Моделирование рейтингов банков

в соответствии с которым рассчитывается показатель эффективности деятельности банка 10.

В качестве иллюстрации можно привести пример реализации данной методики, когда в качестве показателя результативности деятельности банка рассматривалась прибыль банка, в качестве параметров деятельности - собственный капитал, суммарные активы банка,

На основе имеющихся данных производится аппроксимация прибыли в зависимости от параметров банка, для каждого находятся регрессионные остатки. Сводный критерий, на основе которого проводится ранжирование, рассчитывается как отношение показателя прибыли к регрессионному остатку.

3.3. Метод "однородных классов".

Метод предполагает разделение рассматриваемой совокупности объектов или явлений на однородные в определенном смысле группы. Каждая группа избирается на основе сходства по исследуемым критериям в соответствии с определенной процедурой классификации. Каждому из классов приписывается свойство, преимущественно проявляющееся у представителей данного класса. При этом возможно последующее ранжирование объектов по одному или нескольким свойствам внутри каждой однородной совокупности.

С точки зрения априорной информации об окончательном числе классов, на которые разбивается исследуемая совокупность объектов, задачи кластер-анализа можно подразделить на три основных типа:

1. число классов априори задано;

2. число классов неизвестно и подлежит определению (оценке);

3. число классов неизвестно, но его определение и не входит в условие итогового рейтингового построение, то есть требуется построить иерархическое дерево исследуемой совокупности.

В соответствии с данным подразделением на типы можно выделить следующие три основных типа процедур:

• иерархические, предназначенные в основном для решения задач типа (3), основаны на переборе элементов матрицы расстояний d(Xi,Xj) или матрицы соответствующих мер близости;

• параллельные, предназначенные для классификации по типу (1) и (2). Они реализуются с помощью итерационных алгоритмов, на каждом шаге которых одновременно (параллельно) используются все наблюдения по исследуемой совокупности объектов;

• последовательные, также предназначенные для решения задач (1) и (2), реализуемые с помощью итерационных алгоритмов, на каждом из которых используются результаты разбиения на предыдущем шаге и одно из исходных наблюдений.

Наиболее универсальными с точки зрения получения окончательного результата следует отнести иерархические процедуры, позволяющие решать в общем виде задачу классификации объектов по совокупности выбранных критериев. Принцип работы иерархических процедур заключается в последовательном объединении (разделении) групп элементов сначала самых близких (далеких), а затем все более отдаленных друг от друга (приближенных друг к другу). При этом агломеративные процедуры начинают обычно с объединения отдельных элементов, а дивизимные - с разъединения всей исследуемой совокупности наблюдений.

Важное место при использовании данного занимает выбор метода расчета расстояния между объектами и между классами объектов. Так наиболее распространенным является использование в качестве измерителя расстояния между объектами взвешенного евклидового расстояния:

где xi(k)- значение k-го критерия i-го объекта, k - весовой коэффициент.

В качестве расстояния между классами объектов используется принцип "ближнего соседа", "дальнего соседа", "средней связи" и измеряемого по "центрам тяжести".

По сравнению с другими кластер-процедура ми иерархические методы дают более полный и тонкий анализ структуры исследуемого множества наблюдений; при этом обеспечивается возможность наглядной интерпретации проведенного анализа.

К недостаткам иерархических процедур следует отнести громоздкость их вычислительной реализации. Соответствующие алгоритмы на каждом шаге требуют вычисления всей матрицы расстояний, поэтому реализация таких процедур при числе объектов, большем нескольких сотен, оказывается либо невозможной, либо нецелесообразной.

3.4. Метод "эталонной группы".

Реализация данного метода представляет собой симбиоз балансового и экспертного методов. Построение методики ранжирования первоначально происходит на основе экспертных данных. По эталонной группе банков производится экспертиза на основе которой определяется итоговый рейтинг на основе количественных или ранговых переменных. Далее предполагается теоретический вид функции

где yi - итоговый латентный показатель, полученный посредством экспертного ранжирования i-го банка, xi(j)- значение j-го показателя i-го банка, Q - неизвестные параметры данной функции.

В данном случае задача построения оценочной системы для всей совокупности банков сводится к обычной схеме регрессионного анализа. Исходя из нормальности распределения регрессионных остатков (ei) возможно применять классическую модель линейной регрессии.9 На основе найденной функции производится итоговое ранжирование всей совокупности объектов по рейтинговому числу, полученному при подстановке в найденную функцию параметров банка. При дальнейшем использовании данной методики проведение экспертизы не требуется.

Глава 4. Моделирование Рейтингов банков Кыргызстана.

Построение модели проходило в несколько этапов:

4.1 Выбор показателей.

Для построения модели  мною использовался балансовый метод - построение рейтинга на основе данных публичной отчетности банков. Как единственные поддающиеся анализу показатели, для оценки надежности банка, мною были взяты абсолютные  показатели, такие как активы банка, кредиты-нетто, депозитная база и собственный капитал.

Финансовые коэффициенты, не использовались, так как для их расчета было недостаточно информации в финансовых отчетах банков, а так же по причине их нерепрезентативности.

