Формирование депозитной политики коммерческих банков

 

Исходя из данных таблицы 7,  можно сказать, что в структуре привлеченных банком вкладов граждан в 2000 году лидирующие позиции принадлежат валютным депозитам. Их доля в суммарных депозитах физических лиц составила 73,3%, соответственно на долю вкладов в национальной валюте приходится лишь 26,7%. В последующие годы доля вкладов в иностранной валюте постепенно увеличивается.

Из таблицы видно, что  по состоянию за 2001 год объем вкладов  граждан в Импэксбанке вырос  по сравнению с прошлым годом  в 2,2 раза и составил 2 287 514 тыс. руб., в т. ч. величина рублевых вкладов увеличилась на 384 057 тыс. руб., валютных на 884 517 тыс. руб. Следовательно, прирост депозитов был в основном обусловлен значительным ростом вкладов в иностранной валюте.

Разработка различных мероприятий по совершенствованию работы с частными вкладчиками позволила Импэксбанку и в 2002 году сохранить тенденцию к увеличению объема привлекаемых депозитов от населения. По состоянию  на  конец года вкладчики доверили банку сбережений   на     сумму 4 615 244 тыс. руб., что на 101,8% больше, чем в прошлом году. По объемным характеристикам на первом месте находятся все те же валютные депозиты. Так, за 2000 год валютные депозиты составили 746 883 тыс. руб., а в 2002 году данный   показатель увеличился  почти в 5 раз    и составил  3 576 814 тыс. руб. Данная тенденция объясняется тем, что вкладчики предпочитают хранить свои сбережения в валюте, так как именно  они по истечении срока депозита принесут реальный доход, а не просто сберегут деньги от инфляции. То есть приоритет депозитов, открытых в иностранной валюте, по сравнению с рублевыми вкладами свидетельствует о желании клиентов получать доходы в валюте с целью подстраховки от инфляционных обесценений рублевых сумм.

Еще одним аспектом в  работе Импэксбанка с депозитами частных вкладчиков является открытие вкладов, сопровождающееся выдачей дебетовых пластиковых карт. Как видно из таблицы 9, за анализируемый период произошло некоторое снижение доли средств на депозитных счетах, предназначенных для расчетов с помощью пластиковых карт. В Импэксбанке на «карточных» счетах  в 2000 году находилось около 20% всех привлеченных этим банком средств граждан, в 2001 году доля депозитов под пластиковые карты в общем объеме вкладов населения сократилась до 12,2%, а в 2002 году банк вновь начинает набирать обороты по данному показателю. По сравнению с прошлым годом депозиты под пластиковые карты выросли на 7,3% и составили 900609 тыс. руб.

Что касается регионального  аспекта, то можно отметить, что филиал «Орловский» Импэксбанка постепенно наращивал свой ресурсный потенциал, привлекая все больше   вкладов (таблица 12).

 

Таблица 12 – Объем   привлеченных   депозитов   филиала   «Орловский»

                        Импэксбанка 

                                                                                                                                      В    тыс. руб.

Показатели	2000	2001	Изменение, %	2002	Изменение, %
Депозиты всего	900000	670000	-25,5	1140000	70,15
в т. ч.
физических лиц	172800	192290	11,3	400140	108,05
юридических лиц	727200	477710	-34,3	739860	54,9

 

Данные таблицы свидетельствуют, что в 2000 году филиал банка принял от населения средств для сбережения на сумму 900 000 тыс. руб., из них 19,2% составили  средства физических лиц и 80,8% –  средства юридических лиц. По итогам 2001 года филиалом было привлечено депозитов на сумму 670 000 тыс. руб., что на 25,5% меньше, чем в прошлом году. В структуре привлеченных средств филиала в 2001 году депозиты юридических лиц уменьшились на 34,3% и составили 477 710 тыс. руб. А по вкладам физических лиц наблюдается обратная ситуация – за 2001 год они выросли на 19 490 тыс. руб. и к концу года их величина составила 192 290 тыс. руб.  В 2002 году, несмотря на снижение ставок по вкладам, филиалом было привлечено депозитов в 1,7 раз больше, а именно на   сумму 1 140 000 тыс. руб. Данная величина составляет 24,7% от суммарного объема привлеченных Импэксбанком средств во вклады в 2002 году.   Банковские вклады физических лиц в реальном выражении в 2002 году увеличились на 108,05%, в то время как средства предприятий только на 54,9%.

