Методологические основы построения банковской системы

Помимо показателей, характеризующих  институциональный характер банковской системы, особое место занимают показатели, основанные на соотношении основных статей баланса кредитных организаций  и макроэкономических показателей  страны. Ключевое место в этой группе занимает показатель соотношения активов  банковского сектора с величиной ВВП.[12. c. 23]

Таблица 2.4 позволяет сопоставить  соотношение активов банковского  сектора с ВВП для России и  развитых стран и выявить динамику этого показателя.

 

 

Таблица 2.4

Соотношение активов  банковского сектора с ВВП (П4) (на 01.01)

Страна	Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	Темп роста к 2007 %
Россия	Активы, млрд. руб.	2362,5	3159,7	4145,3	5600,7	7136,9	302,1
	ВВП, млрд. руб. (рассчитан  по рыночным ценам)	7305,6	8943,6	10830,5	13243,2	16751,5	229,3
	П4р %	32,3	35,3	38,3	42,3	42,6	131,9
Великобритания	Активы, млн. фунтов	3 364 914	3 489 138	3 648 303	4 384 181	4 711 288	140,0
	ВВП, млн. фунтов (реальный)	994 309	1 011 892	1 034 618	1 067 725	1 095 487	110,2
	П4В, %	338,4	344,8	352,6	410,6	430,1	127,1
США	Активы, млрд. долл.	6 118,0	6 418,1	7 048,4	7 333,5	8 061,6	131,8
	ВВП, млрд. долл. (реальный)	9 964,2	10 044,0	10 244,8	10 705,9	11 091,3	111,3
	П4С, %	61,4	63,9	68,8	68,5	72,8	118,6

Источник: по данным ЦБ РФ, ФРС  и Банка Англии.

 

Анализ показывает, что  российская банковская система, имея существенные темпы роста показателя П4 (за период с 2007 . по 2011  он вырос практически на 32%) значительно отстаёт в абсолютном значении соотношения активов банковского сектора к ВВП от развитых стран. Низкая масштабность банковской системы ставит под угрозу финансовую безопасность страны, возможность её устойчивого экономического роста и стабильность расчётов между субъектами хозяйственной деятельности. Анализ показывает значительное отставание уровня финансовой безопасности банковской деятельности от своего оптимального значения (80 – 100%). В большей степени это связано с низким уровнем монетизации экономики, который приводит к соответствующему сжатию внутренних кредитных ресурсов (табл. 2.5).

 

 

 

 

Таблица 2.5

Уровень монетизации  ВВП (на 01.01)

Страна	Показатели	2008	2009	2010	2011
Россия	М2, млрд. руб.	1612,6	2134,5	3212,7	4363,3
	ВВП, млрд. руб. (рассчитан  по рыночным ценам)	8943,6	10830,5	13243,2	16751,5
	М2/ВВП, %	18,0	19,7	24,3	26,4
Великобритания	М2, млн. фунтов	884 482	934 978	1 014 685	1 094 008
	ВВП, млн. фунтов	1 011 892	1 034 618	1 067 725	1 095 487
	М2/ВВП, %	88,9	92,4	98,1	102,5
США	М3, млрд. долл.	5 451,8	5 802,9	6 085,2	6 430,7
	ВВП, млрд. долл. (реальный)	10 044,0	10 244,8	10 705,9	11 091,3
	М3/ВВП, %	54,7	57,8	59,4	60,1

Источник: по данным ЦБ РФ, ФРС  и Банка Англии.

 

Из табл. 2.5 видно, что уровень  монетизации в России более чем  в 2 раза ниже аналогичного показателя в США и практически в 4 раза меньше, чем в Великобритании. Подобное положение дел связано, прежде всего, с опасением того, что увеличение денежной массы может привести к  ускорению темпов роста инфляции.[13. c. 14]

Однако проведённый корреляционный анализ зависимости темпов роста  денежной массы (М2) и индекса потребительских цен показал незначительную связь этих показателей (коэффициент корреляции равен -0,179). Таким образом, действия правительства направленные на чрезмерное сдерживание денежной массы в стране являются малоэффективным инструментом в борьбе с инфляцией и негативно сказываются на банковском секторе страны, который вследствие этого существенно ограничен в возможностях кредитования реального сектора экономики.

