Системный анализ рынков кредита ОАО «Россельхозбанк»

Уполномоченными органами банка должны регулярно рассматриваться результаты деятельности банка, утверждаться и корректироваться антикризисные меры.

С целью разработки и мониторинга  реализации антикризисных мер в банке необходимо создать Антикризисный комитет. Также необходимо разработать перечень мероприятий по обеспечению деятельности банка в условиях финансового кризиса, который предусматривает реализацию банком задач по следующим блокам (с определением сроков исполнения мероприятий и определением ответственных): - повышение качества кредитного портфеля, организация работы с проблемной задолженностью, управление финансовым результатом, ресурсное обеспечение деятельности банка. 

В целях обеспечения устойчивой деятельности банка в условиях развивающихся кризисных явлений на финансовом рынке банком в первоочередном порядке нужно провести следующие мероприятия:

1. Внести изменения в нормативную базу банка по кредитованию с целью повышения качества кредитного портфеля и минимизации кредитных рисков в том числе:

• обеспечить встраивание в кредитный процесс взаимодействия с бюро кредитных историй;

• принять конкретные меры по обеспечению качества мониторинга выданных ссуд;

2. Выстроить вертикаль службы оценки и контроля рисков в региональных филиалах банка с целью проведения на местах независимого от бизнес-функции контроля за уровнем принимаемых филиалами и дополнительными офисами рисков;

3. Усилить роль риск - менеджеров в принятии решений по кредитованию клиентов.

Банком  необходимо принять комплекс мер, направленных на активизацию работы с проблемной задолженностью. ОАО «Россельхозбанк» уже делает по этому направлению шаги. Так в декабре 2008 года был создан Департамент по работе с активами, основной задачей которого является эффективная реализация стратегии управления проблемными активами и погашения просроченной ссудной задолженности. Также должна проводиться работа по созданию инфраструктуры, обеспечивающей различные методы работы с проблемной задолженностью.

Для исключения потерь при проведении операций на межбанковском рынке необходимо обеспечить контроль уровней кредитного риска банков-контрагентов, существенно оптимизировать лимиты по операциям с контрагентами, ужесточить требования к формируемому портфелю ценных бумаг.  

Указанные меры позволили бы обеспечить финансовую стабильность банка в условиях мирового финансового кризиса, создать стратегический резерв ликвидности и обеспечить бесперебойное финансирование реализации Государственных программ поддержки АПК.

Немаловажным  инструментом для снижения кредитных рисков для ОАО «Россельхозбанк» также является обеспечение процедуры ежемесячного стресс-тестирования. 

На  сегодняшний день стресс-тестирование общепризнано необходимой составляющей систем управления рисками, с  помощью  которого банк решает две важные задачи:

1. оценка размера убытков по портфелю при экстремально неблагоприятном развитии событий;

2. оценка качества собственной методики управления рисками.

 

 

 Стресс  – тестирование включает в себя компоненты количественного и качественного  анализа. В практике зарубежных банков самой распространенной является методика сценарного анализа, который нацелен  на оценку стратегических перспектив банка.  

Стресс  – тестирование как инструмент управления рисками необходим не только для  оценки готовности кредитной организации  к кризисной ситуации, но и для  выработки  плана адекватных действий по устранению такого развития событий. Оно актуально для российских банков из-за волатильности финансовых рынков и необходимо для тех, кто планирует активно развивать бизнес и наращивать капитализацию. 

Таким образом, открытому акционерному обществу «Россельхозбанк» необходимо выработать и внедрить в свою деятельность четкую схему принятия решения по управлению кредитным риском – от высшего менеджмента до технического исполнителя, а также применить новые инструменты снижения кредитного риска.  
Вероятно, что в результате такой деятельности будет возникать некоторая избыточная прибыль по отношению к запланированной. Однако воспринимать ее следует не как недостаток системы, занизившей потенциальные рубежи, а как ее плюс – показатель резерва управления, раскрывающий конкретные возможности более эффективной работы на следующем этапе развития банка.  
  
  
  
     

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

На  основании проведенного анализа была достигнута цель и решены поставленные задачи. Было установлено, что в процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой местом и временем возникновения, внешними и внутренними факторами, влияющими на их уровень, и, следовательно, на способы их анализа и методы их описания. Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают воздействие на деятельность банка.

В современных условиях существенно  возрастает значение управления кредитным риском в связи с усилением конкуренции на рынке предоставления кредитного продукта. Другой не менее важной причиной углубленного внимания к этой проблеме является неустойчивость финансового положения заемщиков, работающих в разных сферах экономики.

Ключевыми элементами эффективного управления кредитами  являются хорошо развитые кредитная  политика и процедуры, хорошее управление портфелем, эффективный контроль за кредитами.

Среди методов управления кредитным риском выделяют такие как:

• анализ и оценка кредитоспособности заемщика;

• диверсификация рисков;

• кредитные деривативы;

• лимиты выдачи кредитов;

• залоги, гарантии и поручительства;

• страхование кредитного риска;

• создание резервов на возможные потери по ссудам;

• другие.

