Комбинированный инвестиционный портфель

Дата

АвтоВАЗ

Газпром

Роснефть

Сбербанк

Мосэнерго

01.09.2006

7,974388824

-6,174197096

5,516724913

3,53285968

-3,006239365

01.10.2006

-5,066846361

0,310237849

9,392003785

4,858549641

0,838206628

01.11.2006

-0,057353451

4,29209622

2,811418685

6,950148067

-1,778465107

01.12.2006

-3,409090909

-5,538897493

-4,480437526

27,78228212

0,964377091

01.01.2007

15,95352941

0,443002651

4,954855759

10,88231773

3,313840156

01.02.2007

11,60657667

-10,8282688

-11,45614771

-1,360375729

14,37735849

01.03.2007

25,27272727

4,949955213

3,08056872

1,046387687

6,087099967

01.04.2007

-6,086357039

-5,484637079

1,149425287

11,35664457

-4,213963614

01.05.2007

12,04438503

-3,886925795

-3,636363636

-7,490272374

-1,785714286

01.06.2007

37,24137931

11,18055556

-3,400943396

5,573080967

-4,611570248

01.07.2007

5,527638191

-0,815666679

1,274476293

1,185258964

5,666262346

01.08.2007

-4,333809524

-1,86330802

1,518804243

-3,533812383

2,673007543

01.09.2007

0,14982653

2,7178016

-0,147233436

3,040816327

2,060373742

01.10.2007

3,166749503

12,22989857

2,582762557

5,248564072

-6,478873239

01.11.2007

0,808637024

5,798952194

1,21945565

-2,333458788

-1,188085676

01.12.2007

12,42532855

9,154777011

4,324324324

-1,878612717

-3,471634208

01.01.2008

-5,653560043

-13,46508265

-21,18204971

-11,43838979

-2,035087719

01.02.2008

0,202748367

-1,30733945

9,470752089

-12,74944568

-10,67335244

01.03.2008

-9,65602518

-0,507951263

8,34605598

-4,57433291

-17,00080192

01.04.2008

7,007589897

5,445808863

9,112259277

6,977363515

5,555555556

01.05.2008

-6,513802005

12,65822785

24,32199742

5,302464526

-2,33409611

01.06.2008

-5,950248756

-8,143258427

-8,829639889

-15,50827423

-26,89784442

01.07.2008

-36,52137114

-16,44903826

-8,545385492

-5,34415221

-20,09615385

01.08.2008

-11,20833333

-10,11272967

-9,676079734

-13,83387526

-39,99197754

01.09.2008

-42,79680901

-19,37782483

-23,46666667

-27,83876501

-39,50534759

01.10.2008

-37,64561116

-29,33838384

-24,60651207

-32,51723318

14,25414365

01.11.2008

-21,19457966

-20,44885998

-20,32669323

-22,50792533

-4,352030948

01.12.2008

18,34724541

0,251572327

14,23142314

4,454545455

-12,13346815

01.01.2009

-13,24587389

4,588635956

-2,906671336

-30,89643168

-0,230149597

01.02.2009

0,975609756

-4,173093402

8,431018936

-9,76070529

4,382929642

01.03.2009

90,06441224

17,45506572

25,94594595

47,034194

77,3480663

01.04.2009

-6,794882657

18,00532927

19,87454605

38,96535358

14,82866044

01.05.2009

61,4944096

23,5483871

21,06306803

77,18579235

-21,86652198

01.06.2009

-24,35551053

-13,32637076

-21,20205651

-23,99768697

27,08333333

01.07.2009

-15,47734206

2,162911194

14,90270801

17,22039057

13,06010929

01.08.2009

8,284179945

-3,455799965

1,090452261

6,77196019

33,83276945

01.09.2009

18,30894309

7,488852239

13,08843267

21,47922999

-3,575297941

01.10.2009

-0,219901045

2,852758993

-0,43956044

10,89241034

6,367041199

01.11.2009

8,953168044

-6,851207249

8,609271523

6,964500602

18,97887324

01.12.2009

-5,252844501

15,36864583

10,44715447

21,90971734

8,316069843

01.01.2010

-4,890252852

-2,390745501

-14,05962459

1,153535587

6,284153005

01.02.2010

1,690516274

-11,40373979

0,689507495

-8,473029992

4,42159383

01.03.2010

5,746016417

4,042806183

0,846412318

