Статистическое изучение финансовых инвестиций

 

Корреляционная таблица, характеризующая наличие связи между выручкой от продажи продукции и чистой прибылью

Таблица 11

Сумма вложений в ценные бумаги, млн. руб.	Прибыль, млн.руб.						Итого
	100-128,33	128,33-156,66	156,66-184,99	184,99-213,32	213,32-241,65	241,65-270
500-1000	1	1					2
1000-1500		3	1				4
1500-2000	2	3	9				14
2000-2500			2	3			5
2500-3000					3		3
3000-3500				1		1	1
Итого	3	7	12	4	3	1	30

 

     Вывод: на основании  данных построенной корреляционной  таблицы можно сказать, что с  увеличением вложений в ценные  бумаги, в преобладающем большинстве  случаев, прибыль также увеличивается, что свидетельствует о наличии прямой корреляционной связи между указанными признаками.    

 

 

ЗАДАНИЕ 3

 

     По результатам выполнения задания 1 с вероятностью 0,954 определить:

     1. Ошибку выборки средней величины вложения средств банками в ценные бумаги и границы, в которых будет находиться средняя величина вложений в ценные бумаги для коммерческих банков генеральной совокупности.

     2. Ошибку выборки  доли банков с вложениями средств  в ценные бумаги 2500 и более  млн. руб. и границы, в которых будет находиться генеральная доля.

    Решение:

 

     1. Средняя ошибка выборки для средней величины признака рассчитывается по следующей формуле:

 

     При уровне вероятности  Ф(t) = 0,954 коэффициент кратности средней ошибки выборки t = 2,00.

 

= млн.руб.

1886,3618 млн.руб. 1913,6382 млн.руб.

     С вероятностью 0,954 можно  утверждать, что средняя величина  вложения средств банками в ценные бумаги генеральной совокупности будет находиться в пределах от 1886,3618 млн.руб. до 1913,6382 млн.руб.

 

 

 

 

   2. Доля единиц, обладающих альтернативной изменчивостью признака:

     Расчет предельной  ошибки выборки для доли единиц, обладающих альтернативной изменчивостью признака (для повторного отбора):

0,1361

0,0306‹ p ‹ 0,3028

     С вероятностью 0,954 можно утверждать, что доля доли банков с вложениями средств в ценные бумаги 2500 и более млн. руб. будет находиться в пределах от 0,0306 до 0,3028.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 4

 

       Во что обратится сумма, равная 500 тыс. руб., через 10 лет при условии, что на нее начисляются 12% годовых (начисление один раз в конце года по сложной процентной ставке)?

Какова будет наращенная реальная сумма через 10 лет, если прирост цен в среднем за год составит 15%?

 

Решение:

 

S=X*( 1+% ÷ 100)n ,  где

 

S - конечная сумма,

 

X – начальная сумма,

 

 % - процентная ставка, проценты годовых ÷ 100,

n – кол-во периодов, лет ( месяцев, кварталов). 

 

 

1)  S=500000*(1+12÷100)10=500000*1,1210=500000*3,478=1739000 руб.

2) S=500000*(1+15÷100)10=500000*1,1510=500000*4,652=2326000 руб.

 

Ответ: наращенная реальная сумма через 10 лет составит при 12% годовых 1739000 рублей, а при 15% 2326000рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       3. Аналитическая часть

 

                          3.1 Постановка задачи

 

Для проведения исследования был осуществлен сбор необходимых данных – объема инвестиций в основной капитал в действовавших ценах в 2005 – 2010 годах3.

Целью исследования является выявление тенденции изменения объема инвестиций в основной капитал в действовавших ценах в 2005 – 2010 годах.

Следует отметить, что исходные данные, которыми располагает экономист в своих исследованиях, представляются в виде динамических (временных) рядов. Такие ряды описывают изменение некоторой характеристики во времени. Каждый член (уровень) подобного ряда связан с соответствующим моментом времени или временным интервалом. Показатели временных рядов оформляются под совокупным влиянием множества факторов и в том числе различного рода случайностей.

Изменение условий развития явления приводит к более или менее интенсивной смене самих факторов, к изменению силы их результативности их воздействия и, в конечном счете, к вариации уровня изучаемого явления во времени.

Лишь в очень редких случаях в экономике встречаются чисто стационарные ряды, то есть ряды, в которых не наблюдаются систематические изменения в средних значениях уровней, их дисперсиях. В основном временные ряды не являются стационарными.

Последовательность расположения исследуемых данных во времени в таких рядах имеет существенное изменение для анализа, т.е. время здесь выступает как один из определяющих факторов.

Можно выделить три основные задачи проведения экономического исследования временных рядов. Первая из них заключается в описании изменения соответствующего показателя во времени и выявлении тех или иных свойств исследуемого ряда.

Второй важной задачей анализа является объяснение механизма изменения уровней ряда. Для её решения обычно прибегают к регрессионному анализу.

Описание изменения временного ряда и объяснение механизма формирования ряда часто используются для статистического прогнозирования, которое в большинстве случаев сводится к экстраполяции обнаруженных тенденций развития.

