Банковские ресурсы, их планирование и регулирование

Содержание

 

Тема  «Банковские ресурсы, их планирование и регулирование»

Задача 1                                                                                                              2

Задача 2                                                                                                              3

Задача 3                                                                                                              4

Задача 4                                                                                                              5

Задача 5                                                                                                              6

Задача 6                                                                                                              7

Задача 7                                                                                                              8

Задача 8                                                                                                              8

Задача 9                                                                                                              9

Тема«Организация банковского кредитования»

     Задача 1                                                                                                            12

Тема «Лизинговые операции»

     Задача 1                                                                                                             18

Список литературы                                                                                               21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковские  ресурсы, их планирование и регулирование

 

Задача 1

 Выбрать наиболее  доходный способ вложения капитала;

1. Сделать вклад на  депозитный счет сроком на Т лет с доходом 35% годовых;

2. Вложения в инвестиционный фонд производить поквартально при доходе 32% годовых;

3. Инвестор располагает  капиталом 10А млн. руб.

 

Решение

10А=10*1,05=10,5 млн. руб.

Размер вклада к концу  времени  лет равен:

 

, по ставке сложных %;

 

, по ставке простых %,

 

 Где k – размер первоначального вклада, руб.;

- коэффициент дисконтирования; 

- процентная ставка.

1. Размер вклада к концу времени Т лет с доходом 35% годовых равен:

 млн. руб.

2. Размер вклада к концу времени  Т лет  с доходом 32% годовых  равен:

  т.е. 1 год 9 месяц или 7 кварталов . 

 

Тогда , а так как вложения в инвестиционный фонд производить поквартально то;

 млн. руб.

 млн. руб.

 

 Ответ: Наиболее доходный способ вложения капитала - депозитный вклад по ставке сложных процентов.

 

Задача 2

 

 Определить сумму  первоначального вклада, если при  предложенных банком 35% годовых клиент хочет иметь через лет 10А млн. руб.

Решение

10А=10*1,05=10,5 млн. руб.

 Размер первоначального  вклада;

,

 

Где - размер желаемого вклада, руб.

  ,

 

млн. руб.

 

Ответ: Сумму первоначального вклада равна 6,21 млн. руб.

 

Задача 3

 

 Определить число лет, необходимое  для увеличения первоначального  капитала в 5 раз, применяя сложные и простые проценты по ставке 15А%.

 

Решение

 

15А%=15*1,05%=15,75%.

,

лет,

, Т=5

лет,

Проверим:

 

млн. руб.

 

 Ответ: n=26 лет.

 

 

 

 

 

 

Задача 4

 Рассчитать минимальное  значение процентной ставки, выплачиваемой банком клиенту, если он имеет 4А млн. руб. и хочет, вложить их на депозитный счет, получить через лет 6А млн. руб.

Решение

4А=4*1,05=4,2 млн.

6А=6*1,05=6,3 млн. руб.

 Коэффициент дисконтирования;

,

Где: K=6,3 млн. руб.

    k=4,2 млн. руб.

 

,

 Размер процентной ставки;

 

,

 

 

 Ответ: минимальное значение процентной ставки, выплачиваемой банком клиенту равно n=26%.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 5

 

 Инвестор имеет  50А=50*1,05=52,5 млн. руб. в начале n-го года. Он хочет вложить эти в банк с целью получения такой прибыли, чтобы через 2Т и получить: А млн. руб.

 Банк S предлагает купить сберегательный сертификат на всю сумму под 25% годовых с начислением их ежеквартально.

 Банк R предлагает открыть вклад на года с выплатой 28% годовых.

 В банке С можно положить  всю сумму на срочный вклад  с ежемесячной выплатой дохода в 2,5% годовых.

 Определить наиболее предпочтительный способ вложения денег

 

Решение

лет или 3 года 6 месяц или 14 кварталов и получить: А млн. руб.=1,05.

 Рассмотрим предложение банка S;

,

млн. руб.,

,

млн. руб.,

 Рассмотрим предложение  банка R;

,

млн. руб.,

,

млн. руб.,

 

 

 Рассмотрим предложение банка С;

,

млн. руб.,

,

 млн. руб.

Где 30 - процент годовой  ставки по депозиту (2,5%*12=30%)

 Ответ: Наиболее предпочтительный способ вложения денег является вложение на срочный вклад с ежемесячной выплатой дохода в 2,5% годовых.

 

Задача 6

 У инвестора есть  свободные средства в размере 80А=80*1,05=84 млн. руб., и ему сделаны предложения по их вложению на два года:

1) 20А=20*1,05=21 млн. руб. с ежегодным доходом 32% годовых и 60А=60*1,05=63 млн. руб. с 34% ежегодного дохода;

2) 100А=100*1,05=105 млн. руб. с 36% ежегодного дохода, но в этом случае необходим межбанковский кредит на недостающие 20А=20*1,05=21 млн. руб. под 38% годовых.

 Определить, какой  вариант вложения средств лучше  выбрать.