 

     

В ходе исследования деятельности ОАО  «Россельхозбанк» было установлено, что банк был создан 15 марта 2000 года в  целях   реализации   кредитно-финансовой политики РФ в агропромышленном комплексе и формирования эффективной  системы кредитно-финансового обслуживания АПК.

Сегодня Россельхозбанк входит в число крупнейших банков страны и лидирует среди кредиторов агропромышленного комплекса России, располагая второй по величине в стране филиальной сетью. ОАО «Россельхозбанк» - это динамично развивающийся банк, основным видом деятельности которого является кредитование.

Анализ  кредитного портфеля с точки зрения подверженности кредитному риску показал, что портфель банка отличается стабильными темпами роста. Это является позитивной стороной кредитной деятельности банка, т.к. свидетельствуют о разработанной кредитной политике. В целом банк ведет мало рискованную деятельность. В этом ему помогает использование таких методов снижения кредитного риска, как лимитирование кредитных операций по регионам, видам ссуд, отдельным заемщикам, обеспечение исполнения обязательств путем залогов, гарантий и поручительств, страхование и другие. Однако на основании проведенного анализа можно выделить ряд проблем:

• большую долю в структуре кредитного портфеля составляют долгосрочные кредиты, которые повышают уровень кредитного риска;

• происходит рост размеров резервов на возможные потери по ссудам, что свидетельствует об увеличении кредитного риска;

• наибольшую долю по видам обеспечения возвратности кредитов занимают полученные гарантии и поручительства (около 70%), которые являются наименее качественным обеспечением из-за возможного дефолта гаранта или поручителя;

• увеличение размеров просроченных платежей.

 

 Для снижения данных кредитных рисков Россельхозбанку необходимо выработать и внедрить в свою деятельность четкую схему принятия решения по управлению кредитным риском – от высшего менеджмента до технического исполнителя, более эффективно организовать предварительный, текущий и последующий контроль, принять комплекс мер, направленных на активизацию работы с проблемной задолженностью. Также важным направлением совершенствования системы управления кредитными рисками будет являться разработка новых и поддержание в актуальном состоянии действующих методик по оценке рисков.

В заключение необходимо отметить, что  не существует единственно правильного, универсального метода управления кредитными рисками. В каждом банке должен разрабатываться  свой механизм снижения вероятности  невыполнения обязательств по кредитному договору.  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 14.07.2008).

2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.04.2007 N 63-ФЗ).

3. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-I (в ред. ФЗ от 08.04.2008 N 46-ФЗ).

4. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» №177-ФЗ от 23.11.2003 г.

5. Положение ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» от 20.03.2006 г. № 283-П

6. Положение ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26.03.2004 N 254-П (ред. от 20.03.2006).

7. Положение ЦБ РФ «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» от 31.08.1998 №54-П (в ред. Положения ЦБ РФ 27.07.2001 № 144-П).

8. Письмо ЦБ РФ «О типичных банковских рисках» от 23.06.04 г. №70-Т

9. Устав Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») (утвержден Распоряжением Росимущества № 2379 от «18» декабря 2008 года). -  Москва, 2008г.

10. Антипова, О.Н.  Регулирование рыночных рисков /О.Н. Антипова // Банковское дело. - 2002. - №4. – С.17 - 25

11. Бухтин М.А. Управление кредитным риском банка: понятия ожидаемых и непредвиденных потерь / М.А. Бухтин // Деньги и кредит. – 2008. - №5. – С.19 - 25

12. Бычко Ю.П. Построение эффективной системы управления кредитными рисками / Ю.П. Бычко // Финансы и кредит. – 2007. - №26. – С.31 – 37

13. Ковалев, В.А. О кредитоспособности заемщика / В.А.Ковалев//Деньги и кредит. – 2008. - №1. – С.56 – 59.

14. Ковалев, П.П. Некоторые аспекты управления рисками /П.П. Ковалев // Деньги и кредит. – 2006. - №1. – С.47 – 51.

15. Кожина, Л.И. Риски банковской деятельности / Л.И. Кожина // Инвестиции в России. – 2007. - №1. – С.33-40

16. Кондратюк, Е.А. Понятие банковских рисков и их классификация / Е.А.Кондратюк // Деньги и кредит. – 2004. - №6. – С.43-50

17. Корнилов, Ю.А. Некоторые вопросы управления кредитным риском / Ю.А. Корнилов //Деньги и кредит. – 2007. - №5. – С.33-37

18. Костерина, Т.М. Кредитная политика и кредитные риски/ Московская финансово-промышленная академия - М.: МФПА, 2005. - 104 с.

19. Кричевский, М.Л. Нейросетевой анализ кредитоспособности заемщика / М.Л. Кричевский // Управление риском. – 2008. - №1. – С.41 – 46