Роль управления риском коммерческого банка

Основными методами управления рисками являются: статистический метод, аналитический метод, метод  хеджирования.

Статистический  метод заключается в том, чтобы  изучить статистику потерь и прибылей, имевших место при принятии аналогичных рений, установить величину и частоту получения той или иной экономической отдачи, а затем провести вероятностный анализ и составить прогноз будущего поведения на рынке.

Хеджирование  – это метод, основанный на страховании ценовых потерь на физическом рынке по отношению к фьючерсному или опционному рынку. При этом для рынка биржевых опционов физическим может быть как реальный рынок (валютный, фондовый), так  и фьючерсный.

С целью минимизации риска банк должен:

* диверсифицировать  портфель своих клиентов, что  ведет к диверсификации всех видов риска, т.е. его рассредоточению;

* стараться  предоставлять кредиты в виде  более мелких сумм большему количеству клиентов;

* предоставлять  большие суммы клиентам на консорциональной основе и пр.

Банку необходимо подбирать портфель своих клиентов таким образом, чтобы самому иметь  оптимальное соотношение между  активными и пассивными операциями, сохранять уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом для бесперебойной деятельности уровне.

Для этой цели необходимо проводить регулярный анализ уровня всех видов рисков, определять их оптимальное  значение для каждого конкретного момента и использовать весь набор способов управления ими.

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Авраменко С. Раннее предупреждение и стресс-тестирование риска потери ликвидности// Банкаускi веснiк. - 2006.

2. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов -М.: Ист-сервис, 1994г.

3. Антипова О.Н.  Регулирование рыночных рисков // Банковское дело. - 1997 г.

4. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. -М.: ЮНИТИ, 1996г.

5. Гусаков Б. Удельный вес интуиции и профессионального опыта при анализе рискованной информации // Риск. - 1998г. -

6.   Замуруев  А. Минимизировать или управлять? // Риск. - 1998г. 

7. Кабушкин С.Н. Анализ и моделирование рисковой ситуации изменения качества кредитного портфеля банка // Бухгалтерский учет и анализ. – 2000.

8.   Кабушкин С.Н. Методы управления банковским кредитным риском. // Веснiк Беларускага дзяржаунага эканамiчнага унiверсiтэта. - 2000.

9. Лазарева Н. Проблемы оценки банками уровня кредитоспособности на основе факторного анализа кредитополучателей // Вестник ассоциации белорусских банков. – 2002.

10. Лялин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа. – М.: Финансы, 1998г. –302с.

11. Морозова Т. Оценка системы управления рисками в банках// Банкаускi веснiк. - 2006.

12.Помазанов  М. Количественный анализ кредитного риска. // Банковские технологии. - 2004.

13. Поморин М.А. Управление рисками как состовная часть процесса управленя активами и пассивами банка // Банковское дело. - 1998г. -

14.Редхерд К., Хьюс С. Управление финансовыми  рисками. -М.: Инфра-М, 1996г. .

15. Рогов М. Управление рисками // Риск. - 1995г.

16. Рудько-Селиванов В.В. Региональные особенности проявления банковских рисков // Деньги и кредит. - 1997г.

17. Сазыкин Б. Организационное управление операционными рисками банка// Банкаускi веснiк. - 2006.

18.Соколинская  Н. Э. Валютные риски и методы  их регулирования // Банковское  дело. - 1998г.

19. Супрунович Е. Управление кредитным риском. // Банкаускi веснiк. - 2004.

20. Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации // Деньги и кредит. - 1997г.