Ещё одним существенным источником ресурсной базы для кредитования экономики страны являются депозиты и вклады населения в кредитных  организациях. Умение их привлечь и  гарантия их возврата в установленный  срок считаются ключевыми характеристиками любого банка определяют уровень доверия населения к банковской системе. Расчёт показателя, с помощью которого существует возможность сравнить этот уровень для России и развитых стран, представлен в табл. 2.6.

 

Таблица 2.6

Расчёт показателя степени доверия населения к  банковской системе (П5)

	Показатели	1.01.2008	1.01.2009	1.01.2010	1.01.2011	2010/2008	1.01.2011
Россия	М2, млрд. руб.	1612,6	2134,5	3212,7	4363,3	270,5 %	5314,0
	Сумма вкладов населения  в кредитных организациях, млрд. руб. (СВН)	982,1	1377,1	1919,4	2685,4	273,4 %	3394,1
	П5Р = (СВН)/М2	0,609	0,645	0,597	0,616	101,1 %	0,639
Великобритания	М2, млн. фунтов	884 482	934 978	1 014 685	1 094 008	123,7%
	Сумма вкладов населения  в кредитных организациях, млн. фунтов	909 736	976 259	1 044 996	1 137 093	125,0%
	П5В = (СВН)/М2	1,029	1,044	1,030	1,039	101,1%
США	М3, млрд. долл.	5 451,8	5 802,9	6 085,2	6 430,7	118,0%
	Сумма вкладов населения  в кредитных организациях, млрд. долл.	4 174,8	4 599,1	4 971,9	5 346,2	128,1 %
	П5С = (СВН)/М3	0,766	0,793	0,817	0,831	108,6 %

Источник: по данным ЦБ РФ, ФРС  и Банка Англии.

 

Расчёт показывает, что  коэффициент степени доверия  населения банковской системе России остаётся на низком уровне по сравнению  с аналогичным показателем в  странах с развитой рыночной экономикой. Значительный рост суммы вкладов  населения и организаций в  банковской системе России (за период с 1.01.2008 г. по 1.01.2011 г. сумма вкладов  увеличилась в 2,7 раза) был в большей  степени связан с расширением  денежной массы, чем с увеличением  доверия населения к отечественным  банкам. Однако темпы роста доверия  населения к банковской системе  России (3,1 % в год) опережают темпы  роста, характерные для развитых стран (1,2 % в год для Италии и 1,7 % в год для США).

На такой результат  в большей степени оказало  влияние введение системы страхования вкладов, которая гарантировала полный возврат средств мелких вкладчиков в течение 2-3 недель с момента приостановления деятельности банка. Однако введения этой системы не привело к преодолению «кризиса доверия» населения к отечественным банкам, возникшего в период реформ. В то же время со значительным ростом ресурсной базы коммерческих банков продолжается увеличиваться и сумма кредитов, предоставляемых населению и реальному сектору экономики (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Расчёт показателя масштабов кредитования населения  и реального сектора экономики (П6) (на 01.01)

