Контрольная работа по "Экономике"

 

Определим индекс корреляции:

.

Таким образом, можно  сказать, что связь между годом и инвестициями в основной капитал очень сильная.

   Рассчитаем коэффициент детерминации:

.

Вариация результата (инвестиции в основной капитал) на 96,91 % объясняется вариацией фактора (года) по данной модели.

Оценку значимости уравнения  регрессии проведём с помощью критерий Фишера:

.

Наблюдаемое значение больше табличного значения для данного уровня значимости и числа степеней свободы и . То есть,

.

Следовательно, уравнение  регрессии с вероятностью 0,95 в  целом статистически значимо и пригодно для прогнозирования.

Определим среднюю относительную ошибку:

.

 В среднем расчётные  значения  для квадратической модели отличаются от фактических значений на 69,68 %.

 

 

Рисунок 3. Исходные данные – ломаная линия, парабола – результат  аналитического выравнивания исходных данных

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

 

1. Эконометрика / Под.  ред. И.И. Елисеевой: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. –  342 с., ил.
2. Практикум по эконометрике / Под .  ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 192 с., ил.
3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1998
4. Елисеева И.И., Князевский В.С., Ниворожкина Л.И. и др. Теория статистики с основами теории вероятностей: Учебное пособие для втузов / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Изд-во ЮНИТИ, 2001. – 446 с.
5. Россия в цифрах 2008 год, ежегодник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ И. И. Елисеева, С. В. Курышеава и другие. Практикум по эконометрике. Учебное пособие. Москва, Финансы и статистика, 2003. – 192 стр.