9,431846499

-17,87296898

01.04.2010

-12,26353555

-6,154285714

-3,83804302

-13,34395992

-1,948441247

01.05.2010

6,319702602

-3,026243683

-1,184210526

-6,332939167

-16,41699786

01.06.2010

-9,090909091

-10,08413914

-17,84731469

1,55702062

16,0936357

01.07.2010

7,692307692

18,00977654

13,08012318

19,58563536

3,150598614

01.08.2010

68,92857143

-4,260607137

-4,510272336

-7,114807115

6,872327428

01.09.2010

14,22410148

-0,772606465

5,333733614

10,78090027

-6,144612746

01.10.2010

30,85807359

5,824093684

3,548356451

14,32259513

-2,557856273

01.11.2010

-8,3281471

7,416563659

-2,527638883

1,46293569

1,125

01.12.2010

5,693390113

6,3893912

5,92996988

0,425778982

-4,820766378

01.01.2011

-5,550202914

5,542106619

15,18126888

2,524571208

-2,094155844

01.02.2011

-4,173106646

2,230247426

3,529411765

-6,118421053

-1,329796054

01.03.2011

-2,677419355

12,23028451

-1,676602086

8,839723696

-9,423942999

01.04.2011

-11,83294664

-5,725223309

-10,38272073

-10,13612951

-4,94619666

01.05.2011

-3,92481203

-8,193466883

1,188160677

-0,99283521

-1,783971581

01.06.2011

21,25136954

0,747002162

-1,67982951

8,032668252

3,33863275

01.07.2011

-2,084745216

-1,419512195

1,789281312

-1,674641148

-12,61538462

01.08.2011

-23,22599782

-12,24207036

-3,131524008

-17,18734793

-1,848591549

Ср. значение

2,645521572

-0,398095612

0,878931841

2,096569717

-0,162605658

Дата

Rm

01.09.2006

1,568707391

01.10.2006

2,066430308

01.11.2006

2,443568883

01.12.2006

3,063646657

01.01.2007

7,109509142

01.02.2007

0,467828585

01.03.2007

8,087347772

01.04.2007

-0,655777575

01.05.2007

-0,950978212

01.06.2007

9,196500438

01.07.2007

2,567593823

01.08.2007

-1,107823628

01.09.2007

1,564316953

01.10.2007

3,349820293

01.11.2007

0,861100081

01.12.2007

4,110836593

01.01.2008

-10,75483398

01.02.2008

-3,011327421

01.03.2008

-4,67861106

01.04.2008

6,819715421

01.05.2008

6,686958335

01.06.2008

-13,06585315

01.07.2008

-17,39122019

01.08.2008

-16,96459911

01.09.2008

-30,59708262

01.10.2008

-21,97071932

01.11.2008

-17,76601783

01.12.2008

5,030263637

01.01.2009

-8,538098109

01.02.2009

-0,028848071

01.03.2009

51,56953684

01.04.2009

16,97580134

01.05.2009

32,28502702

01.06.2009

-11,15965829

01.07.2009

6,373755399

01.08.2009

9,304712377

01.09.2009

11,35803201

01.10.2009

3,89054981

01.11.2009

7,330921232

01.12.2009

10,1577486

01.01.2010

-2,780586869

01.02.2010

-2,615030438

01.03.2010

0,438822487

01.04.2010

-7,509653091

01.05.2010

-4,128137727

01.06.2010

-3,874341321

01.07.2010

12,30368828

01.08.2010

11,98304245

01.09.2010

4,684303231

01.10.2010

10,39905252

01.11.2010

-0,170257327

01.12.2010

2,723552759

01.01.2011

3,12071759

01.02.2011

-1,172332912

01.03.2011

1,458408754

01.04.2011

-8,604643368

01.05.2011

-2,741385006

01.06.2011

6,337968639

01.07.2011

-3,201000372

01.08.2011

-11,52710634

Ср. доход

1,012064372

Компании

Vmj

АвтоВАЗ

220,4884812

Газпром

92,95594886

Роснефть

100,6296666

Сбербанк

177,4327113

Мосэнерго

107,651997

Компании

Коэф. сист. риска

Потенциальный доход

АвтоВАЗ

1,57681259

-2,193822871

Газпром

0,664769922

2,875251565

Роснефть

0,719648139

2,570241968

Сбербанк

1,268901357

-0,482472061

Мосэнерго

0,769867992

2,291123258

Ср. значение

1

1,012064372

Дата

Мосэнерго

Иркутскэнерго

Красноярская ГЭС

Э.ОН Россия (ОТК-4)