4.2 Составление Базы данных

Исходные данные представляются в виде матрицы A={aij}, где по строкам записаны номера предприятий  (i=1,2,…m), а по столбцам - номера показателей (j=1,2,…,n). Табл. 4.2.1

• По каждому показателю находится максимальное значение и заносится в столбец условного эталонного предприятия.

 

Таблица 4.2.1

Исходный данные для 18-и банков

	Активы	Кредиты	Депозитная база	Собственный капитал
АйылБанк	4 442 359	3 454 646	1 406 798	1 254 836
АКБ Толубай	1 244 609	778 910	881 199	308 717
АкылинвестБанк	264 166	5 068	8 679	203 665
АманБанк	2 362 260	1 550 784	1 859 448	449 147
Банк Бай-Тушум	5 119 662	3 057 360	135 031	737 741
Банк Иссык-Куль	183 536	9 773	100	127 239
Банк-Азии	1 212 782	653 679	608 487	291 210
БФНБП	2 980 999	162 905	2 499 747	219 828
ДемирБанк	9 341 738	3 246 378	7 857 243	1 010 857
Дос-КредоБанк	1 301 198	728 695	851 544	270 075
Залкар Банк	3 516 074	1 512 954	2 684 406	656 529
КазкоммерцБанк	1 312 630	170 415	563 468	615 017
КБ Кыргызстан	5 154 218	2 927 261	3 765 232	769 412
Кыргызкредит	456 345	38 918	14 834	424 513
Манас Банк	505 153	130 079	360 301	138 441
РСК Банк	11 304 064	4 322 646	8 015 022	1 524 672
Халык Банк	2 265 956	1 251 526	1 071 283	881 257
ЮникредитБанк	12 326 049	6 933 752	7 208 869	1 727 005

 

 

• Исходные показатели матрицы {aij} стандартизуется в отношении соответствующего показателя эталонного предприятия по формуле

 

где Xij- стандартизированные показатели состояния j - го банка

 

• Для каждого анализируемого банка значение его рейтинговой оценки определялось по формуле

 

• Банки упорядочиваются в порядке убывания рейтингового числа.

В итоге наивысший рейтинг имеет предприятие с минимальным значением R. Алгоритм расчета рейтингового числа может быть модифицирован посредством применения весов для коэффициентов, полученных экспертным путем. Табл. 4.2.2 
Таблица 4.2.2

Ранжировка банков по стандартизированным показателям

 

№		Активы	Кредиты	Депозитная база	Собственный капитал	рейтинг
1	ЮникредитБанк	1.000	1.000	0.899	1.000	1.01
2	РСК Банк	0.917	0.623	1.000	0.883	4.10
3	ДемирБанк	0.758	0.468	0.980	0.585	7.48
4	КБ Кыргызстан	0.418	0.422	0.470	0.446	12.67
5	АйылБанк	0.360	0.498	0.176	0.727	13.80
6	Банк Бай-Тушум	0.415	0.441	0.017	0.427	15.14
7	Залкар Банк	0.285	0.218	0.335	0.380	15.75
8	АманБанк	0.192	0.224	0.232	0.260	17.51
9	Халык Банк	0.184	0.180	0.134	0.510	17.56
10	БФНБП	0.242	0.023	0.312	0.127	18.19
11	АКБ Толубай	0.101	0.112	0.110	0.179	19.73
12	КазкоммерцБанк	0.106	0.025	0.070	0.356	19.75
13	Дос-КредоБанк	0.106	0.105	0.106	0.156	19.81
14	Банк-Азии	0.098	0.094	0.076	0.169	20.03
15	Кыргызкредит	0.037	0.006	0.002	0.246	21.15
16	Манас Банк	0.041	0.019	0.045	0.080	21.38
17	АкылинвестБанк	0.021	7.309E-04	1.083E-03	0.118	21.73
18	Банк Иссык-Куль	0.015	1.409E-03	1.248E-05	0.074	21.94

 

 

4.3 Построение модели.

Теперь используя полученную таблицу, составим регрессионное уравнение, зависимости порядкового номера банка в рейтинге от его экономических показателей. Табл. 4.3.2

 

Таблица 4.3.1

База данных в Eviews

NUM	KAPIT	DEPB	CRNET	AKTIV
1.000000	1.000000	0.899400	1.000000	1.000000
2.000000	0.882800	1.000000	0.623400	0.917100
3.000000	0.585300	0.980300	0.468200	0.757900
4.000000	0.726600	0.175500	0.498200	0.360400
5.000000	0.445500	0.469800	0.422200	0.418200
6.000000	0.510300	0.133700	0.180500	0.183800
7.000000	0.380200	0.334900	0.218200	0.285300
8.000000	0.427200	0.016800	0.440900	0.415400
9.000000	0.260100	0.232000	0.223700	0.191600
10.00000	0.356100	0.070300	0.024600	0.106500
11.00000	0.178800	0.109900	0.112300	0.101000
12.00000	0.156400	0.106200	0.105100	0.105600
13.00000	0.245800	0.001900	0.005600	0.037000
14.00000	0.168600	0.075900	0.094300	0.098400
15.00000	0.127300	0.311900	0.023500	0.241800
16.00000	0.117900	0.001100	0.000700	0.021400
17.00000	0.080200	0.045000	0.018800	0.041000
18.00000	0.073700	0.000000	0.001400	0.014900