Автоматизация информационной поддержки процесса оценки кредитоспособности потребительского кредитования

На основании вышеуказанного можно сказать, что деревья решений решают на данный момент некоторые проблемы скоринга, но в настоящее время, на мой взгляд «экспресс-кредиты», срок рассмотрения заявок по которым не превышает одного часа, а часто и 30 минут, действительно теряют свою актуальность. Они являются рискованными для банков в силу того, что произвести качественную проверку заемщика за 30 минут невозможно, чем зачастую пользуются мошенники, следовательно, просроченная задолженность по таким кредитам очень велика. А так же в 2009 г. банки стали проявлять меньше интереса к таким продуктам, как экспресс-кредитование и товарное кредитование, и стали переключаться на нецелевое потребительское кредитование и кредитование по пластиковым картам. К такому решению многие финансово-кредитные структуры подталкивают изменения в законодательстве (в частности, вступление в силу июльской инструкции ЦБ, предусматривающей обязательное раскрытие эффективной ставки), а также рост кредитных рисков в сфере «экспресс-кредитования».

 

 

3.2 Этапы внедрения разработанной системы в Железногорском филиале Сбербанка

 

Внедрение разработанной системы по оценке кредитоспособности потенциального заемщика состоит из шести этапов.

Первый этап – обследование, другими словами – диагностика предприятия. На этом этапе тщательно изучаются все процессы, происходящие на предприятии, которые попадут в сферу работы автоматизированной системы. Именно на этом этапе необходимо определить, сколько автоматизированных рабочих мест будет создано, все ли подразделения и филиалы компании необходимо включить в реализацию программы автоматизации. Продолжительность этого этапа займет примерно неделю.

Второй этап внедрения предполагает разработку технического задания. Данный процесс займет по времени одну-две недели. В разрабатываемом техническом задании (ТЗ) необходимо четко определить и прописать работу всех предусмотренных алгоритмов для каждого АРМ (автоматизированного рабочего места), всех отчетных форм, права и сферы деятельности каждого из пользователей программы.

Третьим этапом работы по внедрению является этап настройки системы, займет он около двух недель. За это время происходит настройка всех алгоритмов, настройка справочных систем, вводятся все необходимые отчетные формы, пользователи системы, а также настраивается доступ для каждого из пользователей. Продолжительность этого этапа займет около месяца.

Четвертый этап – тестирование программного продукта. Для тестирования запускается тестовая демонстрационная версия, вводятся тестовые данные в систему, выполняются все необходимые операции, выявляются и исправляются найденные ошибки. На тестирование программы обычно отводится одна неделя.

Пятый этап работы должен предусматривать опытную эксплуатацию системы, обычно в течение месяца. При этом пользователи системы вводят и оперируют реальными данными, выполняются все необходимые операции, но при этом параллельно работа по учету и отчетности ведется и в прежней системе, будь то ручной документооборот или работа с электронными не автоматизированными таблицами. В процессе опытной эксплуатации системы пользователи должны сопоставлять получаемые данные в новой и старой системе учета, что позволяет также вовремя выявить возможные ошибки в работе системы и исправить их.

Обычно проведения пятого этапа говорят о завершившемся внедрении автоматизированной системы. Далее начинается эксплуатация программы, выделяемая в шестой этап внедрения. На этом этапе программа работает в полную силу, но нередко продолжают выявляться ошибки, погрешности, требующие исправления и отладки с помощью квалифицированных специалистов. В рамках проекта внедрения автоматизированной системы на этап промышленной эксплуатации также отводится месяц.

 

 

3.3 Оценка эффекта от внедрения разработанной системы в Железногорском филиале Сбербанка

 

Проведем расчет эффективности  внедрения системы кредитного скоринга. Экономический эффект от внедрения  системы кредитного скоринга можно рассчитать по формуле:

Э = Д–З,

где Д – доход от внедрения системы;

З – затраты банка на внедрение системы.

