Модели риска дефолта

Становление России как государства с рыночной экономикой требует пересмотра взаимоотношений между хозяйствующими субъектами внутри страны. Одним из приоритетных направлений является развитие банковского сектора, где преобладают риск и неопределенность при принятии кредитных решений. Взаимоотношения между банком и заемщиком являются для России новыми и, соответственно, слабоизученными, прежде всего из-за существовавшей несколько десятилетий назад плановой экономики, где весь процесс сотрудничества предприятий и банков носил административно-командный характер.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..2
1. Методы оценки риска…………………………………………………………..5
1.1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РИСКА…………………………………………….5
1.2 РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА ЗАЕМЩИКА………………………………….7
1.3 ОЦЕНКА РИСКА ДЕФОЛТА ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ………………………………11
2. ДОБАВЛЕНИЕ АКТИВА К ПОРТФЕЛЮ……………………………………………21
2.1 БАЗОВАЯ ФОРМУЛА……………………………………………………………22
2.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА…………………………………………………..24
2.3 КАРТА "РИСК-ДОХОДНОСТЬ"………………………………………………….25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………..36