Анализ возможностей коллективного инвестирования через ОФБУ

r год = 265,1933

 

Этот показатель показывает, какой доход принес фонд за определенный период. В нашем случае фонд принес доход в размере 265,1933.

G год = 394,4683

 

Этот показатель указывает  насколько сильно значения доходности фонда отклонялись от своего среднего значения в течении анализируемого периода. В нашем случае доходность фонда отклонялась на 394,4683.

 

 =0,6723

 

Этот показатель говорит  о том, на сколько мы рискуем за 1 единицу доходности. В нашем  случае за 1 единицу доходности  наш  риск равен 0,6723.

Коэффициент Шарпа  = 0,6596

В нашем случае он показывает то, что за каждую единицу риска были получены 0,6596 единиц доходности сверх гарантированной безрисковой доходности.

Cov = -1,3900

В нашем случае этот показатель говорит о том , что это ОФБУ  зависит от рынка.

Corr = - 0,0767

Т.к. значение этого коэффициента корреляции меньше 0,75, следовательно отсутствует связь между показателями .

 

В нашем случае = -0,1057 это означает, пай дешевеет при росте индекса и дорожает при его падении, но медленнее, чем меняется сам индекс.

 

Этот показатель показывает какой вклад в доходность ОФБУ вносит его управляющий: на сколько процентов ему удается «обыгрывать» рынок. В данном случае больше 0, значит управляющий работает хорошо и приносит пайщикам доход в размере 1,1061.

7)Универсальный

r год = 43,3078

 

Этот показатель показывает, какой доход принес фонд за определенный период. В нашем случае фонд принес доход в размере 43,3078.

G год = 31,2667

 

Этот показатель указывает  насколько сильно значения доходности фонда отклонялись от своего среднего значения в течении анализируемого периода. В нашем случае доходность фонда отклонялась на 31,2667.

 

=1,3851

 

Этот показатель говорит  о том, на сколько мы рискуем за 1 единицу доходности. В нашем  случае за 1 единицу доходности  наш  риск равен 1,3851.

Коэффициент Шарпа  = 1,2252

В нашем случае он показывает то, что за каждую единицу риска были получены 1,2252 единиц доходности сверх гарантированной безрисковой доходности.

Cov = - 0,4774

В нашем случае этот показатель говорит о том , что это ОФБУ  зависит от рынка.

Corr = - 0,0666

Т.к. значение этого коэффициента корреляции меньше 0,75, следовательно отсутствует связь между показателями .

 

В нашем случае = -0,0363 это означает, пай дешевеет при росте индекса и дорожает при его падении, но медленнее, чем меняется сам индекс.

 

Этот показатель показывает какой вклад в доходность ОФБУ вносит его управляющий: на сколько процентов ему удается «обыгрывать» рынок. В данном случае больше 0, значит управляющий работает хорошо и приносит пайщикам доход в размере 0,1888.

8) Доходный 2

r год = 328,6128

 

Этот показатель показывает, какой доход принес фонд за определенный период. В нашем случае фонд принес доход в размере 328,6128.

G год = 100,3445

 

Этот показатель указывает  насколько сильно значения доходности фонда отклонялись от своего среднего значения в течении анализируемого периода. В нашем случае доходность фонда отклонялась на 100,3445.

 

=3,2748

 

Этот показатель говорит  о том, на сколько мы рискуем за 1 единицу доходности. В нашем  случае за 1 единицу доходности  наш  риск равен 3,2748.

Коэффициент Шарпа  = 3,2250

В нашем случае он показывает то, что за каждую единицу риска были получены 3,2250 единиц доходности сверх гарантированной безрисковой доходности.

Cov = - 1,7738

В нашем случае этот показатель говорит о том , что это ОФБУ  зависит от рынка.

Corr = - 0,0771

Т.к. значение этого коэффициента корреляции меньше 0,75, следовательно отсутствует связь между показателями .

 

В нашем случае = -0,1348 это означает, пай дешевеет при росте индекса и дорожает при его падении, но медленнее, чем меняется сам индекс.

