Контрольная работа по "Эконометрике"

 

 

С увеличением процентных ставок банка по кредитованию юридических  лиц х1на 1% от их среднего уровня прибыль коммерческого банка у возрастает на 0,472% от своего среднего уровня; при повышении процентных ставок по депозитным вкладам х2 на 1% от их среднего уровня прибыль коммерческого банка у уменьшается на 4,47% от своего среднего уровня. Очевидно, что сила влияния процентных ставок по депозитным вкладам х2 на прибыль коммерческого банка у оказалась большей, чем процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц х1.

Проведем построение множественного линейного уравнения  регрессии и расчет всех его характеристик с помощью «Пакета анализа» табличного процессора Excel.

Для этого в главном  меню выберем Сервис/Анализ данных/Регрессия. Щелкнем по кнопке ОК.

Заполним диалоговое окно ввода данных и параметров вывода:

Входной интервал у –  диапазон, содержащий данные результативного признака;

Входной интервал х - диапазон, содержащий данные факторов независимого  признака;

Метки – флажок, который  указывает, содержит ли первая строка названия столбцов или нет.

Константа – ноль –  флажок, указывающий на наличие или отсутствие свободного члена в уравнении;

 Результаты регрессионного анализа для данных нашего примера:

Идентичность результатов, полученных с помощью расчетных формул и  инструментальных средств Excel, свидетельствует о правильном понимании алгоритма МНК в матричной форме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 3

В таблице 3:

 Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги;

  t – временной параметр ежемесячных наблюдений;

 

    Требуется:

1. Провести графический анализ временного ряда. Сделать выводы
2. Найти коэффициенты автокорреляции 1-го порядка, по полученным значениям сделать выводы.
3. Построить уравнение линейного тренда, с экономической интерпретацией найденных параметров.
4. Оценить качество построенного уравнения

 

Решение:

 

1. Построим график  анализа временного ряда с помощью Мастера диаграмм в ППП MS Excel, добавив на график линию тренда:

 

График характеризует  убывающую тенденцию при разных возможных периодических колебаниях.

2. Найдем коэффициенты  автокорреляции 1-го порядка по  формуле:

 

 

 

 

Для этого заполним таблицу:

Наблюдение	Предсказанное у
1	89,31111	0,688889	0,474567901	-
2	87,67778	0,322222	0,10382716	0,221975
3	86,04444	-2,04444	4,179753086	-0,65877
4	84,41111	1,588889	2,524567901	-3,2484
5	82,77778	-0,77778	0,604938272	-1,2358
6	81,14444	-1,14444	1,309753086	0,890123
7	79,51111	1,488889	2,216790123	-1,70395
8	77,87778	0,122222	0,014938272	0,181975
9	76,24444	-0,24444	0,059753086	-0,02988
Сумма			11,48888889	-5,58272

3. Уравнение линейного  тренда примет вид:

 
Произведем расчет параметров линейного  тренда по методу наименьших квадратов  используя статистическую функцию ЛИНЕЙН в ППП MS Excel:

-1,63333333	90,9444444
0,16539195	0,9307125
0,93303109	1,28112054
97,5261122	7
160,066667	11,4888889

 

Получим уравнение линейного  тренда:

4. Проведем расчет  всех характеристик полученного  уравнения с помощью «Пакета анализа» табличного процессора Excel.

Для этого в главном  меню выберем Сервис/Анализ данных/Регрессия. Щелкнем по кнопке ОК.

Заполним диалоговое окно ввода данных и параметров вывода:

Входной интервал у –  диапазон, содержащий данные результативного признака;

Входной интервал х - диапазон, содержащий данные факторов независимого  признака;

Метки – флажок, который  указывает, содержит ли первая строка названия столбцов или нет.

Константа – ноль –  флажок, указывающий на наличие или  отсутствие свободного члена в уравнении;

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты регрессионного анализа для данных нашего примера:

ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R	0,9659353
R-квадрат	0,9330311
Нормированный R-квадрат	0,9234641
Стандартная ошибка	1,2811205
Наблюдения	9
Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1	160,066667	160,0667	97,52611219	2,32343E-05
Остаток	7	11,4888889	1,64127
Итого	8	171,555556
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение
Y-пересечение	90,944444	0,9307125	97,71486	3,09785E-12
t	-1,6333333	0,16539195	-9,875531	2,32343E-05