Анализ кредитных рисков ООО ИКБ «Совкомбанк»

Метод скоринга позволяет провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента. Например, во французских банках клиент, обратившийся с просьбой предоставить ему персональную ссуду и заполнивший анкету, может получить ответ о возможности предоставления ссуды в течение нескольких минут.

Американские банки сегодня  разрабатывают различные подходы  для анализа кредитоспособности своих клиентов. Причем каждый конкретный банк устанавливает собственную систему оценки кредитоспособности потенциального заемщика исходя из конкретных условий сделки, приоритетов в работе банка, его специализации, места на рынке, конкурентоспособности, взаимоотношений с клиентурой, уровня экономической и политической стабильности в стране и т.д.

Большинство американских банков используют в своей практике:

1) системы оценки кредитоспособности  клиентов, основанные на экспертных  оценках анализа экономической целесообразности предоставления ссуды;

2) балльные системы опенки  кредитоспособности клиентов. Применение  количественной оценки кредитоспособности  клиента предполагает присвоение  определенной группы тому или  иному виду кредита, тому или  иному типу заемщика и определяет  в баллах значение различных  характеристик потенциального заемщика. Затем банкир подсчитывает общее  количество баллов и сравнивает  с моделью предоставления ссуды  или отказа в ее выдаче.

Балльные системы оценки создаются банками на основе эмпирического подхода с использованием регрессионного математического анализа или факторного анализа. Эти системы используют исторические данные о банковских «хороших», «надежных» и «неблагополучных» ссудах и позволяют определить критериальный уровень оценки заемщиков.

Итак, если общая сумма  баллов превышает сумму, указанную  в модели, то банк предоставляет  заемщику кредит, если же она ниже названной  суммы, то в кредите отказывают. Обычно существует определенный разрыв между минимальной и максимальной суммой баллов, и когда фактическое число баллов попадает в этот промежуток, то банк принимает решение о кредитовании исходя из общеэкономических и юридических факторов.

Очевидно, что использование  балльных систем оценки кредитоспособности клиентов — это наиболее объективный  и экономически обоснованный процесс  принятия решений, нежели использование  экспертных оценок. Единственная сложность  заключается в том, что балльные системы оценки кредитоспособности клиента должны быть статистически  тщательно выверены и требуют постоянного обновления информации, что может быть дорого для банка. Поэтому небольшие банки, как правило, не разрабатывают собственные модели анализа кредитоспособности клиентов из-за высокой стоимости их подготовки и ограниченной информационной базы.

Оценка кредитного риска  банка предполагает, с одной стороны, анализ динамики роста кредитных  вложений коммерческого банка, а  с другой — их качественный анализ, который основан на детальном  рассмотрении каждого кредитного договора, объекта кредитования, сроков, сумм, возможных рисков по отдельным ссудам, обеспечения кредита и т.д.

Анализ и группировка  кредитов по качеству имеют важное значение. Под качеством кредита понимается степень кредитного риска, присущая данной ссуде. Уровень показателя качества кредита обратно пропорционален уровню кредитного риска (чем выше качество ссуды, тем меньше вероятность ее невозврата или задержки погашения, и наоборот). В отличие от показателей кредитного риска качество кредита или кредитного портфеля банка — это реальная величина, определяемая по уже предоставленным банком ссудам. Зная структуру кредитного портфеля по категориям качества кредита и определив статистическим путем средний процент проблемных, просроченных, безнадежных ссуд по каждой категории (в том числе потребительских, ипотечных и др.), банк получает возможность осуществлять ряд мероприятий, направленных на снижение потерь по кредитным операциям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Банковское кредитование

2. БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

В 2011 году общий объем  кредитов, депозитов и других размещенных  средств российских банков увеличился на 29.6% или на 6.56 трлн руб. в абсолютных величинах. Темпы роста кредитов оказались заметно выше темпов роста активов, что и предопределило рост этого компонента в структуре активов с 65.6% на 1 января 2011 года до 69.0% на 1 января 2012 года.

