Кредитная политика банка. Методы управления кредитным риском

Система предварительного контроля включает тщательное изучение кредитными работниками финансово-хозяйственной  деятельности заемщика и конкретной   сделки с подключением обеспечивающих служб банка: юридической, залоговой, подразделений экономической безопасности.

Текущий контроль осуществляется кредитными инспекторами и обеспечивающими  службами в течение плановых сроков кредитов. Последующий контроль заключается  в том, что все филиалы и  подразделения банка не реже одного раза в год подвергаются комплексным  плановым проверкам управления кредитных  и позиционных рисков. В ходе проверок необходимо анализировать качество кредитного портфеля, изучается профессиональный уровень менеджмента, и предлагаются конкретные меры по минимизации рисков.

Для реализации стратегии  управления рисками обычно используются следующие методы. Диверсификация рисков - распределение активов, позволяющее  классифицировать и согласовать  риски по операциям, срокам валютам. Основная цель - достижение условия нейтральности позиций: при небольших колебаниях цены актива суммарное изменение рыночной стоимости портфеля близко к нулю и влияние цены актива на стоимость портфеля устраняется.

Хеджирование - основано на разнонаправленном движении доходности одного или разных видов активов. Сущность хеджирования представляет собой  форму страхования от возможных  потерь путем заключения уравновешивающей сделки.

Используются и лимиты выдачи кредитов - ограничение риска  на одного заемщика.

Государство в лице центрального банка также воздействует на кредитный риск. Косвенное воздействие на кредитный риск банков он оказывает через экономические нормативы кредитного риска, посредством которых происходит регулирование рисков концентрации кредитов и объемов кредитования у отдельных заемщиков.

Создание резервов на возможные  потери по ссудам позволяет образовать банку «запас прочности» на случай неблагоприятных изменений в  деятельности заемщика.

Подводя   итог,   можно   отметить,   что для  того,   чтобы   правильно  анализировать   риски   по   кредитам,   специалисту   необходимо   обладать достаточно     большим     объемом     информации.     Источником     данной информации   может   служить   финансовая   и   управленческая   отчетность заемщика, деловая репутация заемщика в отрасли, объем занимаемой ниши рынка, история развития бизнеса заемщика и всякая иная информация о заемщике, содержащаяся в средствах массовой информации, Интернете.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон № 395-1 ФЗ от 02.12.1990 г. "О банках и банковской деятельности" (ред. от 30.12.2004г).
2. Инструкция ЦБ РФ № 110 - И от 16.01.2004 г.  "Об обязательных нормативах банков".
3. Положение ЦБ РФ № 54 - П от 31.08.1998 г. "О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)".
4. Положение ЦБ РФ № 254 – П от 26.03.2004 г. О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности". 
5. Аниховский А.Л. Деньги и кредит. / А. Л. Аниховский // Кредитный рейтинг: основные элементы и классификация. - 2008. - №3. - С.30-34.
6. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник / Е. П. Жарковская. – М.: Магистр, 2006.
7. Коробова Г.Г. Банковское дело: Учебник / Г.Г. Коробова. – М.: ИНФРА - М, 2006.
8. Лаврушина О.И. Банковское дело. Экспресс-курс: Учеб. Пособие / О. И. Лаврушина. – М.:  ИНФРА - М , 2006.
9. Лаврушина О.И. Банковские риски учебное пособие / О. И. Лаврушина. – М.:  ИНФРА - М , 2008.
10. Лаврушина О.И. Деньги, кредит, банки: учебник 7-е изд., стер. / О. И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2008.
11. Челноков В. А Деньги, кредит, банки / учебник / "Финансы и кредит" / 2-е изд. /2007.
12. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. /Банковское дело: учебник / Финансы и статистика, 2008.
13. Жукова Е.Ф., Эриашвили Н.Д. / Банковское дело: учебник для вузов / Единство, 2006.
14. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика М.: Дело, 2004.
15. Кориллов Ю.А., Боткин А.И. Некоторые аспекты управления кредитным риском. // Деньги и кредит. - №5. - С.33.

¹ Коробова Г.Г. Банковское дело: Учебник / Г.Г. Коробова. – М.: ИНФРА - М, 2006.

² Основные положения кредитной политики банка

³ Положение ЦБ РФ № 254 – П от 26.03.2004 г. О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности". 

⁴ Лаврушина О.И. Банковское дело. Экспресс-курс: Учеб. Пособие / О. И. Лаврушина. – М.: ИНФРА - М , 2006.

⁵ Кредитный портфель - это вся совокупность кредитов, выданных им на каждый данный момент.

Качество кредитного портфеля - это реальная оценка, составляемая поуже предоставленным заемщикам  ссуд.

⁶ Положение ЦБ РФ № 254 – П от 26.03.2004 г. О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности".