Денежное обращение Российской Федерации

;

0,9417, т.е. 94,17% уровней текущего  периода объема денежной массы  обусловлены уровнями предыдущего  года.

При изучении взаимосвязи  между явлениями по рядам динамики необходимо помнить, что корреляция уровней может привести к ложным выводам. Высокая корреляция между уровнями рядов может иметь место и при отсутствии связей – ложная корреляция. Наличие ложной корреляции связано с тенденцией каждого из уровней вариационного ряда, то есть с автокорреляцией. Поэтому даже если корреляция рядов оправдана, то при построении регрессионной модели для последующего прогнозирования требуется предварительная обработка этих рядов.

Сущность всех методов  исключения тенденции заключается  в том, чтобы устранить или зафиксировать воздействие фактора времени на формирование уровней ряда. [5]

Метод последовательных разностей:  

Если временной ряд  содержит тенденцию в форме линии, то для ее можно устранить путем  замены исходных уравнений ряда цепными  абсолютными приростами (на первые разности). [5]

                                                                            (31)

Где

Таблица 15 – Первые разности

1	780,2	58,64
2	627	-53,57
3	647,6	16,56
4	1462,5	41,85
5	1274,4	53,64
6	1882,2	-16,34
7	2913	261,36
8	3548	2563,66
9	-1796,3	574,1

 по абсолютным цепным приростам  связь прослеживается слабая.

[приложение 3]

При росте абсолютного прироста объема выданных кредитов на 1 млрд. руб., абсолютный рост общего объема денежной массы растет на 0,807188 млрд. руб.

По данному уравнению  регрессии прогнозировать нельзя так  как имеет место низкая вероятность для Критерия Фишера, равного 1.705007, а также коэффициент регрессии незначим, так как имеет место низкая вероятность для критерия Стьюдента равного 1.305759.

Прогнозирование:

(млрд. руб.)

(млрд. руб.)

Объем денежной массы  в 2010 году по прогнозам должен составить 14754,84 млрд. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и  предложения

Задачи, поставленные в  курсовой работе, были решены.

В теоретической части  были рассмотрены понятие и сущность денежного обращения и кредита, системы статистических показателей денежного обращения и кредита.

В ходе экономико –  статистического анализа динамики денежного обращения за 2000 – 2009 гг. было установлено, что после экономического кризиса 1998 – 1999 гг. объем денежной массы имеет динамику стабильного роста. Однако в связи с кризисом 2008 года наблюдается уменьшение объема денежной массы.

Анализ структуры денежной массы показал, что доля наличных денег уменьшается с годами, а  доля безналичных средств растет. За период с 2000 года по 20009 год количество наличных денег снизилось с 37,24% до 28,12%, при этом количество безналичных средств возросло с 62,75% до 71,88%.

Исходя из проведенного парного корреляционно – регрессионного анализа мы выявили, что значительное влияние на объем денежной массы М2 оказывает объем выданных кредитов, а именно 65,301% объема денежной массы М2 находится под влиянием объема выданных кредитов. Проведенный многофакторный анализ, а именно уравнение , в котором выявлена связь между индексом потребительских цен и объемом выданных кредитов. Она говорит о том, что рост индекса потребительских цен на 1 п. п. несет за собой уменьшение объема денежной массы на 59653,629655 млрд. руб., при условии что размер объема выданных кредитов не изменен; а рост объема выданных кредитов на 1 млрд. руб. влечет за собой увеличение объема денежной массы на 2,917045 млрд. руб., при условии что размер объема выданных кредитов не меняется.

В работе проанализирована зависимость объема денежной массы от объема выданных кредитов за период с 2000 по 2009 гг.

Проведенный в работе анализ влияния  объема выданных кредитов на объем  денежной массы М2 показал, что между  ними существует тесная прямая связь. Построено уравнение регрессии: . Установили, что параметры регрессии и сама регрессия в целом, являются значимыми. Показана адекватность построенного уравнения регрессии. На основе уравнения регрессии был спрогнозирован объем денежной массы М2 при величине объема выданных кредитов, в 2010 году он составил 14754,84  млрд. рублей.

 

 

 

 

 

 

 

Список литературных источников

 

1. Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. -М., 2002 - 2009.
2. Россия в цифрах: Крат. Стат. сб. / Госкомстат России. - М., 2003. -386с
3. Гусаров В.М., Кузнецова Е.И. Статистика. Учеб. пособие – 2-е изд., - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 479 с.
4. Практикум по теории статистики / Под ред. Р. А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416с.
5. Экономическая статистика: Учебник для студ. вузов. / Под ред. Ю. Н. Иванова. – 2-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 480с.
6. ЭКОНОМЕТРИКА: Учебник/И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Т.В.Костеева и др.; Под.ред. И.И.Елисеевой. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика. 2005. – 576 с.
7. Теория статистики: Учебник / Под ред. Р.А.Шмойловой.- М.: Финансы и статистика, 2005. - 450с.
8. Вахрамеев М.В. Статистика финансов: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 816с.
9. Практикум по общей теории статистики. М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. Москва. Финансы и статистика. 1999 г.  
   8. Практикум по статистике / Под ред. В.М. Симчеры -М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.-259с.
10. Финансы России: стат. Сб. М.: Госкомстат России; Росстат, 1998-2003
11. Салин В. Н. Социально-экономическая статистика: Учебник для вузов. - М.: Юристъ, 2001. – 461с.
12. Финансовая статистика: денежная и банковская: учебник/кол. авторов; под ред. С.Р. Моисеева. – М.; КНОРУС, 2008. – 160 с.
13. Данные с сайта www.gks.ru