Подводя итог в целом  по объему привлеченных депозитов филиала  «Орловский» Импэксбанка, можно  сказать, что пока темпы роста депозитов физических лиц заметно опережают соответствующий показатель по предприятиям, объемы привлечения ресурсов со стороны которых в филиале банка за 2000-2002 годы практически не выросли, и это привело к снижению доли депозитов предприятий в привлеченных средствах с 80,8% в 2000 году до 64,9% на конец 2002 года. В отличие от объема средств на счетах предприятий, которые в течение года сокращались, объем вкладов населения постоянно возрастал. Рост сбережений населения – позитивный момент, свидетельствующий о том, что население сейчас удовлетворяет не только свои текущие потребности, но и имеет возможность откладывать средства на будущее. Это свидетельствует и об улучшении ситуации в экономике региона.

При раскрытии теоретических  основ депозитной политики упоминалось, что одной из ее составляющих является процентная политика по принимаемым вкладам, так как депозитный процент является эффективным инструментом в области привлечения ресурсов. Рассматривая динамику процентных ставок, можно отметить тенденцию их снижения на протяжении всего анализируемого периода. Так, самые высокие ставки по депозитам приходились на 2000 год, они находились в диапазоне от 36 – 40% по срочным вкладам. Высокие проценты по привлекаемым от населения ресурсам обусловлены тем, что Импэксбанк является «преемником» банка «Российский кредит», за которого необходимо было погасить все его обязательства. Это можно было сделать привлекая вклады клиентов (и чем больше, тем лучше), заманив их высокими процентами за пользование ресурсами. Однако для клиентов такие ставки были одновременно высокодоходными и высокорискованными.

Одной из причин снижения Импэксбанком процентных ставок по депозитам  в 2002 году являлось снижение ЦБ РФ ставки              рефинансирования до 21%.

Основная функция депозита – средство сбережения, и он лишь тогда приносит доходность, когда процентная ставка по вкладу хотя бы немного перекрывает инфляцию. В отношении ставок Импэксбанка в 2002 году можно сказать, что доход получили клиенты, вложившие свои сбережения на более длительный срок. Так, уровень инфляции в 2002 году оценивался в 15,1%, а банк предлагал вклады по ставкам 15,5% (депозит на 181 день), 15,75%          (271 день) и 16,5% годовых (365 дней). 

Рассматривая  вклады Импэксбанка со стороны доходности,  можно сделать предположение  о предпочтении долгосрочных вкладов. С этой точки зрения удобным решением являются долгосрочные вклады, режим которых допускает как увеличение суммы вклада в течение срока его действия, так и частичное снятие средств со счета (например, «Сапфир» или «Бриллиант» в рублях России и в долларах США). В течение срока действия такого вклада на все дополнительные взносы будет уплачиваться процентная ставка, установленная в начале года, несмотря на то, что процентные ставки по вновь открываемым вкладам на этот момент могут быть существенно ниже. С другой стороны, если процентные ставки в течение года все же вырастут, то у вкладчика есть возможность в любой момент без какой-либо потери снять часть вклада и вложить полученные средства в новый вклад  под ставку, действующую на этот момент.

Подводя итог деятельности Импэксбанка в сфере работы с депозитами, можно сказать, что гибкие условия, возможность свободно оперировать счетом выделяют вклады Импэксбанка среди других банков, а широкая сеть филиалов и отделений делает банк ближе к частному клиенту, а его услуги – доступней. Тем самым новая стратегия превратила Импэксбанк из специализированного кредитного учреждения по обслуживанию экспортно-импортных операций корпоративных клиентов в крупный универсальный институт, реализующий все основные виды банковских услуг.

 

2.3. Моделирования кредитно-депозитных операций ОАО «СЕВКАВИНВЕСТБАНК»

Моделирование банковских операций является одним  из важных этапов при выполнении консалтинговых работ по анализу и оценке деятельности банка или по разработке проекта корпоративной информационной системы (КИНС).

Имеющийся опыт моделирования банковских операций позволяет выделить два различных подхода к моделированию.

