Характеристика рисков ОАО «Траст»

      Будучи финансовым  учреждением, привлекающим средства за счет обслуживания прежде всего корпоративных клиентов, «Траст» в силу своей структуры подвержен риску ликвидности. Депозиты банка сильно концентрированы по отдельным клиентам: по состоянию на 2012 г. 42% всех депозитов приходилось на долю 10 крупнейших вкладчиков. Рост объема кредитования превосходит по темпам рост объема клиентских депозитов, что приводит к увеличению - правда, пока только до удовлетворительного уровня - соотношения кредитов и депозитов.

      Существенное значение в кредитной работе с клиентами приобретает так называемое «качество подписи» заемщика, которое определяется, прежде всего, на основе данных, содержащихся в его кредитной истории, и чем полнее и достовернее эти данные, тем больше оснований: у клиента - получить кредит, у банка - дать ссуду добросовестному и платежеспособному заемщику.

      Кредитная политика  банка определяется, во-первых, общими, установками относительно операций  с клиентурой, которые тщательно  разрабатываются и фиксируются  в меморандуме о кредитной политике, и, во-вторых, практическими действиями банковского персонала, интерпретирующего и воплощающего  в жизнь эти установки. Следовательно, в конечном счете способность управлять риском зависит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений.

3. Управление рисками и их минимизация

 

      Процесс управления кредитным риском в банке «Траст» включает несколько общих характерных этапов:

      - разработка целей  и задач кредитной политики  банка;

      - создание административной  структуры управления кредитным  риском и системы принятия административных решений;

      - изучение финансового  состояния заемщика;

      - изучение кредитной истории заемщика, его деловых связей;

      - разработка и  подписание кредитного соглашения;

      - анализ рисков  невозврата кредитов;

      - кредитный мониторинг  заемщика и всего портфеля  ссуд;

      -мероприятия по  возврату просроченных и сомнительных ссуд и по реализации залогов.

Помимо собственно банковских методов  страхования кредитного риска, подобные услуги предоставляются страховыми организациями, а  также образовавшимися  в последние годы независимыми страховыми компаниями. Объектами подобного страхования могут выступать коммерческий и банковский кредит, обязательства и поручительства по кредиту, долгосрочные инвестиции и т.д.; страхователями - как кредиторы, так и заемщики.  В любом случае наличие страхового полиса не может рассматриваться банком в качестве полноценного залога или обеспечения кредита, поскольку при нарушении страхователем условий соответствующего договора (не перечислении оговоренных страховых платежей, сообщении недостоверных сведений о факторах страхового риска и т.д.) страховое возмещение по данному документу выплачиваться не будет. Кроме того, не подлежат страхованию кредиты, по которым на день заключения договора страхования имеется просроченная задолженность.

При страховании кредитной сделки для заключения договора страхования страхователь представляет:

-копию кредитного договора;

-документы, подтверждающие обеспеченность  кредита;

-документы, необходимые для  оценки страховщиком степени  собственного риска.

По договору страхования риска  непогашения кредитов страховщик выплачивает страхователю возмещение в размере 50-90% суммы непогашенного заемщиком кредита и процентов по нему. Конкретный предел ответственности страховщика и срок наступления его ответственности устанавливаются в договоре страхования. При наступлении страхового случая  оговоренный процент ответственности страховщика умножается на всю сумму задолженности (включая проценты за пользование кредитом), подлежащей возврату по условиям кредитного договора. После выплаты страхователю страхового возмещения, последний уступает страховщику право требовать возмещения причиненных должником убытков в пределах выплаченного возмещения. Размер тарифной ставки при заключении договора страхования определяется путем умножения основной ставки, зависящей от срока предоставления кредита, на поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от кредитоспособности заемщика (например от 0,2 до 5,0). Таблица основных ставок может выглядеть следующим образом (см. таблицу 2).

Таблица 2

Размеры тарифных ставок страховой суммы

Срок возврата кредита	Ставка от страховой суммы в %
До 3 месяцев	1,0
До 6 месяцев	1,2
До 9 месяцев	1,4
До 12 месяцев	1,6
Свыше 12 месяцев	1,8

 

После заключения договора страхования  страховщик может осуществить перестрахование, т.е. передать часть своей ответственности на согласованных условиях другим страховщикам. Цель подобной операции - диверсификация риска страховой компании, защита от крупных страховых случаев и обеспечение устойчивости страховых операций. С кредитным тесно связан инфляционный риск- риск обесценения сумм, уплачиваемых заемщиком при погашении долга. Методом его страхования служит индексация, при которой в кредитном договоре оговаривается, что сумма платежа зависит от изменения определенного индекса, например индекса цен, а также заключение возобновляемых (револьверных) займов на короткий срок с правом их возобновления и пересмотра уровня ставки. 

        В заключение можно сказать, что процесс управления кредитным риском в банке «Траст» включает несколько общих характерных этапов:

      - разработка целей  и задач кредитной политики  банка;

      - создание административной  структуры управления кредитным  риском и системы принятия административных решений;

      - изучение финансового  состояния заемщика;

      - изучение кредитной истории заемщика, его деловых связей;

      - разработка и  подписание кредитного соглашения;

      - анализ рисков  невозврата кредитов;

      - кредитный мониторинг  заемщика и всего портфеля  ссуд;

      -мероприятия по  возврату просроченных и сомнительных ссуд и по реализации залогов.

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников

 

1. Альгин, А.П. Риск и его роль в общественной жизни    / А.П. Альгин – М.: Мысль, 2008. – 187 с.
2. Гвозденко, А.А. Страхование рисков  / А.А. Гвозденко – М.: Финансы и статистика, 2008. – 165 с.
3. Глущенко, В.В. Управление рисками. Страхование.  / В.В. Глущенко – М.: Крылья, 2009. – 220 с.
4. Гольдштейн, Г.Я. Экономический инструментарий принятия управленческих решений   / Г.Я. Гольдштейн – М.: ИНФРА-М, 2008. – 187 с.
5. Качалов, Р.М. Управление хозяйственным риском  / Р.М. Качалов – М.: Наука, 2006. – 192с.
6. Лапуста, М.А. Риски в предпринимательской деятельности  / М.А. Лапуста – М.: ИНФРА-М, 2009. – 133 с.