    По данным об объеме инвестиций в основной капитал в действовавших ценах в 2005 – 2010 годах (табл.9) рассчитаем показатели динамики.

Таблица 12

Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Инвестиции в основной капитал, млрд.руб.	1339,8	1725,8	2382,0	3108,5	2926,3	2010,6

Данные об объеме инвестиций

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методика решения задачи

 

 

 

   Анализ динамики уровней временного ряда осуществляется путем расчета показателей:

    1) характеризующих изменение анализируемого показателя по периодам (абсолютный прирост (А), если темп (коэффициент) роста (Тр), темп прироста  (Тпр), абсолютное значение одного процента прироста), которые могут быть рассчитаны цепным методом и базисным. Цепные показатели динамики характеризуют  изменение каждого последующего показателя  с предыдущим, а базисные по сравнению с уровнем, принятым за базу сравнения.

Аi = у I -yi-1;                                                

Ai = y I -y0;                                                

где уi – уровень сравниваемого периода;

       yi-1 – уровень предыдущего периода;

       y0 – уровень базисного периода.

ТPiц = (y I /yi-1)*100;                                 

Tpiб = (y I /y0)* 100                                         

Абсолютное значение одного процента рассчитывается отношением цепного абсолютного прироста.

2) Средних показателей динамики:

    Средний уровень ряда для периодических рядов с уровнями, выраженными абсолютными величинами.

Y=å уi/n                                                 

    Средний абсолютный прирост (D)

D = å Di/n-1                                             

где n – число уровней ряда.

Средний темп роста  (Кр)

Кр=n-1Ö К1*К2.....*Кn-1=Ö YN/Y0                                       Tp=Kp*100;

Средний темп прироста:

 Тпр=Тр-100                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Технология выполнения компьютерных расчетов

 

Статистические расчеты показателей динамики и прогнозного значения временного ряда выполнены с применением пакета прикладных программ обработки электронных таблиц MS Excel в среде Windows.

Экранные формы проводимых расчетов (в формате Excel) представлены на рис. 1 и 2                                                                                                             

Рис.1                   

                                                                                                                                         Рис.2                   

 График изменений  объема инвестиции в основной  капитал в действовавших ценах 2005-2010 гг.

 

Вывод:

Среднегодовой объем инвестиций в основной капитал в действовавших ценах в 2005 – 2010 годах составил 2248,83 млрд. руб.

В среднем рост объема инвестиций составил 134,16 млрд. руб. в год.

Среднегодовой темп роста объема инвестиций составил 108,5%, а темп прироста – 8,5%.

По  найденным данным нельзя сказать о положительном росте инвестиций в основной капитал, наоборот, за последние два года (2009 и 2010) инвестирование снизилось на 182,2 млрд. руб. и 915,7 млрд.руб. соответственно. Показанные тенденции свидетельствуют о неблагоприятном развитии экономики РФ в 2009-2010 годах.

 

 

 

                                 Заключение

В данной курсовой работе, посвященной статистическому изучению инвестиций было рассмотрено понятие инвестиций (все виды активов (средств), вкладываемых в хозяйственную деятельность с целью получения прибыли), освещаются основные методы статистического анализа инвестиций, приведена классификация инвестиций, в соответствии с которой, инвестиции подразделяются на финансовые, реальные, интеллектуальные, портфельные (финансовые, в свою очередь, подразделяются на долгосрочные и краткосрочные). В процессе выполнения данной работы была охарактеризована сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. Таким образом, данную деятельность можно определить как приобретение экономических активов, способных обеспечить получение доходов в будущем. Также было установлено различие между реальными и финансовыми инвестициями.

В расчетной части работы было представлено практическое применение различных методов изучения инвестиций, таких как исследование структуры совокупности, выявление наличия корреляционной связи и ее характеристика, а также применения выборочного метода и метода анализа рядов динамики в финансово-экономических задачах.

 В аналитической части был проведен анализ данных за 2005-2010 годы относительно динамики размера инвестиций в основной капитал. В результате были выявлено, что за последние два года (2009 и 2010) экономика в сфере инвестирования развивается неблагоприятно.

Основными источниками статистической информации об инвестициях являются данные государственного статистического наблюдения, бухгалтерской отчетности организаций, административные данные (сведения о государственной регистрации операций с недвижимостью).

 

 

 

Список литературы

1. Гусаров В.М. Теория статистики: Учеб. пособие для вузов. – М.:

Аудит, ЮНИТИ, 1998.-247.

2. Елисеева И. И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под ред. чл. – корр. РАН И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1995 год, - 368с.

3. Неганова Л.М. Статистика Учеб. пособие для вузов. – М.: издательство «Экзамен»,2007- 224.

4. Практикум по статистике: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. В.М. Симчеры. - М.: Финстатинформ, 1999-259 с.

5. Шмойлова, Р.А. Теория статистики: учебник / под ред. Р.А. Шмойловой.- 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 560с.

6. Яковлева А.В. Статистика финансов: Учеб. пособие для вузов. – М.: издательство «Экзамен»,2006-126с.

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru

1 Сайт Федеральной службы государственной статистики