1. Моделирование типовых, основанных на действующих нормативно-методических документах, технологий выполнения операций.
2. Моделирование существующих “исторически сложившихся” в подразделениях банка технологий выполнения операций.

Использование типовых моделей банковских операций (следовательно, типовых технологий) особенно эффективно для подготовки должностных инструкций, обучения персонала и разработки КИНС при открытии нового отделения банка или нового банка. Можно предположить, что широкое использование типовых банковских технологий должно привести к упрощению разработки и эксплуатации не только КИНС, но и автоматизированных банковских систем (АБС).

Внедрение типовых  технологий в действующих банках нередко оказывается затруднительным, как по объективным, так и по субъективным причинам. Модели типовых операций могут быть использованы при выполнении работ по анализу и оценке деятельности банка ОАО «СЕВКАВИНВЕСТБАНК»

в качестве дополнительного  источника информации.

Моделирование (функциональное, функциональностоимостное, информационное, имитационное) существующих технологий выполнения операций, используемых в структурных подразделениях банка ОАО «СЕВКАВИНВЕСТБАНК» , позволяет получить ответы на следующие вопросы:

1. Правильно ли распределены функции структурных подразделений?
2. Нет ли дублирования функций?
3. Каковы трудозатраты на выполнение операций?
4. Как уменьшить трудоемкость выполнения операций?
5. Какая информация и в каком виде должна храниться в общей базе данных?
6. Где “узкие” места системы, обеспечивающей выполнение операций?

Ответы на первые пять вопросов могут быть получены в процессе разработки и анализа  статических моделей (функциональных, функционально-стоимостных и информационных).

Статическое моделирование  операций базируется на следующих методологиях:

• IDEF0 - методология функционального моделирования (разновидность методологии структурного анализа и проектирования систем SADT);
• ABC (Activity Based Costing) - методология фукционально-стоимостного анализа; в соответствии с ABC- методологией каждая функция характеризуется стоимостью ее выполнения;
• IDEF1X - методология построения логических моделей семантических характеристик данных.

Для выполнения имитационного (динамического) моделирования  может быть использована методология CPN (Colored Petry Nets), основанная на использовании  раскрашенных сетей Петри и преобразованных IDEF0-моделей.

Ответ на последний  вопрос может быть получен путем статистического исследования “поведения” динамической системы с помощью имитационных моделей.

Кредитно-депозитные операции (КДО) используются при выполнении следующих основных функций банка ОАО «СЕВКАВИНВЕСТБАНК»:

• стимулирование накоплений физических и юридических лиц;
• перераспределение денежных средств путем посредничества в кредите субъектам хозяйственной деятельности и населению;
• посредничество в платежах между отдельными субъектами хозяйственной деятельности.

Данная статья посвящена краткому описанию опыта моделирования кредитно-депозитных операций (КДО), выполненного по заказу одного из успешно действующих московских банков средней величины. Результаты моделирования КДО, приведенные в данной статье, получены автором вместе с аналитиком фирмы ИнИТ Константином Ивлевым.

Рис. 12. Укрупненная типовая структура банка

 

В укрупненной  структуре банка ОАО «СЕВКАВИНВЕСТБАНК» выполнение кредитных и депозитных операции концентрируется в общем подразделении (кредитно-депозитном отделе), в котором, помимо собственно кредитных и депозитных операций, выполняются и другие функции, связанные с планированием, контролем, сбором информации, подготовкой и выпуском отчетов и др.

Цели  моделирования и критерии оценки

Целями моделирования  КДО являлись:

• разработка комплекса функционально-информационных моделей существующих технологий выполнения КДО;
• анализ затрат времени на выполнение функций;
• разработка предложений по рациональным технологиям выполнения КДО;
• разработка структуры информационного пространства в виде логической модели семантических характеристик данных.

Разработанные функционально-информационные IDEF0-модели существующих технологий выполнения КДО  использовались для анализа организации и распределения работ в отделе и для подготовки предложений по совершенствованию технологического процесса. При выполнении анализа использовались следующие критерии:

• дублирование выполняемых функций, противоречивость и неполнота информационных связей;
• степень соответствия существующих технологий работы подразделений их функциональному назначению, исходя из специфики работы;
• роль вспомогательных функций в технологическом процессе;
• уровень автоматизации технологий выполнения КДО.