Фінансова діяльність ВАТ КБ «Надра» України в умовах економіки трансформаційного періоду

Для вирішення задачі управління ліквідністю і дохідністю КБ застосовується метод імітаційного моделювання, основними етапами якого є:

• формування алгоритму вирішення задачі;
• розробка програм для вирішення задачі на ПЕОМ і підготовка вхідної інформації;
• проведення обчислювального експерименту або здійснення імітації з метою одержання результатів;
• аналіз результатів експерименту.

Базова модель управління ліквідністю і кредитним портфелем банківської установи може бути представлена у вигляді певної системи, кожен елемент якої має визначати відповідну спрямованість регулятивних заходів.

Вимоги до системи управління ризиками покладають на банки зобов'язання враховувати всі ризики під всіма продуктами, видами діяльності й послугами; зосереджувати на достатності капіталу й відповідному управлінні капіталом, розробити організаційну структуру, що буде сприяти ефективному управлінню ризиками; зміцнювати корпоративне управління.

Управління ризиками - процес, за допомогою якого банк виявляє ризики, здійснює оцінку їхньої величини моніторинг і контроль своїх ризикових позицій, а також ураховує взаємозв'язки між різними категоріями (видами) ризиків.

У якості результатів усього вищевикладеного в даній дипломній роботі можна подати рекомендації, які будуть сприяти підвищенню ліквідності і платоспроможності банку.

По-перше, банку з нестійким положенням потрібно поліпшити організаційну структуру банку, тобто приділити увагу розвитку менеджменту, зокрема, створити, наприклад, службу внутрішнього аудиту, що дозволило б знизити зловживання усередині банку.

По-друге, банку необхідно оцінювати ліквідність балансу шляхом розрахунку коефіцієнтів ліквідності. У процесі аналізу балансу на ліквідність можуть бути виявлені відхилення убік як зниження мінімально допустимих значень, так і їхнього істотного перевищення.

По-третє, банк повинний визначати потребу в ліквідних коштах хоча б на короткострокову перспективу.

По-четверте, підтримка ліквідності на необхідному рівні здійснюється за допомогою проведення визначеної політики банку в області пасивних і активних операцій, виробленої з урахуванням конкретних умов грошового ринку й особливостей виконуваних операцій. Тобто банк повинен розробити грамотну політику управління активними і пасивними операціями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною  Радою України 07.12.2000р. // Законодавчі  і нормативні акти з банківської  діяльності. Додаток до журналу  Вісник НБУ. - 2001. - №1, з наступними змінами і доповненнями.

2. Інструкції про порядок регулювання  діяльності банків в Україні: Постанова НБУ від 26 вересня 2001р. за №368 (зі змінами)

3 .Положення про порядок формування  та використання резерву для  відшкодування можливих  втрат  за кредитними операціями: Постанова НБУ від 6 липня 2000р. № 279.

4. Про Національний Банк України: Закон України, прийнятий 

5. Система оцінки ризиків: методичні  вказівки з інспектування банків  затверджені Правлінням НБУ від 15.03.2004р. № 104

6. Політика про управління ризиками, затверджена рішенням Правління Східно- промислового банку від 27.07.2004р. (протокол №67);

7. Положення про кредитні операції (в новій редакції), затверджене рішенням Правління Східно-промислового банку від 30.09.2004р. (протокол №104);

8. Положення про споживче та  іпотечне кредитування фізичних  осіб, затверджене рішенням Правління  Східно-промислового банку від 27.01.2004р. (протокол №7);

9. Методика проведення оцінки  фінансового стану Позичальника/Контрагента  Банку (в новій редакції), затверджена рішенням Правління Східно-промислового банку від 14.07.2003р. (протокол №47);

10. Методика встановлення ліміту  для проведення операцій з  банками-контрагентами у національній  та іноземній валютах, затвердженою  рішенням Правління Східно-промислового банку від 17.09.2004р. (протокол №92);

11. Положення про порядок формування  та використання резерву для  відшкодування можливих втрат  за кредитними операціями (в новій  редакції), затвердженим рішенням  Правління Східно-промислового банку  від 14.07.2003р. (протокол №47);

12. Правила здійснення операцій  за програмами кредитування фізичних  осіб (версія 01), затверджені рішенням  Правління Східно-промислового банку  від 27.01.2004р. (протокол №7).

