Суть і структура грошового ринку

Переказні депозити за станом на 01.04.2009 р. становили 99.5 млрд. грн. і скоротились порівняно з 01.01.2009 р. на 5.9 млрд. грн. Скорочення відбулося головним чином за рахунок переказних депозитів інших нефінансових корпорацій, які зменшилися на 5.1 млрд. грн., або на 9.8%.

Вплив операцій з цінними  паперами протягом звітного періоду  був, як і раніше, незначним.

Зобов'язання депозитних корпорацій перед нерезидентами за станом на 01.04.2009 р. порівняно з 01.01.2009 р. зменшились на 4.2% до 322.5 млрд. грн.

Темпи їх зростання у  річному обчисленні уповільнились  і становили: 188.8% проти 213.3 на 01.01.2009 р.та 188.1% на 01.04.2008 р.

Капітал (акції та інші форми участі в капіталі) депозитних корпорацій на 01.04.2009 р. порівняно з 01.01.2009 р. зменшився на 3.3% внаслідок перевищення витрат над доходами поточного року.

 

Рис. 2.1 Динаміка монетарних індикаторів (млрд. грн.)

 

У структурі вимог  за кредитами домінуючу частину (99.9%) традиційно складали вимоги інших депозитних корпорацій – 716.5 млрд. грн. Спостерігалось зниження кредитної активності внаслідок уповільнення темпів зростання ресурсної бази інших депозитних корпорацій, погіршення кредитоспроможності позичальників, збільшення вартості кредитів та необхідності виконання нормативних вимог Національного банку України, направлених на стабілізацію ситуації на грошово-кредитному ринку.

За станом на 01.04.2009 р. порівняно із 01.01.2009 р. скорочення обсягів кредитів, наданих іншими депозитними корпораціями сектору домашніх господарств (на 14.2 млрд. грн.) було більшим порівняно з кредитами, наданими не фінансовим корпораціям (на 6.2 млрд. грн.). Темпи зростання кредитів, кредитів, наданих домашнім господарствам – до 145.0 проти 174.8% за станом на 01.01.2009 р.

 

Таблиця 2.4

Основні індикатори формування та розміщення фінансових ресурсів

 

Грошова база за станом на 01.04.2009 р. зменшилася на 6.4% і становила 174.8 млрд. грн. проти 186.7 млрд. грн. на 01.01.2009 р. та 136.4 млрд. грн. на 01.04.2008 р. Тривало  уповільнення темпів зростання грошової бази у річному обчисленні, як в  цілому (до 128.1 проти 141.5% на 01.01.2009 р.), так і за компонентами.

У структурі розміщення коштів депозитних корпорацій збільшилася  частка вимог до інших секторів економіки  – на 1.1 процентного пункту до 58.6% та зменшилась частка вимог до нерезидентів – на 2.5 процентного пункту до 21.9%, вимоги до центральних органів державного управління становили 3.7%, інші активи – 15.8%.

Зменшення внутрішнього кредиту за станом на 01.04.2009 р. на 14.9 млрд.грн. до 763.5 млрд. грн. порівняно  з 01.01.2009 р. головним чином відбулося за рахунок скорочення вимог до інших секторів економіки на 20.3 млрд. грн. (або на 2.7%) до 734.3  196.8% на 01.04.2008 р.; наданих нефінансовим корпораціям, у річному обчисленні уповільнилися до 150.6% проти 170.3 та 164.4% відповідно.

Таким чином, уповільнення кредитування, що спостерігалося протягом І кварталу звітного року, переважно стосувалося сектору домашніх господарств. Серед кредитів, наданих сектору домашніх господарств, головним чином відбулось уповільнення темпів зростання споживчих кредитів (на 01.04.2009 р. – 121.0% у річному обчисленні проти 161.8% на 01.01.2009 р.) та кредитів іншого цільового спрямування (111.7 проти 131.6%). Відповідно у загальному обсязі кредитів сектору домашніх господарств протягом кварталу зменшилась частка кредитів на споживчі потреби – на 6.7 процентного пункту до 59.7% та зросла частка кредитів на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості – до 38.2%.

Обсяги кредитування інших фінансових корпорацій (страхові компанії, пенсійні фонди тощо) залишалися незначними (на рівні 1.8% загального обсягу кредитів в економіку). млрд. грн., у тому числі обсягів кредитування – на 17.5 млрд. грн. до 716.9 млрд. грн. У річному обчисленні темпи зростання вимог за кредитами також уповільнились (до 149.0 проти 171.9% на 01.01.2009 р.).