Кузбассэнерго

01.09.2006

   5,29

   15,80

   61,00

   1,46

   0,45

01.10.2006

   5,13

   14,65

   63,00

   1,35

   0,40

01.11.2006

   5,17

   15,40

   64,00

   1,97

   0,47

01.12.2006

   5,08

   19,13

   90,00

   2,05

   0,51

01.01.2007

   5,13

   20,25

   82,20

   2,15

   0,65

01.02.2007

   5,30

   22,59

   88,00

   2,72

   0,78

01.03.2007

   6,06

   27,49

   104,21

   2,60

   0,89

01.04.2007

   6,43

   29,02

   110,00

   3,04

   0,90

01.05.2007

   6,16

   27,69

   101,00

   2,82

   0,97

01.06.2007

   6,05

   27,05

   105,00

   2,50

   0,85

01.07.2007

   5,77

   27,40

   115,75

   3,02

   0,92

01.08.2007

   6,10

   23,99

   115,60

   3,07

   0,88

01.09.2007

   6,26

   23,32

   106,10

   3,14

   0,86

01.10.2007

   6,39

   23,08

   101,22

   3,14

   0,73

01.11.2007

   5,98

   25,98

   104,00

   3,20

   0,72

01.12.2007

   5,91

   26,00

   99,00

   3,25

   0,68

01.01.2008

   5,70

   28,90

   103,50

   3,27

   0,68

01.02.2008

   5,58

   24,20

   100,00

   3,16

   0,65

01.03.2008

   4,99

   24,36

   95,04

   2,92

   0,60

01.04.2008

   4,14

   21,33

   93,50

   2,72

   0,62

01.05.2008

   4,37

   19,90

   97,00

   2,00

   0,69

01.06.2008

   4,27

   21,35

   96,00

   2,01

   0,54

01.07.2008

   3,12

   19,78

   82,41

   1,87

   0,47

01.08.2008

   2,49

   16,39

   63,60

   1,39

   0,31

01.09.2008

   1,50

   17,25

   62,00

   1,52

   0,28

01.10.2008

   0,91

   13,89

   50,00

   1,13

   0,14

01.11.2008

   1,03

   9,49

   39,34

   0,43

   0,10

01.12.2008

   0,99

   8,78

   34,00

   0,30

   0,07

01.01.2009

   0,87

   7,75

   20,00

   0,39

   0,07

01.02.2009

   0,87

   6,50

   17,15

   0,35

   0,07

01.03.2009

   0,91

   6,20

   16,50

   0,41

   0,08

01.04.2009

   1,61

   5,50

   14,45

   0,48

   0,09

01.05.2009

   1,84

   7,39

   27,50

   0,88

   0,13

01.06.2009

   1,44

   9,15

   37,05

   1,29

   0,17

01.07.2009

   1,83

   9,25

   32,00

   1,02

   0,15

01.08.2009

   2,07

   10,11

   28,50

   1,14

   0,13

01.09.2009

   2,77

   11,66

   46,00

   1,27

   0,16

01.10.2009

   2,67

   13,66

   54,75

   1,44

   0,19

01.11.2009

   2,84

   13,59

   42,00

   1,50

   0,18

01.12.2009

   3,38

   12,11

   46,91

   1,53

   0,19

01.01.2010

   3,66

   13,75

   54,48

   1,66

   0,27

01.02.2010

   3,66

   13,07

   50,52

   1,88

   0,28

01.03.2010

   4,06

   13,90

   59,39

   1,72

   0,25

01.04.2010

   3,34

   18,39

   72,00

   2,41

   0,36

01.05.2010

   3,27

   18,74

   61,00

   2,19

   0,34

01.06.2010

   2,73

   16,90

   66,00

   2,60

   0,32

01.07.2010

   3,17

   15,52

   69,99

   2,34

   0,31

01.08.2010

   3,17

   17,80

   90,00

   2,41

   0,35

01.09.2010

   3,50

   21,85

   125,00

   2,44

   0,39

01.10.2010

   3,28

   23,60

   137,00

   2,71

   0,34

01.11.2010

   3,20

   24,20

   159,00

   2,57

   0,36

01.12.2010

   3,24

   27,37

   193,00

   3,09

   0,39

01.01.2011

   3,08

   26,21

   203,80

   2,98

   0,40

01.02.2011

   3,02

   23,65

   208,00

   2,95

   0,39

01.03.2011

   2,98

   23,52

   201,70

   2,61

   0,37

01.04.2011

   2,70

   22,80

   198,92

   2,79

   0,37

01.05.2011

   2,56

   21,01

   176,59

   2,32

   0,30

01.06.2011

   2,52

   20,55

   151,96

   2,31

   0,27

01.07.2011

   2,60

   20,59

   168,70

   2,53

   0,27

01.08.2011

   2,27

   23,50

   175,03

   2,75

   0,30

01.09.2011

   2,23

   21,75

   171,95

   2,30

   0,28

Дата

Мосэнерго

Иркутскэнерго

Красноярская ГЭС

Э.ОН Россия (ОТК-4)

