Рынок межбанковского кредитования

2.Сущность межбанковского кредита. Виды и функции МБК

2.1.Виды межбанковского кредита.

Коммерческий  банк может привлечь кредит других банков напрямую или через посредника (другой банк, фондовая биржа, брокерская контора и др.). Межбанковский  кредит – довольно дорогой кредитный  ресурс, однако в отличии от депозитов по ним не устанавливаются резервные требования, поэтому вся сумма межбанковского кредита может быть использована банком для прибыльных вложений.

Цена  кредитных ресурсов- процентная ставка по кредиту на рынке межбанковских кредитов складывается при взаимодействии спроса и предложения. Уровень процентных ставок на рынке межбанковских кредитов дифференцируется в зависимости от сроков кредитования. Кредитные сделки заключаются на рынке межбанковских кредитов в стандартных временных режимах и на другие сроки. При разграничении межбанковских кредитов не следует ориентироваться на название межбанковских соглашений. Например, многие межбанковские кредиты овернайт следует рассматривать как депозиты. Также к межбанковским кредитам относят онкольные ссуды. Онкольная ссуда- это межбанковская ссуда, предоставляемая на условиях возвратности, платности и срочности и  платности, обеспечением, залогом и использования по назначению, выдаваемая на срок от одного до тридцати лет. Кредиты, предоставляемые Центральным Банком, классифицируются в зависимости от соблюдения заемщиком срока возврата, степени обеспечения кредита и финансового состояния заемщика на следующие группы:

1. стандартные
2. сомнительные
3. убыточные.

Стандартный – это кредит, по которому отсутствует  просроченная задолженность и он обеспечен залогом.

Сомнительный  – это кредит, не удовлетворяющий  требованиям предъявляемым и стандартным кредитам и несущие риск убытков, связанные с задержкой до 30 дней возврата кредита по основному долгу или вознаграждения.

Убыточный –  это кредит просроченная задолженность  по основному долгу, которому превышает 30 дней. В случае ликвидации заемщика предоставление ему кредита классифицируются вне зависимости от срока погашения  кредитов, как убыточные. К группе убыточных кредитов относят кредиты, предоставленные Центральным Банком в качестве кредитора последней  инстанции. Резервы создаются за счет операционных расходов Центрального Банка.

В зависимости  от срока различают межбанковские  кредиты до востребования и срочные. Срочные межбанковские кредиты  привлекаются и размещаются на следующие  сроки: 1 день, 2 - 7 дней, 8-30 дней, 31-90 дней, 91 -180 дней, 181 день -1 год, 1-3 года, свыше 3 лет. Форма межбанковского кредита до востребования предусматривает предоставление межбанковского кредита на минимальный установленный договором срок, по истечении которого кредит переходит в разряд бессрочных и может быть востребован кредитором в любой момент по предварительному уведомлению.

В зависимости  от критерия платности кредита можно  выделить ссуды с рыночной, повышенной и льготной процентной ставкой. Рыночная процентная ставка - это ставка, которая  складывается в момент предоставления ссуды исходя из соотношения спроса и предложения на рынке. Межбанковские  кредиты с повышенной процентной ставкой возникают в связи  с высоким риском предоставления средств данному заемщику. Льготная процентная ставка является элементом  дифференцированного подхода к  кредитованию и применяется крайне редко.

В зависимости  от обеспечения кредита выделяют межбанковские кредиты обеспеченные, частично обеспеченные и необеспеченные. Как правило, в качестве обеспечения  межбанковского кредита используется все имущество заемщика. Большинство  межбанковских кредитов в настоящее  время принадлежит к необеспеченным.

Межбанковские кредиты классифицируются также  в зависимости от валюты сделки (российские рубли, иностранные валюты); в зависимости  от наличия или отсутствия лимита ссудной задолженности; размера  кредита. К крупным кредитам в  Российской Федерации относятся  ссуды, размер которых превышает 5% капитала банка-кредитора.

Ломбардные  кредиты - это в широком смысле - ссуды под залог депонированных в банке ценных бумаг, в узком  смысле краткосрочные кредиты, предоставляемые  Банком России кредитным организациям под залог ценных бумаг для  удовлетворения потребностей банков в  ликвидных средствах с целью  поддержания и регулирования  ликвидности банковской системы.