13. Стельмах В.С., Альошин В.Б. та  ін.. // Енциклопедія банківської справи України. - К.: Молодь, 2001. - С. - 679

14 . Шульга Н.П. Банківський контролінг: теорія, методологія, практика: Монографія. - К.: Київський національний торгівельно - економічний ун-т, 2004. - 326 с.

15. Кириченко О.А., Геленко І.В., Роголь  С.Л. та ін. Банківський менеджмент. - К.: вид-во „Знання-Прес”. 2002. - 438 с.

16. Вітлінський В.В. Кредитний ризик  комерційного банку. Монографія. - К.

       „Знання”. 2000. -

17. Иванов В.В., Соколов Б.И. Деньги. Кредит. Банки: Учебник.- М.: Проспект. 2003

18. Лаптырёв Д.А. Система управления финансовыми ресурсами банка: процессы, задачи, модели, методы. - М.: БДЦ - пресс, 2005. - 296 с.

19. А.А.Лобанов, А.В.Чугунова Энциклопедия  финансового риск-менеджера.- 2-е  изд. перераб. и доп. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 878 с.

20. Кабушкин С.Н. Управление банковским  кредитным риском. Монографія. - М.: изд-во  „Новое знание”. 2004 - 574 с.

21. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент  банку. Навч. посібник.- К.: КНЕУ. 1999. - 280 с.

22. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств : Навч. посібник. - К.: Скарби. - 2001. - 378 с.

23. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределённости и моделирование риска: Учебное пособие. М.: ГУ ВШЭ, 2005. - 400 с.

24.Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. - К.: Эльга, 2004.- 216 с.

25. Малашихина Н.Н. Риск - менеджмент: Учебное пособие / под ред. Н.Н. Малашихиной, О.С. Белокрыловой. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 320 с.

26. Зуб А.Т. Антикризисное управление: Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект-пресс, 2005 - 428 с.

27. Фінансовий словник / Під ред. Загороднього. - К.: Знання, 2000. - 587 с.

28. Кравцова Г.И., Кузьменко Г.С., Тищенко И.Н. Деньги, кредит, банки: Практикум / под ред. Кравцовой Г.И.. - Мн.: БГЭУ, 2005. - 91 с.

29. Заруба А.Д. Банківський менеджмент та аудит: Навч. посібник. - К.: Лібра. - 1996. - 224 с.

30. Банківська статистика / А.В. Головач, В.Б.Захожай, Н.А. Головач, Г.Г. Трофімова. - К.: КНЕУ, 2003. - 161с.

31. Белоглазова Г.Н. Банковское дело: Учебник/ под ред. Г.Н. Белоглазовой. - М.:Финансы и статистика, 2004. - 591 с.

32. Лагутін В.Д. Кредитування: Навч. посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2002. - 215 с.

33. Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкін, М.Д.Олексієнко  та ін. / Під ред. А.М.Мороза. - К.: КНЕУ, 2000. - 384 с.

34. Карнаух С.Ю. Оптимизация корреспондентских отношений коммерческого банка: Практическое пособие. - М.: БДЦ - пресс. - 2005.-142 с.

35. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке: Учебник.- М.: Инфра-М. - 2000. - 272с.

6. Маренков Н.Л. Антикризисное управление: Учебное пособие. - М.: Национальный институт бизнеса, 2005. - 508 с.

7. Тарасов В.И. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие / под ред. В.И. Тарасова - 2-е изд.,: Мн.: Книжный Дом: Мисанта, 2005 - 517 с.

38. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник / под ред. Б.С. Івасіва. - Тернопіль: Карт - бланк, 2005. - 528 с.

39. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: Инфра, 1997. - 453 с.

40. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. - М.: Дело, 1997. - 329 с.

41. Гріджук Д.М., олійник В.О. Забезпечення  кредитних зобов’язань у діяльності  банків. - К.: Істина, 2001. - 256с.

42. Дмитренко М.Г. Управління фінансами  комерційних банків. - Черкаси: Брама. - ІСУЕП, 2000. - 184с.

43. Ф. Кютц, Дж. Валента. Современные методы управления кредитным портфелем // Бизнес и банки. - 2005. - №8 - С.7.

44. Бондаренко Л. Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності // Вісник НБУ. - 2003. - №3. - С.31-

45. Чуб П.М. Теорія нетрадиційного  управління кредитним портфелем  комерційного банку // Вісник НБУ. - 2002. №1. - С.20-23.