Кузбассэнерго

01.09.2006

-3,006239365

-7,292523897

3,278688525

-7,465753425

-10,11235955

01.10.2006

0,838206628

5,121201775

1,587301587

45,81791266

17,5

01.11.2006

-1,778465107

24,2871062

40,625

4,060913706

8,510638298

01.12.2006

0,964377091

5,82732309

-8,666666667

4,829268293

27,94117647

01.01.2007

3,313840156

11,5462492

7,055961071

26,43089809

19,52490421

01.02.2007

14,37735849

21,70717669

18,42045455

-4,195804196

14,11719451

01.03.2007

6,087099967

5,56566024

5,556088667

16,74990396

1,123595506

01.04.2007

-4,213963614

-4,569262578

-8,181818182

-7,206317868

7,455555556

01.05.2007

-1,785714286

-2,325413447

3,96039604

-11,41843972

-12,10836522

01.06.2007

-4,611570248

1,293900185

10,23809524

21,05684548

8,235294118

01.07.2007

5,666262346

-12,44890511

-0,129589633

1,388888889

-4,456521739

01.08.2007

2,673007543

-2,805452499

-8,21799308

2,380952381

-2,116040956

01.09.2007

2,060373742

-1,016469377

-4,599434496

-0,095571838

-15,50441655

01.10.2007

-6,478873239

12,55686988

2,746492788

2,008928571

-1,650618982

01.11.2007

-1,188085676

0,076991185

-4,807692308

1,594248203

-4,755244755

01.12.2007

-3,471634208

11,17436627

4,545454545

0,461538462

-0,146842878

01.01.2008

-2,035087719

-16,26877033

-3,381642512

-3,215926493

-5,132352941

01.02.2008

-10,67335244

0,661157025

-4,96

-7,563291139

-7,766237793

01.03.2008

-17,00080192

-12,45484401

-1,62037037

-6,881205067

4,117647059

01.04.2008

5,555555556

-6,67729532

3,743315508

-26,39705882

11,38014528

01.05.2008

-2,33409611

7,270626068

-1,030927835

0,14985015

-21,44927536

01.06.2008

-26,89784442

-7,368026605

-14,15625

-6,733167082

-14,02214022

01.07.2008

-20,09615385

-17,10153722

-22,82489989

-25,77540107

-34,33476395

01.08.2008

-39,99197754

5,209222886

-2,51572327

9,510086455

-8,169934641

01.09.2008

-39,50534759

-19,47472171

-19,35483871

-25,98684211

-50,53380783

01.10.2008

14,25414365

-31,67254662

-21,32

-61,95555556

-29,49640288

01.11.2008

-4,352030948

-7,460484721

-13,57397051

-29,90654206

-28,57142857

01.12.2008

-12,13346815

-11,7513095

-41,17647059

30

0

01.01.2009

-0,230149597

-16,10322581

-14,25

-11,28205128

-5,714285714

01.02.2009

4,382929642

-4,690864349

-3,790087464

18,78612717

27,27272727

01.03.2009

77,3480663

-11,24737776

-12,42424242

17,27493917

4,761904762

01.04.2009

14,82866044

34,32727273

90,31141869

82,57261411

52,27272727

01.05.2009

-21,86652198

23,84948565

34,72727273

46,59090909

26,86567164

01.06.2009

27,08333333

1,092896175

-13,63022942

-20,7751938

-13,52941176

01.07.2009

13,06010929

9,297297297

-10,9375

11,64383562

-8,843537415

01.08.2009

33,83276945

15,3016815

61,40350877

11,30587204

19,40298507

01.09.2009

-3,575297941

17,18280861

19,02173913

13,54330709

15,625

01.10.2009

6,367041199

-0,505124451

-23,28767123

4,299583911

-4,864864865

01.11.2009

18,97887324

-10,91899051

11,69047619

1,396276596

6,25

01.12.2009

8,316069843

13,56240192

16,13728416

9,114754098

46,52406417

01.01.2010

0

-4,96763401

