Банковские риски коммерческих банков

3.Увеличить сроки  портфеля ценных бумаг. 

4.Запланировать будущую  продажу активов. 

5.Сконцентрироваться  на новых кредитных линиях  для клиентов 

Четвертый этап Падающие процентные ставки, ожидается достижение минимума в ближайшем будущем 

1. Начать удлинять  сроки заемных средств. 

2. Начать сокращение  сроков инвестиций. 

3.Начать увеличение  доли кредитов с переменной  ставкой. 

4.Начать сокращение  инвестиций в ценные бумаги. 

5.Выборочно продавать  активы с фиксированной ставкой. 

6.Начать планирование  долгосрочной задолженности с  фиксированной ставкой. 
 

Расчет ГЭПГЭП(Дисбаланс) тыс.руб. 189094 26081,02 -286976 134046 180592 135351

Накопленный дисбаланс(ГЭП) тыс.руб. *** 26081,02 -260895 -126849 53743,02 189094,02

Соотношение чувствительных к изменению процентных ставок активов  и пассивов 120,69 116,04 54,07 230,50 1521,17 1300,00

Характеристика состояния  По По по По по

Банка (чувствительность) *** активам пассивам активам активам активам

Чистый процентный доход банка будет сокращаться, если  % ставки % ставки % ставки % ставки % ставки

      *** падают растут падают падают падают 
 

Строка “ГЭП”  в этой таблице показывает, в какой  степени активы и пассивы банка  подвержены процентному риску в  данном периоде. По ней видно, каким  образом разные периоды подвержены движению процентной ставки. Строка “накопленный ГЭП” показывает сумму ГЭП по предшествующим периодам. Она показывает состояние активов и пассивов в целом до данного периода, а не в этом конкретном периоде, как в строке “ГЭП”. Как видно из таблицы, у банка на горизонте планирования от 1 до 3 месяцев сохраняется отрицательный дисбаланс активов и пассивов (ГЭП). На данном горизонте банк чувствителен по пассивам. Краткосрочных активов меньше, чем краткосрочных пассивов. Если все ставки одновременно повышаются на одну и ту же величину, то затраты по выплате процентов возрастут больше, чем доход в виде процентов, поскольку больше пассивов переоценивается. Чистый процентный доход в данном случае уменьшается. Когда же процентные ставки падают, то уменьшение затрат на выплату процентов превосходит уменьшение процентных доходов, и поэтому чистый процентный доход увеличивается. На других промежутках ситуация обратная-наблюдается положительный ГЭП. В данном случае у банка больше чувствительных активов, чем пассивов. При росте процентных ставок чистый процентный доход увеличивается, а при уменьшении ставок снижается. Такую ситуацию можно объяснить тем, что банк привлекает средства на краткосрочном рынке, на котором они дешевле, и вкладывает их на долгосрочном рынке, на котором они дороже. Это довольно распространенная стратегия поведения. Такая политика управления абсолютно нормальна, но только в стабильной экономике, когда процентная ставка не совершает особых скачков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрение наиболее известных видов банковских рисков показало их разнообразие и сложную  вложенную структуру, то есть один вид  риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени  определяется все увеличивающимся  спектром банковских услуг. Разнообразие банковских операций дополняется разнообразием  клиентов и изменяющимися рыночными  условиями. 

Очень важно, чтобы  в организации были разработаны  и внедрены процедуры по управлению рисками, а также модели их оценки - в этом основная задача функции  риск-менеджмента. К числу задач относится также утверждение методик количественных оценок рисков, мониторинг лимитов и рисков, разработка адекватных форм отчетности, создание плана работы в нестандартных условиях. 

Статистические модели для прогноза рисков дают противоречивые и необъективные прогнозы, недооценивая риск совместного падения различных  активов. Выбрана не лучшая мера риска, в то время как лучшие модели риска  существуют. Необходима разработка более  перспективных моделей и соответствующих  программных средств для оценки кредитных рисков физических и юридических лиц, которые обладают существенными преимуществами по точности, робастности, прозрачности и возможности автоматизации анализа, оценки и управления рисками 

В настоящее время  финансовый кризис привел к росту  банковских рисков, возникновению значительных убытков, которые создают угрозу финансовой устойчивости кредитных  организаций и российской банковской системы в целом. 

Подводя итог работе, следует сказать следующее. Современный  банк не боится риска, он рассматривает  его как один из элементов своей  деятельности, с которым необходимо методично работать и которым  можно и нужно управлять. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Лаврушин О.И.  Баковское дело. Учебник. – М.: КНОРУС, 2008. – 768с. 

2.  Галанов В.А.  Основы банковского дела. Учебник.  – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 288с. 

3.  Сенчагов А.И. Архипов А.И. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. – М.: ТК Велби; Издательство Проспект, 2005. - 720с. 

4.  Жарковская Е.П. Банковское дело. Уч.пособие. – М.: Омега-л, 2008. – 288с. 

5.  Шевчук Д.А.  Банковские операции. Принципы, доходность, контроль, риски. – М.: Гросс Медиа, 2007. – 256с. 

6.  Челноков В.А.  Деньги, кредит, банки. Уч.пособие.- М.: Юнити-Дана, 2005.