Проблемы и перспективы развития кредитных отношений в Республике Казахстан

• совершенствование механизма реализации залоговых требований: в качестве обеспечения  залога может выступать страховка заемщика или залоговой недвижимости;

• совершенствование системы риск-менеджмента в коммерческих банках с помощью обработки собранной информации о качестве выданных ссуд с помощью АСУ, а также использования базы данных Национального банка. что позволит повышать показатели эффективности кредитного портфеля банка;

• оценка максимальных сумм, предоставляемых банками кредитов, зависит от капитала банка. Согласно установленного Национальным банком кредитного лимита максимально допустимый размер предоставленного займа на 1 крупного заемщика на 1 января 2011 года 15410,5 млн. тенге;

• оптимизация размеров первоначальных взносов по кредиту: при оформлении кредита необходимо индивидуально оценивать и устанавливать первоначальный взнос, учитывая при этом класс заемщика;

• контроль кредитных лимитов – если говорить об эффективности технологии этого контроля, то необходимо обратить внимание на следующие моменты: гибкость структуры лимитов, адекватное формирование лимитируемой величины с учетом всех факторов риска и интеграция процедуры контроля лимитов в общий процесс обработки транзакций. Эффективность системы контроля лимитов напрямую зависит от того, насколько актуальна и полна информация, используемая для расчета лимитируемой величины. Так, при контроле лимита на контрагента необходимо учитывать весь спектр банковских операций, на результат которых способно повлиять банкротство контрагента. К числу таких операций относятся и сделки с контрагентом на финансовых рынках, розничные кредиты, выдаваемые контрагенту, покупка ценных бумаг, эмитируемых контрагентом, залоговые операции с бумагами контрагента и другие. Важным аспектом системы контроля лимитов является ее интеграция в общий технологический процесс обработки транзакций. Факт нарушения лимита может быть установлен на различных этапах обработки транзакций. Поэтому процедура контроля лимитов должна быть организована в виде технологического процесса в реальном масштабе времени (с возможностью дифференциации по типам финансовых операций).

• стресс-тестирование, с  помощью которого  банк может решить две важные задачи: оценку размера убытков по портфелю при экстремально неблагоприятном развитии событий и оценку качества собственной методики управления рисками. Для эффективного решения этих задач принципиально важной представляется возможность не только тестирования на исторических данных, но и создание (для последующего тестирования) произвольных многомерных сценариев изменения рыночных факторов во времени. Прежде всего, потому, что для каждого банка в силу специфики инвестиционной стратегии и структуры портфеля «экстремально неблагоприятный сценарий» может быть свой. Стресс-тестирование необходимо не только для оценки величины убытков в экстремальной ситуации, но и выработки плана адекватных действий по устранению негативных последствий такого развития событий. Это полностью соответствует подходу НБ РК и АФН, которые планируют в ближайшем будущем сделать стресс-тестирование обязательным для  банков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ

 

1. Закон РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"от 2 марта 2001 г. N 162
2. Закон о Национальном Банке  от 30.03.1995г. с дополнениями и  Изменениями (июль 2006 года).
3. Постановление Национального Банка РК  от 16.11.2002г. «Об утверждении    Правил классификации активов, условных обязательств и создании     провизий против них с отнесением их к категории сомнительных   и     безнадежных».
4.   Нормативные акты Национального Банка Республики Казахстан по      классификации ссудного портфеля.
5. Постановление  Национального Банка Республики Казахстан № 903 от 05.09. 2003 года «Об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2008-2009 годы».
6. Постановление Правления   Национального Банка Республики Казахстан от 16 августа 1999 г. № 276 «Об ведении   документации   по   кредитованию  банками второго уровня». 
7. Правила краткосрочного кредитования экономики Республики Казахстан» № 1 от 11 февраля 1996 г
8. Сабиров М.З. Кредитный портфель коммерческого банка. - Алматы, 2002. – 506 с.
9. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт.- М:  2001. – 477 с.

10. Деньги. Кредит. Банки / под редакцией Е.Ф. Жукова – М., 2002. – 256 с.

11. Банковское дело / под ред. Лаврушина О.И. - М.,2000. – 351 с.

12. Кредитный рынок /под ред. А.В.Лаврентьева. - СПб., 2005. – 361 с.

13. Масселов А.Е. Банковское дело. - Минск, 2006. – 422 с.

14. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М., 2002. – 207с.

15. Банковская энциклопедия / под ред. О.И. Лаврушина. - М., 1995–726 с.

16. Антипова О.Н. и др. Банковский портфель - 1. - М., 2002. – 620 с.

17.  Бор М.З., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской деятельностью. - М.,2003. – 608 с.

18. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М., 2000. – 151 с.

19. Деньги, кредит, банки / под ред. О.И.Лаврушина. -  М., 2002. – 416с.

20.  Поморина М. А. Управление рисками как составная часть процесса управления активами и пассивами банка // Банки Казахстана, 2007. - № 3. – 51 с.

21. Тагирбеков К.Р. Опыт развития технологии управления коммерческим банком. - М., 2005 – 251 с.

