Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2011 в 11:44, реферат
Становление и развитие банковской системы не может не затрагивать такой стороны вопроса, как наличие банковского риска. Денежный рынок относится к сфере обращения, а современные российские коммерческие банки — наиболее активное и мобильное звено сферы обращения. Банки стремятся сохранить достигнутый уровень прибыльности, поэтому в первую очередь озабочены проблемами поиска рационального сочетания прибыльности и минимизации рисков.
Введение
1. ПОНЯТИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ И КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ…………………………………..……………………3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ…...…..7
3. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФАКТОРЫ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА……………….9
3.1. Понятие процентного риска…………………………………………………9
3.2. Виды процентного риска………………………………………………...…12
3.3. Факторы процентного риска…………………………………………...…..14
Заключение……………………………………………………………………….17
Список используемой литературы……………………………………………..18
Многие из вышеперечисленных факторов не могут контролироватьсяменеджментом полностью, поскольку они генерируются рыночнойконъюнктурой. В частности, спрэд не поддается тотальному контролюсо стороны менеджмента. Более того, при принятии решенийо размещении привлеченных средств обычно опираются на их средневзвешеннуюстоимость, к ней добавляют надбавку, и таким образомустанавливается ставка размещения. Менеджмент уверен, что контролируетспрэд, однако изменение рыночной конъюнктуры вносит своикоррективы. При различной срочности активов и пассивов, например,краткосрочных ресурсах и относительно долгосрочных активах,и выпуклой кривой доходности спрэд будет сужаться, посколькуресурсная база более краткосрочна. И наоборот: при вогнутой кривойдоходности спрэд будет расширяться, у менеджмента же будет складыватьсяпредставление, что спрэд находится под жестким контролем.
Весьма
важным фактором, воздействующим на процентную
маржу является структура портфеля. Соотношение
между активами и чувствительнымик процентному
риску обязательствами, в том числе их
структур, может повлиять или же напротив,
никак не отразиться на процентноймарже.
Все это требует создания и выбора метода
управленияпроцентным риском, построения
соответствующей системы управления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Риск – опасность
В свою очередь банковские риски классифицируются на следующие виды: кредитный риск, процентный риск, риск кривой доходности, валютный, рыночный риск, риск по формированию депозитов(ресурсной базы), риск структуры капитала, риск несбалансированной ликвидности и др. Однако основными видами рисков для банков являются кредитный и процентный риски.
Процентный риск - возможность понести убытки вследствие непредвиденных, неблагоприятных для банка изменений процентных ставок и значительного уменьшения маржи, сведения ее к нулю или к отрицательному показателю.
Процентный риск возникает в случаях, когда не совпадают сроки возврата предоставленных привлеченных средств или когда ставки по активным и пассивным операциям устанавливаются различными способами (фиксированные ставки против переменных и наоборот). В последнем случае примером может служить ситуация, когда средства заимствуются на короткий срок по переменным ставкам, а кредиты выдаются на длительный срок по фиксированным ставкам в расчете на то, что переменные ставки не превысят ожидаемый уровень.
Процентному риску наиболее подвержены те банки, которые регулярно практикуют игру на процентных ставках с целью извлечения спекулятивной прибыли, а также те, которые не уделяют достаточного внимания прогнозированию изменений ставок процента.
Факторы
процентного риска можно подразделить
на внутренниеи внешние. В российской
экономике в отличие от развитых стран
уровень риска усиливают в основном внешние
факторы.
Список
используемой литературы