 

 

Рис. 2.2. Динаміка монетарних індикаторів (зміна в річному  обчисленні, %)

 

 

Таблиця 2.5

Грошова база та її складові

 

Рис. 2.3. Грошова база та її складові

 

В Україні використання відсоткових ставок грошового ринку  має ще обмежене застосування. Основною причиною, що обмежує ефективність регулювання відсоткових ставок грошового ринку є те, що зміна облікової ставки НБУ неспроможна змінювати попит комерційних банків на кредитні ресурси. Частка кредитних ресурсів, які отримують комерційні банки від НБУ, є незначною і неістотно впливає на вартість кредитних ресурсів. У реаліях української економік зміну облікової ставки можливо розглядати тільки як індикатор намірів грошово-кредитної політики НБУ.

Таким чином, регулювання  відсоткових ставок грошового ринку є дієвим інструментом державної економічної політики у сучасних ринкових економках, що дає змогу активно впливати на динаміку економічної кон'юнктури. Проте, в Україні застосування відсоткової політики обмежується ще несформованими механізмами грошового ринку та інституційною недобудованістю банківської системи.

 

 

 

              Практичне завдання:

                        Варіант №11

Завдання 1: розділіть  активи по групах (згідно їх ліквідності, розрахуйте структуру і зробіть  висновки.

Таблиця3.1

Аналіз структури  активних операцій

Активи	тис.грн.	Структура %
1.Валюти,монети та банківські                   метали. 2.Дорожні чеки. 3.Кошти на коррахунки  у НБУ. 4.Кошти на коррахунках  у інших банках.	2345,14   157,73 9418,44 4362,22	1,65   0,11 6,62 3,06
Всього високоліквідних  активів	16283,53	11,44
5.Депозити та кредити  в інших банках. 6.Цінні папери у  портфелі банку.Всього. 7.Кредити та фінансовий  лізинг,надані клієнтам. 8.Інвестиції капіталу  в асоційовані компанії. 9.Інвестиції капіталу в дочірні компанії.	7315,68   3005,32   79401,88   375.29   859.69	5,14   2,11   55,77   0,26   0,6
Всього ліквідні активи.	90957.86	64,48
10.Нематеріальніактиви 11.Матеріальні активи	1551,89 25121,52	1,09 17,65
Всього недоходних активів	26673,41	18,74
12.Інші активи 13.Сукупні активи	8455,70 142370,5	5,94 100,38

 

Висновок:В структурі  активів найбільш удільний вагу складають  ліквідні активні(64,48),найменш ліквідними є не ліквідні активи.Вони становлять(11,44)найменший %-ток.

 

 

Завдання  2: Проаналізуйте активні операції по ступеню ризику, тобто визначте,  скільки  відсотків активи зважені на ризик,  займають в загальній сумі активів. Зробіть висновки.

 

 

Таблиця3.2

Угрупування активів  балансу по ступеню ризику

 

	Групи Активів	Сума, тис.грн.	Коефіцієнт ризику	Активи, зважені на ризик
I	1.Валюти,монети та банківські                   метали. 2.Дорожні чеки. 3.Кошти на коррахунки  у НБУ. 4.Цінні папери у  портфелі банку.Всього.	2345,14        157,73      9418,44        3005,32	0	____________
III	___________________	________	__________	____________________
IIII	________________	________	__________	____________________
I IV	5..Кошти на коррахунки  у  НБУ. 6. Депозити та кредити  в інших банках.	43,62   73,15	50	5838,95
VV	Сукупні активи	115765,97	100	115765,97

Висновок:У звіті комерційного банку більш за все складають  активи котрі належать до І групи,але  коефіцієнт риску 0%-ків → група  активів не ризикована.  

