Контрольная работа по "Экономико – математические методы и прикладные модели"

Точечный  прогноз:

- на неделю  вперёд: млн. руб.

Среднее прогнозируемое значение спроса на кредитные ресурсы на следующей неделе составляет 23,4 млн. руб.

- на две  недели вперёд: млн. руб.

Среднее прогнозируемое значение спроса на кредитные  ресурсы банка через 2 недели составляет 20,98 млн. руб.

     Интервальный прогноз:

               Для построения интервального  прогноза рассчитаем доверительный  интервал. Примем значение уровня  значимости  , следовательно, доверительная вероятность равна 70%, а критерий Стьюдента при   равен 1,12. Ширину доверительного интервала вычислим по формуле:

,где

  ; 

 

 

 

Далее вычисляем верхнюю и нижнюю границы  прогноза (Таблица 8)

 

Таблица 8

n + k		Прогноз	Формула	Верхняя граница	Нижняя граница
10	U(1) = 1,7	23,4	Прогноз + U(1)	25,1	21,7
11	U(2) = 1,8	21,0	Прогноз - U(2)	22,8	19,2

 

     С вероятностью 70% фактическое значение  спроса на кредитные ресурсы  на следующей неделе будет  находиться в интервале от 21,7 до 25,1 млн. руб.

     С вероятностью 70% фактическое значение  спроса на кредитные ресурсы  через две недели будет находиться  в интервале от 19,2 до 22,8 млн. руб.

 

7. Для того  чтобы отобразить на графике  фактические данные, результаты  расчётов и прогнозирования надо  преобразовать график подбора,  который был получен с помощью  инструмента «Регрессия».

- Выберем  тип диаграммы – точечная, на которой значения соединены отрезками.

- Далее на  графике изобразить результаты  прогнозирования.  В диалоговом  окне «Исходные данные» в поле  значения Y введем адрес диапазона прогноза зависимой переменной, а в поле значения X – независимой переменной.

- Аналогично  введем данные для верхних  и нижних границ прогноза.(рис.3)

 

С вероятностью 70 % фактическое значение спроса на кредитные ресурсы через  две недели будет находиться в  интервале от 19,2 до 22,8 млн. руб., причем оптимистическим прогнозом является верхняя граница интервального прогноза 22,8 млн. руб., а пессимистическим — нижняя 19,2 млн. руб.

 

Рис.3. Результаты моделирования и прогнозирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Список используемой литературы

1.Баева Н.Б. Моделирование экономических процессов: Учебное пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. - 28 с.

 

2. Зуев В.П., Пыжев И.С. Финансовая математика: Учебно-методический комплекс для студентов заочного отделения экономического факультета. - Красноярск: КрасГУ, 2002. - 22 с

 

3. Белобродский А.В., Гриценко М.А. Поиск решений с Excel 2000: Руководство по решению экстремальных задач в экономике. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. - 76 с.

 

 

4. Алесинская Т.В. Учебное пособие по решению задач по курсу "Экономико-математические методы и модели". - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002. - 153 с.