Урпвление кредитным риском

 

 

                                   

                                         Раздел 2.

Анализ управления кредитным риском на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ООО "ХКБ Банк")

2.1 Краткая характеристика  банка

ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", один из лидеров российского рынка банковской розницы, работает на российском рынке с 2002 года.

Кредитная линейка Банка включает более 100 кредитных продуктов, среди которых потребительские кредиты, наличные в кредит, кредитные карты, автокредиты и ипотека. .

Основа работы Банка в России - принцип ответственного кредитования и прозрачности бизнеса. Благодаря передовым технологиям кредитования Банк предлагает клиентам простые и быстрые решения, объективные условия и стремится к взаимовыгодному партнерству.

Банк является членом Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных банков, Национальной валютной ассоциации, Национальной фондовой ассоциации и Московской международной валютной биржи.

Банк "Хоум Кредит" является членом Группы "Хоум Кредит" (Home Credit Group). Компании Группы "Хоум Кредит" осуществляют свою деятельность на финансовых рынках Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии и Дальнего Востока. Группа "Хоум Кредит" является членом группы компаний PPF, основанной в 1991 году и занимающейся страхованием и потребительским кредитованием, а также оказывающей комплексные услуги по управлению активами. За 17 лет своей деятельности группа компаний PPF стала ведущим международным финансовым инвестором, управляющим активами объемом около 8,7 млрд евро на 30 июня 2007 года.

В основе работы Банка - развитие линейки продуктов универсального розничного банка, постоянное совершенствование работы с клиентом. Банк предлагает более 100 кредитных продуктов, при этом потребности каждого Клиента индивидуальны. Задача Банка - подобрать конкретный продукт под индивидуальные нужды каждого потребителя. Ответственное отношение к Клиенту, персональный сервис и внимание к любым пожеланиям Клиента - главные требования к работе каждого сотрудника Банка.

Россия - приоритетный рынок для развития банка "Хоум Кредит". Банк инвестирует в экономику России, предлагая россиянам доступные кредиты, и намерен удерживать позиции лидера в своем сегменте. Банк заботится о своих Клиентах, помогает решать финансовые вопросы и способствует росту их личного благосостояния.

 

2.2 Анализ системы управления риском в ООО "Хоум кредит энд Финанс Банк" и основных показателей кредитной деятельности банка.

Банк регулярно исследует потребительские предпочтения клиентов и совершенствует предлагаемый продуктовой ряд.

Банк предлагает:

- широкий выбор кредитных  продуктов и маркетинговых акций;

- гибкие сроки кредитования - от 4 до 36 месяцев (с шагом в 1 месяц);

- сумма кредита – от 3 000 до 200 000 рублей;

- широкий спектр кредитуемых  товаров и услуг: от бытовой  техники и электроники до предметов  интерьера, одежды и туристических  путевок.

Процедура оформления кредита займет не более 30 минут. Для оформления кредита необходимо 2 документа - паспорт гражданина РФ и любой из следующих документов:

- заграничный паспорт;

- водительское удостоверение;

- пенсионное удостоверение;

- страховое свидетельство  обязательного пенсионного страхования;

Требования Банка к заемщикам:

- стабильный источник  дохода;

- постоянная регистрация  в регионе обращения за кредитом.

Потребительские кредиты Банка представлены в приложении Д.

Рассмотрим структуру кредитного портфеля ООО "ХКФ Банка", представленную в таблице 1.

Таблица 1- Структура кредитного портфеля Хоум Банка

Наименование кредитов	2013 год		2014 год
	млрд. руб.	%	млрд. руб.	%
Товарные кредиты	20,6	23,5	25,7	24,6
Автокредиты	10,2	11,6	11,3	10,8
Ипотечные кредиты	45,8	52,2	43,2	41,3
Кредиты наличными	3,0	3,4	6,1	5,8
Карточные кредиты	8,2	9,3	18,3	17,5
Итого	87,8	100	104,6	100

 

Как видно из таблицы, увеличились товарные кредиты на 24,7% (25,7/20,6*100-100%) – одно из главных звеньев формирования прибыли банка; автокредиты на 10,7% (11,3/10,2*100-100%) – относительно новое веяние в кредитовании банка, развитое пока только в более крупных городах; кредиты наличными денежными средствами на 103% (6,1/3*100-100%) – самое главное новшество в деятельности Хоум Банка; карточные кредиты на 120% (18,3/8,2*100-100%) – активно развивающийся рынок в России. Уменьшилось только ипотечное кредитование на 5,5% (43,/45,8*100-100%) по решению самого Правления Хоум Банка.