Темпы роста номинального ВВП в 2011 году были ниже темпов роста кредитного портфеля, поэтому отношение объема кредитов к ВВП в 2011 году выросло после сокращения в предыдущие годы. В целом, несмотря на рост, кредитование российской экономики банками находится на невысоком уровне по мировым меркам. В России внутренний кредит составляет 53% от ВВП (по итогам 2010 года 49%), и это худший показатель среди стран БРИК и ОЭСР. Для сравнения, в  Китае значение данного показателя значительно выше 100%. Таким образом, уровень развития банковского кредитования продолжает отставать от потребностей экономики.

На 1 января 2012 года объем  суммарного кредитного портфеля российских банков составил 28.7 трлн руб., при этом на кредиты нефинансовым организациям приходилось 61.8% кредитного портфеля. Задолженность физических лиц перед банками составила 5.56 трлн руб., что в структуре кредитного портфеля составляет 19.4%.

Наибольший вклад в  рост кредитного портфеля в 2011 году внесли кредиты физическим лицам. Прирост  объема кредитов физическим лицам за год составил 1.47 трлн руб. или 36%. При этом кредиты нефинансовым организациям за год выросли на 3.7 трлн руб. или на 26%. Объем межбанковских кредитов за 2011 год прибавил 37%.

Активный рост кредитного портфеля наблюдался во второй половине 2011 года. Например, в сентябре, ноябре и декабре темпы роста кредитного портфеля фактически повторили результаты 2007 года, то есть соответствовали росту  во времена кредитного бума.

Темпы роста кредитного портфеля

Рис 3.1(смотри на сайте)

Прирост кредитного портфеля (1 января 2007 года = 100)

Рис 3.2

Объем кредитного портфеля в банковской системе России

Рис 3.3(12)

По сравнению с 2010 годом, в 2011 году наблюдалось значительное оживление в области кредитования реального сектора. Таким образом, можно говорить о том, что были полностью преодолены последствия  периода кредитного сжатия, которое  наблюдалось в 2009 и первой половине 2010 года.

Темпы роста кредитного портфеля не кредитным организациям и

физическим лицам

Рис 3.4(13 на сайте аналитики)

Кредитование юридических  лиц демонстрировало большой  разброс темпов роста от месяца к  месяцу. В первой половине 2011 года месячные темпы прироста были в диапазоне 0.5-2% с большим тяготением к верхней  границе диапазона, а во втором полугодии  темпы роста были на уровне 1.5-5%. Высокая волатильность темпов роста кредитного портфеля юр лиц во многом определялась колебаниями курса рубля. Большая часть кредитов юридическим лицам выдана в иностранной валюте, поэтому изменение курсов валют к рублю приводило к бухгалтерской переоценке объема кредитного портфеля, и, таким образом, часто темпы роста кредитного портфеля были не связаны с объемами выдачи и погашения кредитов юр лицами. Несмотря на высокую волатильность темпов роста, в целом кредиты юр лицам растут уже 22 месяца подряд, и за этот период их объем вырос на 42.6%.

Кредитование же физических лиц демонстрировало более стабильные месячные результаты, что, в свою очередь, связано с тем, что валютные кредиты  у населения не пользуются такой  же популярностью, как у юридических лиц. Соответственно, валютная переоценка в данном случае играет намного меньшую роль. Фактически, темпы роста кредитов физлицам росли от месяца к месяцу. Если в январе 2011 года кредиты физическим лицам еще демонстрировали снижение, то, начиная с июля, темпы роста за месяц почти всегда были выше 3%. Во многом быстрый и стабильный рост кредитования физических лиц предопределил развитие рынка кредитных ресурсов во втором полугодии 2011 года. Важно отметить, что кредиты физическим лицам растут непрерывно 11 месяцев подряд.

В 2011 году в девяти месяцах  из общего числа наблюдалось превышение темпов роста кредитов физическим лицам  над темпами роста юридическим  лицам, при этом в 2010 году такое наблюдалось  в течение семи месяцев.

Быстрое развитие кредитования физических лиц в 2011 году говорит  о том, что банки пересмотрели свое отношение к рискам кредитования. То есть более высокая доходность (по кредитам физическим лицам, как  правило, более высокие ставки) стала  вытеснять в качестве целей кредитной  политики надежность. Тем более, по сравнению с 2010 годом направления  кредитования несколько изменились, а точнее, в отличие от 2010 года в 2011 году активно развивались все  виды кредитования. Автокредитование росло вслед  за рынком автомобилей, ипотечное кредитование показало впечатляющий рост, а потребкредитование фактически восстановилось после охлаждения 2009 и 2010 годов.

