Сущность кредитного риска и способ минимизации

   Управление кредитным риском требует от банкира постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В рамках дилеммы «доходность - риск» банк вынужден ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска. Поэтому целесообразно проводить политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков, что чревато серьезными последствиями в случае непогашения ссуды одним из них. Банк не должен рисковать средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хотя и высоко прибыльные) проекты.

   В условиях высоких экономических рисков выигрывает тот, кто умеет правильно просчитать, распознать риски, а также их предвидеть и минимизировать. Это главный залог успеха банка при кредитовании. В случае, если банк занимается различными аспектами деятельности клиента, он в состоянии не только оценить кредитоспособность предприятия, но и помочь ему повысить эффективность своего бизнеса, а значит, сделать его более надежным заемщиком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический список

1. Антипова О.Н. Банковское дело, М.: «Регулирование рыночных рисков», №4, 2005 г.
2. Банковские риски. Учебное пособие, М.; Кнорус, 2009г.
3. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка, М.; Логос, 2007г.
4. Любушин Н.И., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М.; Юнити - Дана, 2005г.
5. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» № 302-П от 26.03.2007
6. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело, М.: «Финансы и статистика», 2004.
7. Букато В. И., Ю. И. Львов, Банки и банковские операции в России, М.: Финансы и статистика, 2006.
8. Мальцев А.Э., Мальцев Э.В. Новые подходы к управлению розничным кредитным портфелем / Банковское кредитование, №2, 2005.
9. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 с изм. и доп. от 03.03.2008
10. Жуков Е. Ф. Банки и банковские операции, М.: ЮНИТИ., 2004.
11. Капаева Т.И. Учет в банках. – Режим доступа

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance_2.html

12. Богоявленский С.Б. Кредитные риски и методы снижения. – Режим доступа

http://www.znay.ru/risk/

 

 

 

Приложение 1.

Виды кредитных операций банка

Признак	Вид кредитов
Группы заемщиков	Кредиты хозяйствам Кредиты населению Кредиты государственным органам  власти Кредиты другим банкам
Назначение	Промышленный Торговый Сельскохозяйственный Бюджетный Межбанковский Потребительский
Сфера функционирования	Кредит для расширенного воспроизводства Кредит для формирования оборотных  фондов
Сфера применения	Кредиты, направляемые в сферу производства Кредиты, обслуживающие сферу обращения
Сроки использования	До востребования (онкольные) Срочные: - краткосрочные (до 1 года) - среднесрочные (от 1 до 3 лет) - долгосрочные ( свыше 3 лет)
Обеспечение	Необеспеченные (бланковые) Обеспеченные: - залоговые - гарантированные - застрахованные
Размеры	Мелкие ( до 1% собственных средств банка) Средние (от 1 до 5% собственных средств банка) Крупные (свыше 5% собственных средств банка)
Способ выдачи	Компенсационный (сумма кредита  направляется на счет заемщика или  выдается наличными деньгами). Открытие кредитной линии (заключение договора о праве заемщика на получение  денежных средств в течение определенного времени). Платежные (сумма кредита направляется непосредственно на оплату расчетно-денежных документов) Кредитование банковского счета  в случае недостаточности средств  на нем (овердрафт)
Способ погашения	Кредиты, погашаемые единовременно (на определенную дату) Кредиты, погашаемые в рассрочку (равными  или разными долями)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.

Факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика

Факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика

Личные качества

Материальное / имущественное состояние

Частное лицо	Фирма
Доход Имущество Обязательства	Затраты и доходы Ликвидность

     

Частное лицо	Фирма
Надежность Достоверность Условия жизни Хозяйственные опыт	Надежность Достоверность Условия жизни Хозяйственные опыт Квалификация Предпринима -тельсие способности

Долги

Имущество (имеющийся капитал) Структура имущества и капитал Обеспечение Перспективы на будущее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3.   Разновидность категорий  качества кредитного риска
Категория качества Наименование Размер расчетного резерва в процентах от суммы  основного долга по ссуде I категория качества (высшая) Стандартные 0% II категория качества Нестандартные от 1% до 20% III категория качества Сомнительные от 21% до 50% IV категория качества Проблемные от 51% до 100% V категория качества (низшая) Безнадежные 100%