 

Этот показатель показывает какой вклад в доходность ОФБУ вносит его управляющий: на сколько процентов ему удается «обыгрывать» рынок. В данном случае больше 0, значит управляющий работает хорошо и приносит пайщикам доход в размере 1,3722.

 

9) Кросс-Сбалансированный

r год = 156,8522

 

Этот показатель показывает, какой доход принес фонд за определенный период. В нашем случае фонд принес доход в размере 156,8522.

G год = 41,2516

 

Этот показатель указывает  насколько сильно значения доходности фонда отклонялись от своего среднего значения в течении анализируемого периода. В нашем случае доходность фонда отклонялась на 41,2516.

 

=3,8023

 

Этот показатель говорит  о том, на сколько мы рискуем за 1 единицу доходности. В нашем  случае за 1 единицу доходности  наш  риск равен 3, 8023.

Коэффициент Шарпа  = 3,6811

В нашем случае он показывает то, что за каждую единицу риска были получены 3,6811 единиц доходности сверх гарантированной безрисковой доходности.

Cov = 6,1426

В нашем случае этот показатель говорит о том , что это ОФБУ  сильнее всех зависит от рынка.

Corr = 0,6491

Т.к. значение этого коэффициента корреляции меньше 0,75, следовательно отсутствует связь между показателями .

 

В нашем случае = 0,4669 это означает, что любые колебания рынка отразится на доходности ОФБУ только частично, в нашем примере - на 46,69% (в направлении движения рынка).

 

Этот показатель показывает какой вклад в доходность ОФБУ вносит его управляющий: на сколько процентов ему удается «обыгрывать» рынок. В данном случае больше 0, значит управляющий работает хорошо и приносит пайщикам доход в размере 0,4273.

10) Кросс-Консервативный

r год = 170,9203

 

Этот показатель показывает, какой доход принес фонд за определенный период. В нашем случае фонд принес доход в размере 170,9203.

G год = 35,3783

 

Этот показатель указывает  насколько сильно значения доходности фонда отклонялись от своего среднего значения в течении анализируемого периода. В нашем случае доходность фонда отклонялась на 35,3783.

 

=4,8312

 

Этот показатель говорит  о том, на сколько мы рискуем за 1 единицу доходности. В нашем  случае за 1 единицу доходности  наш  риск равен 4,8312

Коэффициент Шарпа  = 4,6899

В нашем случае он показывает то, что за каждую единицу риска были получены 4,6899 единиц доходности сверх гарантированной безрисковой доходности. Этот фонд имеет самое большое значение коэффициента.

Cov = 3,3626

В нашем случае этот показатель говорит о том , что это ОФБУ  зависит от рынка.

Corr = 0,4143

Т.к. значение этого коэффициента корреляции меньше 0,75, следовательно отсутствует связь между показателями .

 

В нашем случае = 0,2556 это означает, что любые колебания рынка отразится на доходности ОФБУ только частично, в нашем примере - на 25,56% (в направлении движения рынка).

 

Этот показатель показывает какой вклад в доходность ОФБУ вносит его управляющий: на сколько процентов ему удается «обыгрывать» рынок. В данном случае больше 0, значит управляющий работает хорошо и приносит пайщикам доход в размере 0,5741.

11) Якорный

r год = 22,7803

 

Этот показатель показывает, какой доход принес фонд за определенный период. В нашем случае фонд принес доход в размере 22,7803.

G год = 6,0499

 

Этот показатель указывает  насколько сильно значения доходности фонда отклонялись от своего среднего значения в течении анализируемого периода. В нашем случае доходность фонда отклонялась на 6,0499.

 

=3,7654

 

Этот показатель говорит  о том, на сколько мы рискуем за 1 единицу доходности. В нашем  случае за 1 единицу доходности  наш  риск равен 3,7654

Коэффициент Шарпа  = 2,9389

В нашем случае он показывает то, что за каждую единицу риска были получены 2,9389 единиц доходности сверх гарантированной безрисковой доходности.

Cov = 0,7203

В нашем случае этот показатель говорит о том , что это ОФБУ  зависит от рынка.

Corr = 0,5190

Т.к. значение этого коэффициента корреляции меньше 0,75, следовательно отсутствует связь между показателями .

