Развитие потребительского кредитования в коммерческом банке

Год	2010	2011	2012	2013
Номер уровня исходного временного ряда t	1	2	3	4
Стоимость активов на конец года, тыс. руб.	39869301	60441554	84431268	110844102
Процентные доходы, тыс. руб.	5380462	6623329	9253742	15256482
Неиспользованная прибыль, тыс. руб.	498219	315325	401605	1589057

 

Спрогнозируем стоимость активов предприятия к концу 2013 года. С помощью табличного процессора Microsoft Excel были определены параметры моделей (1)–(4), и рассчитаны прогнозные значения по ним (таблица 11).

Таблица 11 - Параметры трендовых моделей и прогнозные значения стоимости активов ОАО «СКБ-банк» к концу 2013 года (k=1)

Модель	Параметры модели		Коэффициент детерминации R2	Прогноз по модели, тыс. руб.
	а0	а1
Линейная	14668027	23691412	0,997	133125086
Показательная	29440836	1,405	0,991	161303925
Степенная	38594488	0,730	0,989	124892914
Логарифмическая	34715309	49314768	0,937	114084367

 

На рисунке 15 показаны линии тренда и их уравнения

Рисунок 15 - Прогнозирование стоимости активов ОАО «СКБ-банк» к концу 2013года, тыс. руб

 

.

Из

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013(прогноз)

 

рисунка 1 видно, что стоимость активов имеет сильный восходящий тренд, а коэффициенты детерминации моделей свидетельствуют об устойчивости процесса роста активов. Линейная модель показывает, что стоимость активов увеличивалась в среднем на 23691412 тыс. руб. за один год. Согласно показательной модели активы ежегодно росли в среднем в 1,405 раза, или на 14,05%. Средняя прогнозируемая стоимость активов к концу 2013 года, определенная с использованием степенной функции составляет 124892914 тыс. руб. Большее из прогнозных значений в таблице 9 (161303925 тыс. руб.) можно рассматривать в качестве оптимистического прогноза, меньшее (114084367 тыс. руб.) - в качестве пессимистического. Наиболее предпочтительной в данном случае является линейная модель, поскольку коэффициент детерминации в данном случае наибольший и равен 0,997.

Спрогнозируем процентные доходы за 2013 год. С помощью табличного процессора Excel были определены параметры моделей, и рассчитаны прогнозные значения по ним (таблица 12, рисунок 16).

 

Таблица 12 - Параметры трендовых моделей и прогнозные значения процентных доходов ОАО «СКБ-банк» к концу 2013 года (k=1)

Модель	Параметры модели		Коэффициент детерминации R2	Прогноз по модели, тыс. руб.
	а0	а1
Линейная	1063886	3225847	0,899	17193122
Показательная	3545117	1,414	0,965	20007983
Степенная	4823385	0,702	0,860	14917654
Логарифмическая	4074845	6360697	0,758	14311991

 

Рисунок 16  - Прогнозирование процентных доходов ОАО «СКБ-банк» к концу 2013 года, тыс. руб.

 

2010 2011 2012 2013(прогноз)

 

 

Анализ рисунка 16 показывает, что процентные доходы имеют заметный восходящий тренд, а коэффициенты детерминации моделей свидетельствуют о достаточной устойчивости процесса роста процентных расходов. Линейная модель показывает, что процентные доходы увеличивались в среднем на 3225847 тыс. руб. за один год. Согласно показательной модели процентные доходы ежегодно возрастали в среднем на в 1,4 раза. Средний прогноз процентных доходов составляет 16784598,66 тыс. руб.; оптимистический прогноз -  20007983 тыс. руб., пессимистический - 14311991 тыс. руб. Наиболее предпочтительной в данном случае является линейная модель, поскольку коэффициент детерминации в данном случае наибольший и равен 0,965.

Спрогнозируем неиспользуемую прибыль за 2013 год. С помощью табличного процессора Excel были определены параметры моделей, и рассчитаны прогнозные значения по ним (таблица 13, рисунок 17).

 

Таблица 13 - Параметры трендовых моделей и прогнозные значения неиспользованной прибыли ОАО «СКБ-банк» к концу 2013 года (k=1)

Модель	Параметры модели		Коэффициент детерминации R2	Прогноз по модели, тыс. руб.
	а0	а1
Линейная	-138647	335879	0,528	1540750
Показательная	221937	1,451	0,449	1426688
Степенная	345098	0,615	0,266	929119
Логарифмическая	235943	585401	0,348	1178109

2010 2011 2012 2013(прогноз)

Рисунок 17  - Прогнозирование неиспользованной прибыли ОАО «СКБ-банк» к концу 2013 года, тыс. руб.