 

Решение

 

1) млн. руб.,

 

2) млн. руб.,

 

 Ответ: наиболее лучший вариант вложения средств - №2.

 

Задача 7

 

 Рассчитать ставку  простых %, эквивалентную ставку сложных процентов, если сложные проценты исчисляются 3 года из расчета 8А% годовых.

 

Решение

8А%=8*1,05=8,32%

 

,

 

 Ответ: х=8,69%.

 

Задача 8

 Четыре банка выделили  свои ресурсы поровну на финансирование проекта 10А млрд. руб. сроком на 4Т года под 35% годовых. Один из членов консорциума решил выйти из него через 2 года. За какую сумму он может продать свою долю без убытка.

Решение

лет

млрд. руб.

 Определим, за какую сумму он сможет продать свою долю без убытка.

млрд. руб.

 

млрд. руб.

 Ответ: 9,1 млрд. руб. – сумму, за которую он сможет продать свою долю без убытка.

 

Задача 9

 

 Банк предлагает  клиентам следующие условия вклада:

Начисление процентов:

1. В конце срока;
2. Период выбирается вкладчиком при заключении договора;
3. Ежемесячно.

При досрочном закрытии вклада:

1. Начисление процентов по пониженной ставке табл.;
2. Сохранение начисленных процентов, а за неполный период капитализации выплата по ставке до востребования 1,2%.

После окончания срока  договора, если вкладчик не явился в  банк:

1. Начисление процентов по пониженной ставке табл.;
2. Автоматическое продление вклада на прежний срок, на условиях, действующих на момент продления.

 Вклады, по которым  процентная ставка в течении  срока действия договора не изменяется, отмечены знаком "  + ".

 Пользуясь приведенными  ниже исходными данными, определим привлекательность условий вклада. Значение параметра А=1,05. В графе «Привлекательность» выставляется рейтинговая оценка условий вклада для каждого из рассматриваемых периодов времени и для каждой суммы.

 

 

Банк	1 месяц			Рейтинг	3 месяц			Рейтинг	Начисление, %	Досрочное закрытие	%-ая ставка не меняется	Продление срока	Привлекательность
	Размер вклада, млн. руб.				Размер вклада, млн. руб.
	1,05	5,2	10,4		1,05	5,2	10,4
A	26	26	26	2	29	29	30	1	1	5%	-	5%	6
B	17	17	18	8	20	20	20	1	1	3,1%	+	3,1%	5
C	3,1*	3,1*	3,1*	1	20	20	20	2	2	2	-	3,1%	8
D	20	20	20	5	20	20	20	3	3	2	-	0%	9
E	-	19	20	9	-	19	20	2	2	2	+	2	4
F	19	19	20	6	19	19	20	1	1	3%	+	-	3
G	24	24	24	4	24	24	24	1	1	2%	-	2	7
H	18	18	24	8	25	25	25	1	1	0%	+	2,5%	2
J	22	22	24	5	27	27	29	1	1	0%	-	0%	10
K	28	28	33	2	33	33	33	1	1	5%	+	5%	1

Оптимальный выбор привлекательности  банка                       таблица 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ^* Процент указан за месяц;
• + процентная ставка не меняется;
• 3,1 % в месяц = 3,1 * 12 мес. = 37,2 % годовых.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация банковского  кредитования

 

Задача 1

 Провести квалификацию активов и пассивов предприятия-заемщика. Определить, является ли баланс предприятия абсолютно ликвидным. По исходным данным, тыс. руб. определить:

1. Суммы по разделам и итог баланса;
2. Коэффициенты

 Сделать вывод о  кредитоспособности заемщика.

 

 Кредитоспособность  заемщика означает способность  юридического или физического лица полностью  и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам с банком.

 Методы оценки кредитоспособности  содержат следующую систему коэффициентов:

1. Ликвидность;
2. Покрытия;
3. Финансовой независимости.

 Для анализа кредитоспособности  заемщика проводят классификацию  активов и пассивов баланса предприятия и рассчитывают все вышеперечисленные коэффициенты, а затем сравнивают полученные результаты с данными таблицы. Следует отметить, что данная разбивка заемщиков на классы носит условный характер.

 Баланс предприятия  считается абсолютно ликвидным,  если выполняются неравенства  для суммарных значений по  каждому классу активов и пассивов  баланса банка:

 

А1>П1,А2>П2,А3>П3,А4<П4.

 

 В зависимости от  величины коэффициента ликвидности  и коэффициента финансовой независимости  предприятия, как правило разделяют  на три класса кредитоспособности.

 Условная разбивка  заемщиков по классности может  быть осуществлена на основании следующих значений коэффициентов, используемых для определения платежеспособности (см. табл.).

 

Класс заемщика	Коэффициент
	1	2	3
Кл	0,2 и больше	0,15-0,2	Менее 0,15
Кпл	0,8 и больше	0,5-0,8	Менее 0,5
Кп	2,0 и больше	1,0-2,0	Менее 1,0
Кфн	Более 60%	40-60%	Менее 40%