Хорошее развитие автокредитования явилось следствием развития автомобильного рынка. В 2011 году в стране объем проданных  новых автомобилей вырос очень  значительно, побив все самые  смелые прогнозы. По сравнению с  кризисным 2009 годом рынок автокредитования вырос уже более чем в 4 раза.

Развитие ипотечного кредитования также было довольно успешным. По итогам 2011 года было выдано более 500 тыс. жилищных кредитов, что является рекордом. Для  сравнения в 2010 году было выдано примерно 395 тыс. кредитов, а в 2009 году – всего 180 тыс. кредитов. Таким образом, объем рынка ипотеки по числу кредитов за два года вырос в 2.5 раза. В деньгах разница еще больше – рост за два года составил 4.2 раза. Всего на 1 января 2012 года задолженность населения по жилищным кредитам составила 1.47 трлн руб. против 1.13 трлн руб. и 1.01 трлн руб. на 1 января 2010 и 2009 годов соответственно. Стоит отметить, что рынок ипотеки «разгонялся» в течение года – если в январе было выдано 20 тыс. кредитов, то в декабре – уже 75 тыс. жилищных кредитов.

Темпы роста кредитного портфеля по типу клиентов

Рис 3.5

 

Характерной особенностью 2011 года стало заметное сокращение доли просроченной задолженности заемщиков, что было связано с быстрым  ростом кредитного портфеля на фоне более  слабого роста абсолютного объема просроченной задолженности. В 2011 году суммарная просроченная задолженность  в структуре кредитного портфеля российских банков выросла на 97 млрд руб. (или на 9.5%) и на 1 января 2012 года составила 1.13 трлн руб.

Доля просроченной задолженности  на 1 января 2012 года составила 3.95% против 4.68% на 1 января 2011 года. При этом доля просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям на 1 января 2012 года составляла 4.64% против 5.29% годом  ранее, а доля просроченной задолженности  по кредитам физических лиц сократилась  за год на 1.67 процентного пункта до 5.24%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

Выводы по главе 1.

1. Понятие банковского  риска появилось в российской экономической литературе лишь в последние годы, в связи с ориентацией на развитие рыночных отношений в нашем государстве.

2. Деятельность коммерческого  банка по управлению рисками должна быть организована. С этой целью в банке могут быть созданы специализированные комитеты по управлению риском.

3. Организация процесса  управления рисками является одним из ключевых элементов в банковской политике в области предотвращения, регулирования и минимизации рисков. Банковская рисковая политика — это мероприятия, которые проводит банк для достижения поставленных целей. Каждый банк в интересах безопасности проводит защитные мероприятия против риска, которые и составляют содержание рисковой политики.

4. Анализ приведенных   в главе 1 классификаций банковских  рисков позволяет выделить базовые  критерии, лежащие в основе классификационной структуры банковских рисков. Такими критериями являются: сфера возникновения рисков (внутренние, внешние), состав клиентов банка (форма собственности, отрасль экономики, объем собственного капитала), вид банковских операций (кредитные, валютные, депозитные и т.д.).

5. Приведенные в главе  1 классификации банковских рисков  позволяют определить действительное  место отдельного риска в составе  обще-банковских рисков и его соподчиненность в этой системе. Необходимость классификации банковских рисков заключается в выборе соответствующего метода анализа того или иного риска, оценки его уровня и степени влияния на деятельность банка в целом.

6. Кредитный риск —  это потенциальная возможность  потерь основного долга и процентов  по нему, возникающая в результате нарушения целостности движения ссужаемой стоимости, обусловленной влиянием различных рискообразующих факторов.

7. Кредитный риск в  одинаковой степени относится  как к банкам, так и к клиентам  и может быть связан с вероятностью  спада производства или спроса  на продукцию определенной отрасли,  невыполнением по каким-то причинам  договорных отношений, трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку) и форс-мажорными обстоятельствами.

8. Центральное место в  процессе минимизации кредитного  риска принадлежит определению  методов его оценки по каждой  отдельной ссуде (заемщику) и на  уровне банка (кредитного портфеля) в целом.