Риск и доходность портфеля ценных бумаг

Данная курсовая работа посвящена формированию и оценки портфеля ценных бумаг.
Данная проблема достаточно глубоко разработана за рубежом, тогда как в России она только сейчас находит понимание и начинает разрабатываться. Кризис 1998 года и последовавшие за ним несколько лет застоя на российском рынке ценных бумаг, показали, что недостаточно просто купить акции для сохранения, а тем более приумножения капитала. Купленными акциями надо управлять и приобретать не набор ценных бумаг, а формировать портфель, в котором каждая бумага была отобрана по определенному принципу.

Введение…………………………………………………………………………2
1 Портфель ценных бумаг и методы его формирования…………………4
1.1 Понятие портфеля ценных бумаг…………………………………………..4
1.2 Типы портфелей ценных бумаг…………………………………………….6
1.3 Основные принципы формирования портфеля ценных бумаг………….11
2 Риск и доходность финансовых активов………………………………...14
2.1 Концепция риска и методы его оценки…………………………………...14
2.2 Риск и доходность инвестиционного портфе-ля………………………….16
2.3 Модели оценки доходности финансовых активов……………………….19
3 Ожидаемая доходность акций крупнейших российских нефтяных компании…………………….26
Заключение…………………………………………………………………… 27
Список используемой литературы…………………………………………28