Аналіз чинників невизначеності, конфліктності та породжуваного ними економічного ризику

Реферат

на тему:

"Аналіз  чинників невизначеності, конфліктності  та  породжуваного ними економічного  ризику" 
Зміст

 

 

Вступ

 

 

У системах управління соціально-економічними об’єктами умови інформаційної повноти, як правило, не виконуються. По-перше, суб’єкт управління (ризику) може бути сам соціально-економічною системою. Його цілі (множина цілей) можуть не збігатися і мати суперечливий характер.

Слід зазначити, що далеко не завжди цілі можна відносно легко відобразити в кількісній формі, тому оцінка різноманітних ситуацій і варіантів (стратегій, проектів) може виявитися неоднозначною. По-друге, моделі, що описують поведінку об’єктів управління (ризику), нездатні, і в цьому, як правило, немає потреби, відображати всі його властивості. По-третє, наявна інформація не завжди відображає усі суттєві моменти, бо їх врахування здійснюється опосередковано, насамперед через систему економічних показників. Вони ж, у свою чергу, відображають якісні чинники в кількісно вираженій формі, а це призводить до втрати частини інформації.

Отже, процес формування управлінської (керуючої)  інформації обтяжений  певним ступенем ризику, який необхідно  враховувати та моделювати.

 

1. Аналіз чинників невизначеності

 

Прийняття рішень в умовах невизначеності, яка породжує ризик, характеризується тим, що неможливо однозначно передбачити їхні наслідки. Тобто варіанти будь-якої економічної діяльності, що розглядаються, є варіантами з різним (за величиною) рівнем сподіваного прибутку й характеризуються різною ймовірністю (об’єктивною чи суб’єктивною), що цей прибуток буде досягнуто саме на цьому рівні. Така непевність призводить до того, що прибуток стає випадковою чи розпливчастою величиною, яку можна максимізувати лише за умови прийняття ряду гіпотез та коли у підприємця (менеджера) наявна певна схильність (несхильність) до ризику як міри (ступеня) невизначеності.

Причини виникнення невизначеності й  зумовленого нею ризику поділяються  на три групи.

Перша група. Більшість пов’язаних з економікою процесів є принципово індетермінованими. Таким, наприклад, є науково-технічний прогрес, про хід якого неможливо зробити точний прогноз. Важко передбачити також різні природні явища, зміни клімату, розвиток смаків споживачів тощо.

Друга група. Можна говорити про економічно оптимальну неповноту інформації, бо нерідко більш доцільно працювати з неповною інформацією, ніж збирати вкрай дорогу практично повну інформацію. До цієї групи можна віднести і неповноту інформації, обумовлену обмеженістю потужностей для її обробки, бо ця обмеженість пояснюється економічними причинами. Сюди ж відносять і неточності, що виникають внаслідок наближених методів оцінки даних, наприклад вибіркові спостереження і експертні оцінки. Зменшення цих неточностей також потребує певних додаткових затрат.

Третя група. Існує, так би мовити, «організована» невизначеність, або асиметрія інформації. Вона спричинена тим, що нерідко деякі економічні агенти вважають доцільним приховувати деяку частину інформації з економічних, політичних чи з інших причин. Наприклад, надто важко прогнозувати можливості зовнішньо-торговельних операцій із стратегічними товарами. Іноді керуючому органові управління важко оцінити можливості та зусилля підлеглих підрозділів, і навпаки.

Невизначеність  ситуації характеризується тим, що вона залежить від багатьох змінних чинників, контрагентів, дії яких неможливо передбачити з прийнятною точністю. На підвищення ступеня ризику впливає також і відсутність (неоднозначність) чітко визначених цілей та критеріїв їхньої оцінки, зрушення в суспільних потребах і споживчому попиті, непередбачувана поява нових технологій і техніки, зміна кон’юнктури світового ринку, корекція траєкторії руху економіки з політичної необхідності, непередбачуваність природних явищ тощо.

Методологічні аспекти подолання невизначеності під час прийняття рішень ґрунтуються на фундаментальній гносеологічній проблемі пізнавальності навколишнього середовища. У сучасній науково-економічній літературі під невизначеністю, яка породжує ризик, розуміють насамперед ситуацію, коли більшою чи меншою мірою відсутня інформація про структуру та можливі стани як об’єкта дослідження і прийняття рішень, так і навколишнього середовища.

