Применение теории CAPM для управления портфелем

Наш мир устроен непросто, он изменчив и непредсказуем. Очень часто мы находимся в состоянии неопределенности. Но есть такие сферы нашей жизни, где нахождение в неопределенности и неведении может очень дорого обойтись. Некоторые из таких сфер – это экономика, бизнес, финансы. Чтобы хоть как – то быть уверенными в завтрашнем дне финансовые аналитики и менеджеры пытаются на основе существующих фактов и данных предсказать и оценить возможные исходы и последствия различных действий.

Введение 3
1. Сущность модели CAPM 5
1.1 Предположения CAPM 6
1.2 Линия рынка капитала 7
1.3 Линия рынка актива 11
1.4 Рыночная модель и CAPM 14
2 Практическое применение CAPM 16
2.1 Применение CAPM при управлении портфелем 16
2.2. Недостатки CAPM 17
2.3 Модификации CAPM 18
3. Практическая часть. 22
Заключение 28
Список использованной литературы 29