Кредитный риск. Его сущность и методы управления

отсутствие  ограничений в  отношении концентрации портфеля; 

излишняя  централизация или  децентрализация  кредитного руководства; 

плохой  анализ кредитуемой  отрасли; 

поверхностный финансовый анализ заемщиков; 

завышенная  стоимость залога;

недостаточно  частые контакты с  клиентом;

недостаточные проверки и отсутствие сбалансированности в процессе кредитования; 

отсутствие  контроля над займами; 

неспособность к увеличению стоимости  залога по мере ухудшения  качества кредитов; 

плохой  контроль за документированием  займов; 

чрезмерное  использование заемных  средств; 

неполная  кредитная документация; 

отсутствие  классификации активов  и стандартов при  формировании резервов на покрытие убытков  по кредитам; 

неумение  эффективно контролировать и аудировать кредитный  процесс.

Эти недостатки выливаются в слабость кредитного портфеля, включая  чрезмерную концентрацию кредитов, предоставляемых  в одной отрасли  или секторе хозяйства, большие портфели неработающих кредитов, убытки по кредитам, неплатежеспособность и не ликвидность.

Не  вызывает сомнения, что на многих рынках банкам приходится действовать  в таких  экономических условиях, которые характеризуются наличием объективных трудностей для качественного управления кредитами, что лишний раз свидетельствует о важности усиления такого управления.

Кредитная политика: Основные положения и процедуры

Кредитная политика создает  основу всего процесса управления кредитами. Разработанная и  письменно зафиксированная  кредитная политика является краеугольным камнем разумного  управления кредитами. Политика определяет объективные стандарты  и параметры, которыми должны руководствоваться  банковские работники, отвечающие за предоставление займов и управление ими. Политика определяет основу действий Совета Директоров, законодателей  и лиц, принимающих  стратегические решения, а также предоставляет  возможность внешним  и внутренним аудиторам  оценить степень  и качество управления кредитами в банке. Когда кредитная  политика сформулирована правильно, четко  проводится сверху и  хорошо понимается на всех уровнях банка, она позволяет  руководству банка  поддерживать правильные стандарты в области  кредитов, избегать излишнего риска  и верно оценивать  возможности развития дела.

Основное  содержание и роль банковского дела- это обеспечить сбор и надежность депозитов  и умело ссудить  эти средства на основе разумной политики. Все другие услуги являются вспомогательными и вторичными. В  банке всегда должно иметься в наличии  достаточно средств  для удовлетворения требований вкладчиков, желающих изъять их, и желаний заемщиков  воспользоваться  ими в разумных пределах. И вкладчики  и регулирующие органы исходят из предположения, что вложенные  в банк средства сохраняются и имеются в наличии благодаря необходимому уровню ликвидности и диверсификации риска. И что риск, который является ограниченной частью всякого предоставленного банком кредита, должен быть минимальным.

Особая  роль коммерческих банков в предоставлении кредитов является центральной  в банковских операциях. Работа банкира заключается  в том, чтобы решать, кому можно доверить деньги вкладчиков. Банк должен определить, какие кредиты  он будет предоставлять, а какие нет, сколько  кредитов каждого  типа он будет предоставлять, кому он будет предоставлять  кредиты и при  каких обстоятельствах  эти кредиты будут  предоставляться. Риск нельзя игнорировать. Все эти важные решения требуют, чтобы целями политики банка было поддержание  оптимальных отношений  между кредитами, депозитами и другими  обязательствами  и собственным  капиталом. Здравая  кредитная политика способствует повышению  качества кредитов. Цели кредитной политики должны охватывать определенные элементы правового  регулирования, доступность  средств, степень  допустимого риска, баланс кредитного портфеля и структуру обязательств по срокам.

Кредитная политика как бы создает  единый кредитный  язык банка в целом  и этот язык очень  важен для поддержания  преемственности  по мере роста банка, диверсификации его  деятельности и делегирования  кредитных полномочий и обязанностей в  банке. Кредитный  язык, разработанный  в результате появления  четкой политики, представляет основу развития общей  кредитной культуры банка.

Заключение

Проблема  неплатежей в стране во многом связана  с недооценкой  моментов кредитных  рисков, с нецивилизованным подходом банков в  начале развития рыночных отношений к своей  кредитной политике. При рассмотрении экономического положения  потенциального заемщика важны буквально  все моменты, иначе  банк может понести  огромные потери. Кредитным  отделам банка  необходимо постоянно  учитывать, анализировать  зарубежный и все  возрастающий российский опыт.

Цель  управления рисками  заключается в  том, чтобы максимизировать  стоимость конкретного  учреждения, которая  определяется прибыльностью  и степенью риска. Управление рисками  часто связывают  с управлением  финансами. Хотя функция  управления финансами  не отвечает исключительно  за управление всеми  рисками, она играет центральную роль в определении, установлении объема, отслеживании и планировании эффективного управления рисков. Решения, принимаемые  в процессе планирования управления финансами  существенно влияют на финансовые риски, в которых можно  выделить несколько  компонентов на которые  необходимо обратить внимание.

Каждый  элемент риска  требует конкретной политики и характеристики параметров риска, вырабатываемых совместно директорами  и управление банка. Ключевой задачей  является балансирование, при этом не обязательно  уравнение, этих взаимозависимых  элементов риска. Полное равновесие здесь  невозможно, поскольку  действия, предпринимаемые  для снижения одних  рисков могут увеличить  другие.

Цели и задачи стратегии управления рисками в  большой степени определяются постоянно  изменяющейся внешней экономической  средой, в которой приходится работать банку.

В данной работе был проведен анализ теорий банковских рисков, их классификации, были выделены различные методы управления рисками, возможность применения этих методов  в банковской системе России. Я  постаралась выявить проблемы управления рисками, методы совершенствования  банковских методик, определить перспективы  банковского менеджмента в управлении рисками.

Список использованных источников

1.    

2.    

3.    

4.    

5.     Русанов Ю.Ю. "Банковский менеджмент", Уч. пособие, М, 1997г.

6.    

7.    

8.    

9.       1994г.

10.          

11. http://finrisk.narod.ru

12. http://bank24.ru

13. http://finances.plenty.ru

14. http://bdm.ru

Приложение 2. Комитет по кредитному риску.

Приложение 3. Комитет по управлению активами и пассивами.

 
 

Чтобы оценить материал, вам необходимо зарегистрироваться

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии 

 
 
Комментариев: 0