Совершенствование управления кредитными рисками

Министерство образования  и науки Российской Федерации

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

«Владимирский государственный  университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(ВлГУ)

 

Кафедра ФиЕТ

 

 

 

 

Отчет по производственной практике

Совершенствование управления кредитными рисками

 

 

 

 

 

 

Выполнила: ст-ка гр. БУу-110

Карева А.А.

Проверила: Косинец Т.В.

 

 

 

 

 

Владимир 2013

 

Содержание

 

1. Анализ факторов, влияющих на кредитные риски (на примере ЗАО МКБ «Москомприватбанк») 3

 

 

 

Введение

 

Развитие банковских операций, направленных на привлечение дополнительных клиентов, является одной из первоочередных задач современной банковской системы. Выполняя функции аккумулирования денежных средств и кредитования экономики, банковская система играет важнейшую роль в развитии реального сектора, который в свою очередь способствует дальнейшему накоплению денежных средств и соответственно инвестиций.

Банковский кредит является одной  из главных статей дохода банков, а  также выполняет важные функции  в системе общественного производства.

Цель кредита - извлечение дохода. Роль кредита характеризуется результатами его применения для экономики, государства  и населения, а также особенностями  методов, с помощью которых эти  результаты достигаются.

В данной работе собран материал, содержащий выводы, которые могут иметь определенное значение для практической работы коммерческого банка, занимающегося кредитованием физических  лиц, являющихся главным источником получения прибыли. Кредитование, является наиболее значимым показателем в деятельности банков. Вот почему, процедура кредитования клиентов является одной из главных в деятельности коммерческих банков.

Быстрый рост объемов предоставляемых  услуг связан с повышением уровня риска банков. Неспособность учесть эти риски и наладить должный контроль за ними может негативно отразиться на показателях банка. За последние два года, согласно данным официальной статистики, объем кредитования в России увеличился вдвое. Естественно, при таком бурном росте банкам становится все сложнее управлять качеством кредитных портфелей, и этот вопрос начинает все сильнее беспокоить российских банкиров.

 

1. Организационно–экономическая характеристика ЗАО МКБ «Москомприватбанк»

 

Акционерный коммерческий банк Российской Федерации создан в форме  закрытого акционерного общества.

По своей организационной  структуре ЗАО  МКБ «Москомприватбанк» России представляет собой многоуровневую систему, которая не имеет аналогов среди других акционерных банков. Она включает в себя территориальные банки, а также низовые учреждения: отделения, филиалы и агентства.

Территориальные банки и  отделения ЗАО МКБ «Москомприватбанк» России также пользуются правами  юридических лиц и имеют баланс, который входит в баланс КБ Приватбанка. Они действуют на основе положения  об этих учреждениях, утвержденного  Советом директоров ЗАО МКБ «Москомприватбанк» России. В соответствии с типовым  положением они входят в единую организационную  структуру Банка, обладают правами юридических лиц, осуществляют свою функцию, руководствуясь актами Центрального банка Российской Федерации.

Цель ЗАО МКБ «Москомприватбанк» - привлечение денежных средств населения и расчетно-кассовое обслуживание физических лиц, осуществление полного комплекса банковских услуг для юридических и физических лиц.

В ЗАО МКБ «Москомприватбанк» более 23000 клиентов имеют расчетные и текущие счета.  Таким образом, банк имеет высокую надежность и высокую степень ликвидности и является надежным партнером. Но, тем не менее, в деятельности отделения можно увидеть и негативные черты.  Увеличивающееся с каждым годом количество клиентов, обязывает улучшать качество их обслуживания. Большой неприятностью являются очереди, которые создают неудобства особенно в период массовых выплат пенсий, пособий, заработной платы. Сложность подготовки документов вкладчиками, большое количество ручного труда в оформлении документов контролерами увеличивают суммарное время обслуживания одного клиента. Это конечно не способствует росту авторитета ЗАО МКБ «Москомприватбанк» в глазах потенциальных клиентов.  С другой стороны и внутренняя  обработка документов, создание сводок и отчетов, проведение анализа деятельности банка требую все большее количество времени и людских ресурсов. Придти на помощь в решении этих проблем должна придти грамотная комплексная информатизация банковской деятельности, использующая современные компьютерные технологии.

Выполнение таких требований, предъявляемых  к  любой  банковской услуге, как скорость,  доступность, достоверность, конфиденциальность  волнует  руководство любого банка  и ЗАО МКБ «Москомприватбанк» не является  исключением. Уровень  оснащенности средствами автоматизации  играет немаловажную роль в деятельности банка и, следовательно, напрямую отражается на его положении и доходах. Усиление конкуренции между банками приводит к необходимости сокращения времени  на производство расчетов, увеличения номенклатуры и повышения качества предоставляемых услуг.

 Чем меньше времени  будут занимать расчеты между  банком и клиентами, тем выше  станет оборот банка и, следовательно,  прибыль. Кроме того, банк более  оперативно сможет реагировать  на изменение финансовой ситуации. Разнообразие услуг банка (в  первую очередь это относится  к возможности безналичных расчетов  между банком и его клиентами  с использованием пластиковых  карт) может существенно увеличить  число его клиентов и, как  следствие, повысить прибыль.