22. Банковское дело / под ред. Колесникова В.И. – М., 1999. – 412 с.

23.  Антонов Г.М. Банковский портфель – 2. – М., 2002. – 611 с.

24.  Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело - М., 2004. – 533 с.

25.  Валравен К.Д. Управление рисками коммерческого банка. - М., 2001. –457 с.

26.  Соколинская Н.Э. Экономический риск в деятельности коммерческого банка: методы оценки и практика регулирования. - М., 2001. – 254с.

27.  Основы банковского менеджмента / под ред. О.И. Лаврушина. - М., 2001. – 194 с.

28.  Амренов Е.Н. Банковские сектор Казахстана: перспективы развития // Банки Казахстана. – 2008. -  №3(14).

29.  Толстолесова Л. А., Микищенко А. А. Анализ перспектив развития кредитного рынка Казахстана на 1 полугодие 2008 года // Информационный бюллетень Национального Банка Республики Казахстан. - Алматы, 2008.
30. Банковское дело /под ред. П.А. Самущенко В.А. - СПб., 2003– 475 с.

31. Статистический бюллетень Национального банка Республики Казахстан за 2007-2008 гг.

32. Актуальные проблемы развития экономики Казахстана в третьем тысячелетии // сборник научных трудов. - Алматы,  2008.

33.  Материалы научно-практической конференции по развитию микрофинансового сектора. - Астана, 2006.

34. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики» / февраль, 2008.

35. Пресс-релиз Национального Банка Казахстана №08 от 5 марта 2008 года «О качественных параметрах развития кредитного рынка».

31. Давлетова М.Т. Кредитная  деятельность банков в Казахстане. – Алматы, 

      2005.

32. Белоглазова Г.Н.  Деньги, кредит, банки. – М., 2005. - с.103.

33. Жуков Е.Ф.  Деньги, кредит, банки.-  М., 2005. - с.54-62.

34. Замуруев А.С. Кредит  и ссуда. Терминологический анализ. – М., 2004.-

      с.32-35.

36.Пессель М.А. Заем, кредит, ссуда. -  М., - с.27-29.

37.Петелина Н.М.  Финансы, денежное обращение и кредит.  – М., 2005.-  с.9.

38.Сейткасимов Г.С. Банковское  дело. - Астана. 2007. -  с.183-225.

39.Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки. - Алматы. 2006. - с.112-119.

40.Ямпольский  М.М. О трактовках  кредита. – М., 2004.-  с.30-32.

41.Закон о Национальном  Банке  от 30.03.1995г. с дополнениями  и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А

 

 

 

 

Определение спроса   1

Выбор направлений   2

Размещение ресурсов   3

Мониторинг кредитного портфеля   4

     1.1 Сбор  информации у работников о  пожеланиях клиентов в части  кредитных продуктов

     1.1 Сбор информации  у работников о пожеланиях  клиентов в части кредитных  продуктов

1.2 Выделение групп и отдельных  VIPклиентов

          1.3 Оценка спроса на отдельные  кредитные продукты

            1.4 Анализ политики банка в  области кредитной 

                   политики

 

     2.1 Выбор направлений

               2.2 Оценка прибыльности направлений

     2.3 Определение объемов  направлений с целью достижения  планируемого финансового результата

             2.4 Принятие управленческого решения  о размещении ресурсов

 

 

 

             3.1 Организация кредитной структуры на уровне банка

       3.2 Кадровое обеспечение системы кредитной структуры, определение полномочий  и ответственности сотрудников подразделений

    3.3 Разработка внутреннего контроля и системы отчетности за каждым видом кредита

     3.4 Выдача кредита

 

4.1 Сопровождение кредитных  договоров

        4.2 Оценка  достижения стратегических целей

        4.3 Формирование  новых стратегических задач банка

        4.4 Автоматизация, оптимизация и защита информации  кредитных банковских хранилищ

       4.5 Совершенствование  процессов кредитной политики

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Алгоритм размещения ресурсов банка

 

Приложение  Б

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

 

Мероприятия	Эффект
Пересмотр механизмов оценки и организации рискованных видов кредитования.	При этом необходимо использовать методики оценки кредитоспособности потенциальных заемщики, учитывающие зарубежную практику, а также универсальные способы оценки рисков, таких, как процентный, несбалансированной ликвидности, технологический и операционный
Совершенствование системы риск-менеджмента в коммерческих банках с помощью обработки собранной информации о качестве выданных ссуд с помощью АСУ, а также использования базы данных Национального банка	позволит повышать показатели эффективности кредитного портфеля банка
Контроль кредитных лимитов	Эффективность системы контроля лимитов напрямую зависит от того, насколько актуальна и полна информация, используемая для расчета лимитируемой величины. Так, при контроле лимита на контрагента необходимо учитывать весь спектр банковских операций, на результат которых способно повлиять банкротство контрагента.
Стресс-тестирование	Банк может решить две важные задачи: оценку размера убытков по портфелю при экстремально неблагоприятном развитии событий и оценку качества собственной методики управления рисками.