Проблемы и перспективы развития системы страхования вкладов в РФ

 

Система дает возможность прямого доступа к данным информационного хранилища также всем задействованным в данном управлении субъектам.

При этом роль лица, принимающего решение, выходит на новый уровень, становясь выше не только в плоскостной ориентации, но и в пространственной.

Информационная система состоит из трех подсистем:

• анализ вкладов и депозитов физических лиц;
• анализ средств на счетах юридических лиц;
• управление портфелем привлеченных ресурсов.

Для решения поставленных задач при проектировании системы были использованы следующие модели и методы.

1. Методика оценки средств VIP-клиентов, включающая следующие показатели:

1) показатель колеблемости (вариации) остатков:

v = σ / Хср

где σ - среднее квадратичное отклонение:

σ =       Σ (Х-Хср)2 / п

X — среднедневной остаток по  счетам VIP-клиентов за исследуемый  период;

X - ежедневные остатки денежных  средств на счетах VIP-клиентов;

п — период, в течение которого производится анализ (в днях);

2) синхронность изменения остатков: b = Kср /К,

где Кс — среднее значение показателей изменчивости остатка для отдельно взятого счета в группе VIP-клиентов;

К - показатель изменчивости остатка в целом по группе.

2. Модель прогнозирования общего  объема депозитов «до востребования»:

Mχ (t0,t) = X0eXp{(t-t0)[ λ (μα-l)- λ]} + (S+ μ0 λ+ q+ (t0, t)/ λ (μα-l)+λ+ - λ-) [eXp{(t-t0)[ λ (μα-l) + λ+ - λ-]} - 1], где

где Mχ (t0,t)  — математическое ожидание случайной величины общей суммы вкладов;

Хо— сумма вкладов, лежащих на счетах, открытых к моменту времени t;

λ — интенсивность проведения операций со счетом (количество операций в единицу времени);

μα — математическое ожидание случайного коэффициента изменения вклада при одной операции;

λ-- интенсивность закрытия действующих счетов;

S+ - количество потенциальных вкладчиков, которые могут открыть в банке счета «до востребования»;

μ0 - математическое ожидание случайной величины вклада на вновь открываемый счет «до востребования»;

λ+ - интенсивность открытия новых счетов;

q+ (t0, t) - вероятность того, что потенциальный вкладчик не открывает счет на промежутке времени (t0, t), которая определяется как: q+ (t0, t) = eXp [-λ+ (t-t0)]

3. Адаптивная модель прогнозирования Брауна.

4. Модель определения кредитного  потенциала портфеля (сумма ресурсов долгосрочных вложений и объем свободных средств).

5. Методика анализа изменения  процентных расходов с использованием метода факторного анализа:

∆ПР д  = (Д2-Д1)хП1,   ∆ПР п  =  (П2-П1)хД1,

где ∆ПРд и ∆ПРп - изменение (прирост или снижение) процентных расходов за счет изменения средних остатков оплачиваемых депозитов и средней процентной ставки соответственно;

           Д1, Д2—  средние остатки по всем оплачиваемым депозитам в предыдущем и анализируемом периодах соответственно;

           П1,П2 - средняя процентная ставка по  депозитам в предыдущем и анализируемом периодах соответственно.

6. Модель для оценки стабильности и выделения целевого сегмента ресурсной базы:

ВСОi = V1xK'i+V2xβ'i + V3x T'iср, где

ВСОi – взвешенная стабильность остатка i-той группы;

V1,2,3 – весовые коэффициент;

K'i; β'i; Т'iср — нормированные показатели Кi (изменчивость остатка), Вi синхронность изменения остатка), Тiср (потенциал надежности средств счета).

7. Математический аппарат оценки  конкурентной позиции банка с расчетом трех основных показателей: а) доля свободных ресурсов граждан (физических лиц) во вкладах и депозитах банка, б) удельный вес клиентов - юридических лиц - в общем количестве зарегистрированных в регионе, в) доля рублевых средств, обслуживаемых банком.

