Кредитоспособность заёмщика

         Рассмотрим особенности и функциональные  возможности системы автоматизации  оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц «EGAR Scoring».

         Система «EGAR Scoring» решает задачи  всесторонней оценки кредитоспособности  физических лиц и включает  в себя как традиционные возможности  скоринговых систем, так и принципиально  новые элементы.

         Одна из главных особенностей  системы - возможность реалистично  оценивать кредитоспособность физического  лица исходя из его социально-демографической  принадлежности, а также динамики  экономических показателей, независимо  от наличия и состояния кредитной  истории заемщика. При этом полученный  результат учитывает конкретный  тип кредитного продукта, предлагаемого  заемщику, и особенности локального  рынка кредитования, например города  или региона.

         Система оценки кредитоспособности  потенциальных заемщиков - физических  лиц и индивидуальных предпринимателей  по информации, указанной ими  в заявлениях на получение  кредита на основе анализа  исторических данных и применения  современных макроэкономических  моделей. Система применяется в  процессе андеррайтинга заёмщиков  по потребительским кредитам, кредитным  картам, автокредитованию, ипотеке  и кредитам малому бизнесу.

         По результатам скоринга формируются  отчеты с обоснованием принятого  решения о кредитоспособности  заемщика – физического лица. Поддерживаются функции скоринга  по анкетным данным (EGAR Application Scoring),поведенческий  анализ (EGAR Behavior Scoring), расчет рисков  по портфелю (EGAR Collection Scoring).

         Система «EGAR Scoring» поддерживает  следующие возможности:

расчет рисков дефолтов, убытков и досрочного погашения; управление просроченными кредитами (определение допустимых лимитов и сроков погашения задолженности); анализ кредитных сделок с множеством созаемщиков и поручителей; восстановление доходов по социально-демографическим характеристикам заемщика; учет множества источников доходов и восстановление доходов по собственности заемщика; учет залогового качества основного и дополнительного обеспечения, а также его динамику во времени; генерацию отчетов по результатам скоринга с обоснованием принятого решения о кредитоспособности.

         Система «EGAR Scoring» реализована  на промышленной платформе, поддерживает  многотерминальную сеть удаленных  рабочих мест, обеспечивающих комплексное  управление процессом оценки  кредитоспособности заемщика –  физического лица (от ввода анкетных  данных с гибкой настройкой  форм до оперативного принятия  решения по кредитной сделке). Это особенно актуально для  ЗАО «ВТБ 24», поскольку данный  банк имеет широкую и разветвленную  филиальную сеть.

          
3.2 Оценка целесообразности внедрения предложения

 

         Экономическая эффективность разработанных  мероприятий, направленных на совершенствование  системы оценки кредитоспособности  заемщиков – физических лиц  в ЗАО «ВТБ 24» заключается в  следующем:

сокращение просроченной ссудной задолженности физических лиц;

уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по ссудам; снижение трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц; увеличение активных операций банка за счет увеличения числа заемщиков по причине более точной оценки их кредитоспособности.

         Использование разработанных мероприятий  позволило бы банку более точно  оценивать платежеспособность заемщиков  и избежать просроченной задолженности. В результате значительный объем  денежных средств мог быть  направлен на расширение активных  операций банка. 

         Сумму  взысканной задолженности по  ссудам, а также высвобожденные  денежные средства за счет  сокращения обязательных отчислений  в резерв на возможные потери  по ссудам ЗАО «ВТБ 24» может  направить на расширение объема  активных операций.

         Оценим экономическую эффективность  внедрения системы автоматизации  оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц «EGAR Scoring».    Внедрение данной системы повлияет  на финансовые показатели ЗАО  «ВТБ 24» следующим образом: появится  возможность сокращения численности  кредитного отдела в случае  негативного влияния финансового  кризиса; уменьшение доли физического труда; повысится заинтересованность работников в  результатах своего труда, с получением более объективных оценок его качества; повысится профессиональный уровень работников кредитного отдела (останется больше времени для экономического анализа, изучения нормативных и законодательных актов).

        Затраты,  которые будут связаны с приобретением и внедрением  автоматизированной системы «EGAR Scoring», включают: расходы на приобретение программы, оплата труда программиста, который будет устанавливать программу и обучать сотрудников; отчисления на социальные нужды с заработной платы и др.

         Расчет  экономического эффекта  от внедрения системы «EGAR Scoring»  определяется увеличением  скорости  обработки информации. При автоматизации  оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц происходит  сокращение времени физического  труда, и как следствие – сокращение  расходов на оплату труда.  Результаты проведенных расчетов  представлены в табл. 3.3

Таблица 3.3 - Расчет затрат на внедрение автоматизированной системы «EGAR Scoring» в расчете на один офис                                                                               

Показатели	Единица измерения	Значение показателя
При ручной оценке кредитоспособности заемщиков – физических лиц
Количество сотрудников кредитного отдела, занятых оценкой кредитоспособности заемщиков – физических лиц	чел	10
Трудоемкость оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц	чел. – час.	10 чел х 20 дней х 8  час. = 1600 руб.
Среднечасовая оплата труда	руб.	280
Взносы во внебюджетные фонды и на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	%	26.2
Расходы на оплату труда, всего	руб.	1600 чел. час. х 280 руб. х 126.2 % = 565376 руб.

