаясь восстановлением или внедрением принципов конкуренции и надежности.