Модели риска дефолта

Курсовая работа, 29 Мая 2012, автор: пользователь скрыл имя

Описание работы

Становление России как государства с рыночной экономикой требует пересмотра взаимоотношений между хозяйствующими субъектами внутри страны. Одним из приоритетных направлений является развитие банковского сектора, где преобладают риск и неопределенность при принятии кредитных решений. Взаимоотношения между банком и заемщиком являются для России новыми и, соответственно, слабоизученными, прежде всего из-за существовавшей несколько десятилетий назад плановой экономики, где весь процесс сотрудничества предприятий и банков носил административно-командный характер.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..2
1. Методы оценки риска…………………………………………………………..5
1.1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РИСКА…………………………………………….5
1.2 РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА ЗАЕМЩИКА………………………………….7
1.3 ОЦЕНКА РИСКА ДЕФОЛТА ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ………………………………11
2. ДОБАВЛЕНИЕ АКТИВА К ПОРТФЕЛЮ……………………………………………21
2.1 БАЗОВАЯ ФОРМУЛА……………………………………………………………22
2.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА…………………………………………………..24
2.3 КАРТА "РИСК-ДОХОДНОСТЬ"………………………………………………….25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………..36

Скачать архив (170.12 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

, Модели риска дефолта, 2.doc

— 340.00 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

  1. О стратегам развития банковского сектора РФ // Документы ЦБ РФ.
  2. Бюллетень банковской статистики №12 (91), (103), (115), (127), №3(103), (130).
  3. Инструкция "Об обязательных нормативах банков" (утв. ЦБ РФ 16.01.2004 г. № 110-И). Зарегистрировано в Минюсте РФ 6.02.2004 г. № 5529.
  4. Положение "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков" (утв. ЦБ РФ 24.09.1999 г. № 89-П).
  5. Положение "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв. ЦБ РФ 26.03.2004 г. № 254-П). Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2004 г. № 5774.
  6. Положение «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» (утв. ЦБ РФ 10.02.2003 г. № 215-П). Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.03.2003 г. №4269.
  7. Андреев С. А. Кредитный риск и методы его измерения. СПб.: Изд-во СПГУЭФ, 2009. 24 с.
  8. Ахундов В. М. Финансовый риск. М.: Изд-во МСХА, 2009. -128 с.
  9. Банковское дело / под редакцией Г. Н. Белоглазовой и JI. П. Кроли-вецкой. СПб.: Питер, 2008. - 384 с.
  10. Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета VaR // РЦБ. 2010. № 9. С. 63 -66.
  11. Лобанов А.А, Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Альпина бизнес букс. 2007г., с. 365-422.
  12. Маккензи X. Системы управления риском выходят на первое место //Банковские технологии. 2009. № 5. С. 10.
  13. Малашихина Н. Н. Риск-менеджмент: учеб. пособие. -Ростов н/Д: Феникс, 2010. 317
  14. Севрук В. Т. Риски финансового сектора Российской Федерации. — М.: Финстатинформ, 2010.
  15. Ситникова Н. Ю., Хоминич И. П. Революция в риск-менеджменте/Банковские технологии. 2009.
  16. Тоцкий М. Н. Методологические основы управления кредитным риском в коммерческом банке, 2008.

 


[1] Лобанов А.А, Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Альпина бизнес букс. 2007г., с. 365-422

[2] Андреев С. А. Кредитный риск и методы его измерения. СПб.: Изд-во СПГУЭФ, 2009. 24 с.

[3] Маккензи X. Системы управления риском выходят на первое место //Банковские технологии. 2009. № 5. С. 10.

 

[4] Тоцкий М. Н. Методологические основы управления кредитным риском в коммерческом банке, 2008

[5] Севрук В. Т. Риски финансового сектора Российской Федерации. — М.: Финстатинформ, 2010.

 

[6] Ситникова Н. Ю., Хоминич И. П. Революция в риск-менеджменте/Банковские технологии. 2009

[7] Маккензи X. Системы управления риском выходят на первое место //Банковские технологии. 2009. № 5. С. 10.

 

[8] Ахундов В. М. Финансовый риск. М.: Изд-во МСХА, 2009. -128 с

[9] Банковское дело / под редакцией Г. Н. Белоглазовой и JI. П. Кроли-вецкой. СПб.: Питер, 2008. - 384 с

[10] Малашихина Н. Н. Риск-менеджмент: учеб. пособие. -Ростов н/Д: Феникс, 2010. 317

 

[11] Ахундов В. М. Финансовый риск. М.: Изд-во МСХА, 2009. -128 с.

 


Информация о работе Модели риска дефолта

Связанные документы

Модель управления рисков

Методы и модели отношения инвесторов к риску

Модель OSI

Модель Солоу

Виды рисков

Модели рынка

Похожие темы

Анализ рисков

Модели поведения

Кредитные риски