 

В нашем случае = 0,0548 это означает, что любые колебания рынка отразится на доходности ОФБУ только частично, в нашем примере - на 5,48% (в направлении движения рынка).

 

Этот показатель показывает какой вклад в доходность ОФБУ вносит его управляющий: на сколько процентов ему удается «обыгрывать» рынок. В данном случае больше 0, значит управляющий работает хорошо и приносит пайщикам доход в размере 0,0677.

12) Решительный

r год = 61,9208

 

Этот показатель показывает, какой доход принес фонд за определенный период. В нашем случае фонд принес доход в размере 61,9208.

G год = 20,7340

 

Этот показатель указывает  насколько сильно значения доходности фонда отклонялись от своего среднего значения в течении анализируемого периода. В нашем случае доходность фонда отклонялась на 20,7340.

 

=2,9864

 

Этот показатель говорит  о том, на сколько мы рискуем за 1 единицу доходности. В нашем  случае за 1 единицу доходности  наш  риск равен 2,9864.

Коэффициент Шарпа  = 2,7453

В нашем случае он показывает то, что за каждую единицу риска были получены 2,7453 единиц доходности сверх гарантированной безрисковой доходности.

Cov = 2,9091

В нашем случае этот показатель говорит о том , что это ОФБУ  зависит от рынка.

Corr = 0,6116

Т.к. значение этого коэффициента корреляции меньше 0,75, следовательно отсутствует связь между показателями .

 

В нашем случае = 0,2211 это означает, что любые колебания рынка отразится на доходности ОФБУ только частично, в нашем примере - на 22,11% (в направлении движения рынка).

 

Этот показатель показывает какой вклад в доходность ОФБУ вносит его управляющий: на сколько процентов ему удается «обыгрывать» рынок. В данном случае больше 0, значит управляющий работает хорошо и приносит пайщикам доход в размере 0,1529.

13) Фонд стабильго дохода

r год = 51,3888

 

Этот показатель показывает, какой доход принес фонд за определенный период. В нашем случае фонд принес доход в размере 51,3888.

G год = 21,1146

 

Этот показатель указывает  насколько сильно значения доходности фонда отклонялись от своего среднего значения в течении анализируемого периода. В нашем случае доходность фонда отклонялась на 21,1146.

 

=2,4338

 

Этот показатель говорит  о том, на сколько мы рискуем за 1 единицу доходности. В нашем  случае за 1 единицу доходности  наш  риск равен 2,4338.

Коэффициент Шарпа  = 2,1970

В нашем случае он показывает то, что за каждую единицу риска были получены 2,1970 единиц доходности сверх гарантированной безрисковой доходности.

Cov = 0,5912

В нашем случае этот показатель говорит о том , что это ОФБУ  зависит от рынка.

Corr = 0,1221

Т.к. значение этого коэффициента корреляции меньше 0,75, следовательно отсутствует связь между показателями .

 

В нашем случае = 0,0449 это означает, что любые колебания рынка отразится на доходности ОФБУ только частично, в нашем примере - на 4,49% (в направлении движения рынка).

 

Этот показатель показывает какой вклад в доходность ОФБУ вносит его управляющий: на сколько процентов ему удается «обыгрывать» рынок. В данном случае больше 0, значит управляющий работает хорошо и приносит пайщикам доход в размере 0,1863.

14) Фонд российских акций

r год = 84,5673

 

Этот показатель показывает, какой доход принес фонд за определенный период. В нашем случае фонд принес доход в размере 84,4673.

G год = 36,1038

 

Этот показатель указывает  насколько сильно значения доходности фонда отклонялись от своего среднего значения в течении анализируемого периода. В нашем случае доходность фонда отклонялась на 36,1038.

 

=2,3423

 

Этот показатель говорит  о том, на сколько мы рискуем за 1 единицу доходности. В нашем  случае за 1 единицу доходности  наш  риск равен 2,3423.

Коэффициент Шарпа  = 2,2038

В нашем случае он показывает то, что за каждую единицу риска были получены 2,2038 единиц доходности сверх гарантированной безрисковой доходности.