Экспресс-оценки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2013 в 12:40, реферат

Описание работы

Хотелось бы отметить, что и зарубежный метод оценки рисков, известный как VAR-метод, также не является панацеей от финансовых потерь. Он всего лишь помогает представить, являются ли риски, которым подвержена компания, теми рисками, которые она хотела бы на себя принять или думает, что она на себя приняла. VAR не может сказать управляющему компанией, "сколько риска надо взять", а может только сказать, "сколько риска уже взято". VAR может и должен использоваться не взамен, а в дополнение к другим методам анализа риска, таким, как, например, Shortfall-at-Risk (SAR), или "средняя величина убытка", когда интересуются не только величиной капитала, ниже которой следует ожидать потери с определенной долей вероятности, но и размером этих потерь.

Содержание работы

ГЛАВА 1. МЕТОД ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ………………3
1.1. Краткий обзор некоторых зарубежных методов экспресс-оценки
финансовых возможностей клиентов………………………………………..3
1.2. Проблемы экспресс-оценок финансовых возможностей
клиентов в России………………………………………………………….....4
1.3. Потребительское кредитование………………………………………....5
1.4.Неопределенность и риск при кредитовании.
Применение скоринга………………………………………………………...6
1.5. Бюро кредитных историй клиентов…………………………………….9
ГЛАВА 2. Методы оценки финансовых рисков по их индикаторам………...12
2.1. Комплексные методы оценки финансовых рисков…………………...14
2.2. Практические примеры математических,
индикаторных и комплексных оценок финансовых рисков…………...…16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….26

Файлы: 1 файл

Практический метод экспресс-оценки финансовых возможностей физических и юридичес.doc

— 99.50 Кб (Скачать файл)

                                                               (5)

    Далее  получаем оценку КР для этого  случая по индикаторам: Q    = 0,660 и

                                                               и

(5)

D    = 0,032 и комплексную оценку в виде Q  = 0,548 и D  = 0,026.

 и                                        k            k

 

3. Банки

 

Как и выше, рассмотрим из ряда возможных здесь рисков только один - риск ликвидности (РЛ). Градации опасности рассматриваемых индикаторов РЛ те же. Расчеты проведем не для всех возможных индикаторов РЛ, а только для шести (0,8; 0,5; 0,5; 0,4; 0,3; 0,1) как наиболее реального их количества.

Организационная область:

а) значительная нарастающая активность менеджмента  банка - РЛ "средний", Q = 0,5;

б) частые контакты с прессой не первых лиц банка, профессионально не связанных с  банковской деятельностью, - РЛ "очень  высокий", Q = 0,8;

в) очереди за просроченными вкладами с "черного хода" (чтобы не портить солидный вид фасада) - РЛ "очень высокий", Q = 0,8;

г) отсутствие специального помещения для курения и отдыха (персонал курит и общается у входа, что ведет к утечке информации) - РЛ "высокий", Q = 0,7;

д) чрезмерная "игривость" банковской рекламы, использование нестандартных специфических носителей - РЛ "очень высокий", Q = 0,8;

е) использование  эксклюзивных благотворительных актов  в рекламных целях - РЛ "средний - низкий", Q = 0,4;

ж) необоснованное увлечение строительством (в том числе жилищным) и приобретением представительских и имиджевых активов (особенно в проблемных ситуациях) - РЛ "средний - низкий", Q = 0,4;

з) частые перемены в составе правления и совета директоров банка - РЛ "низкий", Q = 0,3;

и) нечетко установленные должностные обязанности персонала - РЛ "средний", Q = 0,5;

к) социальная напряженность  и трудовые споры в коллективе - РЛ "низкий", Q = 0,3;

л) резкое и явно чрезмерное усиление охраны, укрепление дверей, окон и др. - РЛ "средний", Q = 0,5.

Информационная  область:

а) чрезмерная конфиденциальность, отсутствие информации о положении  дел в банке - РЛ "очень высокий", Q = 0,8;

б) отсутствие системы  поэтапного раскрытия информации - РЛ "средний", Q = 0,5;

в) информация раскрыта, но запутана, искажена, модифицирована - РЛ "средний", Q = 0,5;

г) требование от клиентов информации (часто конфиденциального  характера), не относящейся к банковскому  продукту, - РЛ "очень высокий", Q - 0,8;

д) значительные расхождения между декларируемой  специализацией банка и его реальной деятельностью - РЛ "средний", Q = 0,5.

