Статистические характеристики развития банковских систем в регионах РФ

вы и  Санкт-Петербурга, так как в контексте данного исследования

банковские  системы указанных регионов представляют собой «вы-

бросы»: банки, зарегистрированные в двух крупнейших городах

страны, слишком разнородны и вовлечены во все сферы банковской

деятельности. Кроме того, из выборки по понятным причинам была

исключена Чеченская Республика, а также регионы, в которых не

зарегистрировано  ни одного банка. Таким образом, мы получили

сводные банковские балансы 76 регионов РФ, на базе которых и

проводилось наше исследование.

Отметим, что мы не стали использовать набор данных о РБС,

предоставляемый ЦБ, который применялся в предыдущем разделе

при анализе  основных характеристик РБС, так как он содержит зна-

чительно  меньше показателей, подходящих для построения агреги-

рованных  характеристик РБС.

3.1. Факторный анализ

Метод главных  компонент (МГК) –наиболее распространенный

метод факторного анализа, являющегося в свою очередь одним из

методов многомерного статистического анализа, который позволяет

представить в компактной форме обобщенную информацию о

структуре связей между наблюдаемыми признаками изучаемого

объекта на основе выделения некоторых непосредственно  не наблю-

даемых  факторов. В нашем случае целью применения факторного

анализа является получение нескольких обобщающих показателей

РБС, которые бы характеризовали источники финансирования и на-

правления инвестирования средств региональных банков.

Каждая  из 76 региональных банковских систем первоначально

характеризовалась более 160 балансовыми показателями. Очевидно,

что классифицировать банковские системы в пространстве такой

размерности бессмысленно с точки зрения возможности  получения

хорошо  интерпретируемых результатов. Поэтому для уменьшения

размерности пространства признаков мы прибегли к методам фак-

торного анализа.

Были  определены 8 факторов:

1. Участие в межбанковских операциях, финансируемых за счет

средств населения (interban).

2. Участие в валютных операциях (currency).

3. Получение доходов от операций с долговыми инструментами

(bonds).

4. Участие в межбанковских операциях, финансируемых за счет

средств небанковского сектора (bankcred).

5. Участие в кредитовании небанковского сектора (nbscred).

6. Уровень прибыльности и капитализации региональной банков-

ской  системы (sizesol).

7. Степень привлечения средств от небанковского сектора и насе-

ления (nbliab).

8. Участие в кредитовании органов государственной власти и госу-

дарственных компаний (credgov).

Перейдем  теперь непосредственно к классификации  региональ-

ных банковских систем по полученным факторам6.

3.2. Кластерный анализ

После проведения кластерного анализа методом k-средних мы из

соображений однородности структуры кластеров  объединили 2-й, 5-

й, 7-й и 10-й кластеры, а также 8-й и 9-й кластеры. Таким образом, в

конечном  итоге, мы получили 6 кластеров. Отметим, что при попыт-

ке изначального разбиения региональных банковских систем мето-

дом k-средних на 6 кластеров хорошо интерпретируемых результа-

тов получить не удается. Опишем каждый полученный кластер под-

робно.

1-й кластер − самый большой. В него попали следующие регио-

нальные банковские системы: Алтайский край, Воронежская об-

ласть, Ивановская область, Иркутская область, Камчатская область,

Кемеровская область, Кировская область, Краснодарский край,

Красноярский  край, Курская область, Мурманская область, Новго-

родская область, Новосибирская область, Омская область, Орен-

бургская  область, Пензенская область, Приморский край, Республи-

ка Адыгея, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика

Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия, Ря-

занская область, Сахалинская область, Ставропольский край, Там-

бовская область, Тверская область, Томская область, Тульская об-

ласть, Ульяновская область, Хабаровский край, Челябинская об-

ласть, Ямало-Ненецкий АО, Ярославская область. Фактически в

данный  кластер попали универсальные банковские системы, кото-

рые характеризуются  средними значениями всех факторов. Это са-

мый распространенный тип банковских систем в РФ. Банки, входя-

щие в  них, занимаются операциями на межбанковском рынке, кре-

дитованием  реального сектора, а также привлечением средств как

юридических лиц, так и населения. Занимаются эти банки и опера-

циями с  ценными бумагами.

Во 2-й кластер попали банковские системы, банки которых ори-

ентированы  прежде всего на межбанковское кредитование. Причем

мы разделили  этот класс на два подкласса. В первый вошли банков-

ские  системы, ориентированные на межбанковское кредитование за