Из рисунка 17 видно, что неиспользуемая прибыль имеет заметный восходящий тренд, а коэффициенты детерминации моделей свидетельствуют о достаточной устойчивости процесса роста процентных расходов. Линейная модель показывает, что неиспользуемая прибыль увеличивались в среднем на 335879 тыс. руб. за один год. Согласно показательной модели неиспользованная прибыль ежегодно возрастала в среднем на в 1,45 раза. Средний прогноз неиспользованной прибыли составляет 1326938,484 тыс. руб.; оптимистический прогноз -  1540750 тыс. руб., пессимистический - 929119 тыс. руб. Наиболее предпочтительной в данном случае является линейная модель, поскольку коэффициент детерминации в данном случае наибольший и равен 0,528.

Итак, для дальнейшего развития кредитования физических лиц в ОАО «СКБ-банк» предполагается введение следующих кредитных продуктов для физических лиц в ОАО «СКБ-банк»: образовательного кредита; Кредитной карты «Студенческая»; займа «Супер-микро»; «Кредита на билет».

ОАО «СКБ-банк» предлагается расширить свои кредитные продукты. Одним из вариантов является разработка образовательного кредита.

Образовательный кредит можно получить в ОАО «СКБ-банк» как на оплату обучения на дневном, так и на вечернем или заочном отделении образовательного учреждения. Но, учебное заведение должно быть зарегистрировано на территории Российской Федерации. 

В ОАО «СКБ-банк» также можно предложить кредитную карту «Студенческая». У студентов появится возможность оформить свою кредитную карту и пользоваться кредитными средствами, когда это необходимо.

ОАО «СКБ-банк» можно предложить использовать микрокредитование физических лиц. Данный вид кредита предполагается назвать Займ «Супер-микро».

Совместно с ОАО «РЖД» ОАО «СКБ-банк» можно рекомендовать создание нового кредитного продукта «Кредит на билет». Данный кредитный продукт предоставит клиентам Российских Железных Дорог возможность приобрести железнодорожные билеты в кредит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

 

 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994г №51-ФЗ//СЗ РФ 05.12.1994, №32, ст. 3301.

3. Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.2002//СЗ РФ 15.07.2002, №28, ст. 2790.

8.  Банки и банковское дело/ Под ред. И.Т. Балабанова - СПб: Питер, 2010. - 256с.

   11. Богданова С. Новое лицо банковской розницы//Банки и банковское дело. - 2011. - №9. - с.34-39.

13. Букало В.И., Львов Ю.и. Банки и банковские операции в России. - М. Финансы и статистика, 2011. - 336с.

19. Демьяненко Э.Ю. Банковское дело. Экспресс-справочник для студентов вузов. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2012. - 224 с.

22. Зверев О.А. Конкуренция на рынке розничных банковских услуг и задачи банковского менеджмента // Финансы и кредит. - 2010. - № 18.

39.Шевченко И.В., Левицкая О.А. Совершенствование качества обслуживания клиентов кредитными организациями путем внедрения новейших банковских технологий // Финансы и кредит. 2010. - № 22. с. 3-7.

41. Юров И.С. О конкурентоспособности банковской системы //Деньги и кредит. - 2011. - №6. - с.34-40.

45. www.banki.ru - Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги банков

 

 

 

 

 