Кредиты «овернайт» предоставляются кредитным организациям только в том случае, если последние не могут изыскать возможность получения кредита на рынке межбанковских кредитов. Предоставляется кредит путем списания средств с корреспондентского счета банка по платежным документам при отсутствии или недостаточности средств на счете банка в расчетном подразделении Банка России.

Внутридневные кредиты предоставляются Банком России банкам, расположенным в регионах с непрерывной обработкой платежных документов в течение операционного дня. Основанием для выдачи кредита являются неисполненные платежные документы, предъявленные к корреспондентскому счету коммерческого банка в течение операционного дня.

С целью  получения межбанковского кредита  банк-должник подает банку-кредитору, как правило, такие документы: заявление; учредительный договор; копию устава, заверенную нотариально; копию лицензии на проведение банковских операций, заверенную нотариально; карточку с образцами  подписей и оттиском гербовой печати, также заверенную нотариально; баланс на текущую отчетную дату; расчет экономических  нормативов на текущую отчетную дату; показатели деятельности коммерческого  банка; форму обеспечения и срочных обязательства. Основным источником информации для определения кредитоспособности заемщика межбанковских кредитов является баланс банка.

2.2.Функции межбанковского кредитного рынка.

Межбанковский кредитный рынок  является поставщиком  средств для активных операций банка на других секторах финансового рынка, инструментом текущей ликвидности банка, дополнительным источником дохода за счет разницы между ценами привлечения и размещения кредита, и за счет дифференциации ставок по кредитам разной срочности.

Межбанковские кредиты – наиболее оперативно реагируют  на изменение конъюнктуры рынка. Межбанковский кредитный рынок  является одним из наиболее стабильных видов деятельности банка, дает возможность  банкам заработать кредитную историю, зарекомендовать себя с положительной  стороны, найти надежных клиентов и партнеров.

 К  кредиторам относятся: Центральный  Банк Российской Федерации, банки  вторых уровней. Посредники межбанковского  кредитования: брокерские конторы,  фондовые биржи, финансовые дома  и кредитные магазины. Заемщиками  являются: банки вторых уровней  и небанковские кредитные учреждения.

Задачи, решаемые на рынке межбанковского кредита:

1. Обеспечение  текущей ликвидности (платежеспособности) банка. Рынок МБК – уникальный  инструмент для быстрого привлечения  ресурсов в достаточно крупных  объемах, поэтому задача обеспечения  ликвидности решается на этом  рынке наиболее естественным  путем. Но не следует ее путать  с задачей «латания дыр», поскольку,  если ресурсы, привлеченные на  рынке МБК, не работают с  достаточной эффективностью, банк  попадает в порочный круг роста  издержек на обслуживание долга,  теряет имидж и в конечном  итоге становится неплатежеспособным.

2. Привлечение  ресурсов для реализации краткосрочных  и среднесрочных проектов банка.  Здесь важно подчеркнуть два  обстоятельства: соответствующие проекты  должны иметь относительно короткий  период окупаемости (не более  года) и высокую эффективность.

3. Получение  прибыли за счет размещения  на рынке временно свободных  денежных ресурсов банка. Для  корректного решения этой задачи  необходимо, прежде всего, определить  срок, на который предоставляются  МБК.

4. Получение  спекулятивной прибыли на рынке  МБК, т.е. проведение одновременных  операций купли и продажи МБК  с определенной маржей (так называемый  арбитраж). Здесь наиболее существенным  обстоятельством является соответствие  сроков привлеченных и размещенных  ресурсов.

5. Обмен денежными  средствами с другими рынками  краткосрочных финансовых активов.  Здесь самыми важными особенностями  являются согласование сроков  проведения операций (с учетом  документопробега) и наличие равной ответственности контрагентов за несвоевременное проведение платежа.

6. Создание  и поддержание положительного  имиджа банка. Очевидно, что банк, постоянно выступающий в роли  кредитора на рынке МБК, достаточно  наглядно демонстрирует свою  платежеспособность. Не менее важны  также объемы операций на рынке  МБК и аккуратность в проведении  расчетов по МБК. Рынок МБК  очень тесный и любой промах  на этой площадке становится  известен практически сразу всем  его активным участникам.

