Активные и пассивные операции коммерческих банков

Методы оценки риска

Отметим основные методы оценки риска  ликвидности:

• Коэффициентный анализ;
• ГЭП-анализ;
• Сценарное моделирование;
• VaR-анализ портфеля с учетом риска ликвидности.

 

Структура и основные направления банковского менеджмента

 

Банковский менеджмент рассматривает проблемы организации и управления банком и его персоналом, обеспечивает эффективную работу банка наиболее рациональными путями.

Банковский менеджмент состоит из двух крупных блоков:

• управления финансово-экономической деятельностью банка (финансового менеджмента);
• управления персоналом.

Содержание банковского менеджмента составляют:

• планирование;
• анализ;
• регулирование;
• контроль.

Общее планирование позволяет заглянуть в будущее банка, предусмотреть цели, сферу, масштабы и результаты его деятельности в соизмерении с источниками и затратами. Процесс планирования включает составление перспективных и текущих планов-прогнозов.

Планы позволяют определить направления  поиска новых сфер и методов деятельности в условиях конкуренции на денежном рынке.

Результатом планирования является разработка бизнес-плана (сводного плана развития банка), а также оперативных планов по отдельным направлениям (таким, например, как кредитная, инвестиционная, депозитная, процентная, кадровая и другая политика).

Анализ направлен на оценку деятельности банка в целом и его отдельных направлений на основе сравнения фактически достигнутых результатов с прогнозными, с результатами истекших периодов и результатами лучших банков.

Материалы анализа позволяют выявить  положительные и отрицательные  тенденции в развитии бан

ка, потери, неиспользованные резервы, недостатки в планировании и неудачи в принятии решений.

Главным направлением анализа является оценка динамики объемных показателей  деятельности банка: активов, депозитов, собственного капитала, кредитов, прибыли.

Наряду с этим коммерческие банки  осуществляют аналитические разработки по отдельным направлениям:

• анализ кредитного портфеля банка;
• анализ портфеля ценных бумаг;
• анализ кредитоспособности клиентов;
• анализ достаточности собственного капитала;
• анализ процентной маржи и др.

Регулирование в системе банковского менеджмента имеет определенные особенности, обусловленные наличием государственного надзора за деятельностью коммерческих банков. В этой связи система внутрибанковского регулирования (саморегулирования) направлена прежде всего на соблюдение требований и нормативов, установленных органами государственного надзора.

Контроль в банковской деятельности подразделяется на внешний и внутренний. Внешний контроль осуществляют Центральный банк Российской Федерации и внешние аудиторы. Внутренний контроль организуется самим банком. Именно внутрибанковский контроль является частью менеджмента банка. Его функции выполняют менеджеры в соответствии с их полномочиями, а также органы внутреннего аудита. Главным назначением внутрибанковского контроля является создание оперативной системы обнаружения отрицательных тенденций и недостатков в деятельности банка для принятия мер по их устранению.

Внутрибанковский контроль взаимосвязан с внешним контролем и состоит в проверке соблюдения законодательных и нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, внутрибанковских инструкций и правил, предписаний внешних контролирующих органов.

 

 

Банковский маркетинг.

 

В зарубежной банковской практике довольно четко закрепилось определение  банковского маркетинга как инструмента  проведения в жизнь глобальной стратегии  ориентации на потребителя. Банковский маркетинг включает решение следующих  задач.

1. Установление существующих и  потенциальных рынков банковских  услуг.

2. Выбор конкретных рынков и  установление нужд заказчика.

3. Установление долго- и краткосрочных  целей для развития существующих  и новых видов услуг.

4. Внедрение новых видов услуг  в практику и контроль банка  за реализацией программ внедрения.

Для изучения рынков банковских услуг  и потенциальных их потребителей банки используют традиционные приемы промышленного маркетинга, такие, как  типологизация и сегментация. '

Типологизация предполагает выявление групп потребителей на основе социологических характеристик, а также по социально-экономическим и демографическим факторам. В качестве инструментов типологи-зации используют анализ дифференцированного баланса доходов и потребления и панельное обследование.

Рыночная сегментация предполагает деление рынка на отдельные участки, характеризующиеся как спецификой спроса потребителей, так и спецификой предложения. Цель сегментации - определить отношение отдельных групп потребителей к конкретному виду услуг. Благодаря разделению рынка на сегменты банки получают возможность регулировать предложение услуг в соответствии с потребителями имеющихся и потенциальных рынков и разрабатывать долговременную рыночную стратегию.

Сегментацию рынка банки могут  производить по двум принципам -по продуктовому (рынок кредитных услуг, рынок операционных услуг, рынок инвестиционных услуг, рынок траст-услуг) и по клиентскому (владельцы недвижимости, корпорации, правительственный рынок, клиенты траст-отделов).

Смысл выделения отдельных сегментов  рынка состоит в том, чтобы  не распылять усилия банка на весь рынок, а ориентироваться на определенный сегмент. Сегментом рынка обычно называют группу клиентов, предъявляющих  спрос на однотипные услуги и готовых  их оплатить. Сегментируя рынки, банки  должны исходить из следующих посылок:

сегменты рынка должны быть очерчены достаточно четко;

собранная о различных сегментах  информация должна быть достаточной  для их анализа и оценки;

выбранные сегменты должны приносить  банку ощутимую прибыль;

на отобранных сегментах у банка  существуют каналы продвижения услуг, доступна реклама и т.п.