Невизначеність  ризику є фундаментальною характеристикою недостатньої забезпеченості процесу прийняття рішень знаннями стосовно певної проблемної ситуації. Ризик можна вважати одним із способів зняття невизначеності, що виникає внаслідок недостовірності інформації або відсутності однозначності. Знайти засоби, що дають змогу повністю позбутись впливу фактора невизначеності, практично неможливо.

Невизначеність можна деталізувати як недостовірність («ефект марева»), неоднозначність (ефект «нечіткості», «розпливчастості»), невідомість. Ієрархія видів невизначеності зображена у (Рис. 1).

Рис. 1.  Ієрархія видів невизначеності

 

Недостовірність (невірогідність) означає, що наявна інформація не відображає реальні об'єкти з необхідною точністю (дані є приблизними або фіктивними). Вимірюють достовірність інформації довірчою імовірністю необхідної точності, тобто ймовірністю того, що відображувані значення параметра відрізняються від його істинного значення в межах необхідної точності.

Основними причинами недостовірності  інформації можуть бути:

• неадекватність (виникає внаслідок порушення процедур вимірювання, оброблення, зберігання та видавання інформації);
• суперечливість (пов'язана з безпосередньою або опосередкованою невідповідністю між різними даними про об'єкт дослідження);
• мінливість (виникає, коли інформація не зберігає такі свої властивості, як актуальність, своєчасність і
• стійкість); викривлення (пов'язане із діями суб'єкта управління (спеціальне або випадкове спотворення) при роботі з інформацією).

Неоднозначність (нечіткість) виникає при сприйнятті суб'єктом управління економічних явищ і процесів. Вона може бути кількох типів:

• стохастична — неоднозначність інформації, яка залежить від недосконалості визначених методів оцінки (неточність) і визначається ступенем наближення відображуваного нею параметра і його істинного значення (частотна або суб'єктивна випадковість);
• семіотична — дискретність інформації, спричинена інтервальною оцінкою економічних явищ і процесів, та складність опису, обчислень або інтерпретації даних;
• лінгвістична — синтаксична, семантична або прагматична невідповідність інформації змісту образу відображуваного об'єкта.

Невідомість свідчить про повну або часткову відсутність інформації щодо певної проблемної ситуації. До основних принципів невідомості належать:

• неповнота (нестача доступної для реєстрації і необхідної для розв'язку певної задачі інформації);
• неінтерпретованість (відсутність однозначної відповідності між якісними та кількісними складовими інформації про конкретний об'єкт чи предмет дослідження);
• неструктурованість (виключення або ускладнення доступу до наявних даних, у т. ч. внаслідок надмірності інформації);
• несприйнятливість (подання інформації у незрозумілій для суб'єкта управління формі, наприклад у невідомих одиницях вимірювання, тощо).

2. Види невизначеності

 

У схемі, поданій  на рис.2. показано, що джерелом невизначеності може виявитися будь-який елемент та канал зв’язку між елементами. Вирізняються основні види невизначеності, породжені прямими зв’язками у процесі дослідження, моделювання та керування  системою (об’єктом), а також другорядні, що відображають зворотні дії та ефекти.

 

Рис. 2. Види невизначеності

Умовні  позначення:

• Основні види невизначеності ( ):

1 — поведінка  системи та її підсистем;

2 — вплив середовища на систему;

3 — інформація  про систему та середовище;

4 — суб’єкт  дослідження;

5 — процес  концептуалізації інформації, одержаної  суб’єктом дослідження;

6 — модель  системи (об’єкта);

7 — сприйняття  суб’єктом управління моделі  системи;

8 — суб’єкт управління;

9 — керовані  дії на систему.

• Другорядні види невизначеності (– – – ®):

10 — вплив  системи на середовище;

11 — вплив  суб’єкта дослідження на систему  і середовище;

12 — вплив  моделі системи на суб’єкт  дослідження;

13 — взаємодія  суб’єкта дослідження та суб’єкта управління;

14 — вплив  системи та середовища на суб’єкт  управління.

Кожний із цих  видів невизначеності породжує комплекс притаманних йому проблем і потребує сукупності методів його аналізу.

Зважаючи на рівень поінформованості особи, яка приймає рішення, розрізняють два види невизначеності:

невизначеність  першого виду (поверхнева). Вона присутня в замкнутих задачах, коли особа, що приймає рішення, ознайомлена з можливими гіпотезами, але не має достатніх підстав для визначення, яка з них виявиться правильною (тобто невідомо, який з елементів множини гіпотез здійсниться після прийняття рішення);

невизначеність  другого виду (глибинна). Виникає  вона у задачах відкритого типу, коли особа, що приймає рішення, не знає, які саме чинники здійснюватимуть найбільший вплив. Постає необхідність спочатку сформувати множину гіпотез, а потім оцінити їх імовірність (об'єктивну чи суб'єктивну).