Страна	Показатели	2007	2008	2009	2010	2011/2007
Россия	Сумма кредитов, предоставленных  нефинансовым предприятиям и организациям (СВК), млрд. руб.	1 376,3	1 862,5	2 646,3	3 462,1	251,6 %
	ВВП, млрд. руб. (рассчитан  по рыночным ценам)	8 943,6	10 830,5	13 243,2	16 751,5
	П6р = (СВК)/ВВП, %	15,4	17,2	20,0	20,7	134,4 %
Италия	Сумма кредитов, предоставленных  нефинансовым предприятиям и организациям (СВК), млрд. евро	1 016,1	1 083,0	1 140,7	1 187,4	116,9 %
	ВВП, млрд. евро	1 211,3	1 215,5	1 236,8	1 243,2
	П6И = (СВК)/ВВП, %	83,9	89,1	92,2	95,5	113,8 %
США	Сумма кредитов, предоставленных  нефинансовым предприятиям и организациям (СВК), млрд. долл.	3 917,8	4 194,0	4 385,2	4 825,3	123,2 %
	ВВП, млрд. долл.	10 044,0	10 244,8	10 705,9	11 091,3
	П6С = (СВК)/ВВП, %	39,0	40,9	41,0	43,5	111,5 %

Источник: по данным ЦБ РФ, ФРС  и ЕЦБ.

 

Данные показывают, что  масштабы кредитования нефинансового  сектора страны остаются незначительными. Величина показателя П6Р на уровне 20% свидетельствует о неспособности  банковской системы страны в полной мере финансировать потребности  экономики.

В отличие от банковских систем развитых стран, где этот показатель как минимум в 2 раза выше, российская банковская система, пройдя трудный  путь развития, в последние годы стала увеличивать величину кредитов предоставляемых населению и  предприятиям.

Темпы годового прироста суммы  выданных кредитов российскими банками  в 3-4 раза превышает аналогичные  показатели стран с развитой банковской системой.

Рост потребительского кредитования также способствовал увеличению прибыльности банковского сектора  страны (табл. 2.8), т.к. доходы, полученные от предоставления кредитов, составляют от 70% до 80% от суммарной величины прибыли всех отечественных банков.

Таблица 2.8

Прибыльность  банковского сектора (П9) (на 01.01)

Страна	Показатели	2007	2008	2009	2010	2010/2008
Россия	Прибыль, полученная банками  за предыдущий год, млрд. руб.	336,1	510,3	652,5	834,3	248,2 %
	Активы, млрд. руб.	3159,7	4145,3	5600,7	7136,9	225,9 %
	Прибыльность банковского  сектора, % (П9Р)	10,6	12,3	11,7	11,8	109,9 %
Великобритания	Прибыль, полученная банками  за предыдущий год, млн. фунтов	10 248	8 497	8 440	8 594	116,2 %
	Активы, млн. фунтов	3 489 138	3 648 303	4 384 181	4 711 288	135,0 %
	Прибыльность банковского  сектора, % (П9В)	1,39	1,40	1,17	1,21	86,1 %

Источник: по данным ЦБ РФ, ФРС  и Банка Англии.

 

Проведённые расчёты показывают высокую доходность операций в банковском секторе России. Суммарная прибыль, полученная российскими банками  по отношению к их активам существенно  выше аналогичных соотношений в  банковских системах развитых стран, где  этот показатель находится на уровне 1-2% и имеет отрицательную динамику.

Подобная тенденция в  банковском секторе Великобритании связана с ростом конкуренции  на мировом рынке оказания банковских услуг. Банки Великобритании также как и все банки, действующие на открытом рынке, вынуждены снижать ставки по предоставляемым кредитам до минимально возможного уровня и тем самым сокращать свою прибыль. В то же время рынок оказания банковских услуг является закрытым для иностранных банков, что даёт возможность отечественным банкам получать значительный спрэд на разнице процентных ставок по кредитам и депозитам.

Таким образом, большой спрэд  и продолжающийся рост объёмов кредитования населения обеспечивает высокую  доходность российской банковской системы.

Таким образом, от выявления  проблем функционирования банковской системы целесообразно перейти  к перспективам развития банковского  законодательства. В свете вышесказанного можно представить пути совершенствования  банковской системы. [14. c.56]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

Ведущим звеном институциональной  структуры кредитной системы  являются банки. Однако, несмотря на постепенное  стирание различий между банками  и небанковскими кредитно-финансовыми  институтами, ядром кредитной инфраструктуры остается банковская система.