Банковская система РФ

 ЦБ РФ установил  целевой показатель инфляции на конец 2013 года на уровне от 5 до 6 процентов. Целевой диапазон ЦБ РФ на 2014–2015 годы установлен в 4–5 процентов. Однако ЦБ РФ объявил о том, что он рассматривает вопрос о переходе на точечный целевой показатель в 4,5 процента с симметричным диапазоном допустимых отклонений в +/- 1,5 процентных пункта с 2014–2015 годов.

В условиях сохраняющейся высокой инфляции направленность денежно-кредитной политики оставалась неизменной. Основная директивная ставка оставалась на постоянном уровне с сентября 2012 года. ЦБ РФ постепенно снижал некоторые вторичные ставки по более долгосрочным механизмам финансирования в попытках укрепить механизм передачи воздействия денежно-кредитной политики. Ставки денежного рынка несколько изменились во втором квартале 2013 года вследствие ограниченного прямого доступа банков второго и третьего звена к рефинансированию Центрального банка. Состояние ликвидности было изменчивым и определялось бюджетным циклом и сезонными факторами. В июле ЦБ РФ ввел в действие новый механизм 12-месячного рефинансирования с плавающей ставкой, обеспечением нереализуемыми на рынке активами и гарантиями и минимальной процентной ставкой на 25 процентных пунктов выше стандартной ставки по механизму РЕПО. После первоначального аукциона в конце июля ставки денежного рынка несколько снизились.

ЦБ РФ указал в сообщениях для общественности, что эта инициатива призвана смягчить ограничения, обусловленные требованиями к залогу, которые препятствовали доступу банков к межбанковскому рынку, и должна способствовать укреплению механизма передачи воздействия денежно-кредитной политики. В настоящее время в распоряжении ЦБ РФ имеется около двенадцати механизмов для предоставления ликвидности и ее поглощения, включая постоянные механизмы с фиксированной ставкой и обеспечением в форме различных классов залога, а также основанные на аукционах инструменты. И те, и другие предусматривают различные сроки: от овернайт до одного года.

Общий рост кредита замедлился, но розничное кредитование продолжает увеличиваться. Реальный рост кредита снизился в первом квартале 2013 года до 11,3 процента (относительно того же периода предыдущего года) по сравнению со средними темпами роста на уровне 15 процентов в год в течение 2011–2012 годов. Розничное кредитование увеличилось примерно на 40 процентов, а необеспеченное залогом розничное кредитование выросло в 2012 году примерно на 55 процентов относительно того же периода предыдущего года. Кредитование предприятий в первой половине 2012 года активно росло, но с тех пор темпы этого роста замедлились. Спад в основном определялся спросом, отражая низкий уровень инвестиций и большую опору на финансирование оборотного капитала. Еще одним фактором было некоторое уменьшение предложения вследствие ужесточения норм капитализации банков и пруденциальных нормативов, а также расширения разрывов в финансировании (в значительной мере закрываемых увеличением финансирования со стороны ЦБ РФ). Чистым следствием стало повышение ставок по кредитам. ЦБ РФ ввел с января 2013 года более высокие нормы формирования резервов на покрытие возможных убытков по ссудам в отношении необеспеченных кредитов и повысил с июля 2013 года вес розничных кредитов по риску, но пока еще рано оценивать влияние этих мер на объем кредитования. Коэффициент НОК снижался благодаря быстрому росту кредита, но при этом объем НОК увеличивался в номинальном выражении. Индекс качества кредитов компании “FICO” снижается с 2012 года вследствие быстрого роста в секторах кредитного рынка с самым высоким риском (особенно необеспеченных потребительских кредитов и кредитных карт) и увеличения случаев отказа от выполнения обязательств в этих сегментах рынка. Есть свидетельства того, что в первом полугодии 2013 года общее качество активов снизилось, и НОК могут быстро вырасти в случае замедления роста кредита. По данным отчетности, средний коэффициент достаточности капитала в банковской системе в целом снизился с 18,1 процента в конце 2010 года до 13,4 процента в феврале 2013 года. Согласно оценкам ЦБ РФ, две трети этого снижения обусловлено расширением кредитования со стороны банков, а одна треть объясняется введением более консервативных пруденциальных норм.