-7,268722467

12,68028846

2,189781022

01.02.2010

10,98360656

6,375325272

17,55740301

-8,16

-12,5

01.03.2010

-17,87296898

32,30448234

21,23253073

39,77932636

46,53061224

01.04.2010

-1,948441247

1,908749796

-15,27777778

-8,932280848

-6,685236769

01.05.2010

-16,41699786

-9,813233725

8,196721311

18,56751825

-5,373134328

01.06.2010

16,0936357

-8,171114135

6,045454545

-9,965371297

-0,94637224

01.07.2010

0

14,69072165

28,58979854

2,820512821

11,46496815

01.08.2010

10,23944549

22,74719101

38,88888889

1,288445553

10,85714286

01.09.2010

-6,144612746

7,995789281

9,6

11,07919573

-13,65979381

01.10.2010

-2,557856273

2,559755891

16,05839416

-5,024011821

5,970149254

01.11.2010

1,125

13,08677686

21,3836478

20,34227927

10,98591549

01.12.2010

-4,820766378

-4,227719516

5,595854922

-3,684550743

2,030456853

01.01.2011

-2,094155844

-9,767264403

2,060843965

-1,174496644

-4,228855721

01.02.2011

-1,329796054

-0,536997886

-3,028846154

-11,54159593

-4,805194805

01.03.2011

-9,423942999

-3,082089869

-1,378284581

7,097616214

-0,136425648

01.04.2011

-4,94619666

-7,860338626

-11,22561834

-16,8781362

-18,0273224

01.05.2011

-1,783971581

-2,161287251

-13,94756215

-0,55625027

-9,336044264

01.06.2011

3,33863275

0,19462826

11,01605686

9,704275431

-2,35653101

01.07.2011

-12,61538462

14,12198912

3,752222881

8,679841897

13,70481928

01.08.2011

-1,848591549

-7,446808511

-1,759698337

-16,22417806

-7,947019868

Ср. значение 

-0,154366006

1,345157839

3,538370623

2,933546014

0,888904849

Дата

Rm

01.09.2006

-4,919637542

01.10.2006

14,17292453

01.11.2006

15,14103862

01.12.2006

6,179095656

01.01.2007

13,57437055

01.02.2007

12,88527601

01.03.2007

7,016469667

01.04.2007

-3,343161337

01.05.2007

-4,735507325

01.06.2007

7,242512954

01.07.2007

-1,995973049

01.08.2007

-1,617105322

01.09.2007

-3,831103704

01.10.2007

1,836559804

01.11.2007

-1,81595667

01.12.2007

2,512576439

01.01.2008

-6,006755999

01.02.2008

-6,060344869

01.03.2008

-6,767914862

01.04.2008

-2,47906756

01.05.2008

-3,478764618

01.06.2008

-13,83548567

01.07.2008

-24,02655119

01.08.2008

-7,191665221

01.09.2008

-30,97111159

01.10.2008

-26,03807228

01.11.2008

-16,77289136

01.12.2008

-7,012249647

01.01.2009

-9,51594248

01.02.2009

8,392166454

01.03.2009

15,14265801

01.04.2009

54,86253865

01.05.2009

22,03336343

01.06.2009

-3,951721095

01.07.2009

2,844040958

01.08.2009

28,24936337

01.09.2009

12,35951138

01.10.2009

-3,598207088

01.11.2009

5,479327103

01.12.2009

18,73091484

01.01.2010

0,526742601

01.02.2010

2,851266968

01.03.2010

24,39479654

01.04.2010

-6,186997369

01.05.2010

-0,967825271

01.06.2010

0,611246514

01.07.2010

11,51320023

01.08.2010

16,80422276

01.09.2010

1,77411569

01.10.2010

3,401286242

01.11.2010

13,38472388

01.12.2010

-1,021344973

01.01.2011

-3,04078573

01.02.2011

-4,248486165

01.03.2011

-1,384625377

01.04.2011

-11,78752245

01.05.2011

-5,557023103

01.06.2011

4,379412458

01.07.2011

5,528697712

01.08.2011

-7,045259265

Ср. доход

1,710322664