Завдання  3:

- проаналізуйте  якість кредитного портфеля банку  (яка питома вага якісних кредитів в загальній сумі кредитного портфеля). До якісних кредитів відносяться кредити класів  А, Б та В;

- розрахуйте  суму резерву, яку слід сформувати  банку для покриття можливих  втрат по кредитах;

• розрахуйте показник співвідношення резерву на випадок збитків по кредитах і загальних кредитів. Чим менше його значення, тим якісніше, а значить менш ризикований кредитний портфель;

 

Таблиця 3.3

Аналіз структури  кредитного портфеля

 

Класифікація кредитів в Портфелі банку	Сума        тис.  грн.	Структура, %	Коефіцієнт ризику %	Сума резерву тис. грн.
Клас «А»	13527,939	15,6	2	6763,97
Клас «Б»	32085,5	37,0	5	6417,1
Клас «В»	28356.64	32,7	20	1417,83
Клас «Г»	7110.84	8.2	50	142,22
Клас «Д»	4856,18	5,6	100	48,56
Всього кредитний портфель	86717,56	100		14789,68

 

• розрахуйте рівень сумнівної заборгованості, який характеризує якість кредитного портфеля, зокрема : довгострокових, короткострокових і міжбанківських кредитів з погляду проблематичності їх повернення . Значення цього показника не повинне перевищувати 0,05 %, тобто своєчасно непогашені кредити повинні складати не більш 5% від всього кредитного портфеля .       

 

Рівень                                  Безнадійні      кредити              4856,18

кредитної            =     -------------------------------------------   =    ---------------  =  0,056                                                    

заборгованості                 Всього  кредитний  портфель          86717.56

 

 

• розрахувати показник загальної  кредитної активності, значення якого повинне  бути більше 0,55 % . Якщо воно нижче, слід терміново зайнятися проблемою управління активами, а саме змінити їх структуру. Якщо цей показник перевищує 0,8, це означає, що у банку серйозні проблеми з ліквідністю. . 
  

Загальна                         Всього надані кредити                         86717,56

кредитна         =     ------------------------------------------------- =  --------------- =  0,61

активність                          Сукупні активи             142370,5

                   

Завдання  4:

• визначте структуру інвестиційного портфеля банку, з'ясуйте його ефективність. Питома вага кожного виду цінних паперів в інвестиційному портфелі визначає його якість.

                                                                                                   Таблиця3.4

               Структура інвестиційного портфеля  банку

 

Інвестиційний портфель банка	Сума тис. грн.	Структура %
Цінні папери у портфелі банку на продаж.	1079,92	24,82
Цінні папери у портфелі банку на інвестиції.	2035,41	46,78
Інвестиції капіталу в асоційовані компанії.	375,29	8,63
Інвестиції капіталу в дочірні компанії.	859,69	19,76
Всього вкладень	4350,31	100 %

 

 

- визначте, яка питома  вага займає інвестиційний портфель  в сукупних активах:   %

                   Висновок:Ми визначили структуру портфеля банку,також ми визначили суму вкладень у інвестиційний портфель банка який складае(4350,31тис.грн.)

 

Капітал банку підрозділяється  на такі складові:

Основний капітал (ОК ), в нього входять:

• сплачений зареєстрований статутнийфонд (44510,00);
• резервні  фонди (380,16);

Основний капітал (ОК) коригується на (мінус):

• сума нематеріальних активів(1551,89);

Основний капітал (ОК):44510,00+380,16-1551,89=43338,27

Додатковий  капітал (ДК):

• результати поточного року(921,23).

Утримання із загальної суми (У):

• акції і боргові цінні папери в портфелі банку на продаж і інвестиції :1079,92+2035,41=3115,33;
• вкладення банку в асоційовані і дочірні компанії                                                      375,29+859,69=1234,98.

У=3115,33+1234,89=4350,31

Сума неоткоригированого капіталу обчислюється по формулі:

К1= ОК + ДК – У

К1=43338,27+921,23-4350,31=39909,19

Основні засоби (ОС) :25121,52×0,8=20097,216

ЧИСТИЙ КАПІТАЛ  БАНКУ  обчислюється по  формулі:

                             

ДО = К1 – ( ОС – К1 )

ДО=39909,19-(20097,216-39909,19)=59721,164

 

 

 

 

 

Завдання  5:

• почніть аналіз капіталу  з оцінки його структури за допомогою таблиці 5 і даних балансу.

                                                                                                                                             Таблиця 3.5

Аналіз структури  капіталу

 

Показники	Сума       тис. грн.	Структура %
Сплачений структурний  капітал банку	44510,00	87,03
Нерозподілені прибутки на резерви	380,16	0,74
Прибутки поточного  року	921,23	1,80
Сукупний капітал	51141,40	100 %

 

 

• обчисліть чистий капітал банку.
• обчисліть наступні економічні нормативи:

Знайдемо рівень капіталу в структурі загальних  пасивів К1.

       КАПІТАЛ