Сегментация рынка - сложный и трудоемкий процесс, она требует большого опыта, знаний и практики продажи банковских услуг. Цель сегментации - не просто выделение  каких-то групп потребителей на определенном рынке, а поиск таких потребителей и пользователей, которые предъявляют  или могут предъявить существенно различные требования к данному виду банковских услуг. Сегментация рынка не должна сводиться к обычному логическому и статистическому анализу групп потребителей, не приносящему практических результатов в деле продвижения банковских услуг. Сегментация - не разовый, а постоянный процесс, поскольку меняется обстановка на рынке, меняются потребности и привычки потребителей, меняется и сам набор банковских услуг.

Маркетологи обычно выделяют несколько признаков, по которым можно проводить сегментацию. Географическая сегментация-обычно она строится по региональному принципу, на внутреннем рынке в качестве отдельного сегмента выступает город или область (в зависимости от плотности населения или административного устройства).

Демографическая сегментация - получила широкое распространение при  изучении рынка банковских услуг, поскольку  демографическое деление очень  тесно переплетается с различиями в мотивации опроса. Демографические  параметры потребителей легко поддаются  классификации и количественной оценке.

Психографическая (поведенческая) сегментация -основана на изучении образа и стиля жизни потребителей банковских услуг. В числе отличительных признаков групп потребителей, которые постоянно находятся под контролем банков, обычно называют признак постоянного клиента.

Геодемографическая сегментация - соединяет географическую и демографическую сегментацию и основана на том, что группы населения, обладающие сходными вкусами и привычками, придерживающиеся одного стиля жизни, обычно проживают в одном регионе или местности. В РФ геодемографическая сегментация может получить наиболее широкое распространение в связи с большим количеством так называемых городов-заводов, в которых и стиль жизни, и поведение населения жестко предопределяются спецификой и условиями производства.

Деятельность, противоположную сегментации, называют агрегированием рынка. При  агрегировании весь рынок рассматривается  как однородный сегмент, которому предлагается стандартизированная услуга.

Существуют и другие методы сегментации  рынка; их применение носит более  частный характер, обусловлено спецификой деятельности банка или особенностями  экономической ситуации.

 

Международные валютно-финансовые организации

 

В структуру  международных валютно-кредитных  и финансовых отношений входят многочисленные международные организации. Одни из них, располагая большими полномочиями и ресурсами, осуществляют регулирование  международных валютно-кредитных  и финансовых отношений. Другие обеспечивают сбор информации, статистические и  научно-исследовательские издания  по актуальным валютно-кредитным и  финансовым проблемам и экономике  в целом. Третьи представляют собой  форум для межправительственного  обсуждения, выработки рекомендаций по валютной и кредитно-финансовой политике. Некоторые из них выполняют  все перечисленные функции.

Международные валютно- кредитные и финансовые организации условно можно назвать международными финансовыми институтами. Эти организации объединяет общая цель - развитие сотрудничества и обеспечение целостности и стабилизации сложного и противоречивого всемирного хозяйства.

Международные финансовые институты преследуют следующие  цели:

• объединить усилия мирового сообщества в целях  стабилизации международных финансов и мировой экономики;

• осуществлять межгосударственное валютное и кредитно- финансовое регулирование;

• совместно  разрабатывать и координировать стратегию и тактику мировой  валютной и кредитно-финансовой политики.Деятельность международных валютно-финансовых организаций вносит регулирующее начало и стабильность в функционирование всех межгосударственных валютно-финансовых отношений, благодаря им налаживаются валютно-расчетные отношения между государствами, они изучают, анализируют и обобщают информацию о перспективах развития валютных рынков, вырабатывают рекомендации по основным проблемам мировой экономики.

Основными валютно-финансовыми организациями  в мировом сообществе являются:

1. Международный валютный фонд (МВФ). Это межправительственная организация, организованная в 1944 году. Основу ее деятельности составляет: урегулирование валютно-кредитных отношений между государствами, входящими в нее; оказание им финансовой помощи, в виде предоставления кратко– или среднесрочных займов и кредитов; содействие сбалансированному росту мировой торговли и росту занятости населения, что улучшает экономические показатели государств – членов организации; оказание содействия для создания многосторонней системы мировых платежей между странами-членами МВФ по текущим операциям, а также, содействие в устранении валютных ограничений; предоставление государствам – членам МВФ консультационной помощи по финансовым вопросам.

Высшим  органом управления МВФ является Совет управляющих, в состав которого входят министры финансов или руководителей  центробанков государств – членов МВФ. Оперативное управление этой международной финансовой организацией осуществляет Исполнительный совет, во главе которого стоит директор – распорядитель. На настоящий момент членство в МВФ имеют 184 страны.

2. Всемирная торговая организация (ВТО). Эта международная организация, образованная в начале 1995 года, призвана либерализовать, сократить ограничения в международной торговле, регулировать торгово-политические отношения между государствами – членами ВТО, количество которых достигло 153 стран. В своей деятельности ВТО следует следующим принципам и правилам:

свободная торговля без дискриминации;

отказ от применения количественных или других ограничений;

регулирование международной торговли только тарифными  методами;

разрешение  всех споров, возникающих в международной  торговле, путем переговоров и  консультаций;

Все государства  – члены ВТО имеют более  благоприятные условия доступа  на международные рынки товаров  и услуг.

3. Банк Международных Расчетов (БМР). Эта организация, образованная в 1930 году, была призвана координировать платежи военных репараций центральными банками Европы. Сегодня эта международная финансовая организация является попечителем и агентом многих международных организаций, таких, как ЕВС и ОЭСР. Собрание директоров Банка Международного Развития является действенным средством сотрудничества европейских центральных банков, в предотвращении различных валютных спекуляций. Эта организация устанавливает для банков стран Европы коэффициенты достаточности собственного капитала.