 

         Экономический эффект от внедрения  системы «EGAR Scoring»  характеризуется  показателями, отражающими соотношение  затрат и результатов. Как видно  из приведенных данных, экономия  от внедрения автоматизированной  системы «EGAR Scoring» в одном офисе  составляет 339226 руб. Экономический  эффект за минусом затрат на  установку программы (41144 руб.) составит 298082 тыс. руб. в расчете на один  офис.

         В настоящее время сеть ЗАО  «ВТБ 24» составляет 500 филиалов и  дополнительных офисов. Экономический  эффект от автоматизации всей  филиальной сети составит 149 млн. руб.:

298082  руб. х 500 офисов = 149 млн. руб.

         Расчеты показывают, что внедрение  системы «EGAR Scoring» для автоматизации  оценки кредитоспособности заемщиков  – физических в ЗАО «ВТБ 24»  лиц целесообразно, так как расчеты  показали высокую эффективность  данного предложения.

За счет автоматизации оценки кредитоспособности и более эффективной оценки достоверности анкетных данных заемщика сократится число отказов в кредите по причине ошибочных решений.

Средний риск при  кредитовании физических лиц примем в размере 1,5 %.  С учетом банковского риска доходность  кредитования физических лиц в ЗАО «ВТБ 24» составит 16915 тыс. руб.:

16186 х (1- 0,015) = 15943 млн. руб.

         Таким образом, за счет совершенствования  системы оценки кредитоспособности  заемщиков – физических лиц  процентные доходы ЗАО «ВТБ 24»  увеличатся на 15943 млн. руб. в год.

        По результатам разработки проекта совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц в ЗАО «ВТБ 24» можно сделать следующие выводы:

1. Для совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц целесообразно сверять предоставленные заемщиком паспортные данные, информацию о доходах и объекте недвижимости с данными Пенсионного фонда, Бюро технической инвентаризации, Паспортно – визовой службы, Кредитных бюро и Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
2. Для автоматизации процесса оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц целесообразно внедрение системы «EGAR Scoring». Ее использование позволит снизить трудозатраты кредитного отдела и повысить точность обработки информации.
3. Общий экономический эффект от внедрения проекта совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц в ЗАО «ВТБ 24» составляет 15943 млн. руб.

 

Заключение

 

         В результате  выполнения дипломной  работы автор пришел к следующим  выводам.

         В первой главе данной работы  были рассмотрены теоретические  основы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц. Был сделан вывод, что кредитный риск банков при кредитовании физических лиц представляет собой риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме. Он зависит от материального положения, физического состояния заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании частных лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческих качеств заемщика.

           Под анализом кредитоспособности  заемщика понимается оценка банком  возможности и целесообразности  предоставления заемщику кредитов, определения вероятности их своевременного  возврата в соответствии с  кредитным договором.

         Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица - проводится по  различным критериям. Она основана  на соотношении запрашиваемой  заемщиком ссуды и  личного  дохода заемщика, его общей оценке  финансового положения, стоимости  его имущества, состава семьи, личностных  характеристик и кредитной истории.  Оценка кредитоспособности  может  проводиться на основе экспертных  оценок экономической целесообразности  предоставления кредита либо  на основе балльных оценок (методы  кредитного скоринга).

         Во второй главе данной работы  была рассмотрена методика оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц, применяемая в ЗАО «ВТБ 24».

         Кредитование физических лиц  имеет первостепенное значение  для ЗАО «ВТБ 24». Процентные доходы  от кредитования физических лиц  составляют большую часть процентных  доходов банка (63,7 % в 2010 г.). На долю кредитования индивидуальных предпринимателей и малых предприятий приходится всего 36,3 % процентных доходов.

         Оценка кредитоспособности заемщиков  – физических лиц в ЗАО «ВТБ 24» проводится методом кредитного  скоринга. По балльной системе  оцениваются общие сведения о  потенциальном заемщике, информация  о занятости клиента, осуществляется  проверка его кредитной истории, оцениваются его обязательства, анализируются финансовые возможности, наличие и состав имущества, изучаются необходимые дополнительные сведения о потенциальном заемщике.

         В работе были выявлены следующие  проблемы и недостатки методики  оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в ЗАО «ВТБ 24»:

         Во-первых, методика оценки заемщиков - физических лиц осуществляется  специалистами банка вручную, и  является очень трудоемкой. В  результате проверки сотрудники  могут допускать ошибки, которые  приводят к неверному решению  о кредитовании заемщика. Возможна  выдача кредита неплатежеспособному  заемщику и наоборот, отказ в  кредите платежеспособному клиенту.

         Во-вторых, к заемщикам – физическим  лицам предъявляются достаточно  жесткие требования относительно  их финансового состояния и  социального статуса. По этой  причине снижается объем кредитов, выданных физическим лицам. В  качестве антикризисных мер многие  предприятия снижают заработную  плату сотрудникам, в результате  сниженный уровень доходов не  позволяет физическим лицам получить  кредит.

         В-третьих, несмотря на высокие  требования к заемщикам - физическим  лицам, увеличивается процент опасных  и безнадежных ссуд. Это свидетельствует  о том, что заемщики представляют  в банк недостоверные сведения  о своем доходе, работе и имущественном  положении.

         В целом методика оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц была признана недостаточно эффективной, поскольку приводит к увеличению отсроченной и просроченной задолженности по кредитам, а также к росту отчислений в резерв на возможные потери по ссудам.

         В третьей главе данной работы  были разработан проект совершенствования  процедуры оценки кредитоспособности  заемщиков – физических лиц  в ЗАО «ВТБ 24».