Финансовая  область:

а) падение или  резкий рост дивидендов - РЛ "средний", Q = 0,5;

б) частая эмиссия  дополнительных выпусков акций (возможно, сопровождаемых низким уровнем выплат дивидендов) - РЛ "очень высокий", Q = 0,8;

в) нечеткая фиксация (расплывчатые формулировки) или множественность  баз плавающих ставок - РЛ "очень  высокий", Q = 0,8;

г) предложения  клиентам и партнерам о переносе сроков возвращения вкладов или  депозитов без переоформления договоров и соответствующих компенсаций - РЛ "средний - низкий", Q =0,4;

д) резкие скачки или необоснованное торможение изменения  уровней меняющихся процентных ставок - РЛ "средний - низкий", Q = 0,4.

Оперативная область:

а) очереди в  операционных залах как следствие неспособности маневрировать нагрузкой персонала в экстремальные периоды - РЛ "средний", Q = 0,5;

б) крупные кредиты  предприятиям под государственным  или криминальным контролем - РЛ "случайный", Q = 0,1;

в) отсутствие схем выхода из проблемных ситуаций - РЛ "низкий", Q = 0,3;

г) расхождения  между рекламными предложениями  и реальными характеристиками банковских продуктов - РЛ "средний", Q = 0,5;

д) недостаточная, неадекватная техническая оснащенность - РЛ "средний", Q = 0,5.

Сначала оцениваем  РЛ математическими методами. Пусть рассматриваемый банк 10 раз проверялся на ликвидность и в двух случаях было зафиксировано нарушение ликвидности этого банка. РЛ этого банка составит Qм = 0,273 и дисперсия этой оценки Dм = 0,017.

Вероятность РЛ рассчитаем по шести вышеприведенным индикаторам этого

                 (6)            (6)

риска. Получим: Q    = 0,436 и D    = 0,031.

                 и              и

Комплексная оценка РЛ для данного случая будет иметь  вид:

Q  = 0,313 и дисперсия  этой оценки D  = 0,021.

k                                  k

Несомненно, первые оценки финансовых рисков по этому  методу на реальных событиях покажут  его истинную ценность. Возможно, степени  опасности индикаторов рисков придется снизить, но начинать лучше с максимальных оценок. Было бы целесообразным проверить этот метод оценки финансовых рисков на базе экспериментального банка. Тем не менее и в этом виде метод можно использовать следующим образом:

а) вести текущие  оценки финансовых рисков по предложенному  методу параллельно с оценками финансовых рисков по методам, принятым в данном банке. Сравнивая результаты, можно быстро определить, какой метод лучше и достоин внедрения в практику;

б) можно применять  метод с использованием двух оценок. Первой оценкой будет всегда существующая математическая оценка. В качестве второй можно использовать сумму штрафных баллов. Так, если обнаруженный индикатор риска имеет степень опасности "очень высокий", то это 8 штрафных баллов, если "высокий" - 7, "средний" - 5 баллов, "низкий" - 3 балла и "случайный" - 1 балл. Чем выше будет математическая оценка риска и выше сумма штрафных баллов, тем более вероятен будет финансовый риск.

 

 

Заключение

 

1. Предложен  метод экспресс-оценки финансовых  возможностей физических (население)  и юридических (банки, субъекты предпринимательской деятельности и др.) лиц. Он базируется на комплексной скоринговой модели дефолта клиента, обладающей повышенной точностью оценки за счет расширения используемой информации о клиенте. Это расширение осуществляется путем перевода качественной (экспертной) информации о клиенте в виде индикаторов риска в количественную форму.

2. Практическое  применение предложенного метода  можно осуществлять по следующим  этапам:

1) получение  математических (экспериментальных)  оценок дефолта клиента, которые (оценки) можно получать всегда, даже при полном отсутствии информации о клиенте;

2) перевод качественной  информации в виде индикаторов  риска клиента в количественную  форму;

3) комплектование  математических и индикаторных  оценок и получение выходной  оценки вероятности дефолта клиента.

3. Текущая комплексная  экспресс-оценка вероятностей дефолтов  клиентов на основе превалирующей  экспериментальной (математической) оценки вероятностей этих дефолтов  позволяет достаточно быстро  установить в количественном  виде степень опасности как всех обнаруженных индикаторов риска, так и каждого в отдельности.

4. Применение  данного метода экспресс-оценки  дефолта клиента актуально по  всем направлениям финансовой  деятельности и особенно по  линии потребительского кредитования.

 

 

Литература

 

1. Готовчиков  И.Ф. Кредитные истории в экономике  России // Банковские услуги. 2003. N 6 - 7.

2. Готовчиков  И.Ф. Методы снижения асимметричности  информации от кредитных историй  заемщиков // Оперативное управление  и стратегический менеджмент в коммерческом банке. 2003. N 5.

3. Гусева А.  Кредитные бюро и кредитный  скоринг // Банки и технологии. 2004. N 5.

4. Русанов Ю.Ю.  Индикаторы мониторинга рисков  в банковском менеджменте // Банковское  дело. 2004. N 1.

 


Информация о работе Экспресс-оценки