Степень емкости и эффективность финансового сектора остается низкой. Отношение кредита к ВВП в России на уровне 52 процента ниже среднего по сопоставимым странам. Конкуренции между банками препятствует высокая концентрация в верхнем эшелоне и чрезмерная фрагментация в нижнем эшелоне банковской системы. Государственные банки занимают доминирующее положение, и на них приходится более половины всех кредитов и депозитов. Это частично объясняется наличием неявных государственных гарантий депозитов и легким доступом к финансированию со стороны ЦБ РФ и государства. Рост принадлежащих государству банков в последние годы усугублял эту ситуацию. При этом крупные частные банки, наоборот, едва достигают доли рынка розничных депозитов в 1–2 процента. Более мелкие частные банки, численностью более 700, сталкиваются с трудностями в том, чтобы пользоваться межбанковским рынком, показывают низкую рентабельность, сталкиваются с высокими рисками в связи с концентрацией активов и обязательств и с трудом поддаются надзору. В то же время значительная часть роста кредитования приходилась на специализированные розничные банки.

2.2  Анализ деятельности кредитных организаций

Показатели, свидетельствуют о динамике роста по некоторым показателям деятельности кредитных организаций. Так, активы банковского сектора увеличились на 7,6%, собственный капитал вырос на 112%. [5]

Валюта сводного баланса в целом увеличилась на 514,4 млн. руб. или на 7,6%, что связано, в первую очередь, с увеличением собственных средств на 624,4 млн. руб. или на 112%, и кредитов, полученных у Национального Банка - на 130,5 млн. руб. или на 12,6%. В то же время депозиты юридических лиц (кроме кредитных организаций) сократились на 31,6 млн. руб. или в 3,7 раза.

На 01.01.2013г., по сравнению с 01.01.2012г., произошло значительное снижение уставного капитала – на 15,3%, которое обусловлено, в основном, отзывом лицензий у кредитных организаций. По состоянию на 01 января 2013 года валюта сводного баланса кредитных  организаций составила сумму 7 271,6 млн. руб. и, по сравнению с 01.01.2012г. темп роста составил 107,6%, а в абсолютной сумме увеличение составило 514,4 млн. руб.[5]

Собственные средства (брутто) увеличились на 27,4% или на 281,6 млн. руб., а собственный капитал кредитных организаций с учетом корректировок увеличился на 624,4 млн. руб. и достиг суммы – 1 181,6 млн. руб. (табл. 2) Привлеченные средства увеличились на 4,4% - с 3 139,7 млн. руб. до 3 277,0 млн. руб., в связи с ростом заемных средств на 22,3%, а также в следствии увеличения средств на счетах физических лиц - на 44,5%.

Прочие средства также увеличились на 3,7%, составив сумму 2 687,0 млн. руб. Этот рост обусловлен увеличением амортизации основных средств на 55,3% - с 136,3 млн. руб. до 211,6 млн. руб., доходов будущих периодов по кредитным операциям на 11,7% - с 558 млн. руб. до 623 млн. руб. По состоянию на 01 января 2013г. общая сумма депозитов (вкладов) физических лиц (резидентов и нерезидентов) составила 475 млн. руб.[5]

Анализ структуры вкладов населения свидетельствует о преобладающей доле депозитов на срок от 1 до 3 лет и свыше (табл. 3). На конец 2012 года данная категория депозитов занимала 40,6% от общей суммы вкладов. Также значительную долю – 23,2% занимали вклады на срок от 181 дня до 1 года, и по сравнению с 2011 годом их доля увеличилась на 9,7 процентных пункта. Рост депозитов, особенно долгосрочных, позволяет наращивать ресурсную базу у кредитных организаций и посредством нее расширять масштабы кредитования экономики страны.

Таблица 3. Структура депозитов (вкладов) физических лиц по сводному балансу кредитных организаций на 01 января 2013г. по срокам их хранения

За 2013 год гражданам, разместившим вклады, выплачены доходы в виде процентов за вложенные средства в размере 65,4 млн. руб., доля которых в общей сумме процентных расходов составила 34,2%.

Эффективное функционирование банковской системы зависит от состояния пассивов кредитных организаций. Ресурсная база имеет первостепенное значение, т.к. процессы образования кредитных ресурсов и предоставления ссуд находятся в тесной взаимосвязи. От ресурсного потенциала и его стабильности зависит объем активных кредитных операций, а, следовательно, и доходы кредитных организаций.

По состоянию на 01 января 2013г. валюта сводного баланса (брутто) кредитных организаций составила 7 271,6 млн. руб., по сравнению с началом года увеличилась на 7,6%.