7. Установление  партнерских отношений с другими  банками. Как правило, кредиты  на рынке МБК сейчас предоставляются  в рамках так называемых генеральных соглашений о сотрудничестве. Наличие большого числа таких соглашений и регулярная работа по ним неизбежно приводят к действительному сотрудничеству, взаимному доверию и партнерству между банками.

8. Сбор информации  о деятельности и развитии  других банков. Вышеупомянутые соглашения  между банками предусматривают  регулярный обмен балансами и  прочими документами, которые  в достаточной степени характеризуют  деятельность контрагентов. Банк, активно  работающий на рынке МБК, постепенно  становится обладателем уникальных  данных, необходимо лишь суметь  грамотно обработать эту информацию.

9. Получение  прибыли за счет проведения  нетрадиционных межбанковских операций.

Зачастую  межбанковские кредиты могут  принимать завуалированную форму: депонирование средств на корреспондентском  счете банка; купля-продажа банковских векселей, а также просроченных и  не просроченных межбанковских кредитов (это обычно делается после очередных  кризисов). Такие операции позволяют  в ряде случаев избежать нарушения  нормативов или инструкций ЦБР, уменьшить  налогооблагаемую базу при сохранении объема прибыли, просто получить дополнительную прибыль (а иногда, за счет нетривиальности  операции – и сверхприбыль).

Наиболее  тесно рынок МБК взаимодействует  с межбанковским рынком купли-продажи  валюты (прежде всего, долларов США). Взаимосвязь  этих рынков обусловлена практически  полным совпадением их характерных  черт. Почти все отличительные  особенности рынка рублевых МБК, перечисленные ранее, относятся и к валютному рынку, в том числе:

1. большое число контрагентов и значительные объемы операций;
2. замкнутость рынка;
3. использование встречных платежей;
4. ликвидность рынка;
5. мобильность;
6. нестабильность;
7. персонификация.

Существенным  отличием валютного рынка от рынка  МБК является присутствие на нем  ЦБР, который при необходимости  проводит здесь свои крупномасштабные интервенции, полностью изменяющие текущие тенденции и ожидания участников рынка. Другими словами, фактически Банк России задает или  даже «назначает» курс на валютном рынке.

Основной  задачей рынка межбанковского кредитования является регулирование ликвидности  финансовых институтов. Получение прибыли  от размещения временно свободных средств  на рынке межбанковского кредитования вторично, поскольку вопрос поддержания  ликвидности всегда будет одним  из самых актуальных для банков. Любая кредитная организация, зарегистрированная на территории РФ, обязана выполнять  нормативы ликвидности, установленные  Банком России. Они показывают степень  надежности финансового положения  банка, его способность выполнять  обязательства перед клиентами. Невыполнение нормативов чревато претензиями со стороны регулятора и даже отзывом лицензии.

При размещении валютных депозитов, так же как и  при выдаче валютных кредитов банки  обмениваются финансовой отчетностью  друг с другом. На основе анализа  определяется объем валютных операций и заключаются генеральные соглашения о межбанковском сотрудничестве.

Повышающийся  спрос на валютные кредиты и депозиты в условиях жесткого регулирования  валютного курса (установления валютного  коридора) объясняется значительно  более низкими процентными ставками по сравнению со стоимостью рублевых ресурсов и высокой доходностью  импортных операций (особенно для  посреднических структур), многократно  превышающих стоимость валютных ресурсов.

В настоящее  время межбанковский кредит –  это привлечение и размещение банками между собой временно свободных денежных средств кредитных учреждений. Субъектами кредитных отношений являются банки – коммерческие и центральные. Банки, располагающие свободными кредитными ресурсами, продают их на рынке межбанковских кредитов – денежном рынке. С помощью межбанковских кредитов банки могут оперативно управлять своей ликвидностью, быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы. Участниками рынка межбанковских кредитов являются банки, которые проводят свои операции нерегулярно, в зависимости от складывающихся финансовых условий. Наиболее активные операторы рынка межбанковских кредитов – банки-дилеры, действующие от своего имени и за свой счет, которые могут выступать в качестве заемщика или кредитора, их доход – процентная маржа, разница между ставками размещения и привлечения средств. Свободные кредитные ресурсы имеют банки у которых солидные клиенты. Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка. Межбанковские кредиты являются самым оперативным источником для поддержания ликвидности баланса банков второго уровня, а также для проведения активных операций и пополнения корреспондентских счетов.