Задача формирования портфеля ценных бумаг

Цель работы – освоение методики формирования оптимального портфеля ценных бумаг с учетом доходностей и рисков на примере конкретных типовых задач.
Краткие теоретические сведения
Каждая ценная бумага содержит две основные характеристики: доходность и риск. Причем, как правило, чем выше доходность, тем выше риск. Формирование портфеля состоит в распределении инвестиционного капитала в определенную совокупность ценных бумаг.