Стоимость внедрения системы  кредитного скоринга в Железногорский филиал Сбербанка составляет около 25 тыс. руб.

Известно, что скоринговые  системы сокращают риск невыплат по кредитам на 15 – 40%. В расчет возьмем среднюю величину – 27,5%. Согласно стратегическим планам Железногорского филиала Сбербанка на 2012 г., потребительский кредитный портфель банка составит 57500 тыс. руб. Если предположить, что доля просроченных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле банка не изменится и останется на уровне 2011 г., т.е. 1,8% (без внедрения скоринговой системы), то в 2012 г. величина просроченных и безнадежных ссуд банка составит:

57500 * 1,8/100 = 1035 тыс. руб.

С внедрением скоринговой  системы величина просроченных и  безнадежных ссуд банка сократиться  на 27,5%, то есть на 284,63 тыс. руб., т.е. составит:

1035 – 284,63 = 750,37 тыс. руб.

То есть эффективность  внедрения системы кредитного скоринга составляет:

284,63 – 25 = 259,63 тыс. руб. в год.

Также, система скоринга позволит Железногорскому филиалу Сбербанка резко увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем сокращения сроков проверки кредитной заявки заемщика. Система скоринга обеспечивает быструю и объективную оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие таких решений по ссудам, которые минимизируют кредитные риски портфеля.

 

 

Выводы по разделу 3

 

Одним из способов решить проблемы скоринговой системы в Сбербанке  это деревья решений, которые  строят скоринг-модель в виде правил, и модель получается интуитивно понятной и прозрачной.

Таким образом, процесс внедрения разработанного приложения должен включать следующие этапы: диагностика предприятия; разработка технического задания; настройки системы; тестирование приложения; опытная эксплуатация; эксплуатация программы.

Расчеты показывают, что разработанное предложение сэкономит Железногорскому филиалу Сбербанка около 260 тыс. руб. Также, позволит существенно увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем сокращения сроков проверки кредитной заявки заемщика.

 

Заключение

 

В настоящее время потребительское  кредитование переживает настоящий  бум развития: за последние 3 года рынок  вырос более чем в 5 раз. Растет и значимость кредитов населения  для банковского сектора и  экономики страны – доля кредитов населению в активах банковской системы выросла в 3 раза, а соотношение  розничных кредитов и ВВП –  почти в 4 раза. Сравнение российских показателей со странами Восточной  Европы свидетельствует о сохранении высокого потенциала развития розничного кредитного рынка нашей страны.

Современный этап развития кредитной деятельности характеризуется  двумя разнонаправленными тенденциями: повышением роли потребительского кредита, увеличением объема розничных услуг, формированием основных сегментов  рынка потребительского кредита  на фоне обострения ситуации на финансовом рынке.

В ходе написания дипломной работы показано, что существуют следующие способы оценки кредитоспособности физических лиц:

1. скоринговые модели;

2. методика определения платежеспособности;

3. андеррайтинг.

Применение скоринговой  модели способствует снижению уровня невозврата кредита, быстроте и беспристрастности  принятия решений, эффективному управлению кредитным портфелем и др.

Все кредиты выдаваемые Сбербанком России физическим лицам можно разделить  на три большие группы: кредиты  на покупку автомобилей, кредиты  на приобретение недвижимости, кредиты  на неотложные нужды. Помимо данных кредитов банк выдает своим клиентам потребительский  и пенсионный кредиты.

В настоящее время наблюдается  рост кредитования физических лиц, например, суммы по жилищным кредитам увеличиваются  с 288 123млн. руб. до 497 875 млн. руб. в 2010 г.

В свете роста кредитования физических лиц и возникает проблема оценки кредитоспособности заемщика банка. Она не относится к числу достаточно разработанных. Изучение кредитоспособности заемщика, т.е. его способности своевременно и в полном объеме погасить задолженность  по ссуде, начинается с изучения риска  непогашения кредита, который может  возникнуть под воздействием различных  факторов. Отсюда, прежде чем принимать  решение о выдаче кредита клиенту, банк анализирует его кредитоспособность.

