Банковская система России

Также в 2011 году была заметна тенденция  сокращения ликвидных активов, что  явилось проявлением набившего  всем оскомину кризиса ликвидности. Если на 1 января 2011 года в денежных средствах банки хранили 2.7% активов, то на 1 января 2012 года - только 2.3%. Объем средств на счетах в ЦБ РФ за год сократился на 0.8 процентного пункта.

Таблица 5

Структура активов

 

Регионы	1 января 2012 года	1 января 2011 года	Изменение в 2010 году в п. п.	1 октября 2011 года	1 января 2010 года	1 января 2009 года
Денежные средства, драгоценные металлы  и камни	2.3%	2.7%	-0,4	2.3%	2.7%	3.0%
Счета в Банке России	4.2%	5.4%	-1,2	3.5%	6.0%	7.4%
Корреспондентские счета в банках	2.4%	2.5%	-0,1	2.3%	2.9%	4.4%
Ценные бумаги, приобретенные банками	14.9%	17.2%	-2,3	16.0%	14.6%	8.4%
Кредиты и прочие ссуды	69.0%	65.6%	-3,4	69.3%	67.5%	71.2%
Основные средства, нематериальные активы	2.3%	2.6%	-0,3	2.4%	2.7%	1.9%
Прочие активы	4.9%	4.0%	0,9	4.2%	3.6%	3.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://ria.ru/research

 

9.  Банковское кредитование

В 2011 году общий объем кредитов, депозитов и других размещенных средств российских банков увеличился на 29.6% или на 6.56 трлн. руб. в абсолютных величинах. Темпы роста кредитов оказались заметно выше темпов роста активов, что и предопределило рост этого компонента в структуре активов с 65.6% на 1 января 2011 года до 69.0% на 1 января 2012 года.

В целом, несмотря на рост, кредитование российской экономики

банками находится на невысоком уровне по мировым меркам. В России внутренний кредит составляет 53% от ВВП (по итогам 2010 года 49%). Для сравнения, в Китае значение данного показателя значительно выше 100%. Таким образом, уровень развития банковского кредитования продолжает отставать от потребностей экономики.

На 1 января 2012 года объем суммарного кредитного портфеля российских банков составил 28.7 трлн. руб., при этом на кредиты нефинансовым организациям приходилось 61.8% кредитного портфеля. Задолженность физических лиц перед банками составила 5.56 трлн. руб., что в структуре кредитного портфеля составляет 19.4%.

Наибольший  вклад в рост кредитного портфеля в 2011 году внесли кредиты физическим лицам. Прирост объема кредитов физическим лицам за год составил 1.47 трлн руб. или 36%. При этом кредиты нефинансовым организациям за год выросли на 3.7 трлн. руб. или на 26%. Объем межбанковских кредитов за 2011 год прибавил 37%.

По  сравнению с 2010 годом, в 2011 году наблюдалось  значительное оживление в области кредитования реального сектора. Таким образом, можно говорить о том, что были полностью преодолены последствия периода кредитного сжатия, которое наблюдалось в 2009 и первой половине 2010 года.

Кредитование юридических лиц  демонстрировало большой разброс  темпов роста от месяца к месяцу. В первой половине 2011 года месячные темпы прироста были в диапазоне 0.5-2% , а во втором полугодии темпы  роста были на уровне 1.5-5%. Кредитование же физических лиц демонстрировало более стабильные месячные результаты. Если в январе 2011 года кредиты физическим лицам еще демонстрировали снижение, то, начиная с июля, темпы роста за месяц почти всегда были выше 3%. Быстрое развитие кредитования физических лиц в 2011 году говорит о том, что банки пересмотрели свое отношение к рискам кредитования. То есть более высокая доходность (по кредитам физическим лицам, как правило, более высокие ставки) стала вытеснять в качестве целей кредитной политики надежность. Тем более, по сравнению с 2010 годом направления кредитования несколько изменились, а точнее, в отличие от 2010 года в 2011 году активно развивались все виды кредитования. Автокредитование росло вслед за рынком автомобилей, ипотечное кредитование показало впечатляющий рост, а потребительское кредитование фактически восстановилось после охлаждения 2009 и 2010 годов. По итогам 2011 года было выдано более 500 тыс. жилищных кредитов, что является рекордом. Для сравнения в 2010 году было выдано примерно 395 тыс. кредитов, а в 2009 году - всего 180 тыс. кредитов. Таким образом, объем рынка ипотеки по числу кредитов за два года вырос в 2.5 раза.

Характерной особенностью 2011 года стало заметное сокращение доли просроченной задолженности  заемщиков. Доля просроченной задолженности на 1 января 2012 года составила 3.95% против 4.68% на 1 января 2011 года. При этом максимальная доля просроченной задолженности наблюдается у ЗАО АКБ "РОСТРАБАНК" (79.3%), а 111 банков, согласно отчетности, не имеют просроченной задолженности в структуре кредитного портфеля.

Наилучшую динамику роста кредитного портфеля в 2011 году продемонстрировал ОАО "Сбербанк России", его портфель за год увеличился более чем на 2 трлн. руб. или на 33.3%, и на 1 января 2012 года был равен 8.23 трлн. руб. Вторым по абсолютной динамике по итогам 2011 года стал ОАО Банк ВТБ, у которого объем кредитного портфеля вырос на 0.89 трлн. руб. или на 44.8% и составил 2.87 трлн. руб.