Значительную долю – 41% в структуре совокупных активов занимает общая сумма кредитных вложений, которая составила 2 983,5 млн. руб. и по сравнению с 1 января 2012  года уменьшилась на 31 млн. руб. или на 1%. Это снижение было обусловлено уменьшением задолженности по пролонгированным и просроченным ссудам в общей сумме на 108 млн. руб. и одновременном росте задолженности по срочной ссуде на 77 млн. руб.

В структуре активов 8,5% приходится на долю основных средств, и по сравнению с показателем на 01 января 2012 года их доля увеличилась на 1,1 процентного пункта и составила в сумме 619,5 млн. руб. На долю неполученных процентов приходится 8,4% или 607,7 млн. руб., и по сравнению с 01 января 2012 года их доля увеличилась на 0,4 процентных пункта (на долю задолженности по просроченным процентам приходится 5,7% из общей суммы).

Денежные средства (наличные) и средства на корсчетах составили общую долю 8,6%, и по сравнению с 1 января 2012 года их доля не изменилась. Депонированные обязательные резервы составили в сумме 85,4 млн. руб. и на их долю приходится всего 1,2%.

При этом выдача кредитов юридическим лицам (без кредитных организаций) увеличилась на 1,6%, и их доля в общей сумме выданных ссуд возросла с 58% до 59,6%.

Наибольший удельный вес в общей сумме выданных кредитов приходится на негосударственный сектор экономики – 56,7%, на долю госпредприятий приходится 2,9% общей суммы выданных кредитов.

Выдачи кредитов физическим лицам сократились на 21,3%, составив сумму 842,2 млн. руб., и их доля, соответственно, уменьшилась на 7,3 процентного пункта. Увеличилась выдача кредитов индивидуальным предпринимателям на 28,3% (229,1 млн. руб.).

Показатели, характеризующие состояние кредитных отношений с заемщиками (хозяйствующими субъектами) в разрезе по объектам кредитования.

Показатели свидетельствуют о качестве ссудных портфелей в разрезе по объектам кредитования.

В целом кредиты, предоставленные юридическим лицам без кредитов кредитным организациям, составили -1 777,1 млн. руб., а их доля в общей сумме кредитных вложений – 59,6%.

Значительная доля кредитов, используемая на строительство, реконструкцию и ремонт основных средств в общей сумме выданных кредитов юридическим лицам составила – 22,4%, а общая сумма предоставленного кредита на покупку товаров для продажи, включая ГСМ и стройматериалы, составила 495 млн. руб., а удельный вес – 16,6%, на приобретение техники, оборудования и транспортных средств пришлось -9,8.

Данные показывают, что по сравнению с 2012 годом доля «стандартных» ссуд увеличилась на 4,1 процентного пункта, составив 57,0% против 52,9%, увеличились «сомнительные ссуды» - на 52,2% и их доля возросла с 7,2% до 11%. Это является следствием недостаточного изучения кредитоспособности (т.е. обеспеченности возврата выдаваемых кредитов) заемщиков до предоставления им кредита. Сократились «нестандартные ссуды» - на 27,6%, а их доля - на 5,4 процентного пункта и «безнадежные ссуды» - на 14,6%, а их доля на 2,3 процентного пункта.

Кредитные отношения с заемщиками характеризуются как высоко рисковые, риск связан с необеспечением ссудозаемщиками возврата кредита в установленные в договорах сроки, в результате происходит пролонгация сроков уплаты, и, как следствие, образуется задолженность по просроченным ссудам и процентам. Все это приводит к замедлению оборачиваемости кредитных ресурсов, к их снижению и недополученную кредитными организациями доходов и прибыли из-за низкой рентабельности кредитных вложений.

Из-за нарушения сроков возврата кредитов по договорам, задолженность по пролонгированным ссудам на 01 января 2013 года составила в сумме 463,7 млн. руб. или 15,5 % в общей сумме числящейся задолженности по ссуде, а задолженность по просроченной ссуде составила в сумме 479,4 млн. руб., а ее доля – 16,1%.

Пролонгированные ссуды числятся на балансах у 8-ми кредитных организаций, а просроченные у всех 11 кредитных организаций, наличие которых снижает качество кредитных портфелей.

В целом по кредитным организациям на 01 января 2013г. общая сумма обесцененных ссуд (II-V категории) достигла 1 281,7 млн. руб., доля которых в общей сумме кредитных вложений составляет 43%. Сумма начисленных резервов на возможные потери по ссудам достигла 585,7 млн. руб., доля которых в общей сумме обесцененных ссуд составила 45,7%, а к сумме кредитных вложений – 19,6.