За  рівнем ймовірності настання подій  виокремлюють повну та часткову невизначеність і повну визначеність.

Повна невизначеність — імовірність настання події, наближена  до 0. За умов повної невизначеності суб'єкти 
підприємницької діяльності не мають змоги здійснити будь-який прогноз щодо перспектив власного розвитку і ринку загалом.

Часткова невизначеність – імовірність настання події (прогнозованість) перебуває в межах від 0 до 1. На відміну від повних невизначеності і визначеності, які мають переважно теоретичний характер, цей вид має конкретний практичний аспект і найбільше досліджується.

Повна визначеність — імовірність настання події наближена до 1, що свідчить про майже точний прогноз результатів здійснення власної стратегії, тенденцій розвитку ринку тощо.

Залежно від наявних можливостей  обчислювальної бази, а також особливостей випадкових явищ виокремлюють три типи ймовірності: математичну (апріорну), статистичну (апостеріорну), експертну (естиматичну).

Математичка імовірність  обчислюється як відношення кількості ситуацій, за яких деяка випадкова подія настала, до кількості ситуацій, за яких вона може настати, за умови, що всі досліджені ситуації однаково можливі та взаємонезалежні. Цей тип розрахунку ймовірності застосовують обмежено, оскільки ситуації, описувані такою математичною моделлю, рідко трапляються на практиці.

Статистична імовірність  визначається як відносна частота появи певної випадкової події в сукупності всіх можливих випадкових подій. Обчислення такої ймовірності ґрунтується на законі великих чисел і, завдяки практичній доступності та об'єктивності значень імовірності, застосовується найчастіше (передусім в економічній сфері).

Експертну імовірність визначають здебільшого вимушено, з огляду на брак необхідної математично-статистичної інформації про випадкові події. Експертне оцінювання ґрунтується на об'єктивних фактах, знаннях і суб'єктивних відчуттях експертів. Незважаючи на деяку обмеженість можливостей методу експертного оцінювання, він доволі широко застосовується в економіці.

3. Причини невизначеності в економіці.

 

 Виокремлюють  такі основні причини невизначеності, що є джерелами ризику:

• спонтанність природних процесів і явищ, стихійні лиха;
• випадковість;
• неможливість однозначного пізнання об'єкта за існуючих умов і методів наукового пізнання;
• наявність протилежних тенденцій, інтересів;
• неповнота, недостатність інформації;
• обмеженість, недостатність ресурсів при прийнятті і реалізації рішень.

Причини виникнення невизначеності й зумовленого нею  ризику можна класифікувати за різними  ознаками.

За ступенем впливу на діяльність підприємства виділяють:

• прямі причини – відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищі підприємства і безпосередньо впливають на його поведінку без будь-якого опосередкування іншими ринковими суб'єктами (зміна якості продукції, кваліфікаційного рівня працівників підприємства тощо);
• непрямі причини – відображаються на поведінці підприємства через вплив на його діяльність інших суб'єктів ринку (зміни цін на сировину, паливо і, як наслідок, зміни матеріальних витрат у собівартості продукції).

За сферою виникнення причини невизначеності поділяють на три групи:

Причини, зумовлені  принциповою не детермінованістю пов'язаних з економікою процесів. З позицій  теорії систем економіку загалом відносять до класу динамічних, слабо структурованих систем великої складності, які формуються з величезної кількості взаємопов'язаних та взаємодіючих господарських одиниць. Однак економічна система має яскраво виражену ієрархічну, багаторівневу структуру. Вищий рівень ієрархії інтегрує за певними правилами (алгоритмами) інформаційні сигнали (потоки) нижчих рівнів ієрархії та оперує інформаційними потоками. Водночас економіка діє як підсистема суспільства загалом, тобто воно є зовнішнім середовищем, з елементами якого (соціальною структурою, політичною системою, потенціалом культури, морально-етичними принципами та установками) економіка взаємодіє в обох напрямах. Більшість учених-економістів стверджують, що соціально-економічну систему можна характеризувати як таку, що саморозвивається. Її розвиток забезпечує інформація. Генерування нової інформації пов'язане з технічним прогресом, інноваційною діяльністю, смаками споживачів тощо. Це породжує невизначеність і зумовлений нею ризик, оскільки економічні процеси неможливо передбачити, спрогнозувати.