Ликвидность коммерческого банка и факторы, ее определяющие. Банковская прибыль

Решение:

MV=PQ

V=PQ/M

V=5125/495=10,353 оборотов.

 

2. Предположим, что Центральный  банк Российской Федерации (ЦБ  РФ) требует от коммерческих банков  держать 15 руб. в резерве на каждые 100 руб. их привлеченных средств. Население на каждые 100 руб. вкладов на счетах в коммерческих банках держит на руках 30 руб. наличными. ЦБ РФ покупает у населения государственные ценные бумаги на сумму 500 млн. руб.

Используя эти данные, ответьте на следующие вопросы:

- чему равен денежный мультипликатор?

- каков будет конечный эффект операции Центрального банка на открытом рынке?

Решение:

Денежный мультипликатор – отношение предложения денег к денежной базе. m=MS/MB=(С+D)/(C+R), где МВ – денежная база, R – резервы, D – депозиты. Денежный мультипликатор показывает, как изменяется предложение денег при увеличении денежной базы на единицу (денежная база – наличность, вне банковской системы, а также резервы коммерческих банков, хранящиеся в Центральном Банке).

m = (100+30)/(100+15)=1,13

Конечный эффект операции Центрального банка на открытом рынке:

Э = 1,13*500=565,2174 млн.руб. – прирост денежной массы.

 

 

Заключение

 

Ликвидность банка — его способность своевременно и без потерь выполнять свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и другими клиентами.

Различают ликвидность, накопленную банком (денежная наличность, высоколиквидные ценные бумаги), и покупную (вновь приобретенную) (привлеченные межбанковские кредиты, выпуск банковских векселей, депозитных и сберегательных сертификатов). Соблюдение этих признаков ликвидности банка (своевременное и без потерь выполнение обязательств) обусловлено внутренними и внешними факторами, определяющими качество деятельности банка и состояние внешней среды.

К числу внутренних факторов относятся: качество активов банка, качество привлеченных средств, сопряженность активов и пассивов по срокам, грамотный менеджмент, имидж банка.

К внешним факторам ликвидности банков относятся: политическая и экономическая обстановка в стране, развитие рынка ценных бумаг и межбанковского рынка, система рефинансирования Банком России коммерческих банков, эффективность его надзорных функций.

В современной российской практике используются два метода оценки ликвидности: посредством коэффициентов и на основе потока денежной наличности. Основу метода коэффициентов составляют оценочные показатели ликвидности, установленные Банком России. В настоящее время таких показателей три:

- Н2 — норматив мгновенной ликвидности банка. Регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня. Предельное значение ≥ 15%;

- Н3 — норматив текущей ликвидности банка. Регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней. Предельное значение ≥ 50%;

- Н4 — норматив долгосрочной ликвидности банка. Регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. Предельное значение ≤ 120%

Наряду с государственным регулированием ликвидности банков посредством установления экономических нормативов в России развивается оценка ликвидности на основе рассчитываемой ликвидной позиции: общей и в разрезе разных валют. При данном методе ликвидность понимается как поток (при методе коэффициентов — как запас).

В зарубежной практике ликвидность измеряют на основе:

- финансовых коэффициентов, исчисляемых по балансам и отражающих ликвидность баланса;

- определения потребности в ликвидных средствах с учетом анализа оборотов по активам и пассивам баланса банка в соответствующих периодах.

 

 

 

 

Список литературы

 

1. Балабанов, А. Банки и банковское дело [Текст]. 2-е изд. / А. Балабанов, В. Боровкова, О. Гончарук. – СПб.: Питер, 2007. – 448с.
2. Банковское дело [Текст] / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. – изд. с изм. – М.: Экономистъ, 2009. – 766с.
3. Банковское дело [Текст] / Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2012. – 575с.
4. Банковское дело. Управление и технологии [Текст] / Под ред. проф. А.М. Тавасиева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 671с.
5. Банковское дело. Экспресс-курс [Текст] / Под ред. Лаврушина О.И. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2009. — 352с.
6. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка [Текст] / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – М.: Высшее образование, 2008. – 422с.
7. Буевич, С.Ю. Экономический анализ деятельности коммерческого банка [Текст] / С.Ю. Буевич. — М.: Экономистъ, 2010. – 240с.
8. Жарковская, Е.П. Банковское дело [Текст] / Е.П. Жарковская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2012. – 440с.
9. Печникова, А.В. Банковские операции [Текст] / А.В. Печникова, О.М. Маркова, Е.Б. Стародубцева. – М.: Инфра-М, 2007. – 368с.
10. Тавасиев, А.М. Банковское дело [Текст] / А.М. Тавасиев, Н.Д. Эриашвили; под ред. А.М. Тавасиева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 528с.
11. Тавасиев, А.М. Банковское дело: базовые операции для клиентов [Текст] / А.М.Тавасиев, В.П.Бычков, В.А. Москвин / Под ред. А.М. Тавасиева. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 304с.

 

 

1 Банковское дело. Управление и технологии / Под ред. проф. А.М. Тавасиева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.194.

2 Банковское дело / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. – изд. с изм. – М.: Экономистъ, 2009. – С.179.

3 Банковское дело. Управление и технологии / Под ред. проф. А.М. Тавасиева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.187.

4 Банковское дело. Управление и технологии / Под ред. проф. А.М. Тавасиева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.188.

5 Банковское дело. Экспресс-курс / Под ред. Лаврушина О.И. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2009. — С.109.

6 Банковское дело. Экспресс-курс / Под ред. Лаврушина О.И. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2009. — С.110.