46. Голуб В.М. Проблемні позики  й управління ними // Фінанси України. - 1999.- №11. - С.93-100.

47. Голуб В.М. Кредитні ризики комерційних банків як об’єкт управління // Вісник КНТЕУ. - 2001. - №5. - С.46-60.

48. Голуб В.М. Меморандум кредитної  політики банку // Фінанси України. - 2001.- №12. - С. 121-127.

49. Кот Л.  Перспективи розвитку  окремих напрямків кредитування в Україні // банківська справа. - 2003. - №2. - С.71-77.

50. Голуб В.Н. Управление кредитным  портфелем // Финансовые риски. - 1999.- №3-4.- С. 79-89.

51. Вощилко М. Основи управління  у банківській справі // Вісник  НБУ. - 2001.- №12.- С. 52.

52. Аванесова І.А. Оцінка кредитної діяльності банка // Фінанси України. - 2005.- №6. - С. 103-112.

53. Науменко С. Оцінка впливу  галузевої приналежності на рівень  перспективної платоспроможності  позичальника // Вісник НБУ. - Липень 2005. - С. 14-20.

54. Джулакідзе К.Ю, Невмержицький В.В. Аналіз кредитно-інвестиційного портфеля банку // Фінанси України. - 2005. - №3. - С. 107-111.

55. Луців Б. Портфельне інвестування  в діяльність комерційних банків // Банківська справа. - 2000. - №5. - С. 48-50.

56. Панченко Є., Селезньова О. Роль кредитного портфеля як складова частина банківського менеджменту // Економіка України. - 2002. - №6. - С.13-16.

57. Чайковський Я. Удосконалення  методики комплексної оцінки  кредитоспроможності позичальника // Вісник НБУ. - 2003. - №11. - С.30-34.

58. Кігель В. Про визначення оптимального  кредитного портфеля банку в  умовах ризику неповернення коштів  позичальниками // Вісник НБУ. - 2003.№1. - С. 15-17.

59. Кредити надані банкам України //Бюллетень Національного банку  України.  -2004. -№8. С.20

60. Гладких Д. Структура банківських  кредитів і залучених коштів  як дзеркало економічного здоров’я  держави // Вісник НБУ.- Листопад 2005. - С.26-33.

61. Гладких Д. Доходи й витрати  як складові ціни банківських  послуг // Вісник НБУ. - Березень 2006. - С. 24-29.

62. Аникеев А.Н. Конкуренция как  фактор риска // Банковское обозрение.- 2006.- №2. - С. 58-62.

63. Комаха А., Андрущенко Е. Антидоллар // Бизнес. - 2006. - № 18-19.- С.50-51.

64. Волошин І. Модель швидкого  зростання банку // Банківська справа. - 2004.- № 5-6. - С. 24-30.

65. Черняк О., Небукін В. Моделювання  динаміки процентних ставок за  кредитами комерційних банків  України // Банківська справа. - 2004. - №5-6.- С. 67-73.

66. Березняк В. Переваги та недоліки  законопроекту „Про банківський  кредит” // Вісник НБУ. - Серпень 2001. - С. 37-39.

67. Заруба Ю. Стрес-тест для банківської системи //  Вісник НБУ. - Лютий 2005.- С.26-27.

68 . Таран О. Теоретико-концептуальні  основи та математичні моделі  ризик-менеджменту у фінансовій  сфері // Банківська справа. - 2003. - №6. - С.66-72.

69. Савлук М., Сугоняко О. Що заважає  банкам кредитувати реальну економіку?  // Вісник НБУ. - Грудень 1999. - С.24-26.

70. Сергєєва Л., Блаженкова Т. Моделювання  й аналіз структури діяльності  банку // Банківська справа. - 2003. - №5. - С.17-24.

71. Сорока А.А. Специфіка розвитку  банківського сектора в перехідних  економіках //Економіка, фінанси, право. - 2005. - №1 - С.17-21.

72. Тиводар Т.М. Методика комплексної  оцінки позичальника при наданні  кредитів // Економіка, фінанси, право. - 2005. - №5 - С.19-23.

73. Тітенкова М.В. Проблеми забезпечення  повернення банківських кредитів // Економіка, фінанси, право. - 2005. - №5 - С.17-19.