Для совершенствования кредитной  политики Сбербанка в части оценки кредитоспособности физических лиц  рекомендуется принять следующие  меры:

1. Снизить кредитные риски.

2. Внедрить новые кредитные  технологии ( кредитный скоринг ).

Для выполнения второй рекомендации разработана схема структурно-функциональной организации системы информационной поддержки оценки кредитоспособности в отделе по работе с физическими лицами Сбербанка.

Также разработан алгоритм работы системы оценки кредитоспособности потенциального заемщика на основе бальной оценки, включающей 17 показателей, характеризующих кредитоспособность и программный продукт для оценки кредитоспособности клиента Сбербанка.

Расчеты показывают, что разработанное предложение сэкономит Железногорскому филиалу Сбербанка около 260 тыс. руб. Также, это позволит существенно увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем сокращения сроков проверки кредитной заявки заемщика.

 

 

Список ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

 

1. Абрамова, М.А., Александрова, Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит – М.: Дело, 2009. – 98 с.
2. Балабанов, И.Т. Банки и банковское дело – С-Пб: «Питер», 2010. – 138 с.
3. Банки и банковские операции: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009. – 418 с.
4. Батракова, Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка – М.: «Логос» Год издания, 2009. – 286 с.
5. Белоглазова, Г.В. Банковское дело: учебник – Спб.: Питер, 2010. – 400 с.
6. Вешкин, Ю.Г., Авагян, Г.Л. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебное пособие – М.: Издательство: Магистр 2010. – 350с.
7. Воронин, А.С. Актуальность потребительского кредитования // Расчеты и операционная техника в коммерческом банке, 2011. – №4. – 216 с.
8. Глушкова, Н.Б. Банковское дело: учеб. Пособие – М.: Академ. Проспект; Алма Мастер, 2009. – 405 с.
9. Горохов, М.Ю., Малеев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ – М.: Филинъ, 2009. – 366 с.
10. Данные годового отчета Сбербанка России на 2010 г.
11. Дубова, С.Е., Степанова, Н.В, Кутузова, А.С. Банковское дело: учебное пособие / Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, 2011. – 294 с.
12. Жарковская, Е.П. Банковское дело: учебник – М.: ЮНИТИ, 2011. – 286 с.
13. Жуков, Е.Ф Банковское дело: учебник – М.:ЮНИТИ, 2011. – 248 с.
14. Злобина, Е.И. Особенности развития стандартов кредитования физических лиц в российских коммерческих банках // Финансы и Кредит, №30, 2009. – 216 с.
15. Иода, Е.В., Уланян, И.Р. Основы организации деятельности коммерческого банка: учебное пособие – Тамбов: Издат. Тамбовского гос. Технологич. Университета, 2010. – 344 с.
16. Ковалев, В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности – М.: Финансы и статистика, 2007. – 326 с.
17. Корчагин, Ю.А. Деньги, кредит, банки / Ю.А. Корчагин - Ростов-на-дону: Феникс, 2008. – 186 с.
18. Куликов, А.А., Голосов В.В., Пеньков Е.Е. Кредиты. Инвестиции – М.: Банки и биржи, 2011. – 204 с.
19. Лаврушин, О.И., Мамонова, И.Д. Банковское дело: учебник – М.: КНОРУС, 2007. – 266 с.
20. Нестеренко, Е.А. Стратегия развития и модернизация деятельности коммерческого банка в сфере кредитования – М.: Академ. Проспект; Алма Мастер, 2011. – 306 с.
21. О состоянии рынка жилищного кредитования на 1 полугодие 2011 г. – http://www. Cbr.ru
22. Памятка заемщика по потребительскому кредиту: Письмо ЦБ РФ от 05.05.2011 №55. – 82 с.
23. Пещанская, И.В. Организация деятельности коммерческих банков: Учеб. пособие. – М.:ИНФРА-М, 2010. – 382 с.
24. Полищук, А.И., Быстров, С.А. Точная модель потребительского кредита // Финансы и кредит. – М., 2009, №5. – 65 с.
25. Рыбкина, Е.А. Автоматизация кредитования: предпосылки, возможности, решения // Банковские технологии. №4, 2007. – 216 с.
26. Рыкова, И.Н. Рынок потребительских кредитов: российский и зарубежный опыт // Финансы и кредит, №36 – М., 2007. – 212 с.
27. Скогорева, А.И. Рынок потребительского кредитования – фавориты новые, лидеры старые // Банковское обозрение, №12 – М., 2009. – 168 с.
28. Скуридин, Д.Г. Управление кредитными операциями банка // Международный журнал « Программные продукты и системы», №1, - М., 2011. – 148 с.
29. Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность Сбербанка России на 2008 г. – http://www.sberbank.ru
30. Тагирбеков, К.Р. Основы банковской деятельности (Банковское дело) под ред. Тагирбекова К.Р. – М.: Издат. «ИНФРА М», 2011. – 342 с.
31. Тен, В.В. Проблемы анализа кредитоспособности заемщика // Банковское дело, №3 – М., 2009. – 122 с.
32. Тихомирова, Е.В. Кредитные операции коммерческих банков // Деньги и Кредит, №9, 2010. – 140 с.
33. Устав акционерного коммерческого банка «Сбербанка России».
34. Цурихина, О.Е., Лебедева, К.Ф. Методика определения платежеспособности заемщика.по материалам 12 региональной научно-технической конференции «Вузовская наука – Северо-Кавказкому региону. Том третий. Экономика. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2008. – 247 с.
35. Шевченко, И.В. Совершенствование качества обслуживания клиентов кредитными организациями путем внедрения новейших банковских технологий // Финансы и кредит, №22, 2009. – 214 с.