ЗАО МКБ «Москомприватбанк» - один из коммерческих банков России, получивших от Центрального банка РФ генеральную лицензию на осуществление всего комплекса банковских операций как в рублях, так и в иностранной валюте.

ЗАО МКБ «Москомприватбанк» проводит следующие банковские операции:

1. предоставление кредитов физическим и юридическим лицам;
2. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады;
3. размещение привлеченных денежных средств от имени Банка;
4. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
5. осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
6. привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также осуществление иных операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами Банка;
7. инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
8. куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме;
9. приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
10. доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
11. предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
12. осуществление лизинговых операций;
13. оказание консультационных и информационных услуг;
14. распространение и обслуживание пластиковых карточек международных и российских платежей систем, членом которых является Банк;
15. покупка, продажа, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, подтверждающие привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета с иными ценными бумагами, осуществление операций, не требующих получения специальной лицензию соответствии с законодательством РФ.

Одним из основных видов  услуг отделения является предоставление кредитов юридическим лицам, предпринимателям, осуществляющим свою деятельность без  образования юридического лица, кредитование физических лиц.  

Филиал в своих отношениях с заемщиками руководствуется действующим  законодательством, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, внутренними нормативными документами  ЗАО МКБ «Москомприватбанк» регламентирующими  его основную деятельность.

 

2. Анализ внешних факторов, влияющих на кредитные риски

 

Внешние факторы, влияющие на кредитные риски:

1. Неблагоприятные изменения в экономической системе страны, региона; кризисные ситуации в отдельных отраслях экономики, ведущие к снижению деловой активности заемщиков.
2. Неспособность заемщика достичь запланированного финансового результата в связи с изменениями в экономической, деловой, политической или социальной сферах.
3. Изменения в рыночной стоимости или потеря качества обеспечения (в первую очередь залога).
4. Недобросовестность заемщика, злоупотребление в использовании кредита, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика.

Рассмотрим  объем выдаваемых ЗАО МКБ «Москомприватбанк» ссуд в динамике на 2011 и 2012 гг.

Рисунок 1 «Объем ссуд, предоставленных физическим лицам  ЗАО МКБ «Москомприватбанк» в 2011г.»

 

 

 

 

 

Таблица 1 «Выдаваемые кредиты»

№	Наименование кредита	2011 г. Кол-во	2011г. Сумма (руб.)	2012 г. Кол-во	2012 г. Сумма (руб.)
1	Кредит Автокредит	28	110483760	21	125205400
2	Кредит на неотложные нужды	46	1948350	41	2374740
3	Товарный кредит	11	1013760	6	3135560
4	Кредит на приобретение и  строительство недвижимости	9	220177700	12	233710100
5	Кредит "Молодая семья"	751	54083770	753	57565900
6	Единовременный кредит	48	29855410	56	30415940
7	Возобновляемый кредит	8	183960	2	94380
8	Доверительный кредит	12	497360	9	516840

                                                                                                                                                         

В 2011 г. выдавалось  8 основных видов кредитов. Например, по  кредиту «Автокредит» на 2012 г. запланировано выдать ссуд на сумму 348510000 рублей, однако выдано лишь 36,93% суммы – 125205400 рублей, в связи с возникновением симптомов кризиса (ухудшение материального положения населения, безработица, и т.д.).

Рисунок 2 « Количественная динамика предоставления кредитов»

 

Также по кредиту на строительство  жилья: запланировано выдать ссуд на сумму 245000000 рублей, однако выдано– 233710100 рублей.

 В общем объеме  запланированная сумма  выдаваемых  ссуд отстает от фактической  лишь на 8,35%. Основная масса   кредитов приходится на строительный  кредит.         

 Как видно из рисунка 3, количественный уровень выдаваемых кредитов практически не изменился.

Рисунок 3 «Объем ссуд, предоставленных  физическим лицам  ЗАО МКБ «Москомприватбанк» на 01.01.2012 г.»

 

Например, несколько увеличился пенсионный кредит, однако  активность населения здесь  невысокая –  в результате низкой платежеспособности. Строительный кредит увеличился  в  денежном эквиваленте (в результате  роста цен на недвижимость), тогда  как количество строительных кредитов в 2007 г. было меньше на 25%.

 

3. Анализ внутренних  факторов, влияющих на кредитные риски

 

Высокие темпы развития экономики, рост доходов и потребительской активности населения привели к увеличению спроса на услуги банков со стороны всех категорий клиентов и к усилению конкуренции на российском финансовом рынке. Основными конкурентами ЗАО МКБ «Москомприватбанк» стали крупнейшие российские банки и банковские группы, кредитные организации со стопроцентным иностранным капиталом, а также банки, специализирующиеся на отдельных сегментах рынка.

В этой ситуации, выступая «локомотивом»  банковского сектора, ЗАО МКБ  «Москомприватбанк» продолжил совершенствование  своего продуктового ряда, разработку новых услуг и внедрение новых  инициатив.  Это позволило ему по итогам года сохранить лидирующее положение в основных сегментах российского финансового рынка.

 

Рисунок 4 «Доля ЗАО МКБ «Москомприватбанк» в основных сегментах Российского банковского рынка по состоянию на 1 января 2012 года»