После выполнения каждой задачи системой предусмотрена возможность формирования отчетов на бумажном носителе (с непосредственным выводом на печать).

Поскольку информационная система работает с базой данных, которая формируется средствами других программных средств на уровне филиалов, то редактирование этих данных система не предусматривает. Однако пользователь может изменить отдельные данные базы, необходимые для работы системы.

Как показывает практика, в большинстве случаев даже специалисты, занимающиеся расчетно-кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, склонны ошибаться в оценке важности клиентов банка, опираясь исключительно на постулат «чем клиент крупнее — тем лучше». Более адекватное восприятие того, как и за счет чего формируется депозитная база банка, поможет провести более точную сегментацию клиентов и предлагаемых продуктов.

Использование рассмотренных нами подходов к анализу и формированию депозитной базы позволяет получить определенные выводы о качестве пассивов, которые имеются или будут сформированы в будущем. Причем в данном контексте планирование ограничивается не только принятием контрольных сальдовых цифр по остаткам, но и планированием маркетинговых предложений, позволяющих сегментировать отдельные продукты и отдельные клиентские группы, с тем, чтобы сформировать в кредитном учреждении «правильный» портфель пассивов.

Предлагаемая информационная система позволяет в режиме on-line отслеживать происходящие изменения в портфеле привлечения и получать необходимую управленческую информацию максимальной информативности с минимальным документооборотом.

Данная система максимально адаптирована под информационные потоки, существующие в банках, и не требует коренных изменений действующих автоматизированных банковских систем. Однако внедрение информационной системы, как и любого программного продукта, потребует изменения архитектуры информационных потоков, подстройки программных и аппаратных средств, существующих на практике.

Система охватывает деятельность нескольких отделов и обеспечивает поступление информации на уровень лица, принимающего решение (управляющему банка). Информационная система позволяет в совокупности выходных документов получить максимум информации о состоянии привлечения. Форма представления результатов анализа приводится исходя из принципа наглядности и читабельности.

 

3.2. Проблемы и перспективы развития  системы страхования вкладов  в РФ

 

Эффективная система страхования вкладов является одним из существенных факторов, обеспечивающих стабильность российской банковской системы.

Отметим, что становление и развитие российской системы страхования вкладов происходило поэтапно. До системного банковского кризиса 1998 г. были попытки организации государственной системы страхования вкладов, характеризующиеся нормативным закреплением положений о создании и использовании различных страховых фондов.

Первая попытка введения института страхования вкладов была связана с вступлением в силу указания Банка России от 30 апреля 1991 г. «О порядке формирования фонда обязательных резервов, фонда компенсации коммерческим банкам разниц в процентных ставках, фонда страхования коммерческих банков от банкротств, фонда страхования депозитов в коммерческих банках», определяющего создание указанных фондов. Средства в фонды перечислялись банками в 1991-1993 гг., за все время их существования расходы из фондов не производились.

Для преодоления последствий системного кризиса 1998 г. была создана государственная корпорация «Агентство по реструктуризации кредитных организаций» (АРКО). Этот этап становления российской системы страхования вкладов характеризовался формированием необходимой законодательной базы для проведения реструктуризации банковского сектора. Под управление АРКО передавались проблемные банки и выплата вкладчикам указанных банков возмещения по вкладам. Были приняты федеральные законы «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и «О реструктуризации кредитных организаций» (далее - закон о реструктуризации).

Совершенствование концепции системы страхования вкладов повлекло, по сути, перестройку в банковском секторе, результатом которой явилось принятие закона о страховании вкладов и создание государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Этот шаг был продиктован сложившейся ситуацией в российской банковской системе. Несмотря на решение поставленных перед АРКО проблем и повышение деловой активности в российском банковском секторе, отказываться от института страхования вкладов было нецелесообразно. Но отсутствие четких критериев по отбору проблемных банков для оказания им финансовой поддержки требовало перехода на качественно новый уровень организации системы страхования вкладов.