 

 

 

Таблица А.1 – Кредиты, выдаваемые банком физическим лицам

Название кредита	Цель	Минимальная сумма	Максимальная сумма	Срок	Валюта	Процентная ставка	Обеспечение
Кредиты на покупку автомобилей
Автокредит	Приобретение нового автомобиля/другого  транспортного средства или подержанного автомобиля иностранного или отечественного производства.	Москва 45 000 руб. Другие регионы  от 15 000 до 45 000 руб.	До 85% стоимости приобретаемого автомобиля (другого транспортного  средства), включая дополнительное оборудование	До 5 лет	Рубли РФ	15-17% годовых	Залог, поручительство
Автокредит (кредитная фабрика)	Приобретение нового или  подержанного транспортного средства иностранного или отечественного производства.	45 000 руб.	5 000 000 рублей, но не более  85% стоимости транспортного средства, включая дополнительное оборудование	От 3 месяцев до 5 лет	Рубли РФ	15-17% годовых	Залог приобретаемого транспортного  средства
Кредиты на приобретение недвижимости
Ипотечный кредит	Кредит на приобретение, строительство, ремонт/отделку, реконструкцию  Объекта недвижимости под залог  кредитуемого Объекта недвижимости		до 80% стоимости кредитуемого Объекта недвижимости — по кредитам на цели приобретения и строительства  Объектов недвижимости; до 70% стоимости  работ по реконструкции	До 30 лет- приобретение недвижимости, до 10 лет – по кредитам на цели ремонта	Рубли РФ	13,5—14,75% годовых	Залог приобретаемой недвижимости, другое обеспечение (при необходимости).
Кредит ипотечный +	Кредит на приобретение, строительство Объекта недвижимости, построенного/строящегося при участии  кредитных средств Банка		До80% стоимости кредитуемого Объекта недвижимости	Не более 30 лет	Рубли РФ	13,25—14,5% годовых	Залог кредитуемого объекта недвижимости, до регистрации ипотеки — залог имущественных прав на возводимый объект недвижимости.