Доход и риск по портфелю
Контрольная работа, 22 Декабря 2013
Одни вложения капитала будут влиять только на составляющие расходов, например на затраты, ведущие к снижению издержек, другие - как на доходы, так и на расходы. Прогнозирование влияния инвестиций на статьи доходов и расходов - сравнительно трудоемкая задача, так как сложно оценить объемы их приращения или наоборот, снижения. Инвестиции в производственные мощности для выпуска новой продукции (товаров, услуг) могут потребовать увеличения оборотного капитала (количества сырья, незавершенного производства, готовых товаров на складе). При продаже продукции в кредит увеличивается дебиторская задолженность и т.д. Можно пологать, что все средства, вложенные в оборотный капитал, полностью превратятся в денежный поток после осуществления проекта.
Риск и доходность портфеля ценных бумаг
Курсовая работа, 24 Ноября 2013
Данная курсовая работа посвящена формированию и оценки портфеля ценных бумаг.
Данная проблема достаточно глубоко разработана за рубежом, тогда как в России она только сейчас находит понимание и начинает разрабатываться. Кризис 1998 года и последовавшие за ним несколько лет застоя на российском рынке ценных бумаг, показали, что недостаточно просто купить акции для сохранения, а тем более приумножения капитала. Купленными акциями надо управлять и приобретать не набор ценных бумаг, а формировать портфель, в котором каждая бумага была отобрана по определенному принципу.
Понятие портфеля ценных бумаг. Методы управления портфельными рисками
Курсовая работа, 11 Января 2015
Сущность портфельного инвестирования заключается в распределении инвестиционного потенциала между различными группами активов. Портфельное инвестирование позволяет планировать и контролировать результаты инвестиционной деятельности. Обычно портфель представляет собой набор из корпоративных акций, облигаций с различной степенью риска, ценных бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, а значит, с минимальным риском потерь вложенных средств и получения дохода.
Оценка формирования кредитного портфеля и управление кредитным риском
Курсовая работа, 28 Мая 2012
Целью написания курсовой работы на основе исследования сущности банковской деятельности и ее результатов предложить развития банка.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1. Изучить кредитный портфель и правовые нормы ее регулирования.
2. Исследовать организацию банковской деятельности.
3. Проанализировать качество кредитного портфеля
Использование опционных стратегий в целях хеджирования риска портфелей ценных бумаг
Курсовая работа, 20 Декабря 2012
Целью работы является изучение рисков портфеля ценных бумаг с использованием опционных стратегий хеджирования.
Задачами работы является:
- рассмотреть понятие опциона и опционные стратегии хеджирования;
- проанализировать хеджирование спекулятивного портфеля акций;
- рассмотреть предложения по минимизации рисков захеджированной позиции.
Реализация концепции механизма оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка
Дипломная работа, 24 Мая 2013
дипломной работы и свидетельствуют о ее актуальности.
Целью данного исследования является разработка экономически обоснованного механизма оценки и регулирования кредитным портфельным риском с целью удовлетворения интересов банка, связанных с минимизацией риска кредитного портфеля банка и повышением качества портфеля.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- определены особенности управления риском кредитного портфеля банка, в соответствии с которыми проанализированы действующие методики оценки и регулирования совокупного кредитного риска банка;
- разработаны концептуальные подходы к совершенствованию оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка;
- разработан комплекс моделей и методов, формирующих механизм оценки и регулирования кредитного портфельного риска