Рефераты по финансовой математике
Финансовая математика
Контрольная работа, 20 Марта 2014
Определите, какая сумма окажется на счете, если вклад размером 900 тыс. руб положен под 9% годовых на 19 лет, а проценты начисляются ежеквартально.
Решение:
1) Если простые проценты, то 900 * (1+ 19*0,09) = 2439 т.р.
если сложные, то 900*(1+ 0,09/4) ^ (19*4)= 4882,63 т.р.
Финансовая математика на рынке ценных бумаг
Контрольная работа, 05 Июня 2013
9. Рыночная «чистая» цена облигации составляет 85%, «грязная» цена – 92,5%, годовой купон 15%. Рассчитайте срок, прошедший с момента выплаты последнего купона.
10. Номинал облигации 1000 руб., купон 10% выплачивается 1 раз в год. До погашения облигации 3 года. Определите цену облигации, если ее доходность до погашения ожидается на уровне 12% годовых.
11. Инвестор покупает облигацию по номиналу, номинал равен 1000 руб., купон 8% выплачивается 1 раз в год. До погашения облигации 6 лет. Инвестор полагает, что в течение ближайших 2-х лет он сможет реинвестировать купоны под 10% годовых, а в оставшиеся 4-е года под 12% годовых. Определите общую сумму средств, которые инвестор получит по данной бумаге, если продержит ее до погашения.
Финансовая математика: предмет, принцип «временной стоимости денег», виды процентных ставок
Реферат, 15 Сентября 2014
Финансовая математика – раздел количественного анализа финансовых операций, предметом которого является изучение функциональных зависимостей между параметрами коммерческих сделок или финансово-банковских операций и разработка на их основе методов решения финансовых задач определенного класса.
Фактор времени играет огромную роль и определяется принципом неравноценности денег, относящимся к разным моментам времени.
Финансовая политика и ее реализация
Реферат, 18 Августа 2014
Финансовая политика как часть экономической политики представляет собой совокупность бюджетно-налоговых, иных финансовых инструментов и институтов государственной финансовой власти, обладающих в соответствии с законодательством полномочиями по формированию и использованию финансовых ресурсов государства в соответствии со стратегическими и тактическими целями государственной экономической политики. Вне зависимости от уровня развития страны главными стратегическими целями государственной финансовой политики являются создание финансовых условий для социально-экономического развития общества, повышения уровня и качества жизни населения.
Финансовые вычисления
Контрольная работа, 09 Января 2013
Актуарный метод предполагает последовательное начисление процентов на фактические суммы долга. Частичный платеж идет в первую очередь на погашение процентов, начисленных на дату платежа. Если величина платежа превышает сумму начисленных процентов, то разница идет на погашение основной суммы долга. Непогашенный остаток кредита служит базой для начисления процентов за последующий период. Если же платеж меньше начисленных процентов, то никакие зачеты не делаются. Такое поступление приплюсовывается к следующему платежу.
Решение представим в виде последовательности записей:
Финансовые вычисления
Задача, 23 Января 2013
На вашем банковском вкладе проценты начисляются на основе ложной «плавающей» ставки, которая изменяется каждый год. Три года назад вы положили на счет 1000 руб., когда процентная ставка была 14%. В прошлом году она упала до 5%, а в этом году установлена на уровне 11%. Какая будет сумма у вас на счете к концу текущего года?
Финансовые функции MS Excel для вкладных и кредитных операций
Лабораторная работа, 22 Октября 2013
Движение денежных средств можно представить численными рядами из последовательности платежей, распределенных во времени. Такой ряд называется потоком платежей (cash flow, CF). В финансовой практике часто встречаются операции, характеризующиеся возникновением таких потоков.
Финансовый леверидж
Реферат, 09 Сентября 2013
Прибыль – наиболее простая и одновременно наиболее сложная экономическая категория. Она получила новое содержание в условиях современного экономического развития страны, формирования реальной самостоятельности субъектов хозяйствования. Являясь главной движущей силой рыночной экономики, она обеспечивает интересы государства, собственников и персонала предприятия. Поэтому одной из актуальных задач современного этапа является овладение руководителями и финансовыми менеджерами современными методами эффективного управления формированием прибыли в процессе производственной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.
Формирование инвестиционного портфеля
Контрольная работа, 08 Марта 2014
Портфельное инвестирование позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка.
Основная задача портфельного инвестирования – улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и только возможны при их комбинации.
В процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является те инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске.
Формирование рискового международного инвестиционного портфеля (по Г. Марковицу)
Практическая работа, 03 Декабря 2013
Задачу о нахождении эффективного портфеля при заданной желаемой доходности можно свести к следующей задаче квадратичной оптимизации:
при ограничениях
,
где – это доля -ого актива в портфеле, – это ожидаемая доходность -ого актива, – это желаемая доходность, – это ковариация доходностей -ого и -ого активов. Целевой функционал представляет собой дисперсию портфеля (мера риска), первое ограничение показывает, что сумма весов всех активов в портфеле должна быть равна единице, а второе ограничение показывает, что ожидаемая доходность портфеля должна равняться заданной желаемой доходности.
Фундаментальные принципы сравнительной оценки. Динамическая модель стоимости фирмы
Курсовая работа, 19 Мая 2013
В курсовой работе мне бы хотелось рассмотреть, как оценивается стоимость молодых фирм, не имеющих никакой истории, и о которых практически нет информации. Необходимо отметить, что оценивать молодые фирмы гораздо труднее, нежели чем устоявшиеся, но основные методы оценки остаются неизменными. Оценка начинающей фирмы – это приведенная ценность ожидаемых денежных потоков. Производя оценку нам необходимо опираться на три источника информации: финансовые отчеты фирмы, история и конкурентная обстановка. Так как фирма начинающая, можно сделать вывод, что мы не обладаем достаточной информацией о ее деятельности. Обычно такие предприятия действуют на рынке 1-2 года, значит, история фирмы еще не сформировалась, значит нельзя судить о ее надежности. Финансовые отчеты очень мало говорят об ожидаемом росте, этот показатель является самым ёмким и наиболее значимым. Фирмы нередко являются первыми на рынке, и не имеют конкурентов
Характеристика финансовых логистических потоков предприятия и направление их оптимизации
Курсовая работа, 05 Апреля 2014
Целью данной курсовой работы является изучение особенностей финансовых логистических потоков.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
Определить сущность финансовых потоков в логистике;
Проанализировать особенности финансовых логистических потоков в организации;
Разработать направления совершенствования финансовых логистических поток организации.
Численные методы, использованные в методах оценки недвижимости
Реферат, 18 Января 2014
В курсах численного метода изучаются вопросы построения,применения и теоретического обоснования алгоритмов приближенного решения различных классов прикладных математических задач.
На сегодняшний день назрели задачи расширения, автоматизации ,экспертно-оценочных и научно-исследовательских работ в области недвижимости. Для расширения этих задач современные специалисты должны обладать необходимыми знаниями и навыками использования ЭВМ в процессе производственной и управленческой деятельности.
Экономическое моделирование стоимости квартир в Московской области
Контрольная работа, 09 Января 2013
Задание
1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов Х.
4. Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Выберите лучшую модель.
5. Осуществите прогнозирование для лучшей модели среднего значения показателя Y при уровне значимости =0,1, если прогнозное значение фактора X составит 80 % от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.
6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формирования цены квартиры за счёт значимых факторов. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
7. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, - и -коэффициентов.