Управление рисками

Инвесторы требуют от рыночного портфеля большей доходности, чем от безрисковых активов. Разница между доходностью рыночного портфеля и процентной ставкой по безрисковым бумагам представляет собой премию за рыночный риск. Соответственно за риск по финансовым активам, превышающий риск рыночного портфеля, инвесторы требуют и более высокой премии, чем рыночная.

Вопрос 36. 1 Модель оценки доходности финансовых активов САРМ…..…3
Вопрос 36. 2 Модель оценки риска САРМ………………………….……..…..4
Вопрос 37. Бетта-анализ ценной бумаги………………………………………10
Вопрос 38 Определение бетта-коэффициента портфеля ценных бумаг…….11
Вопрос 39 Определение субъективной и объективной вероятности события при оценке степени риска………………………………………..…………….13
Вопрос 40 Метод пропорциональной ответственности при страховании рисков…………………………………………………………………….……..15