 

10. Пассивы банковской системы России

В 2011 году пассивы банковской системы  России выросли на 23.1% или на 7.82 трлн. руб. в денежном эквиваленте. И если в 2010 году основной прирост был обеспечен увеличением привлеченных денежных средств у населения, то в 2011 году заметную роль играли юридические лица и средства, привлеченные у ЦБ. За 2011 год доля кредитов, полученных от ЦБ, в структуре пассивов российских банков практически утроилась и на 1 января 2012 года составляла 2.9%. Рост объема полученных средств от ЦБ и, соответственно, доли их в пассивах, который наблюдается сейчас, обусловлен достаточно сильной нехваткой ликвидности у российских банков.

Еще одной важной тенденцией 2011 года в области фондирования стал рост объемов депозитов юридических лиц. Всего за 2011 год депозиты юридических лиц выросли на 38.6% или на 2.33 трлн. руб. Столь внушительный рост связан, с одной стороны, с ослаблением рубля во второй половине 2011 года, а с другой стороны, с подготовкой бизнеса к кризису. Предприятия и организации значительный объем сбережений держат именно на валютных депозитах, поэтому рост курса доллара и евро в значительной мере повлиял на рост депозитов в рублевом эквиваленте. Кроме того, предприятия, ожидая неблагоприятного развития событий в экономике, сокращают запасы и значительную часть денежных средств размещают на депозитах.

Максимальный прирост депозитов физических лиц по итогам 2011 года наблюдался у Сбербанка. У него объем депозитов физических лиц вырос на 830 млрд. руб. Для сравнения, второй по абсолютной динамике и по объему вкладов физических лиц банк, Банк ВТБ 24, смог дополнительно привлечь за 2011 год 193 млрд. руб. средств физлиц. Отрицательную динамику  продемонстрировал ОАО "Банк Москвы", у которого вклады физических лиц в 2011 году сократились на 6.7%.

Диаграмма 1

Структура пассивов на 1 января 2012 года

 

Депозиты юридических  лиц

Средства организаций  на расчетных, текущих и прочих счетах 12.8%

Средства на счетах физических лиц 28.5%

Фонды и прибыль банков

11.9%

Выпущенные

долговые обязательства 3.7%

Прочие пассивы

9.1%

Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от других банков 11.0%

Средства полученные от Банка России 2.9%

 

 

 

 

Таблица 6

 

Структура пассивов

 

Регионы	1 января 2012 года	1 января 2011 года	Изменение в 2010 году  в п. п.	1 декабря 2011 года	1 января 2010 года	1 января 2009 года
Фонды и прибыль банков	11.9%	12.8%	-0,9	11.9%	12.8%	11.1%
Средства, полученные от Банка России	2.9%	1.0%	1,9	3.0%	4.8%	12.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6

Структура пассивов

 

Регионы	1 января 2012 года	1 января 2011 года	Изменение в 2010 году в      п. п.	1 декабря 2011 года	1 января 2010 года	1 января 2009 года
Средства организаций на расчетных, текущих и прочих счетах	12.8%	14.3%	-1,5	12.8%	13.1%	12.6%
Депозиты юридических лиц	20.1%	17.9%	2,2	20.4%	18.6%	17.6%
Средства на счетах физических лиц	28.5%	29.0%	0,5	27.7%	25.4%	21.1%
Выпущенные долговые обязательства	3.7%	4.0%	-0,3	3.4%	3.9%	4.0%
Кредиты, депозиты и иные средства, полученные от других банков	11.0%	11.1%	-0,1	10.8%	10.6%	13.0%
Прочие пассивы	9.1%	9.9%	-0,8	10.0%	10.8%	8.6%

 

Источник: http://ria.ru/research

 

 

 

 

 

 

11. Капитал российских банков

За 2011 год собственный капитал  банков вырос на 10.8%. Для сравнения, за 2010 год собственный капитал банков вырос всего на 2.4%. На 1 января 2012 года совокупный объем собственного капитала российских банков равнялся 5.24 трлн. руб., что составляет 12.6% от всех пассивов (14% годом ранее).

Стоит отметить, что рост уставного  капитала был намного слабее - всего 2.4% за год, однако в 2010 году он вообще продемонстрировал  снижение (-4.7%). Слабая динамика уставного  капитала связана с отзывом лицензий у ряда банков.

 

Таблица 7

Динамика собственного капитала

 

 

Регионы	1 января 2012 года	1 января 2011 года	Прирост в 2011 году, %	Прирост в декабре 2011 года, %	Прирост в 2010 году, %	Прирост в 2009 году, %
Собственный капитал, млрд. руб.	5242	4732	10.8%	4.5%	2.4%	21.2%
Уставной капитал, млрд. руб.	1214	1186	2.4%	0.3%	-4.7%	41.2%
Активы, млрд. руб.	41628	33805	23.1%	4.4%	14.9%	5.0%

Источник: http://ria.ru/research

 

 

Слабый рост собственного капитала при более быстром росте активов  приводит к тому, что достаточность  капитала в банковской системе снижается. За 2011 год средняя достаточность  капитала в банковской системе снизилась  с 18.1% до 14.7% на 1 января 2012 года.

С 1 января 2012 года произошел рост требований по минимальному допустимому объему собственного капитала (с 90 млн. руб. до 180 млн. руб.), что во многом и предопределило значительный рост собственного капитала в декабре 2011 года (собственный капитал вырос на 4.5%). Если на 1 ноября 2011 года было 143 кредитные организации с капиталом меньше 180 млн. руб., то на 1 января 2012 года - уже всего 46.

12. Финансовые показатели банковской системы

Один из наиболее важных показателей, характеризующих текущее состояние  банковской системы - ликвидность, в 2011 году демонстрировал существенные колебания. Если на начало 2011 года российский банковский сектор просто купался в деньгах, то есть банки имели значительный объем избыточной ликвидности, то к  концу года ликвидность снизилась  до минимума.