Введение АРКО системы гарантирования вкладов в отдельных банках рассматривалось лишь в качестве локального эксперимента по проверке эффективности подобного механизма, его полномасштабное применение в банковском секторе планировалось только после принятия соответствующей законодательной базы. Анализируя опыт АРКО, многие эксперты и аналитики банковской сферы однозначно высказывались в пользу необходимости формирования государственной системы страхования вкладов, но их мнения расходились по поводу той организации, на которую следует возложить ответственность за функционирование данной системы.

В пользу реформирования АРКО эксперты приводили следующие аргументы:

- создание системы страхования  вкладов на основе АРКО позволило  бы минимизировать временные и бюджетные затраты и логично завершило бы формирование в России гибкой системы разрешения проблем несостоятельных банков;

- структура АРКО в максимальной  степени соответствовала международным рекомендациям и обеспечила бы контроль со стороны общества за функционированием системы страхования вкладов.

В связи с этим предлагалось передать АРКО важнейшие функции Банка России по осуществлению банковского надзора, контроля и ликвидации проблемных банков, а также часть нормотворческих полномочий.

Однако другие эксперты считали, что решение отвести АРКО роль организации, осуществляющей страхование вкладов, ошибочно, оно может привести к серьезным негативным последствиям для экономики России в целом. Они утверждали, что невозможно совмещать функции по осуществлению страхования вкладов с функциями АРКО, предусмотренными законом о реструктуризации. Говорили и о неэффективности расходования АРКО государственных средств на реструктуризацию несостоятельных банков: за время своего существования АРКО потратило свыше 11 млрд. руб. бюджетных средств на реструктуризацию 20 банков (из более чем 1500 банков, прекративших выполнение своих обязательств после кризиса 1998 г.) [30].

Следующим этапом становления российской системы страхования вкладов стала реализация положений Федерального закона «О страховании вкладов» от 23.12.2003г. №177 – ФЗ (в настоящее время действует в ред. от 20.10.2005г. №132-ФЗ).

Во-первых, надзорный орган должен был установить требования к участию в системе страхования вкладов банков и определить процедуры рассмотрения ходатайств банков о включении в данную систему. В этой связи был разработан и принят целый комплекс законодательных и нормативных актов. В частности, в связи с возникшей необходимостью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с признанием банкротами кредитных организаций, не участвующих в системе страхования вкладов, был принят Федеральный закон «О выплатах Банка России по вкладам при банкротстве банков, не учитывающих в системе страхования физических лиц в банках Российской Федерации».

В целях эффективного исполнения Агентством возложенных на него в соответствии с законом о страховании вкладов функций необходимо было организовать порядок:

- ведения учета банков - участников  системы страхования вкладов;

- ведения учета средств Фонда  обязательного страхования вкладов;

- расчета и уплаты страховых  взносов банками - участниками системы  страхования вкладов;

- конкурсного отбора банков, через  которые Агентство может осуществлять прием от вкладчиков заявлений о выплате возмещения по вкладам, а также выплату страхового возмещения вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай;

- участия в совместных с ЦБ  РФ проверках банков - участников  системы страхования вкладов с целью оценки соблюдения банками требований, установленных законом о страховании вкладов и нормативных актов ЦБ РФ, принятых в соответствии сданным законом.

На основании сформированной нормативной базы надзорным органом было проведено два этапа широкомасштабного обследования российского банковского сектора с целью оценки финансовой устойчивости банков, имеющих разрешение Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц [32].

Об окончательных результатах введения системы страхования вкладов судить еще рано. Но о первых изменениях в банковском секторе, произошедших под его влиянием, уже можно говорить. В частности, банки, не вошедшие в систему страхования вкладов, уже во втором квартале 2005 г. столкнулись с резким снижением темпов роста вкладов граждан. Другой важной тенденцией стал рост разрыва между ставками по вкладам граждан в крупных и средних банках. Последние после введения страхования вкладов оказались вынуждены конкурировать с банками, ведущими более рискованную политику.