Библиографический список

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// «Российская газета», №237, 25.12.1993.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994г №51-ФЗ//СЗ РФ 05.12.1994, №32, ст. 3301.
3. Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.2002//СЗ РФ 15.07.2002, №28, ст. 2790.
4. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании  и валютном контроле» //СЗ РФ 5.12.2003, №50, ст. 4859.
5. Федеральный закон №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»// СЗ РФ 05.02.1996, №6, ст. 492.
6. Положение ЦБ РФ №199-П от 09.10.02 «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ» // «Вестник Банка России», №66, 10.12.2002.
7. Аксаков А.Г. Нужна глобальная реструктуризация//Банки и банковское дело. - 2009. - №9. - с.27-32.
8. Банки и банковское дело/ Под ред. И.Т. Балабанова - СПб: Питер, 2010. - 256с.
9. Банковское дело/ под ред. Г.Н. Белоглазовой. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 529с.
10. Банковское дело: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. - М. - Финансы и статистика, 2011. - 576с.
11. Богданова С. Новое лицо банковской розницы//Банки и банковское дело. - 2011. - №9. - с.34-39.
12. Богданова С. Защита информации и технологий банка - условие стабильности банковской системы//Банки и банковское дело. - 2010. - №6. - с.32-37.
13. Букало В.И., Львов Ю.и. Банки и банковские операции в России. - М. Финансы и статистика, 2011. - 336с.
14. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. - 656с.
15. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник. - М.: «Инфра-М», 2010. - 656с.
16. Голенищев А.А. Банкоматное мошенничество: как уберечь себя и своих клиентов//Банки и банковское дело. - 2011. - №1. - с.20-23.
17. Деньги, кредит, банки/ под ред. Г.н. Белоглазовой. - М.: Юрайт-Издат, - 2010. - 160 с.
18. Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 448 с.
19. Демьяненко Э.Ю. Банковское дело. Экспресс-справочник для студентов вузов. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2012. - 224 с.
20. Донских А.М. Тенденции развития банковской системы России// Банки и банковское дело. - 2011. - №5. - с.18-22.
21. Ершов Н.В., Зубов В.Н. Эффективность банковской системы: актуальные вопросы. //Деньги и кредит. - 2011. - №10. - с.3-10.
22. Зверев О.А. Конкуренция на рынке розничных банковских услуг и задачи банковского менеджмента // Финансы и кредит. - 2010. - № 18.
23. Ильясов С.М. Управление безопасностью в банковской сфере региона //Деньги и кредит. - 2010. - №5. - с.46-52.
24. Казьмин А.И. Развитие банковской системы - вызов времени//Деньги и кредит. - 2009. - №11. - с.4-10.
25. Казьмин А.И. Банковская система и Сбербанк России: новые вызовы и импульсы роста//Деньги и кредит. - 2009. - №10. - с.3-9.
26. Коняев А.А.  Организация эффективной системы  внутреннего хозяйственного расчета в коммерческих банках//Банки и банковское дело. - 2010. - №1. - с.23-32.
27. Мелькиян Г.Г. развитие банковской системы России и инвестиции: достижения и проблемы//Деньги и кредит. - 2010. - №1. - с.3-7.
28. Милюков А.И. Банковская система России: качество банковской деятельности и управления//Деньги и кредит. - 2010. - №2. - с.15-19.
29. Михеева О.М. Контроль и надзор банков в сфере обработки персональных данных//Банки и банковское дело. - 2009. - №6. - с.28-33.
30. Моисеев С.Р. Альтернативные сценарии денежно-кредитной политики Банка России в 2009 г. //Банки и банковское дело. - 2009. - №1. - с.36-40.
31. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2007г. //Деньги и кредит. - 2010. - №11. - с.3-25.
32. Речкалова А.В. Когда спад в банковской рознице перейдет в фазу роста//Банки и банковское дело. - 2010 - №9. - с.12-18.
33. Свиридов Финансы, денежное обращение, кредит: 100 экзаменационных ответов. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2011. - 208 с.
34. Семенов Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2011. - 448с.
35. Соболева Н.В., Дацковская С.И. Банковский сектор региона: перспективы расширения услуг//Деньги и кредит. - 2008. - №8. - с.19-21.
36. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008г. //Деньги и кредит. - 2010. - №4. - с.18-37.
37. Сухов М.И. Капитализация кредитных организаций и эффективность банковской деятельности //Деньги и кредит. - 2009. - №7. - с.3-5.
38. Тютюнник А.В. Природа клиентской лояльности или «Химия» в бизнес-отношениях//Банки и Банковское дело. - 2009. - №11. - с.46-49
39. Шевченко И.В., Левицкая О.А. Совершенствование качества обслуживания клиентов кредитными организациями путем внедрения новейших банковских технологий // Финансы и кредит. 2010. - № 22. с. 3-7.
40. Экономическая теория/ Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича - СПб: Изд. СПбГУЭФ, Изд. «Питер», 2010.- 544 с.
41. Юров И.С. О конкурентоспособности банковской системы //Деньги и кредит. - 2011. - №6. - с.34-40.
42. www.cbr.ru - официальный сайт Банка России.
43. www.skbbank.ru - официальный сайт ОАО «СКБ-банк»
44. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики
45. www.banki.ru - Информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги банков