В условиях рынка анализ активов банка является наиболее актуальным, так как на основе выводов этого анализа разрабатываются предложения по управлению кредитными ресурсами и осуществляются мероприятия по эффективному, рациональному и наименее рискованному размещению ресурсов. В таблице 2 представлены данные анализа активов ООО "ХКФ Банк".

Таблица 2 - Анализ структуры актива

Наименование статей	Отчетный период		Соответствующий период прошлого года
	Сумма тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма тыс. руб.	Уд. вес, %
Активы всего	99754544	100	94548505	100
Денежные средства	1339942	1,34	573275	0,6
Средства в ЦБ РФ	2002341	2	2872945	3,0
Средства в кредитных организациях	2811567	2,8	369661	0,4
Вложения в ценные бумаги	21913985	21,97	1412518	1,5
Чистая ссудная задолженность	59216331	59,4	73759387	78
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4775438	4,79	4870702	5,2
Прочие активы	7694940	7,7	10690017	11,3

 

Активы банка выросли на 5% в в 2014 году по сравнению с 2013годом. Увеличение активов произошло в свою очередь за счет возрастания имеющихся ценных бумаг, а также за счет роста средств кредитных организаций на 86,9%. В 2014 году уменьшилась доля удельного веса чистой ссудной задолженности на 18,6 % по сравнению с 2013 годом.

Сокращение активов банка в 2013 г. произошло за счет отсутствия вложений в инвестиционные ценные бумаги, сокращения вложений в торговые ценные бумаги, темп роста которых составил в 2013 г. - 0,48 раза.

Анализируя структуру активов, львиную долю занимает ссудная и приравненная к ней задолженность, которая составляет 78% в 2013 г., и 59,4% в 2014 г. и 2013 г. соответственно.

В структуре активов за 2013 г. также можно выделить вложения в ценные бумаги, доля которых составила 21,97%; прочие активы – 7,7%.

Из таблицы 2 видно, что на протяжении двух лет доля работающих активов постепенно увеличивалась, это является положительной тенденцией и свидетельствует об улучшении управления активами банка. Кредитная политика филиала направлена на удовлетворение потребности населения, предприятий и организаций в заемных средствах. Учитывая возросший спрос населения на услуги кредитования, филиалом расширен спектр предоставляемых кредитов. Освоены новые виды кредитов: корпоративный кредит, связанное кредитование, кредитные карты.

Данные анализа показывают рост в отчетном периоде по большинству статей дохода приносящих активов кредитной организации. Банк занимается главным образом "традиционным банковским бизнесом" - наибольший удельный вес в суммарных активах занимают кредитные вложения.

Рассчитанные данные позволяют рассчитать коэффициент доходных активов (Кда), необходимых для оценки характера политики банка в части извлечения доходов:

Кда = работающие активы/суммарные активы

Работающие активы = 0 (Чистые вложения в торговые ценные бумаги за 2013 год) + 59216331 (Чистая ссудная задолженность за 2013 год ) = 59216331 руб.

Кда = 5921633/99754544=0,60 или 60%

Полученное значение показателя Кда попадает в диапазон оптимальных значений (50-65%), что говорит о том, что банк проводит взвешенную политику по использованию аккумулированных финансовых ресурсов для проведения доходных операций.

Данная структура активов является достаточно эффективной и высокодиверсифицированной. Доля работающих активов высока, и это позволяет банку извлечь максимальную выгоду из привлеченных ресурсов, также следует отметить, что банк в достаточной мере создает эффективные, приносящие доход инструменты.

Уровень развития пассивных операций определяет размер банковских ресурсов и, следовательно, масштабы деятельности банка. В таблице 3 представлен анализ пассивов ООО "ХКФ Банк".

Таблица 3 - Анализ структуры пассива

Наименование статей	Отчетный период		Соответствующий период прошлого года
	Сумма тыс. рублей	Уд. вес, %	Сумма тыс. рублей	Уд. вес, %
Пассивы всего	99754544	100	94548505	100
Привлеченные средства	74410293	74,60	79496924	84,1
Средства кредитных организаций	323907	0,32	7222072	7,6
Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ	12287544	12,3	15475000	16,1
Выпущенные долговые обязательства	17688190	17,7	13000000	13,8
Средства клиентов	41474307	41,5	41753254	44,2
Прочие	2636345	2,7	2046634	2,2
Собственные средства	25344251	25,40	15051581	15,9
Средства акционеров	4173000	4,1	4173000	4,42
Собственные акции выкупленные у акционеров	0	0	0	0
Эмиссионный доход	226165	0,3	226165	0,2
Переоценка ОС	0	0	0	0
Фонды и неиспользованная прибыль	10629208	11	11827714	12,5
Прибыль отчетного периода	9904035	10	-1198505	-1,2